CitarSí, la propagación de 1 para ambos activos. Período de retorno de 10 y desviación estándar de 20 para los rendimientos de 10 períodos.
No hay deslizamiento, con una extensión de 2 debe hacer el truco.
Aquí tienes la verdadera curva de PnL.
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He decidido cambiar los parámetros de a 5 y 20 en vez de 1 y 20. Estoy haciendo que para dar más tiempo para los pares más flojo y por lo tanto más potencial de ganancias del comercio.
El explorador del comercio no funciona porque no estoy con un retorno de 8% este mes, pero con -4,5% de retorno de todos los tiempos. Algo está mal con sus cálculos, pero vale la pena de los casos sólo tienes que mirar el historial y hacer las matemáticas.
Hasta ahora en esta prueba fuera de la muestra o los resultados de las pruebas adelante parece igual que en el backtest. Sólo el tiempo podría decir si pares comercio eegia es interesante.
Sí, la propagación de 1 para ambos activos. Período de retorno de 10 y desviación estándar de 20 para los rendimientos de 10 períodos.
No hay deslizamiento, con una extensión de 2 debe hacer el truco.
Aquí tienes la verdadera curva de PnL.
No está demasiado mal TheArbitrage
Equidad del número 13 de la instalación.
período de retorno = 10
umbral = 1.
Pregunta:
¿No entiendo por debajo?
> valor punto
CAC 40 1
EUROSTOXX 50 1.3
¿En la ventana Configurar cuotas? ¿El deslizamiento?
R(a,t) = retorno de la A en el período t, por ejemplo permiten calcular el retorno de eurobund de 31 de octubre de 2014 del 1 periodo.
Estos son los valores del contrato de futuro eurobund CFD:
El valus están en la derecha de la foto. ASÍ R (eurobund, 31/10/2014) = (151.05-150.87)/150.87 = 151.05/150.87 - 1 = 0.001193
Si el período es 2, tenemos que tomar el valor de 29 de octubre de 2014. ¿Está claro?
La PnL es (151.22 151.07) * 1000 + (128.11 128.12) * 2000 = 150-20 = + 130??? hasta ahora!
La posición debe cerrarse esta noche antes de 22:00 hora de París. Podría ser cerrado ahora pero en el backtest, cerraron las posiciones a precios cerrados.
Leer muchos artículos de erudito y probar los modelos hasta encontrar algunos modelos ganadoras!
Trading de pares son encontrar, backtesting y pruebas de avance. Los modelos con el tiempo tienen que cambiar lamentablemente.
No utilizo matlab desde hace mucho tiempo. Llego a R usado, es gratis y fácil de implemente algunas funciones estadísticas básicas, pero mi preferencia va a Excel (fácil de escribir el código y para los pares del código de comercio no es tan difícil escribir de todos modos). Estoy aprendiendo R poco a poco.
He trabajado en modelos globales de forex, pero es más sencillo encontrar uno por uno los pares de divisas buena eegia de trading.
En el Algorithmic trading por Ernest Chan, habla de los pares AUDUSD/CADUSD comercio.
Sí, he encontrado un modelo ganador en monedas y voy a probarlo. Publicar un explorador de comerciante.
Por lo que he probado diferentes pares. Creo que el Eurostoxx es "demasiado pesada y demasiado lento" a este sistema de comercio. Comerciando en Brent y WTI también pueden tener un buen resultado. Es importante que el corredor no obtuvo puntos swap. Empeora el resultado cuando las posiciones están abiertas durante unos pocos días.
Para cuentas reales pequeñas sistema funciona con resultados similares para varios meses. Al verificar a corredores.
Muy bonito !!!! ¿él ' s listo para el arranque en modo real?
¿Se basa sólo en correlación?
Creo que hay más divergencias de correlación en vs crudos WTI... ¿Usted no tiene prueba EURSTOXX vs CAC?
A veces cuando tengo tiempo y estoy en el juego de computadora en H1. En estos casos buscar ocasiones y jugar manualmente. Además en H1, también operar con crudo. Para D1 robot negocia automáticamente. Ambas eegias D1 y H1 son probados actualmente en cuentas demo.
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