Malos datos historicos
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Tema: Malos datos historicos

  1. #1

    Cita Iniciado por ;
    Bueno, he decidido utilizar exclusivamente datos de marca y luego comparar los datos de diferentes corredores para filtrar los picos y asegurar que coincidan. Esa fue una buena idea, ya que de esta manera descubrí que la zona horaria para las marcas FXCM y dbFX cambió de EST a UTC en septiembre de 2009. Noté que de repente vi 100 pips de diferencia entre las señales FXCMdbFX y las señales Dukascopy. Después de cambiar la zona horaria para las garrapatas afectadas, todo volvió a coincidir. Ahora pruebo mis egies con al menos dos fuentes de datos, y solo desde marzo de 2007, ya que no ...
    Me has dado algunas ideas interesantes para trabajar.

  2.                         
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  3. #2
    Bueno, he decidido utilizar exclusivamente datos de marca y luego comparar los datos de diferentes corredores para filtrar los picos y asegurar que coincidan. Esa fue una buena idea, ya que de esta manera descubrí que la zona horaria para las marcas FXCM y dbFX cambió de EST a UTC en septiembre de 2009. Noté que de repente vi 100 pips de diferencia entre las señales FXCMdbFX y las señales Dukascopy. Después de cambiar la zona horaria para las garrapatas afectadas, todo volvió a coincidir. Ahora pruebo mis egies con al menos dos fuentes de datos, y solo a partir de marzo de 2007, ya que no tengo buenos datos de ticks antes de eso. El sistema de comercio de mi vida (trabajo en progreso) verificará las garrapatas de mi corredor frente a los proveedores de garrapatas en línea (como
    http://rates.fxcm.com/RatesXMLo
    http://webrates.truefx.com/rates/connect.html?f=csv) para asegurarme de que no trato de comerciar con picos.

  4. #3

    Cita Iniciado por ;
    Usted está confundiendo el precio con la propagación. Aquí están las garrapatas GAIN reales: 632283, EURUSD, 2004-08-06 08: 29: 58,1.207000,1.207300, D 632292, EURUSD, 2004-08-06 08: 29: 59,1.207200,1.207500, D 632416, EURUSD, 2004-08-06 08: 30: 05,1.215100,1.215400, D 632462, EURUSD, 2004-08-06 08: 30: 08,1.215400,1.215700, D 632468, EURUSD , 2004-08-06 08: 30: 08,1.217100,1.217400, D Como puede ver, en esta tienda de cubetas la propagación fue de 3 pips todo el tiempo. Sin embargo, dejaron de cotizar los precios durante 5 segundos, entre las 08:30:00 y las 08:30:05, el período ...
    En su captura de pantalla del gráfico con fecha del 06-08-2004, no vemos precio para casi 100 pips, lo que significa que no hubo oferta para ese rango de precios (por eso lo llamé spread). En cualquier caso, puedo estar contigo para los días de PFN. Aparte de eso, en los datos históricos veo muchos agujeros en el dominio del tiempo (faltan datos de 1M para grandes intervalos de tiempo).

  5. #4

    Cita Iniciado por ;
    ¿Casi cien pips de propagación en ese momento? ¿Puede ser real para el Forex?
    Usted está confundiendo el precio con la propagación. Aquí están las garrapatas GAIN reales: 632283, EURUSD, 2004-08-06 08: 29: 58,1.207000,1.207300, D 632292, EURUSD, 2004-08-06 08: 29: 59,1.207200,1.207500, D 632416, EURUSD, 2004-08-06 08: 30: 05,1.215100,1.215400, D 632462, EURUSD, 2004-08-06 08: 30: 08,1.215400,1.215700, D 632468, EURUSD , 2004-08-06 08: 30: 08,1.217100,1.217400, D Como puede ver, en esta tienda de cubetas la propagación fue de 3 pips todo el tiempo. Sin embargo, dejaron de cotizar los precios durante 5 segundos, entre las 08:30:00 y las 08:30:05, el período en el que el precio saltó y cuando el mercado era extremadamente volátil. Aquí hay un evento similar del año pasado, que estoy seguro que mucha gente recuerda: http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/eu...2010_03_18.png dbFX marca desde ese momento mostrando un 200 Salto de pip en 44 segundos (desde el primer tick hasta el último): Código insertado 20090318-14: 16: 58.492,1.31106,1.31147 20090318-14: 17: 01.134,1.31105,1.31146 20090318-14: 17: 03.443,1.3117,1.31211 20090318-14: 17: 03.834,1.31158,1.31199 20090318-14: 17: 03.942,1.3114,1.31181 20090318-14: 17: 04.458,1.311,1.31141 20090318-14: 17: 04.750,1.31103,1.31144 20090318-14: 17: 04.961,1.31109,1.3115 20090318-14: 17: 05.043,1.31112,1.3115 20090318-14: 17: 05.343,1.31273,1.31361 20090318-14: 17: 05.379,1.3128.1.3134 20090318-14: 17: 05.581.1.31273.1.31351 20090318 -14: 17: 06.096,1.3133,1.31371 20090318-14: 17: 06.570,1.31323,1.31371 20090318-14: 17: 06.776,1.31335,1.31371 20090318-14: 17: 07.113,1.3138,1.3144 20090318-14: 17: 07.284 , 1.31282,1.31371 20090318-14: 17: 07.332,1.3127,1.31371 20090318-14: 17: 07.776,1.3168,1.3172 20090318-14: 17: 08.667,1.3137,1.31451 20090 318-14: 17: 09.204,1.3168,1.3174 20090318-14: 17: 09.266,1.317,1.3174 20090318-14: 17: 09.616,1.3167,1.31751 20090318-14: 17: 09.983,1.3169,1.31771 20090318-14: 17: 10.145,1.31977,1.32018 20090318-14: 17: 10.393,1.31935,1.31975 20090318-14: 17: 10.416,1.31977,1.32018 20090318-14: 17: 10.578,1.3188,1.3193 20090318-14: 17: 10.650,1.31886.1.31927 20090318 -14: 17: 10.996,1.31882,1.3192 20090318-14: 17: 11.388,1.31923,1.31927 20090318-14: 17: 11.584,1.31876,1.31917 20090318-14: 17: 12.083,1.3203,1.3208 20090318-14: 17: 12.870 , 1.3204,1.3208 20090318-14: 17: 14.095,1.3203.1.32101 20090318-14: 17: 14.110.1.32073.1.32091 20090318-14: 17: 14.111.1.3204.1.32091 20090318-14: 17: 14.112.1.32011.1.31111 20090318-14 14: 17: 14.114,1.3208,1.3213 20090318-14: 17: 14.668,1.32075,1.32171 20090318-14: 17: 14.750,1.3206,1.32171 20090318-14: 17: 14.777,1.32065,1.32171 20090318-14: 17: 15.740, 1.321,1.3216 20090318-14: 17: 15.749,1.3211,1.32171 20090318-14: 17: 15.751,1.32095,1.32171 20090318-14: 17: 16.359.1.32123.1.32171 20090318-14: 17: 16.361.1.3223.1.32241 2001 90318-14: 17: 16.790,1.32123,1.32241 20090318-14: 17: 17.443,1.32232,1.32241 20090318-14: 17: 17.888,1.3213,1.32221 20090318-14: 17: 18.969,1.32472,1.32533 20090318-14: 17: 20.361,1.3249,1.3256 20090318-14: 17: 21.391,1.3248,1.32499 20090318-14: 17: 22.064,1.3239,1.32499 20090318-14: 17: 22.066,1.3242.1.3254 20090318-14: 17: 22.067,1.32453,1.32494 20090318 -14: 17: 22.069,1.32448,1.32489 20090318-14: 17: 24.545,1.32458,1.32489 20090318-14: 17: 25.559,1.3245,1.3248920090318-14: 17: 25.560,1.3248,1.32489 20090318-14: 17: 25.680,1.32485,1.32526 20090318-14: 17: 25.806,1.32502,1.32541 20090318-14: 17: 25.807,1.32509,1.32541 20090318-14: 17: 25.816,1.32505,1.32546 20090318-14: 17: 25.819,1.32515,1.32556 20090318-14: 17: 25.827,1.32552,1.3257 20090318-14: 17: 25.829,1.32626 2009.33658 20090318-14: 17: 25.830.1.32616.1.32657 20090318 -14: 17: 25.831,1.3261,1.32651 20090318-14: 17: 25.878,1.32614,1.32655 20090318-14: 17: 25.988,1.32604,1.32645 20090318-14: 17: 26.195,1.32582,1.32601 20090318-14: 17: 26.339 , 1.32594,1.32601 20090318-14: 17: 26.438,1.32619,1.3266 20090318-14: 17: 26.841,1.32768,1.32863 20090318-14: 17: 27.277,1.32795,1.32865 20090318-14: 17: 27.428.1.32792.1.32839 20090318-14 2009 14: 17: 27.886,1.32832,1.32879 20090318-14: 17: 28.150,1.32842,1.32889 20090318-14: 17: 28.776,1.32865,1.32889 20090318-14: 17: 28.778,1.3289.1.32911 20090318-14: 17: 28.798, 1.32862,1.32899 20090318-14: 17: 28.873,1.32852,1.32899 20090318-14: 17: 29.108,1.3286,1.32899 20090318-14: 17: 29.278.1.32865,1.32899 20090318-14: 17: 29. 408,1.32892,1.32929 20090318-14: 17: 29.803,1.32888,1.32909 20090318-14: 17: 29.840,1.32889,1.3291 20090318-14: 17: 30.190,1.32888.1.32909 20090318-14: 17: 30.498.1.32889.1.3291 20090318 -14: 17: 30.517,1.32842,1.32899 20090318-14: 17: 30.521,1.32839,1.3286 20090318-14: 17: 30.541,1.32875,1.32945 20090318-14: 17: 30.558,1.32899,1.3292 20090318-14: 17: 30.925 , 1.32912,1.32949 20090318-14: 17: 32.026,1.32916,1.32951 20090318-14: 17: 32.949,1.32902,1.32959 20090318-14: 17: 32.988,1.3282 2009.3341 20090318-14: 17: 32.989.1.32913.1.32954.3322 2009.3341 14: 17: 32.991,1.32915,1.32951 20090318-14: 17: 33.028,1.32901,1.32942 20090318-14: 17: 33.029,1.329,1.32941 20090318-14: 17: 34.839,1.32892,1.32926 20090318-14: 17: 34.978, 1.3289,1.32911 20090318-14: 17: 34.980,1.32854,1.32869 20090318-14: 17: 34.982,1.32842,1.32869 20090318-14: 17: 34.983,1.32829,1.3287 20090318-14: 17: 34.984.1.32917 2009.0318-14 : 17: 37.318,1.32907,1.32984 20090318-14: 17: 37.320,1.32924,1.32965 20090318-14: 17: 37.321,1.32957,1.32965 20090318-14: 17: 37.322,1.32924,1.32965 20090318-14: 17: 37.323,1.32984,1.33001 20090318-14: 17: 37.324,1.32974,1.33015 20090318-14: 17: 37.326,1.32975,1.33016 20090318-14: 17: 37.327,1.33051,1.33092 20090318-14: 17: 37.397,1.32991,1.33032 20090318-14: 17: 37.460,1.32979,1.3302 20090318-14: 17: 38.091,1.33067,1.33141 20090318-14: 17: 38.094,1.3292 200903202 20090318-14: 17: 39.096.1.32951.1.32991 200903 -14: 17: 38.098,1.32961,1.33002 20090318-14: 17: 38.306,1.32956,1.32997 20090318-14: 17: 39.018,1.32955,1.32996 20090318-14: 17: 39.019,1.32957.1.32996 20090318-14: 17: 39.020 , 1.32976,1.33017 20090318-14: 17: 39.037,1.32971,1.33012 20090318-14: 17: 39.038,1.32991,1.33032 20090318-14: 17: 39.388,1.32951.1.32992 20090318-14: 17: 39.572.1.32941.1.32982 2009.03182 14: 17: 39.682,1.32936,1.32977 20090318-14: 17: 39.858,1.32937,1.32977 20090318-14: 17: 40.088,1.32936,1.32977 20090318-14: 17: 40.189,1.32956,1.32995 20090318-14: 17: 40.246, 1.32941,1.32982 20090318-14: 17: 40.340,1.32946,1.32987 20090318-14: 17: 40.538,1.32941,1.32982 20090318-14: 17: 40.945,1.32931,1.32972 20090318-14: 17 : 41.078,1.32937,1.32972 20090318-14: 17: 41.245,1.32961,1.3300220090318-14: 17: 41.747,1.3296,1.33001 20090318-14: 17: 42.152,1.32973,1.33014 20090318-14: 17: 42.536,1.3298,1.33021 20090318-14: 17: 42.737,1.32983,1.33024 20090318-14: 17: 42.842,1.33017,1.33024 20090318-14: 17: 43.156,1.33051,1.33092 20090318-14: 17: 43.308,1.33087,1.33092 20090318-14: 17: 43.481,1.33111.1.33151 20090318-14: 17: 43.890.1.33119.1103111 20111 -14: 17: 44.498,1.33118,1.33141

  6. #5

    Cita Iniciado por ;
    Ese pico es real. Aquí hay un vistazo a las velas M1 creadas a partir de los datos de tick GAIN Capital de ese día. El evento ocurrió a las 12:30 UTC, lo cual, dado que era viernes y hora de verano (horario de verano) es muy probable que sea un PFN: las otras fuentes de tick que tengo (FXCM, dbFX, Dukascopy y TrueFX) solo se remontan a 2007 así que no puedo consultar con ellos. La imagen es de mi propio software de investigación de mercadobacktester que estoy escribiendo en este momento.
    ¿Casi cien pips de propagación en ese momento? ¿Puede ser real para el Forex?

  7. #6

    Cita Iniciado por ;
    Permítame mostrarle un ejemplo con respecto a los datos que ha sugerido, mire la imagen a continuación ...
    Ese pico es real. Aquí hay un vistazo a las velas M1 creadas a partir de los datos de tick GAIN Capital de ese día. El evento ocurrió a las 12:30 UTC, lo que, dado que era viernes y hora de verano (horario de verano) es muy probable que sea un PFN: http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/eu...2004_08_06 .png Las otras fuentes de tick que tengo (FXCM, dbFX, Dukascopy y TrueFX) solo se remontan a 2007, por lo que no puedo consultarlas. La imagen es de mi propio software de investigación de mercadobacktester que estoy escribiendo en este momento.

  8. #7
    Estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, esto es para mi conocimiento la mejor fuente de datos gratuita que hay.

  9. #8
    1 Adjunto (s)
    Cita Iniciado por ;
    Incluso en este dato hay muchos agujeros.
    Una brecha en el dominio del tiempo:

  10. #9
    1 Adjunto (s)
    Cita Iniciado por ;
    Incluso en este dato hay muchos agujeros.
    Permítame mostrarle un ejemplo con respecto a los datos que ha sugerido, mire la imagen a continuación ...

  11. #10

    Cita Iniciado por ;
    Incluso en este dato hay muchos agujeros.

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