Debates sobre flujo/volumen de pedidos
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Tema: Debates sobre flujo/volumen de pedidos

  1. #1
    Hola amigos

    Estoy comenzando un nuevo hilo para (con suerte) generar algunas discusiones productivas sobre el tema anterior Flujo/Volumen de pedidos. Durante mucho tiempo he querido tener un hilo dedicado a este tema, pero cada vez que lo comienzo me desvían otros temas o simplemente insulto groseramente a las personas que quieren entrar y no decir todo lo que se mencionó. Espero que si usted es una de esas personas, tenga la amabilidad de seguir adelante. He abordado este problema (Flujo de pedidos/Volumen) en varios subprocesos diferentes, cada uno relacionado con cómo reconocer y anticipar movimientos de precios o cómo reconocer y anticipar el ”agotamiento” en un movimiento de precios en curso, que eventualmente puede conducir a un punto de inflexión yo inversión.

    Ayer, un miembro cuya opinión he llegado a respetar quería profundizar en este tema, pero lo rechacé a riesgo de secuestrar el hilo de otra persona que pedía comentarios sobre cómo desarrollar un método comercial de mayor probabilidad. Y esto realmente me lleva al punto de este nuevo hilo, y eso es; El comercio en términos matemáticos finalmente fracasará. Sé que recibiré un poco de presión sobre esto y entenderé por qué. Este tipo de negocio atrae a muchos tipos de personas, pero es especialmente atractivo para aquellos a los que les gustan los números... específicamente los juegos de números.

    Aquí es donde muchos tienen la idea de que el comercio y los mercados son de naturaleza similar a los juegos de azar o los juegos de azar. Nada podría estar más lejos de la verdad. Sin embargo, mi punto es este, NO es discutir las diferencias o similitudes entre el comercio y los juegos de azar. Mi punto en este hilo es discutir la base misma de las interacciones del mercado desde un punto de vista estructural.

    Con esto me refiero a la estructura real (algunos lo llaman mecánicos, que obviamente tienen inclinaciones mecánicas). Como he dicho antes en muchos hilos diferentes, el mercado se compone de cuatro componentes estructurales principales: (1) Tiempo; (2) flujo de pedidos; (3) Volumen; (4) Precio.

    Es posible que haya notado que PRECIO es el componente final. Esto es cierto debido a un hecho innegable e inmutable. El precio es el resultado final de los otros tres componentes estructurales. Este hecho debe volverse muy claro en tu mente porque sin reconocer este hecho cualquier otra cosa que hagas terminará finalmente en la ruina.

    Tengo la esperanza de que podamos explorar estos componentes estructurales juntos en una atmósfera colegiada basada en el respeto mutuo por las ideas y conceptos de los demás, entendiendo completamente que, si bien podemos visualizarlo de manera diferente, el hecho es que así es como funciona cada mercado. ..desde su tienda de abarrotes y mercado local de granjeros, hasta Wall Street y todo lo demás en el medio.

    Por favor, comprenda: si desea entrar y ensalzar las virtudes de alguna fórmula matemática complicada o incluso simple que pueda predecir y/o presentar una ventaja. O compare la función del mercado con algún hecho científico, como la física newtoniana o alguna metodología psicológica, siga adelante. Es mi intención discutir la estructura del mercado. No estructura de precios con lindos dibujos de mariposas, murciélagos y triángulos. O alguna idea que dibuje una pequeña línea linda (o cuadro) en un gráfico que de alguna manera indica que el precio DEBE moverse hacia arriba y luego alejarse de esta área... pasar a los otros sitios de análisis técnico.

    Este hilo no discutirá ninguna metodología en particular, sino que impartirá y discutirá el funcionamiento de la estructura del mercado en su nivel más básico. Podemos (si hay suficiente interés) pasar a la aplicación práctica de estas verdades, pero queda por ver si hay suficiente interés en este hilo.

  2.                         
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  3. #2

    Cita Iniciado por ;
    Punto a favor. Pero en el comercio minorista de divisas podría ser así:
    La idea de MM (creadores de mercado) o (manipuladores de mercado) es una pista falsa en mi humilde opinión. Si bien estoy seguro de que sucede (lea los bancos centrales o la FED de EE. UU.), Decir que alguna entidad malévola está manipulando un mercado de un billón (con una t) de dólares al día para encontrar sus 5 mini lotes es simplemente ridículo en su cara. . La cantidad de liquidez o bolsillos profundos que se necesitaría para mover el mercado incluso 1 tick es asombrosa, y mucho menos cazar su parada.

  4. #3

    Cita Iniciado por ;
    ... Los vendedores no mueven los mercados hacia ARRIBA. Solo ABAJO. Y solo cuando están lo suficientemente entusiasmados como para comerciar activamente en The Market.
    Agregaría a esto que la razón por la que los vendedores del mercado bajan el precio es porque están utilizando activamente la liquidez en cada nivel, lo que hace que el precio caiga al siguiente nivel... y al siguiente... y al siguiente, hasta que cualquiera de los dos Ocurren dos cosas:Los vendedores del mercado se agotan, lo que significa que cada vez hay menos dispuestos a participar a medida que baja el precio, o los vendedores del mercado llegan a un área de liquidez densa y ya no pueden utilizar la liquidez disponible. Sus pedidos de menor tamaño son absorbidos por el mayor volumen en el fondo de liquidez.

  5. #4
    1 Adjunto(s)
    Cita Iniciado por ;
    {quote} El Mercado es una subasta. Existe únicamente para facilitar el comercio. Lo que se negocia no importa en absoluto. Los vendedores no mueven los mercados hacia ARRIBA. Solo ABAJO. Y solo cuando están lo suficientemente entusiasmados como para comerciar activamente en The Market.
    Punto a favor. Pero en el comercio minorista de divisas podría ser así:

  6. #5
    1 Adjunto(s)
    Cita Iniciado por ;
    ... Lo que causó esta ola de COMPRA Pura, no fue la ausencia de vendedores, sino que los compradores actuaron con más entusiasmo o agresividad que los vendedores. En otras palabras, los compradores estaban más dispuestos a hacer ASK (comercio en el mercado) que los vendedores estaban dispuestos a hacer BID (comercio en el mercado).
    Esta es la transición perfecta al punto n.° 3 anterior: (3) Estas órdenes se igualan entre sí a precios acordados, compra con venta hasta que se agota la liquidez a un precio en particular. Luego, el precio subirá (o bajará) dependiendo del excedente de pedidos que queden sin completar. (Más alto con más compras y más bajo con más ventas). Ahora que conocemos la diferencia básica entre los tipos de órdenes, pasivas y agresivas, podemos comenzar a armar las cosas para mostrar cómo el flujo/volumen de órdenes realmente mueve los precios. Primero, una confesión. Soy un aprendiz visual y, a veces, me ayuda a comprender más concretamente si puedo visualizar un concepto, incluso si es un poco abstracto. Así que echemos un vistazo a lo siguiente.
    He marcado las áreas pertinentes en este gráfico, que es el flujo de pedidos real en YM en este momento (antes de la apertura). Puede ver claramente que en cada nivel de precio hay un volumen listado (en contratos) y también ver claramente dónde se transó el volumen desde el día anterior (viernes). En el momento de esta captura de pantalla, puede ver claramente que donde se cotiza el precio (27,960) NO hay liquidez. Entonces, si tuviera que presionar el botón de mercado de compra (botón azul a la derecha) con un volumen de 1 contrato, mi precio de ejecución saltaría inmediatamente a 27968. Esta es la PRIMERA liquidez disponible y me deslizarían 8 pts y esta única transacción causaría el precio cotizado aumentara para que mi orden pudiera ser completada. Del mismo modo, si tuviera que presionar el botón de mercado de venta (botón rojo a la izquierda), mi precio de venta caería inmediatamente a 27958 si se igualara la liquidez de 1 contrato. Conmigo hasta ahora? Así que pensemos en esto ahora... si mi volumen es mayor que 1 contrato en cualquiera de estas situaciones, mi precio de ejecución se distribuiría entre los puntos de precio en los que la liquidez pudo cumplir con mi orden. Digamos que, en aras de la discusión, mi pedido fue de 3 contratos. En el lado de la compra, no terminaría de llenar hasta el punto de precio de 27970. Y consumiría o absorbería la liquidez de los puntos de precio 27968 - 27970, y el siguiente precio cotizado para comprar sería 27971... porque ese es el último precio más bajo donde alguien está dispuesto a vender o ha colocado su orden de venta pasiva. ¿Entender? Del mismo modo, si mi orden de venta fuera de 3 contratos, mi orden de ejecución absorbería y neutralizaría la compra en 27958 y el precio bajaría nuevamente para llenar el volumen restante en 27957, dejando aún un contrato a ese precio para cualquier otro vendedor del mercado. Entonces, el resultado final sería una cotización de compra (demanda) de 27971, y una cotización de venta (demanda) sería de 27957 (un margen de 14 puntos). Esta es la razón por la que su propagación aumenta y disminuye (se hace más grande y más pequeña). NO es el creador de mercado el que te jode... es la falta de liquidez. En estas circunstancias, las personas retiran sus órdenes de liquidez y una sola orden de compra o venta puede crear un gran aumento o caída en el mercado porque nadie está dispuesto a ser la contraparte (liquidez) de ninguna orden de mercado.

  7. #6

    Cita Iniciado por ;
    {quote} Suena lógico, muestra que todos los compradores obtienen ganancias. PERO la verdad es que el 95% pierde su dinero en forex. Por lo tanto, lo que es lógico en el mercado de automóviles no se aplica a forex. el Mercado subió debido a más VENDEDORES minoristas.
    El Mercado es una subasta. Existe únicamente para facilitar el comercio. Lo que se negocia no importa en absoluto. Los vendedores no mueven los mercados hacia ARRIBA. Solo ABAJO. Y solo cuando están lo suficientemente entusiasmados como para comerciar activamente en The Market.

  8. #7

    Cita Iniciado por ;
    {image} Echa un vistazo al chat a continuación. {image} A muchas personas bien intencionadas les gusta decir que el mercado subió debido a la falta de vendedores o a que hubo más compradores que vendedores. Sabemos que esto no puede ser cierto, porque, como bien señaló DonPato, por cada comprador DEBE haber un vendedor. Lo que causó esta ola de COMPRA Pura no fue la ausencia de vendedores, sino que los compradores actuaron con más entusiasmo o agresividad que los vendedores. En otras palabras, los compradores estaban más dispuestos a hacer el ASK (comercio en el mercado) que los vendedores estaban dispuestos a hacer...
    Suena lógico, muestra que todos los compradores obtienen ganancias. PERO la verdad es que el 95% pierde su dinero en forex. Por lo tanto, lo que es lógico en el mercado de automóviles no se aplica a forex. el Mercado subió debido a más VENDEDORES minoristas.

  9. #8
    2 Adjuntos
    Cita Iniciado por ;
    [Pasemos a órdenes agresivas o de mercado. Una orden de mercado es solo eso... una orden para comprar o vender al precio de mercado cotizado actualmente. Se considera agresivo porque el participante elige realizar la transacción en ese momento sin esperar... (énfasis agregado)
    Primero, gracias por abrir este hilo. Además, gracias por probar información tan valiosa y veraz de una manera fácil de entender. LA AGRESIÓN mueve el Mercado. Para promover este concepto, quiero comenzar con una publicación anterior también. LO QUE MUEVE LOS MERCADOS ES EL ENTUSIASMO O LA AGRESIÓN RELATIVA DEL COMPRADOR(ES) O DEL VENDEDOR(ES). Tomemos un ejemplo simplificado. Supongamos que desea comprar un automóvil. El precio que está dispuesto a pagar es de 50.000. El vendedor del coche pide 100.000. Ahora supongamos que no podemos simplemente dividir la diferencia y hacer una transacción a 75.000. El automóvil permanecerá allí y no se realizará ninguna transacción a menos que uno de ustedes esté dispuesto a mudarse. Suponga que usted, como comprador, ve venir a tres compradores potenciales más. Ahora puede tener el incentivo para aumentar su precio a 100.000. Ahora está dispuesto a presionar ASK. Esta disposición es entusiasmo o agresión. Lo contrario también podría ser cierto. Supongamos que el vendedor se da cuenta de que vienen otros vendedores del mismo auto y están dispuestos a tomar 45,000. El primer vendedor tendría un incentivo para bajar rápidamente su precio a 50.000. Es decir, el vendedor debe hacer la oferta y realizar una transacción antes de que los compradores se enteren del otro automóvil en el mercado. Esto es lo que realmente mueve el mercado. Los compradores que voluntariamente presionan ASK aumentarán el precio y los vendedores que voluntariamente presionan BID harán que el precio baje.
    Echa un vistazo al chat a continuación.
    A muchas personas bien intencionadas les gusta decir que el mercado subió debido a la falta de vendedores o a que hubo más compradores que vendedores. Sabemos que esto no puede ser cierto, porque, como bien señaló DonPato, por cada comprador DEBE haber un vendedor. Lo que causó esta ola de Pura COMPRA no fue la ausencia de vendedores, sino que los compradores actuaron con más entusiasmo o agresividad que los vendedores. En otras palabras, los compradores estaban más dispuestos a hacer ASK (comercio en el mercado) que los vendedores estaban dispuestos a hacer BID (comercio en el mercado).

  10. #9

  11. #10
    Estuve demasiado tiempo frente a la computadora un domingo... Comentaré más tarde hoy o mañana... Continúe con el tercer punto mencionado anteriormente.

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