Citaracabo de probar
http://beta.fxsimulator.comse ve muy bien y es útil para entrenar la acción del precio
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Por favor, dame la bienvenida, ha pasado un tiempo.
Al punto, actualmente estoy probando varios paquetes de software para pruebas retrospectivas para elegir el mejor para usar en un gran proyecto. Debo decir que he estado alejado de esos detalles durante los últimos 2 o 3 años y estoy seguro de que mi información está desactualizada y necesito un repaso de los expertos aquí que están usando los paquetes de software actuales y sus experiencias.
Estoy probando/haciendo una demostración/probando los siguientes paquetes en este momento (así que, si tiene algún comentario sobre alguno de ellos, le agradeceríamos mucho que publique una respuesta detallada):
1-Matlab
2- Bloque comercial
3- Multigráficos
4- Estación Comercial
5- AmiBroker
6-Ninja Trader
Ahora, sé que la mayoría de los paquetes y plataformas mencionados son principalmente minoristas y serán tan buenos como el uso minorista para todos los niveles, sin embargo, también estoy abierto a paquetes institucionales, si algún miembro aquí tiene una experiencia previa con uno (solo para aclarar, los paquetes institucionales significan plataformas utilizadas por fondos de cobertura o mesas de apoyo en grandes bancos).
No hablemos de MT (Metatrader) o Metastock, por favor, ya que no usaré ninguno de ellos. MT usa alguna variación de C y no estoy dispuesto a aprender C porque no tengo tiempo. Metastock, ya lo probé y debo decir que es basura, muy básico, limitado y con muchas restricciones, por lo que no se ajustará ni siquiera a las necesidades minoristas de nivel medio.
He usado Matlab en mis viejos días de ingeniería y debo decir que es una herramienta muy útil, pero nuevamente requerirá mucha administración de código y estoy tratando de minimizar la codificación tanto como sea posible.
Esto es lo que estoy buscando en la plataforma de backtesting, por lo que si ya ha experimentado esto en una de las plataformas mencionadas anteriormente o en otra plataforma no mencionada, sus comentarios son muy apreciados:
1- La plataforma debe ser precisa, exacta y lo más realista posible en backtesting, es decir, backtesting egies lo más cercano posible a la realidad
2- El diseño y la construcción del sistema deben ser lo más flexibles posible, permitiendo que se creen todos los componentes y condiciones y con la posibilidad de vincular esos componentes, es decir, el paquete debe ofrecer la posibilidad de dependencia de los componentes.
Por ejemplo, al simular entradas, se debe tener la capacidad de construir las reglas de las entradas en función de cualquier condición o conjunto de condiciones posibles, dependientes o independientes, sin eliminar la posibilidad de integrar el componente de entrada de otros componentes del sistema.
Para aclarar esto, digamos que un egy tiene una regla de entrada simple, que va en largo cuando el precio cruza por encima de su 20-EMA en un 1% intradía, sin embargo, si las últimas 3 operaciones consecutivas perdieron dinero, la regla de entrada debería estar cruzando por encima de la EMA 20 en un 1,35 % y si las últimas 2 operaciones consecutivas fueron ganadoras con un promedio de 15 % de ganancia o más, la regla de entrada debería estar cruzando por encima de la EMA 20 en un 0,5 % solamente... Espero que hayas entendido mi punto...
Lo mismo se aplica no solo a las reglas de entrada, sino también a las salidas de stop loss y las salidas de ganancias.
3- El componente/condiciones de tamaño de posición se pueden construir mediante cualquier conjunto de condiciones o reglas. Como ejemplo, si necesito que el tamaño de la posición sea dinámico en función de la diferencia porcentual entre el precio y una EMA de 250, debo poder hacer esto, donde se tomará el 100% de la posición cuando el precio esté por encima/por debajo de la EMA de 250 en un 1 % y el tamaño de la posición disminuye gradualmente en un 10 % por cada 1 % que se aleja de la EMA de 250 en cualquier dirección... No hace falta decir que el cálculo de la fórmula personalizada del tamaño de la posición debe ser compatible y debo tener la capacidad de usar datos de la curva de acciones en serie para cambiar dinámicamente el tamaño de la posición de las próximas operaciones... Otra cosa muy importante para respaldar los cálculos del tamaño de la posición es tener la capacidad de usar las probabilidades calculadas de los resultados en un punto determinado para ajustar el tamaño de la posición según una fórmula...
Como ejemplo, supongamos que usaré una determinada fórmula de tamaño de posición para las primeras 100 operaciones y luego, según el valor de la cuenta después de esas 100 operaciones y la distribución de esas 100 operaciones, usaré diferentes fórmulas de tamaño de posición después.
Para elaborar: si después de las primeras 100 operaciones, el valor de la cuenta creció un 30 % o más y las primeras 100 operaciones fueron 60 ganadoras y 40 perdedoras, una relación de ganancias/pérdidas de 2,5/1, necesito poder usar otra posición fórmula de dimensionamiento en este caso para los próximos 100 intercambios y así sucesivamente.
La idea principal detrás de esto es que a medida que avanza, la expectativa del sistema cambia con el tiempo a medida que realiza más y más operaciones y el concepto básico es que si la expectativa de su sistema está mejorando, desea aumentar el tamaño de su posición y hacer aproveche al máximo la expectativa mejorada y si la expectativa de su sistema está empeorando, debe reducir el tamaño de su posición y operar más pequeño ya que cuando la expectativa del sistema mejora, prácticamente obtiene más recompensas por cada dólar que arriesga y viceversa .
4- Los detalles/condiciones de ejecución deben ser lo más flexibles posible y muy parecidos a las situaciones de la vida real, lo que permite un deslizamiento basado en fórmulas o variables. La ejecución también debe soportar fórmulas para determinar con precisión dónde y cómo ingresar tomando en consideración volumen y liquidez (A ser definido por fórmulas y filtros)
5- Se deben admitir pruebas de múltiples sistemas al mismo tiempo en múltiples instrumentos, es decir, si tengo 3 sistemas comerciales diferentes y 100 instrumentos para operar según las condiciones de los sistemas, el paquete debe permitir la prueba posterior de los 3 sistemas comerciales entre los 100 instrumentos al mismo tiempo, tomar operaciones en el orden en que vienen según las reglas de los 3 sistemas y luego combinar los resultados en una sola cartera, como si el paquete estuviera simulando un escaneo diario de los 100 instrumentos para ver qué sistema señales generadas y ejecutar las señales en función de las condiciones programadas del sistema y así sucesivamente la gestión de múltiples posiciones al mismo tiempo
6- Los resultados de los informes y las pruebas deben ser completos y exportables para sobresalir. Deben incluirse métricas estadísticas básicas además de la rentabilidad del sistema o la combinación de sistemas que se están probando. Los datos de la curva de equidad también deben poder exportarse a Excel. Medidas básicas de la curva de equidad como máx. Se prefiere que estén presentes dentro del paquete las disposiciones de disposición y las disposiciones mensuales promedio, la variabilidad de los rendimientos y la desviación estándar de los datos de la curva de capital, etc.
7- La optimización para 1 o más variables debe ser parte del paquete y el paquete debe poder optimizar para variables no estándar, como optimizar para lograr el mínimo. reducción, etc...
8- El paquete debe tener la capacidad de obtener datos ya sea de una fuente en tiempo real o automática, o manualmente a través de archivos csv o excel. Tiene que admitir datos de contratos de futuros continuos, así como datos de opciones.
9- Los instrumentos financieros admitidos son acciones, opciones, futuros y datos de divisas OTC y los campos admitidos en la base de datos del paquete son Marca de tiempo, apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen, oferta, volumen de oferta, pedido, volumen de pedido, liquidación precio e interés abierto
Finalmente, perdón por la publicación larga y perdón por haberlos mantenido leyendo todo esto. Tus comentarios son realmente muy apreciados.
Saludos,
Nader
acabo de probar
http://beta.fxsimulator.comse ve muy bien y es útil para entrenar la acción del precio
pruebe la edición de inicio de multicharts... es gratis para operar en vivo y con un límite de backtest de 2 símbolos, lo cual es adecuado para mis necesidadesIniciado por ;
NinjaTrader v7 tiene sus problemas, pero para mí es el más fácil de codificar. NinjaScript está basado en C#. Espero con ansias la versión 8, que se supone que saldrá este año.
Narafa, por favor mira este enlace,
https://www.forosforex.com/general-f...06-swissy.htmlEs egy backtesting en EXCEL. Tienes un tutorial de cómo usarlo y si algo no te queda claro te lo explico sin dudarlo. Esta herramienta está hecha para todos los que quieran hacer backtesting de datos de diferentes plataformas que se pueden exportar a un archivo, o para personas que no saben nada de programación, pero tienen conocimientos básicos en EXCEL. Hice esta herramienta porque hay plataformas programadas en lenguaje java, mql, c, c y hay que saber todos estos lenguajes para hacer un script sencillo. Pruébalo y dime si te gusta
Le echaré un vistazo, muchas gracias... Saludos, Nader
Echa un vistazo también a Zorro (
http://zorro-trader.com/features.php). Es un software de dominio público no comercial y yo participé en el desarrollo. Estoy agradecido por todos los comentarios o sugerencias.
Muchas gracias, estoy probando AmiBroker ahora mismo entre otros. Cualquier comentario sobre otros paquetes es muy apreciado. Saludos, Nader
Sí tengo. No conozco ninguna debilidad. Como dije, Amibroker puede hacer cualquier cosa y, como tal, puede manejar todos sus nueve deseos. AFL es muy poderosa. Pero AB también proporciona una API C/C gratuita. (En una nota al margen, también hay disponible un SDK comercial de .NET). No hay nada que no puedas hacer. Además Amibroker es muy estable y fiable. Es un software muy divertido. Pero, por supuesto, necesita una curva de aprendizaje. Cada cosa en la vida necesita una curva de aprendizaje. No puedes hacer cosas serias sin saber qué hacer. ¿Confiarías en un aspirante a médico que dice que no tengo mucho tiempo para aprender?
Gracias dastwo por sus comentarios... ¿Ha probado Amibroker antes en backtesting? ¿Cuáles son los pros y los contras brevemente además de la velocidad y el costo? Gracias, Nader
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