Sí, obtengo datos demorados en la mayoría de los productos ofrecidos en la estación comercial y puedo ejecutar eegias y pruebas retrospectivas en esos datos.
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Sí, obtengo datos demorados en la mayoría de los productos ofrecidos en la estación comercial y puedo ejecutar eegias y pruebas retrospectivas en esos datos.
Miré esto una vez, pero uno de mis problemas fue no poder entrar y salir de las posiciones el mismo día a menos que abres con $ 25K. Esta es la regla de negociación del día del patrón. Tal vez esto haya cambiado por ahora (pero lo dudo). ¡Con Forex, puedes entrar y salir de las posiciones todo el día! Por lo que vagamente recuerdo, con accionesfuturos, solo puede hacer eso 3 veces antes de que requieran más fondos para cumplir con el mínimo requerido. No creo que esta fuera una regla específica del corredor. Háganos saber qué averigua si esto sigue siendo válido. Franco
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Entonces, básicamente, lo que está diciendo es que es más inteligente cubrir su posición y luego ingresar una nueva posición al comienzo del próximo período de contrato. ¿Cómo sé cuándo terminan los períodos?
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En los datos del cuadro, sí. Para TS, usaría @ES para los datos continuos en e-mini SP 500, por ejemplo. Sin embargo, si mantiene el contrato el día de vencimiento ... bueno, espere comprar o entregar una tonelada métrica de barrigas de cerdo.Iniciado por ;
En realidad, dado que el mercado de futuros se ha alejado de los días de la agricultura y la industria, los corredores tienen varias formas de lidiar con la entrega o la obtención del producto en el contrato. La forma en que se trata depende de su agente, pero generalmente es una liquidación en efectivo. En cualquier caso, es mejor no quedar atrapado en el cumplimiento del contrato y cambiar un contrato por el siguiente el primer día de negociación del mes de vencimiento.
Bueno, estaré negociando con tradestation para que eso no sea un problema, ¿verdad? En cuanto a la caducidad ... ¿el contrato no se prorroga automáticamente?
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Sí, me olvidé de los vencimientos del contrato. Lo que lo hace realmente complejo es que no hay una fecha de vencimiento acordada en los contratos (como en las opciones de capital, donde siempre es el tercer viernes): algunos vencen en la primera semana, otros vencen en la segunda semana, otros vencen un miércoles ., algunos vencen el viernes, etc. En lugar de lidiar con los horarios de los contratos, he visto que la mayoría de los operadores de futuros simplemente cambian al siguiente contrato de la serie el primer día de negociación del mes de vencimiento (p. ej .: I cambiaría de los contratos del 7 de septiembre al 7 de diciembre del 3 de septiembre de 2007). Gráficos y datos son otros temas también. Debe pagar por los datos en tiempo real de la mayoría de los futuros (sé que los eminis de CBOT son una excepción), y tiene que cambiar las tablas cuando cambia de contrato, lo que le permite obtener datos irregulares hace más de tres o cuatro meses. Sin embargo, algunos de los servicios de datosgráficos más avanzados (como TradeStation, eSignal, etc.) combinan convenientemente todos los datos del contrato para obtener gráficos sin problemas.Iniciado por ;
Como dije, el deslizamiento es mayor en los productos básicos. En cuanto a los monetarios, el deslizamiento durante la noche es sobre lo que usted esperaría en los índices del mercado de valores, o los datos de FOREX con las sesiones asiáticas y europeas bloqueadas ... y la mayoría de las veces, es mucho menor que la altura de una velabarra típica en un gráfico diario. Sin embargo, lo bueno de los futuros es que si le queda una orden de detención de la noche a la mañana, casi siempre se respeta el precio, mientras que en el mercado de valores, si hay una brecha enorme, su parada se llenará al precio que sea necesario. la mañana. Si no se siente cómodo con las brechas durante la noche y las paradas se eliminan de la noche a la mañana, podría cambiar las opciones de futuros. De esta manera, su riesgo se limita a lo que pagó por el (los) contrato (s), y hay espacio para que el mercado se recupere si va en su contra por un día o dos. Solo recuerde comprar los contratos por lo menos dos meses después de que el tiempo decae * mata a los tenedores de opciones dentro del mes de vencimiento. * El deterioro del tiempo sigue una curva exponencial, por lo que si bien no hay mucha diferencia de precio entre, digamos, un contrato de tres meses de duración y cuatro meses de duración, hay una gran diferencia entre un contrato que expira este mes y otro que vence el mes próximo.Iniciado por ;
Si bien el apalancamiento no es tan bueno, los futuros son mucho más baratos para negociar, descontando el deslizamiento. Pero en el comercio de futuros, el deslizamiento será signifiivo. Tampoco tienes que considerar los puntos de intercambio. Por otro lado, el contrato tiene un vencimiento con una espada de entrega sobre el cuello. También tendrá que pagar las cotizaciones en vivo y los métodos de pedido son lentos en comparación con FX. Tiene que pasar constantemente sus gráficos al mes activo, que no siempre es el mes al contado en ciertos contratos. He estado buscando un método para realizar operaciones de carry trade, cubierto con futuros, pero todavía no tengo un sistema real.
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