Sistema de trading Sandwich gigante - Página 2
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Tema: Sistema de trading Sandwich gigante

  1. #11
    "Parece que tienes bastantes normas y codificación para realmente intentar de nuevo probar el sistema en los datos de la señal. Cuando haces creo que te decepcionará encontrar pierde dinero".

    Aún mejor, he estado negociando vivo una publicación mis Estados de cuenta en este foro.

    "el 90% de los comerciantes perder dinero"

    Me parecería razonable poner detrás de mí de 12 años de un trading exitoso y colgar mi sombrero en un eslogan.

    "Todos los instrumentos que tienes en tu caja de herramientas están un derivado de la historia lineal de matemáticas pero forex no es lineal por lo que no funcionará".

    FOREX se cotiza comúnmente usando números de Fibonacci, datos de interés y otros datos económicos con algún éxito, especialmente en grandes organizaciones comerciales. Todos estos son la geometría euclidiana, espacios del vector, espacios euclidianos de dos y tres dimensiones o en otras palabras, Matemáticas lineal!
    Por supuesto una ventaja de sistemas obtener diluido y requieren cambiar para que coincida con el rendimiento de años anteriores, pero los directores del sistema permanece intacta.

    De hecho incluso algunos temas no lineales son a menudo tan complicadas que se modelan por aproximaciones lineales como un primer paso para desentrañar su misterio, por lo que es falso que un sistema lineal no puede beneficiarse de la investigación sobre un fenómeno no lineal.

    Si se prueba de nuevo y optimización más allá de los datos de todos los que hacéis es encontrar que una curva lineal ajuste solución a los últimos datos.

    Tengo cheques para la robustez, que es como se creó este sistema. Controles tales como:
    * Múltiples mercados de prueba (FOREX, futuros, acciones)
    * Clientes de prueba de datos de la muestra
    * Exagerar el tamaño de las pérdidas y la subestimación del tamaño de los beneficios
    * Curvas de Bell... Ver mi post Page Not Found @ forosforex

    Si no me creen, entonces encontrarme cualquier EA que funcionó muy bien el año pasado y sigue trabajando este año y gana dinero real en vivo. Son tan raros como una mierda de caballo.

    Muy fácil:
    * Sistema de arranque volatilidad
    * Larry Willi Oops
    * Sistema de Trading de tortuga original
    * Mis sistemas como EV 6, bandido de Bollinger, Boops (mi variación de la UPS), Guerrero semanal

    El éxito en estos sistemas radica en dejar que los ganadores a ejecutar y cortar las pérdidas y OMI que es la piedra angular del éxito.

    Si usted es serio sobre encontrar un sistema debe encontrar un sistema caótico basado en probabilidad

    Ahora que tienes me interesado como yo he oído mucho acerca de sistemas caóticos, pero nunca visto uno presentado. Es como la nueva barra de chocolate en el estante del supermercado; ¿alguien suelte un libro o algo? Se agradecería cualquier material adicional en este caos en el desarrollo de un sistema de comercio.


    Te doy un ejemplo. En 5 años de euro días 33% será mucho más de 20 puntos en un día, 33% será plana dentro de 20 pips que un día y 33% será corto por debajo de 20 pips.

    No veo tu punto, ¿Te importaría elaborar?

    5) cada par es completamente diferente a otro allí es nada como una talla para todos.

    Entiendo, sin embargo debo mencionar que sólo suele operar el GBPUSD como no estoy interesado en ser hábil con muchos pares. Voy a decir que debido a la alta correlación de pares, cabría esperar que la mayoría de las grandes ligas exhiben características similares y ceder a metodologías similares.

    7) la mejor manera de perder dinero es comercio intradía sin hombre de dinero sólido y corazonadas con base en otras personas aconsejan/pensamientos/señales.

    He encontrado que por el contrario, sistemas intradiarios simplemente no cuadran. Esto es lo que estoy totalmente en desacuerdo con usted sobre como lo he hecho una investigación exhaustiva sobre el tema.

    Mira esto lógicamente:
    1. todos los días son más grandes que rangos intradía = más beneficios por comercio
    2. diario el comercio = menos oficios = menos diferenciales para compensar
    3. interés en posiciones diarias pueden superar la dispersión
    4. la mayoría de proveedores fallan + mayoría comerciantes comercio intradía por lo tanto: trading intradía es probablemente inducive al fracaso


    Gracias por tomarte todo ese momento para responder a mi post. Como desarrollador de sistemas y probador estoy bastante interesado en las ideas del sistema de comercio de caos más material sería de gran interés para mí.

  2.                         
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  3. #12
    Parece que tienes bastantes reglas y codificación para realmente tratar y backtest el sistema datos de garrapata. Cuando lo hagas creo que usted estará decepcionado para encontrar que pierde dinero. Todos estos tipos de sistemas de perder dinero unfortunalty pero merece la pena descubrir la forma más fácil y Compruebe ahora algo entonces ver su duro ganar efectivo bajar el pan.

    Aquí están las razones por qué

    1) 90% de los comerciantes perder dinero por lo que usted está buscando una ventaja de 10% así en una mala posición antes de empezar incluso.

    2) todos los instrumentos que tienes en tu caja de herramientas están un derivado de la historia lineal de matemáticas pero forex no es lineal por lo que no funciona.

    3) if usted backtest y optimizar todos los datos que está haciendo es encontrar una curva lineal ajuste solución a los últimos datos del pasado. Es suficiente a veces para hacerle saber de un mal sistema no tiene ninguna posibilidad para el futuro si no se puede hacer para trabajar en todo en el pasado. Posiblemente funcionará durante unas semanas en el futuro antes de que el ajuste lineal no significa nada más.

    Si no me creen, entonces encontrarme cualquier EA que funcionó muy bien el año pasado y sigue trabajando este año y gana dinero real en vivo. Son tan raros como una mierda de caballo.

    4) si su serio acerca de encontrar un sistema debe encontrar un sistema caótico basado en efectos que así es no lineal y aplicaciones de marca, canales, ma ni stochy cosas alguno. O programación genética basado en sistemas o redes neuronales adaptativas del uno mismo ya que estos son no lineales. Cuando corredores de futuros fijos apuestas impares, binario apuestas y opciones son solamente asumir una cosa. El mercado puede subir, plana o hacia abajo dentro de una gama de lo que ha hecho recientemente es decir ATR no esperan nada así que ¿por qué debe?

    Te doy un ejemplo. En 5 años de euro días 33% será mucho más de 20 puntos en un día, 33% será plana dentro de 20 pips que un día y 33% será corto por debajo de 20 pips.

    5) cada par es complelty diferente a otro que no hay tal cosa como una talla para todos.

    6) existen 2 plazos que funcionan aunque con resultados razonables. Automática de alta velocidad ECN basado scalpers en datos de garrapatas de 1 o 2 puntos pero que dejen fuera del alcance de la mayoría de todos los corredores por menor debido a sus reglas, velocidad de ejecución, colocación y deslizamiento o comercio de largo plazo, es decir diario y sobre y probar y encontrar las tendencias más grandes. Aunque esto puede funcionar su aburrido como el infierno y no diversión así que no muchos lo hacen.

    7) la mejor manera de perder dinero es comercio intradía sin hombre de dinero sólido y corazonadas con base en otras personas aconsejan/pensamientos/señales.

    Mejor de las suertes

  4. #13
    1. ¿qué marco de tiempo utilizas?
    Todos los días y 1 hora

    2. ¿qué pares usas en esto?
    GBPUSD / USDCHF / EURUSD / USDJPY
    Mecánicamente funciona bien en todos los pares volátiles. El AUDUSD es demasiado de moda, así como pueden ser caídos de la lista.

    3. ¿a qué hora ¿monitorea el mercado para la "gama"?
    Diario

    ¿4. cuando usted entra a sus órdenes?
    Todos los días.


    La entrada es en gran parte uninportant, para cualquier forma lógica del canal producirá resultados similares a mi método mecánico.


    Después de un poco persuasión de un miembro del foro he decidido revelar la parte final del sistema. Este miembro me ha convencido que a pesar de una injustificada algunos gruñe y se burla cuando entré en el foro, hay miembros que podrían ofrecer mejoras a la idea.

    Código insertado
    inputs: dollarStop(500), emaLength(10), exitEMALength(50);
    {$1600 stop for the USDCHF, $1200 stop for the GBPUSD}
    vars: upperEMA(0), lowerEMA(0), totTr(0), prof(0), tradeStr(""), middleEMA(0), breakEvenEngage(FALSE), numContracts(0);

    upperEMA = xaverage(high,emaLength)[1] of data2; {data2 is daily}
    lowerEMA = xaverage(low,emaLength)[1] of data2;
    middleEMA = xaverage(open,emaLength) of data2;

    numContracts = 1{intPortion(((50000 + NetProfit)*.10)/2000)};
    {************************************************* ********SELL SIGNAL******************************************** **************}
    if marketPosition > -1 and high crosses above upperEMA then sell numContracts contract at maxList(upperEMA,xaverage(close,30)) limit;
    {************************************************* ************************************************** ***************************}

    {************************************************* *********BUY SIGNAL******************************************** **************}
    if marketPosition < 1 and low crosses below lowerEMA then buy numContracts contract at minList(lowerEMA,xaverage(close,30)) limit;
    {************************************************* ************************************************** ***************************}

    {************************************************* ********EXIT SIGNAS******************************************** *************}
    if marketPosition = 1 and high > upperEMA then exitLong("LX Target") at maxList(upperEMA,xaverage(close,exitEMALength)) limit;
    if marketPosition = -1 and low < lowerEMA then exitShort("SX Target") at minList(lowerEMA,xaverage(close,exitEMALength)) limit;
    {************************************************* ************************************************** **************************}

    if marketPosition = 0 then breakEvenEngage = FALSE;
    if marketPosition = 1 and high crosses above middleEMA then breakEvenEngage = TRUE;
    if marketPosition = -1 and low crosses below middleEMA then breakEvenEngage = TRUE;

    if breakEvenEngage = TRUE then
    begin
    exitShort("SX BE") next bar at entryPrice stop;
    exitLong("LX BE") next bar at exitPrice stop;
    end;

    setStopContract;
    setStopLoss(dollarStop);

  5. #14
    ¿Mangosta, estás tratando de ser vagos a propósito? Si es así, entonces que no le pido más preguntas acerca de su sistema.

    Básicamente sus respuestas a continuación son "daily". Eso no ayuda mucho. ¿Cómo exactamente este mercado?

    Otra vez, si es útil ser críptico y vagos entonces no pido nada más, pero por otra que me hace preguntarme por qué usted publicada aquí en primer lugar.

    ¿Así que algunos tipo de un canal, verá en los gráficos diarios, entrar en un comercio diario y diario cierre o sacar provecho?

    ¿No sé nada sobre el código publicado por debajo, cualquier posibilidad puede postearlo como ex4 mq4?

  6. #15
    Saludos mangosta,

    Gracias por compartir tu sistema. Por favor tenga en cuenta estas observaciones:

    No vino a través de tus fotos por alguna razón.

    Su método es un poco confuso (posiblemente esto es a propósito). Si te puede aclarar, aquí está lo que isneeded:

    1. ¿qué marco de tiempo utilizas? ¿Diario?

    2. ¿qué pares usas en esto?

    3. ¿a qué hora ¿monitorea el mercado para la "gama"?

    ¿4. cuando usted entra a sus órdenes?

    Gracias.

  7. #16
    Como una nota adicional, estoy todavía largo en el GBPUSD con una parada al final de 50ema en las cartas de 1hr.

    También he vendido el GBPUSD en 19829 según el sistema.

    Esto significa que estoy en una posición de netural neto con una ganancia de 225pip, para que pueda ver cómo esa gran pérdida en el USDCHF no era realmente una pérdida en todos!

    Desde aquí pueden pasar solamente 2 cosas:

    1) el gbp se mueve hacia arriba y mi posición es neutral hasta mi stop es alcanzado, entonces mis oficios largo entra incluso más beneficios

    2) el gbp se mueve hacia abajo a través de la 50ema fijación en ganancias y agregando beneficios a la orden de venta

  8. #17
    He tenido mucho interés en mi sistema de Sandwich grande, tan en lugar de repling a todos, voy a compartir los principios del sistema aquí.

    Lo reservo es la divulgación del sistema mecánico exacto porque funciona en varios mercados y no quiero regalar mi compra y venta precios por razones obvias.

    No obstante lo anterior, el sistema siguiente ha sido rentable para mi discrecional o mecánico. En todo caso, el sistema discrecional es superior en términos de rendimiento. Comercio el sistema mecánicamente por dos razones:

    1) carga de trabajorofit ratio es mejor
    2) yo lo llamo el "efecto deriva de barco". Si pesca de espaldas a la orilla, usted podría gradualmente deriva lejos sin siquiera notarlo. Lo mismo ocurre con los sistemas discrecionales, durante los meses que podría alejarse del sistema base, aventurarse en lo desconocido.

    No existen factores "X" o secreto hocus pocus. No voy a publicar uno o dos oficios para "demostrar" que mi sistema es rentable. Eres Bienvenido a DEMO comercio este sistema, y si usted sigue a los principios y no ha funcionado al final de un período de 3 meses, declaro un fraude y dejar el foro. He publicado mis Estados de cuenta en este foro, y estoy dispuesto a hacerlo sobre pedido (dentro de lo razonable, es decir no todos los días).

    OK, suficiente balbuceo de mí, aquí está los principios del sistema.

    1.0 LÓGICA DE DEL SISTEMA DE
    Para mí esto es el aspecto más importante de un sistema y probablemente el más pasado por alto en relación con la creación del sistema; "Por qué debe trabajar"?

    a) creo que este sistema funciona porque en gráficos diarios los mercados pasan más tiempo desde que lo hacen haciendo nuevos máximos/mínimos. Esto significa más frecuencia.

    b) la gama representa una zona de incertidumbre que no será sustancialmente rota hasta que más información esté en el mercado. Esta es nuestra ventaja.

    2.0 LOS DIRECTORES DE SISTEMA
    2.1 crear un canal. Uso handdrawn líneas o bandas de Bollinger o lo que gustes. Mi preferencia al trading discrecional es la línea de tendencia de dibujado a mano. (ver imagen que estos canales son un poco diferentes a los canales convencionales)

    2.2 colocar una señal de compra en la parte inferior de la gama y una señal de venta en la parte superior de la gama.

    2.3 lugar una parada que es el ancho del canal. $1600 es el límite para cualquier pareja.
    Nota: se dará cuenta de mi gran pérdida en el USDCHF en mi declaración. Esto es porque las paradas son amplias, pero la tasa de ganancias es alta para compensar. También le mostraré cómo esa pérdida no fue realmente una pérdida a todos!

    2.4 Una vez que el precio ha cruzado el centro de la gama, establecer la parada en equilibrio.

    2.5 Cuando el precio alcanza el extremo opuesto de la canal, luego coloque su pedido en la dirección opuesta según 2.2 por encima.

    2.6 la salida su orden original en el 50ema en gráficos de 1 hora.

    Ellos dicen "una imagen vale 1 mil palabras", así que aquí hay dos de ellos. Tenga en cuenta que según mis Estados de cuenta publicada, son oficios que soy en realidad.


    Un comercio de la clase 1 es la tendencia, y comercio clase 2 está en contra de la tendencia. Tomar ambos, pero mantener una ventaja más estrecha en las ocupaciones de la clase 2 por entrar en una ruptura en un gráfico de 60 minutos y salir con cierta discreción si el precio comienza a volverse contra mí como que se cierra hacia el lado opuesto del canal.



    POR FAVOR DEMO COMERCIO SOLAMENTE. TODA LA ATENCIÓN PERO NO RESPONSABILIDAD TOMADA. ESTO NO ES UNA INVITACIÓN PARA USTED AL COMERCIO, PERO AL RELÉ COMO YO COMERCIO ***

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