Comportamiento extraño de MT4Strategy tester observado
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Tema: Comportamiento extraño de MT4Strategy tester observado

  1. #1
    Hey gente

    Recientemente he tenido una experiencia muy peculiar relacionada con mt4 y pensé que la agregaré aquí para que los expertos la hagan comentarios de expertos, y espero que también evite cualquier percance similar a otros usuarios.

    Sospecho que esto podría ser bastante prolongado, así que estoy empezando un nuevo hilo.

    Aquí vamos...

    Estaba probando un EA que usaba barras de rango constante (usando un script comercial).

    Ahora nunca confío en las pruebas de prueba del probador mt4 egy si un EA coloca órdenes de mercado o límite, ya que esto sería diferente en las condiciones del mercado real.
    Dado que este EA en particular solo colocó paradas de compra y venta a una diferencia de varios pips, pensé que el probador egy debería proporcionar algunas estadísticas confiables.

    Realicé las pruebas retrospectivas y obtuve excelentes resultados. Estoy muy emocionado de probarlo en vivo utilizando micro lotes en una cuenta real.

    Inicialmente, corrió una racha ganadora, pero finalmente comenzó a perder, lo que fue totalmente en contra de lo que habían demostrado las pruebas.

    Estaba desconcertado, por decir lo menos. Estaba viendo cómo se formaban las velas CRB delante de mis ojos durante el modo visual de la prueba posterior, y excepto por las extrañas posiciones que perdían, la mayoría salía ganando. Parecía como si, de alguna manera, por algún extraño anomismo, las velas vivas no se estuvieran formando, ya que estas estaban en el probador egy.

    Después de una de mis noches perdidas, (sesión de NY) decidí reproducir exactamente los mismos datos de la noche anterior (perdida) para intentar ver qué demonios estaba pasando. Tomé el mismo archivo 1M y lo puse en la carpeta fuera de línea para ejecutar el probador egy. ¿Adivina qué? Todos los ganadores !! Donde como en el comercio real, todo había sido pérdidas. Total de seis oficios, no hay lugar para la coincidencia aquí.

    Sospechando una anomalía con el script de la barra de rango, me puse en contacto con el proveedor del script. Mencionó algo que parecía tener sentido:

    Ahora todos saben, cuando probamos EA basados ​​en CRB en egy tester, tenemos que crear un archivo fuera de línea con el rango que queremos pero con el nombre de m5 o m15, etc., por lo que egy tester puede acceder a este ... - el proveedor de scripts me dijo que guardara el archivo crb sin conexión como un período de tiempo superior (como h4 o diario). La razón por la que dijo que mt4 usaba algún tipo de promedio de tics dentro de cada vela (aparentemente codificada), y que el probador egy usaba estos promedios para reconstruir las velas, estos promedios se basaban en los marcos de tiempo estándar de mt4, por lo tanto, cuanto más grandes marco de tiempo, más garrapatas se registrarían, etc.

    Así que en lugar de ejecutar el probador egy en 50 barras de rango guardadas como m5 sin conexión, hice esto como una barra de rango de 50 guardadas como marco de tiempo diario, con la esperanza de que esto me proporcionara el escenario de la vida real con TODAS las marcas grabadas en vivo datos.

    Resultado = gt; Más tics en cada vela, pero sigue siendo el mismo escenario: todos los ganadores en la prueba de espalda en comparación con todos los perdedores para el mismo período de negociación en vivo.

    Así que llamé al soporte mt4 para intentar encontrar una respuesta. Me dijeron que no eran compatibles con los clientes finales, y que debería enviar mi solicitud de asistencia a través de mi agente.

    Desde entonces, he hecho eso (hace aproximadamente 4 días) con todos los volcados de pantalla compatibles, etc., y esperando una explicación.

    Esta es realmente una extraña. Hechos:

    1. Sabemos que mt4 registra tics en vivo (todos ellos) en el marco de tiempo m1.

    2. Construimos velas CRB a partir de este marco de tiempo m1 a partir de una cuenta de trading real.

    3. Las velas se acumulan de manera diferente durante las operaciones en vivo frente a la reproducción a través de egy tester, aunque la OHLC de las velas de CRB son exactamente iguales, por lo que se ven iguales después de la reproducción, pero se han construido (grabado) de manera diferente (es decir, la secuencia de las garrapatas están tergiversadas).

    ¿Qué piensan todos ustedes? Conspiración deliberada por parte de los metaquotes al hacer que mt4 se comporte de tal manera que nos sumerja a todos en una falsa sensación de seguridad al hacer que egy tester presente una imagen atractiva mientras que el trato de la vida real no es tan dulce. O tal vez, ¿los corredores lanzan tic-tac adicionales en cada barra que no se registran en el marco de tiempo m1 de alguna manera?

    ¿Alguien aquí conoce el funcionamiento interno de la grabación de la señal mt4 para arrojar más luz sobre esto?

    PD - Tenga en cuenta que en todo lo anterior, nunca he usado más de dos meses de datos, que son los datos registrados en vivo con una cuenta de comercio real en funcionamiento, por lo que los problemas de calidad de datos pueden (espero) ser descontados.

    Estoy agregando lo siguiente para mayor claridad (con suerte), ya que creo que el propósito de este hilo tal vez no sea entendido claramente por los lectores:


    Pasando por las publicaciones aquí, parece que no he sido lo suficientemente claro con respecto al tema en cuestión aquí. Déjame intentar de nuevo...

    En primer lugar, la calidad de los datos para el backtesting no está en discusión aquí. Algunas publicaciones sugieren formas de obtener datos de alta calidad de ticks, lo cual está bien, excepto que es irrelevante para el propósito de este hilo.

    Por favor, vuelva a leer la publicación n.º 1 para comprender el problema.

    Todo lo que estamos tratando de establecer aquí es:

    1) ¿MT4 registra TODOS los próximos ticks en el archivo m1, o no?

    2) ¿Los datos registrados en m1 son confiables? En términos de poder reconstruir, si se requiere, la SECUENCIA exacta de tics (ofertasolicitud) que ingresaron durante un período anterior (CAPTURADO EN VIVO EN UN TABLA DEL 1M).

    3) ¿Puede el probador de eegias reproducir los tics grabadoscapturados en vivo en un archivo de 1 m de manera confiable en la MISMA SECUENCIA EXACTA, ya que los tics llegaron en tiempo real?

    4) Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es un ”NO”, ¿se trata de un error, de una venida corta o de una característica de MT4? ¿Es esta deficiencia una supervisión honesta o un intento deliberado de inclinar el campo de juego a favor de los corredores en desventaja para los comerciantes minoristas?

    5) En caso de que la respuesta a cualquier pregunta en el # 4 sea un 'Sí', para un producto que posiblemente millones de usuarios confían con su dinero duramente ganado, ¿no deberían los Metaquotes solucionar este problema yo al menos revelar este defectosesgo claramente? ?

    6) Si alguno de los puntos 1 a 3 anteriores son ciertos, ¿MT4 fallaría incluso los criterios muy básicos de integridadconfiabilidad de los datos de un sistema de TI?

    7) Relacionando los puntos 5 y 6 anteriores, ¿conocen los intermediarios este problema y están haciendo la vista gorda ante el problema, ya que los favorece al tomar dinero de comerciantes confiados?

    8) Finalmente, ¿por qué es esto un gran problema? Lea los puntos 1 a 3 anteriores: si este es un problema, la mayoría de las pruebas proporcionarán resultados sesgados, que no deberían ser aceptables para ninguno de nosotros.

    Metaquotes nos lleva a creer que el método m1 all ticks es el verdadero problema de probar su egy en mt4 antes de operar en vivo. Si se cuestiona la integridad del archivo de 1 m, entonces cualquier prueba que hagamos no es confiable y, por lo tanto, cualquier operación que basemos en nuestras pruebas de egy es defectuosa y nos irá en contra. ¿Y cómo puedes intercambiar en vivo sin volver a probar el sistema de forma confiable?

  2.                         
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  3. #2
    Solo una suposición acertada: MT4 asume que cada cambio en el precio será el resultado de la compraventa de al menos un volumen-lote. Por lo tanto, si una vela específica tiene un volumen de, p. 100 significa que ese precio ha cambiado dentro de esa vela 100 veces. MT4 conoce los datos de OHLC de cada vela, por lo que ahora debe haber una forma de Abrir a Cerrar a través de Alto y Bajo en exactamente los pasos de Volumen. MT4 intenta reconstruir de esa manera por azar. El resultado es que, cuando se tiene un doji MT4, no se puede saber qué se alcanzó al principio, alto o bajo, solo se hace una conjetura. Toda la información está relacionada primariamente con M1, ya que en cada modo de tictac, M1 crea cada vela.

  4. #3

    Cita Iniciado por ;
    Solo una suposición acertada: MT4 asume que cada cambio en el precio será el resultado de la compraventa de al menos un volumen-lote. Por lo tanto, si una vela específica tiene un volumen de, p. 100 significa que ese precio ha cambiado dentro de esa vela 100 veces. MT4 conoce los datos de OHLC de cada vela, por lo que ahora debe haber una forma de Abrir a Cerrar a través de Alto y Bajo en exactamente los pasos de Volumen. MT4 intenta reconstruir de esa manera por azar. El resultado es, cuando tienes un doji MT4 que no puedes saber, lo que se alcanzó al principio - Alto o Bajo ...
    Hola Nightyhawk Thx por sus comentarios. Supongo que m1 contiene información de marca de tiempo para las garrapatas, por lo que la construcción de una vela debe estar en secuencia. Observé cómo se abrían las velas a través del probador egy (con volúmenes sustanciales) y hace un poco de e de apertura a cierre; sube y baja y sube y sigue, a veces disminuye bastante, otras veces es rápido. No aparece al azar. Aunque sería bueno obtener una confirmación de esto ...

  5. #4
    Necesitas usar archivos de historial generados por ticks. Busca en Google los datos de Birt tick.

  6. #5

    Cita Iniciado por ;
    Necesitas usar archivos de historial generados por ticks. Busca en Google los datos de Birt tick.
    Si consideramos por un momento, no nos preocupa tanto la calidad de los datos. Queremos datos disponibles en la cuenta real, que ya está allí (supuestamente) está grabado tick por tick en el archivo de 1m hst. Entonces, ¿está diciendo que una cuenta real con un gráfico abierto de 1 m no registra los ticks correctamente en mt4?

  7. #6

    Cita Iniciado por ;
    Hola Nightyhawk No aparece al azar.
    Cuando no parece ser aleatorio entonces probablemente lo es! Simplemente eche un vistazo en cualquier archivo MT4 - M1 - Historial - Archivo! Allí solo encontrarás la información que he mencionado anteriormente.

  8. #7
    Cita Iniciado por ;
    Necesitas usar archivos de historial generados por ticks. Busca en Google los datos de Birt tick.
    Secundado Cree una instalación MT4 completamente nueva y úsela solo para pruebas. Esto puede mejorar sus resultados de backtesting. Además, es posible que desee considerar invertir algún tiempo en realizar pruebas a futuro con sus egies. El backtesting tiene su lugar, pero le sorprenderá la frecuencia con la que esos resultados no se pueden recrear en tiempo real. Prueba posterior prueba posterior prueba en directo ganancia

  9. #8
    Pasando por las publicaciones aquí, parece que no he sido lo suficientemente claro con respecto al tema en cuestión aquí. Permítame intentarlo de nuevo ... Primero, la calidad de los datos para el backtesting no está en discusión aquí. Algunas publicaciones sugieren formas de obtener datos de alta calidad de ticks, lo cual está bien, excepto que es irrelevante para el propósito de este hilo. Por favor, vuelva a leer la publicación n.º 1 para comprender el problema. Todo lo que estamos tratando de establecer aquí es: 1) ¿MT4 registra TODOS los próximos ticks en el archivo m1, o no? 2) ¿Los datos registrados en m1 son confiables? En términos de poder reconstruir, si se requiere, la SECUENCIA exacta de tics (ofertasolicitud) que ingresaron durante un período anterior (CAPTURADO EN VIVO EN UN TABLA DEL 1M). 3) ¿Puede el probador de eegias reproducir los tics grabadoscapturados en vivo en un archivo de 1 m de manera confiable en la MISMA SECUENCIA EXACTA, ya que los tics llegaron en tiempo real? 4) Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es un ”NO”, ¿se trata de un error, de una venida corta o de una característica de MT4? ¿Es esta deficiencia una supervisión honesta o un intento deliberado de inclinar el campo de juego a favor de los corredores en desventaja para los comerciantes minoristas? 5) En caso de que la respuesta a cualquier pregunta en el # 4 sea un 'Sí', para un producto que posiblemente millones de usuarios confían con su dinero duramente ganado, ¿no deberían los Metaquotes solucionar este problema yo al menos revelar este defectosesgo claramente? ? 6) Si alguno de los puntos 1 a 3 anteriores son ciertos, ¿MT4 fallaría incluso los criterios muy básicos de integridadconfiabilidad de los datos de un sistema de TI? 7) Relacionando los puntos 5 y 6 anteriores, ¿conocen los intermediarios este problema y están haciendo la vista gorda ante el problema, ya que los favorece al tomar dinero de comerciantes confiados? ¿No sería este comportamiento criminal? ¿Debería permitirse a los corredores yo metaquotes eludir esta tontería? 8) Finalmente, ¿por qué es esto un gran problema? Lea los puntos 1 a 3 anteriores: si este es un problema, la mayoría de las pruebas proporcionarán resultados sesgados, que no deberían ser aceptables para ninguno de nosotros. Metaquotes nos lleva a creer que el método m1 all ticks es el verdadero problema de probar su egy en mt4 antes de operar en vivo. Si se cuestiona la integridad del archivo de 1 m, entonces cualquier prueba que hagamos no es confiable y, por lo tanto, cualquier operación que basemos en nuestras pruebas de egy es defectuosa y nos irá en contra. ¿Y cómo se puede intercambiar en vivo sin volver a probar de manera confiable nuestro software?

  10. #9
    1) No 2) No 3) No 4) Deficiencia. Supervisión honesta 5) Estoy seguro de que esta deficiencia se ha discutido muchas veces en múltiples foros 6) Entonces, probablemente debería usar algo más. 7) Estoy seguro de que los corredores están al tanto de este problema. No, definitivamente no es criminal. No se están saliendo con nada. 8) Hay varias formas de obtener resultados de backtesting precisos en MT4 usando datos de ticks. Muchas de estas formas han sido bien documentadas en este y otros sitios. Nadie dijo que la vida fuera fácil. A veces necesitas superar la adversidad y adaptarte.
    Cita Iniciado por ;
    1) ¿MT4 registra TODOS los próximos ticks en el archivo m1, o no? 2) ¿Los datos registrados en m1 son confiables? En términos de poder reconstruir, si se requiere, la SECUENCIA exacta de tics (ofertasolicitud) que ingresaron durante un período anterior (CAPTURADO EN VIVO EN UN TABLA DEL 1M). 3) ¿Puede el probador de eegias reproducir los tics grabadoscapturados en vivo en un archivo de 1 m de manera confiable en la MISMA SECUENCIA EXACTA, ya que los tics llegaron en tiempo real? 4) Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es un ”NO”, ¿se trata de un error, de una venida corta o de una característica de MT4? Es esta deficiencia ...
    Cita Iniciado por ;
    1) ¿MT4 registra TODOS los próximos ticks en el archivo m1, o no? 2) ¿Los datos registrados en m1 son confiables? En términos de poder reconstruir, si se requiere, la SECUENCIA exacta de tics (ofertasolicitud) que ingresaron durante un período anterior (CAPTURADO EN VIVO EN UN TABLA DEL 1M). 3) ¿Puede el probador de eegias reproducir los tics grabadoscapturados en vivo en un archivo de 1 m de manera confiable en la MISMA SECUENCIA EXACTA, ya que los tics llegaron en tiempo real? 4) Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es un ”NO”, ¿se trata de un error, de una venida corta o de una característica de MT4? Es esta deficiencia ...

  11. #10
    1 - No 2 - Tal vez 3 - No - ver # 1 4 a 8 - ¿Ha pensado en otras posibilidades, como la incompetencia o el desinterés o la presión que proviene de plazos poco realistas? Para mí, eso es más común en una organización que en una organización que puede organizar y llevar a cabo una conspiración. Voy a citar desde este enlace.
    http://articles.mql4.com/446El número de cambios de precio en una barra de minutos es igual al número de cambios de velas durante la prueba. Entonces, en cada punto del tiempo el probador ve un precio correcto
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/open(que es fijo y es igual a Abrir [0]), correcto
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/highy
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/lowprecios (que pueden cambiar durante el período de progreso de la barra), igual al actual Alto [0] y Bajo [0], y el último precio conocido
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/bid, igual al precio actual
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/close, que cambia antes de que la barra cierre. Los volúmenes también se modelan de forma máxima y correcta, lo que resulta obvio a partir del creciente histograma de volúmenes en verde, como en un gráfico simple. La línea discontinua roja representa la media móvil inferior (media móvil simple) con el período 1. Esta media móvil muestra la posición de cierre en cada momento de la prueba. Mi interpretación es que las garrapatas no se registran en los datos de 1M. He leído a otros que usan el término datos interpolados de 1M.

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