Así que básicamente eso es un montón de ea ejecutando lado a lado. Entonces, ¿cuál es el factor de correlación entre ellos? Principalmente porque si 2 EA están ejecutando eegias similares, es una gran parte del riesgo, en realidad no logra la diversificación adecuada. Debido a que realmente solo necesita 2 EA para obtener buenos resultados, 1 tendencia sigue y 1 significa revertir, y agregar un sistema de administración de dinero personalizado de acuerdo con la cantidad de ganadores y el restablecimiento al alcanzar una operación perdedora. Algo así como una versión altamente moderada del criterio de Kelly, pero si se usa de la forma de una espiral logarítmica de 0,1% de incremento del factor en el factor de riesgo por comercio exitoso vinculado a una relación de recompensa de riesgo positiva. Así que, básicamente, a los sistemas ganadores se les asigna más dinero con cada operación exitosa, tal vez si se inicia en 0.1lot, se convierta en 0.01 con un límite máximo de 0.15, luego, cuando pierde 1 operación, se restablece a 0.10. así que tal vez la detección de ejecuciones puede comenzar desde 2 o 3 operaciones realizadas con éxito. Que es un juego en el hecho de que los mercados tienen una tendencia a persistir en ciertas condiciones y luego cambiar. Así que mientras persisten en 1 condición, 1 sistema está ganando dinero, otro está perdiendo, el ganador al ganar más dinero, el perdedor al perder mantiene lo mismo. Puede hacer que el sistema tenga una deriva de ganancias de las eegias de administración de dinero. Al ser capaz de negar la correlación o incluso ir en sentido contrario, puede diversificar el riesgo lo suficiente como para que el riesgo de correlación no sea un problema. Entonces lo siguiente es averiguar si ambos son rentables a largo plazo.Iniciado por ;