Tema: Contratos de futuros de divisas frente a divisas regulares

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Hola a todos, disculpe mi alarmante cantidad de ignorancia sobre este tema, pero tengo que preguntar. Soy un comerciante de futuros. Hago transacciones con el euro, la libra, bonos, oro, petróleo y otros. Me enseñaron operadores de pozos de futuros extremadamente hábiles que odiaban el Forex normal porque decían que no tiene volumen, ya que no hay intercambio, es decir, el CME (Chicago Mercantile Exchange), por lo que no se puede prescribir ninguna lectura de volumen (aunque yo he visto gráficos con indicadores de volumen aparente). Mis preguntas son amplias: #1 ¿Cuál es la diferencia (si la hay) entre un lote o un solo contrato...

Hola ejemplo Eur/usd eur 100,000 @ 1.08000 = USD 108,000 Eur/Usd 100,000 @ 1,08001 = USD 108,001 negociamos con 5 decimales. El apalancamiento en los EE. UU. es de 50:1 o 2 %, lo que significa que para 400 000 euros (4 lotes) necesitará suficiente margen para cubrir esa exposición, además tenemos llamadas de margen como futuros. En este caso, Eur 400K @ 1.0800 = USD 432K @ 2% = USD $8640 mínimo para abrir esa posición. El petróleo dorado funciona de la misma manera: los bonos me quedarían con los futuros. Margen FX es más flexible que los futuros ya que no hay intercambios... su liquidez agrupada en numerosos puntos de venta. Más pares de divisas para operar. El corretaje puede estar integrado en el spread o no. El intercambio tiene un alto y un bajo definidos, mientras que el margen fx no lo tiene. Buena suerte

Hola Lasty, muchas gracias por tu respuesta. Todavía estoy un poco confundido, tal vez sea porque lo que estoy imaginando es demasiado bueno para ser verdad. Ejemplo: Digamos que cambio 1 lote en USD/JPY --- y estoy arriba de 600 pips. ¿Cómo se aplica el apalancamiento a eso y cuánto $ sería eso en un solo lote (un ganador de 600 pips)? Gracias de nuevo.