Tema: mejor AVD

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Entiende, sé lo que puedes hacer, y no te estoy desafiando tanto como siendo un abogado del diablo.

Hola Jim, siempre aprecio las críticas constructivas, así que muchas gracias por mencionarlas. Y tiene toda la razón: este indicador solo funcionará con datos de volumen decente, que me doy cuenta de que es difícil de encontrar en el mercado de divisas. Personalmente, uso los contratos de futuros de CME cuando analizo el volumen de FX. También opero con futuros por lo general, pero no hay ninguna razón por la que no pueda operar al contado en función del volumen de futuros, que aparentemente es una buena representación de todo el mercado. Si no puede acceder a los datos de futuros, intente ejecutarlos contra los datos de volumen de su corredor. Podría funcionar sorprendentemente bien

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Buena presentación, esto será muy interesante. el comercio de volumen siempre es interesante. ¿Es esto algo similar a gadi_obv presentado aquí hace unos años?

Gracias slicken. Creo que es importante que las personas sepan exactamente lo que hace un indicador antes de usarlo, por eso trato de explicarlo cuidadosamente antes de publicar el indicador. En cuanto al gadi_obv indi, lo siento, pero no estoy al tanto de eso. Creo que se presentó antes de unirme a FF. Hice una búsqueda rápida pero no pude encontrar la fórmula, así que no estoy muy seguro de si es similar a la mía o no.

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Una idea inspirada en las similitudes: las zonas transitorias en la mitad de la barra indican barras donde se ha producido una presión de compra y venta significativa. Se puede usar, por ejemplo, h=1 zona transitoria para minimizar el retraso y usar un tf bajo (1 min). ADL_transient[i] =ADL_transient[i 1] /-1 (si la barra i 1 es transitoria y arriba/abajo, respectivamente). También se podría, en lugar del binario -1, agregar la altura de la zona, etc. Básicamente, esto mide cuánto está dispuesto a subir o bajar el precio. Las divergencias en el indicador frente al precio podrían ser una buena medida de lo que sucede a continuación...
Saludos, k

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Introducción He estado pensando mucho en la interacción entre el volumen y el precio en los últimos meses, y he estado jugando con algunos de los indicadores tradicionales para ver si proporcionan alguna ventaja. Indiors como OBV (On Balance Volume), ADL (Accumulation/Distribution Line), CMF (Chaikin Money Flow) y algunos otros. En resumen, en mi opinión, la ADL es una de las mejores, y las divergencias entre los picos (o valles) de la ADL y los picos (o valles) de precios a veces pueden dar pistas sobre los próximos cambios en la dirección del mercado. Sin embargo, es un poco impredecible...

North, el problema es que ADL se aprovecha del volumen, como sabes. No hay forma de arreglar esto sin un intercambio centralizado. El análisis de volumen funciona, pero creo que no en FX. Lo que es aún peor es que el volumen del corredor por barra se basa en la apertura del corredor. Así que mi volumen aquí en Nueva York será diferente que si vives en Tokio. No sé cómo solucionas esto. La cuestión es que su fórmula tiene algunas variables que no se pueden convertir en constantes. Eso significa que su fórmula no puede ser axiomática ya que está tratando de alcanzar un objetivo en movimiento. Entiende, sé lo que puedes hacer, y no te estoy desafiando tanto como siendo un abogado del diablo.

buena presentación NorthTrader, esto será muy interesante. el comercio de volumen siempre es interesante. ¿Es esto algo similar a gadi_obv presentado aquí hace unos años?

3 Anexo(s) ADL original Antes de que podamos comenzar a crear un indicador mejor, debemos saber exactamente qué calcula el ADL existente y qué podemos mejorar. Entonces, esta es la fórmula para ADL de Marc Chaikin: ADL = ADL anterior (((Cerrar - Bajo) - (Alto - Cerrar))(Alto - Bajo) * Volumen) Como puede ver, es acumulativo: el valor de cada barra se suma (o se resta si es negativo) a la última barra para dar un total acumulado. También proporciona el volumen de la barra aplicando una relación que se basa en su diferencial de precios. Podemos tener una mejor idea de lo que está midiendo y de las posibles deficiencias al observar algunos ejemplos: La relación aplicada para la barra anterior es menos dos tercios (negativa porque la barra es bajista). Esto me parece correcto. Si asumimos que las mechas superior e inferior representan un equilibrio de presión de compra y venta, entonces la parte restante (el cuerpo de la vela) representa dos tercios de la presión de venta. Hasta ahora, todo bien. La relación aplicada a las dos barras anteriores es la misma: menos uno. Esto sugiere que hubo una gran presión de venta en ambas barras. ¿Pero es esto cierto? En el caso de (a): Sí. Pero en el caso de (b): ¡No! Un movimiento de 1 pip no constituye un gran desequilibrio de poder, en mi opinión. Sin embargo, se aplica la misma proporción (menos uno) a ambas barras. Entonces, si la barra (b) tuviera el mismo volumen que la barra (a), la ADL cambiaría exactamente de la misma manera. La relación aplicada a la barra anterior es menos un tercio. ¿Pero por qué? ¡Me parece que dos tercios de esa barra eran presión de venta, que es un 100% más que la relación ADL! Seguramente esto producirá resultados inexactos sobre muchas de esas barras. Creo que estas son solo algunas de las deficiencias del indicador ADL original. En la próxima publicación, abordaré cómo podemos mejorarlo.

Mejor ADL Creo que hay tres maneras en las que podemos mejorar la ADL: 1. Nueva relación Relación BADL = (Cierre - Apertura)(Alto - Bajo) El cálculo se convierte simplemente en la relación del diferencial Apertura-Cierre a la Gama alta-baja. Esto producirá las mismas proporciones que la ADL original en los Ejemplos 1 y 2 anteriores, pero una proporción diferente (menos dos tercios) en el Ejemplo 3. Lo cual es un paso en la dirección correcta. 2. Ponderar el margen Todavía tenemos el problema discutido en el Ejemplo 2, que es la misma proporción aplicada a las barras que tienen márgenes de Apertura-Cierre muy diferentes. Una solución obvia a esto es aplicar una ponderación basada en la dispersión de la barra, de modo que las barras de dispersión estrecha produzcan una proporción más pequeña que las barras de dispersión amplia. Hay varias formas de hacer esto, pero la que he elegido es promediar el margen de las últimas n barras, donde n es configurable, y dividir el margen de la barra actual por este promedio. Entonces, la nueva relación se convierte en: Relación BADL = ((Cerrar - Abrir)(Alto - Bajo)) * (|(Cerrar - Abrir)|Spread promedio) donde Spread promedio es la media de los valores absolutos de (Cerrar - Abrir ) para las n barras anteriores. Tenga en cuenta que el valor absoluto también se utiliza para el diferencial de la barra actual, por lo que la ponderación siempre es positiva. Por supuesto, este método no es perfecto, una de las razones es que los diferenciales tienden a variar según la hora del día. Además, los diferenciales suelen estrecharse antes de la publicación de datos económicos importantes. Por lo tanto, la primera barra ancha después de una serie de barras estrechas podría recibir una ponderación injustamente alta y las barras subsiguientes podrían recibir una ponderación injustamente baja. Pero así es la vida. Y con suerte, la próxima modificación ayudará a aliviar el problema. 3. Fraccionar los datos Probablemente haya una palabra mejor que fraccionar, pero ahora mismo no se me ocurre. Lo que quiero decir es dividir los datos en partes más pequeñas. Por ejemplo, si está ejecutando ADL en un gráfico diario, calculará sus valores en función de las barras diarias. Bien tal vez, pero no muy sensible a la gran cantidad de batallas de compra y venta que ocurren cada día. La barra diaria solo da el resultado final del día, no los detalles. Por supuesto, podría simplemente cargar un gráfico de marco de tiempo más bajo para ver los detalles, pero luego perderá la perspectiva de ángulo más amplio. ¿No sería mejor calcular la ADL en barras de marco de tiempo muy bajo (1 minuto o menos), pero mostrar el resultado en barras de marco de tiempo más alto? Esto es lo que he decidido hacer. Además, los problemas mencionados anteriormente al ponderar el diferencial podrían aliviarse si dividimos los datos en partes más pequeñas. Entonces, para resumir, esta es la fórmula de Better ADL: BADL = BADL anterior (((Cerrar - Abrir)(Alto - Bajo)) * (|(Cerrar - Abrir)|(Media de |(Cerrar - Abrir) | para n barras anteriores)) * Volumen) Puede elegir el período n como parámetro, y otro parámetro le permite elegir el período de la barra (por ejemplo, M1) al que desea aplicarlo, independientemente del período de las barras cargadas en el gráfico. Publicaré el indicador real a continuación y presentaré algunos gráficos para ver cómo se comparaa la ADL original. Pero eso será más tarde la próxima semana.