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Actualmente estoy en el estado de backtesting de un EA y estoy usando la función de optimización en tres variables diferentes. (Dándome un par de miles de combinaciones).
Lo que planeo hacer es ejecutar la optimización entre 2003 y 2004 y luego seleccionar las combinaciones que veo que funcionan y volver a ejecutarlas cada año 2005 y 2006. Busco un rendimiento un tanto constante durante los 4 años, con reducciones aceptables.
¿Hay una mejor manera de hacer esto? Consideré hacer que el optimizador se ejecutara durante todo el período de 4 años, y luego analicé los parámetros que parecían favorables para ver si daban el tipo de retornos y reducciones que considero aceptables para cada año, sin embargo, me preguntaba si estaría curando ajustando los datos demasiado al hacer eso.
¿Algún comentario o sugerencia?
Creo que es importante tener un período de 'fuera de muestra' para usar después de que se haya optimizado el EA. Dudo que se requieran 2 años, pero es más una cuestión de preferencia. Optimizaría contra 2 años de datos previos a agosto, luego vería cómo se desempeña el EA después de eso en función de la configuración optimizada. Esta es solo mi preferencia, no soy un estadístico.
Personalmente solo hago backtesting de los últimos 6 meses, y luego opimizo los últimos 6 meses, y una optimización final orientada al último mes. No creo en el backtesting de más de un año de datos porque, en mi humilde opinión, sería demasiado ajustado a la curva.
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