Eegia de trading en para operar los bonos de futuros
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Tema: Eegia de trading en para operar los bonos de futuros

  1. #1
    Hola a todos,

    Soy nuevo aquí. Aquí es un simple pares fórmula para el cálculo de la propagación entre dos activos de comercio
    (ecuación 1).

    Por lo tanto, tengo backtested a pares simple comercio eegia en el mercado alemán de bonos, especialmente en el
    par Euro-bund/Bobl (Euro-bund = 10 años nota de tesorería futuros y Bobl = nota de tesorería 5 años
    futuros de los bonos alemanes). No probar la correlación entre dos activos, pero en general es
    bastante alta (sobre.90 o 90%).

    Así que, aquí está la ventana que he hecho en los últimos cinco años (12/01/2009-17/10/2014). En los datos
    que utilicé, algunas lagunas están allí (no hay datos entre 28/02/2013 y 29/04/2013 excluidos y entre
    30/08/2013 y 10/02/2013 excluidos). Los precios utilizados son el prise estrecha en la Euro-Bund y
    Futuros BOBL (EUREX) desde 01 de diciembre de 2009 al 17 de octubre de 2014.

    Aquí le damos la fórmula para medir las diferencias entre los dos activos:

    Accesorio 1537759

    Aquí están las reglas de comercio:

    • No stoploss porque suponemos que el capital y el margen de llaman no son un límite,
    • Una posición es abrir cada vez para que el umbral de 1 se cruza hacia arriba de + 1 y hacia abajo
    -1, una cruz (por ejemplo la señal pasa de -0,9 a + 1.1 se abre una posición),
    • La posición o posiciones abierta se cierra una vez que la media (0) es atravesada hacia abajo por un + 1 Cruz y
    hacia arriba para un -1 Cruz
    • Los parámetros son i = 1, A es los futuros Bobl y B es el futuro Euro Bund,
    • El periodo es el comienzo del mes del contrato de futuros poner fin a la misma
    al mes y al final es el último día de trading del mes anterior el futuro contrato final
    mes después (por ejemplo, para septiembre de 2014 el comercio de futuros Bobl, período sería
    ser el 02 de junio de 2014 al 29 de agosto de 2014),
    • Para calculte la señal, 20 datos anteriores son tomados del mismo contrato de futuros de
    el periodo de comercio.

    Es posible a backtest más períodos de la ecuación 1, pero si elegí la vuelta del 1 periodo y
    la desviación estándar de los últimos 20 periodos la razón es 1 para la manipulación de forma diaria
    y el 20 para una volatilidad promedio del retorno en el último mes comercial en días.

    Los resultados son los siguientes:

    • Ratio de Sharpe = 0,25
    • primer retiro de 29/11/10 a 30/07/12 acerca de 10,6%
    • segunda retirada de 24/06/13 al 06/09/14 sobre 3,3%
    • 27 oficios en total
    • Ganar velocidad de 74,07%

    Aquí están las estadísticas descriptivas:

    Accesorio 1537758

    Accesorio 1537762

    Accesorio 1537763

    Accesorio 1537765

    Accesorio 1537768


    CONCLUSIÓN:

    Los resultados son muy interesantes y sin optimización de parámetros debido a la falta de datos (dos
    GAPs) y la minería de datos o datos sesgo de espionaje (que significa el overoptimization de la
    parámetros del modelo basado en el ruido transitorio en los datos históricos).

    El histograma de pérdidas y ganancias muestra una asimetría positiva, para que pares de eegia comercial parece
    rentable. Método o simulaciones Monte Carlo de arranque podría confirmar eso, pero con sólo 27
    occurencies en una muestra es borderline. Además, las dos brechas en los datos de ponen los resultados de comercio en
    estaca, porque podrían ocurrir grandes pérdidas.

    Más del 66% de los comercios están cerrado después de duración de 1 día o 2 días de comercio consecutivos. El
    tasa de ganador es 74,07% y las pérdidas están abrumadas en gran parte a las ganancias. Esta exposición a corto plazo
    sobre el bono alemán mercado de futuros es interesante porque es posible añadir algunos pares idénticos
    eegias comerciales en la misma cuenta de futuros. De esta manera, los beneficios podrían ser más grandes y las pérdidas
    tan bien.
    Pares en el eurobund bobl futures.pdf

  2.                         
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  3. #2
    Ya he hecho un backtest en el 28 pares de divisas principales, y por ahora parece muy bien.

    Tengo que probar en tiempo real para comparar las resultas con el backtest, pero con la fórmula no tiene idea de th. Un par rentable eegia de trading es 95% en investigación y 5% en el análisis.

  4. #3
    Puede tres opciones para hacerlo:
    Neutralidad del dinero o dinero neutro = misma cantidad de dinero en cada pata
    Neutralidad de beta o beta neutro = OLS sobre la rentabilidad de los activos de dos (o cualquier otro método para estimar la beta)
    Neutralidad de volatilidad o volitility neutro = no saben lo que es
    Las opciones que elegí fue la beta neutral por el redondeo a 2.

    Por último, depende de usted. El backtest resultados pueden ayudar a elegir entre 3 opciones, con el dinero neutral y beta neutral sido más usadas en pares de comercio.

  5. #4
    Mis pares comercio eegia basada en el arbitraje entre los índices CAC40 y DAX30. Tamaño de la selección apropiada de las posiciones es un elemento muy importante de esta eegia. Es importante que el mismo porcentaje de cambio en cada cambio de índice causado igualmente expresado en dinero.
    por ejemplo
    http://S17.postimg.org/6w55uq7xb/2014_10_31_131547.jpg

    Esta secuencia de comandos calcula los tamaños de posiciones según mi concepción.

  6. #5
    A veces cuando tengo tiempo y estoy en el juego de computadora en H1. En estos casos buscar ocasiones y jugar manualmente. Además en H1, también operar con crudo. Para D1 robot negocia automáticamente. Ambas eegias D1 y H1 son probados actualmente en cuentas demo.

  7. #6
    Muy bonito !!!! ¿él ' s listo para el arranque en modo real?

    ¿Se basa sólo en correlación?

    Creo que hay más divergencias de correlación en vs crudos WTI... ¿Usted no tiene prueba EURSTOXX vs CAC?

  8. #7
    Por lo que he probado diferentes pares. Creo que el Eurostoxx es "demasiado pesada y demasiado lento" a este sistema de comercio. Comerciando en Brent y WTI también pueden tener un buen resultado. Es importante que el corredor no obtuvo puntos swap. Empeora el resultado cuando las posiciones están abiertas durante unos pocos días.
    Para cuentas reales pequeñas sistema funciona con resultados similares para varios meses. Al verificar a corredores.

  9. #8
    No utilizo matlab desde hace mucho tiempo. Llego a R usado, es gratis y fácil de implemente algunas funciones estadísticas básicas, pero mi preferencia va a Excel (fácil de escribir el código y para los pares del código de comercio no es tan difícil escribir de todos modos). Estoy aprendiendo R poco a poco.

    He trabajado en modelos globales de forex, pero es más sencillo encontrar uno por uno los pares de divisas buena eegia de trading.

    En el Algorithmic trading por Ernest Chan, habla de los pares AUDUSD/CADUSD comercio.

    Sí, he encontrado un modelo ganador en monedas y voy a probarlo. Publicar un explorador de comerciante.

  10. #9
    Leer muchos artículos de erudito y probar los modelos hasta encontrar algunos modelos ganadoras!

    Trading de pares son encontrar, backtesting y pruebas de avance. Los modelos con el tiempo tienen que cambiar lamentablemente.

  11. #10
    La PnL es (151.22 151.07) * 1000 + (128.11 128.12) * 2000 = 150-20 = + 130€ hasta ahora!

    La posición debe cerrarse esta noche antes de 22:00 hora de París. Podría ser cerrado ahora pero en el backtest, cerraron las posiciones a precios cerrados.

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