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Quiero hacer un segundo análisis de correlación, para ver si el comercio correlacionado es más rentable. Para hacer esto, necesito realizar transacciones solamente, en los días en que dos instrumentos correlacionados dan una señal. Ignoraré la primera operación, pero si la segunda operación ocurre en un par correlacionado, se acepta la primera operación para ingresar en la primera y la segunda. operaciones. Esta es la única forma de verificar los resultados correlacionados, a menos que alguien tenga una mejor idea. Aquí está la hoja de Excel, si alguien puede ayudar a hacer este ejercicio. Haga tareas para eliminar intercambios, en los días en que ambos no tengan una señal simultáneamente ...
erm, eso no es de lo que estoy hablando, estoy hablando de si está tomando 2 posiciones que son tan similares que instantáneamente duplicó su riesgo. de lo que habla es de correlación de pares para generar una señal para 1 posición, lo que no aumenta su perfil de riesgo.