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Tema: haciendo trading de cobertura al hedging

  1. #1
    EURUSD de Series de tiempo dividido por USDCHF da RATIO1(download indior below)
    Series de tiempo GBPUSD dividido por AUDUSD se da RATIO2(download indior below)
    Series de tiempo cobertura1 dividido por RATIO2 da cociente (indicador de descarga más abajo)

    COMPARAR EURUSD/USDCHF Cobertura1 a GBPUSD/AUDUSD RATIO2. REALIZANDO análisis de correlación de cobertura1 VS. RATIO2 DA CORRELACIÓN POSITIVA O NEGATIVA. +-CORRELACIÓN ES UNO DE LOS REQUISITOS DE COBERTURA.

    La razón de esta eegia: DESPUÉS DE HACER TRADING DE PARES DE A MIENTRAS QUE ME DI CUENTA DE QUE A VECES ENTRAS Y EL BENEFICIO ES NEGATIVO ENTRE DOS INSTRUMENTOS INDIVIDUALES, Y PARA ANULAR ESE RIESGO ES PARA CUBRIR LA COBERTURA, ASÍ UN COCIENTE ES NEGATIVO MIENTRAS QUE LA OTRA RELACIÓN ES POSITIVA.

    EJEMPLO, NORMALMENTE SE LE CERQUE EURUSD CON GBPUSD, GBPUSD COMPRAR EURUSD Y VENDER! o viceversa, dependiendo de la proporción de.

    AHORA SUPONGAMOS QUE LA COBERTURA VA EN CONTRA USTED, Y ES NEGATIVAS EN SU BENEFICIO... AQUÍ ES DONDE EL OTRO SETO SERÁ POSITIVO.

    Así que para cubrir la cobertura, me di cuenta que cobertura1 VS. RATIO2 TIENE correlación positivo/negativo, que significa cuando el cociente de cobertura1/RATIO2 es de 2 desviaciones de estándar del medio, lo haría:


    [Venta cobertura1 y vendemos RATIO2] (correlación negativa, relación de tocar la banda superior de bollinger, sobrecomprada)

    - o -

    [Compro cobertura1 y Compro RATIO2] (correlación negativa,relación toca la banda de bollinger inferior, sobrevendida)

    - o -

    [Compro cobertura1 y vendemos RATIO2] (correlación positiva, relación toca la banda de bollinger inferior, sobrevendida)

    - o -

    [Vendemos cobertura1 Compro RATIO2] (correlación positiva, relación toca banda superior bolling, sobrecomprado)


    TAN POR EJEMPLO IF RATIO de cobertura1/RATIO2 Está SOBRECOMPRADO en correlación negativa, lo haría Venta de cobertura1 y vender RATIO2 Que es igual a, Vender EURUSD, vender USDCHF, vende GBPUSD, comprar AUDUSD . NO STOPLOSS SE ESTABLECE, YA QUE DOS INSTRUMENTOS SERÁN POSITIVOS Y DOS NEGATIVOS. TAMBIÉN, ANTES DE LA ENTRADA, ANALIZAR LA CORRELACIÓN ENTRE:
    EURUSD VS. USDCHF
    EURUSD VS. AUDUSD
    GBPUSD VS. AUDUSD
    USDCHF VS. GBPUSD
    AUDUSD VS. USDCHF
    EURUSD VS. GBPUSD
    NOTA: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN PARA CADA SOBRE DEBEN HACERSE EN 15M, 30 M, 1H, 4H, 1D POR PERÍODOS 30,90,180

    Cuando cociente devuelve a la media

    me han sido de prueba esta y cuando la devuelve se disminuyen, y con esta cobertura la cobertura concepto la devuelve son incluso más pequeño, pero que son protegidos contra negativo beneficio en la SIMPLE cobertura donde usted solamente cubrir en GENERAL, GBPUSD VENDER EURUSD Y COMPRO. PORQUE con esto: cuando cobertura1 es negativo, otros RATIO2 ... es positivo... Debido a la correlación negativa entre cobertura1 y RATIO2... POR SUPUESTO, SI TODAS LAS CORRELACIONES EMPEZAR A ROMPER Y TODOS LOS PARES DE EMPIEZAN HACER PIVOTAR COMO UN LOCO, LUEGO YEAH ESE ES EL RIESGO, PERO ESTOY SUPONIENDO QUE LA CORRELACIÓN ES ALTA EN DIFERENTES MARCOS DE TIEMPO...


    Nota: cuando se entra con estos 4 pares eurusd, usdchf, gbpusd, audusd, observe que hay correlación entre todos los pares. Es decir, eurusd puede ser cubierto con usdchf, eurusd puede ser cubierto con gbpusd, eurusd puede ser cubierto con audusd, gbpusd puede ser cubierto con usdchf y audusd puede ser cubierto con usdchf. Así que en general, dependiendo de la correlación entre la cobertura1 y ratio2, puede configurar para ser cubiertos a través de 4 pares.


    A continuación se presentan los indicadores para esta eegia:
    1. indicador correlación de cobertura1 vs ratio2
    2. cobertura1 indicador para eurusd/usdchf
    3. ratio2 indicador para gbpusd/audusd
    4. indicador ratio de cobertura1/ratio2. ([eurusd/usdchf] / [gbpusd/audusd])
    5. plantilla para la configuración del indicador,

    Indicadores de correlación tiene un error: configurar tres diferentes indicadores de correlación, para períodos de 30, 90 períodos, períodos de 180, para que muestren correlación diferentes plazos!
    1 cuando se carga el indicador de la correlación de cobertura1 vs cociente 2, los valores de correlación no aparecerá inmediatamente, que tienes que cambiar a otro cuadro y esperar una señal actualizar las matrices de datos, sólo se mostrará la correlación de cobertura1 vs ratio2 luego. Básicamente cambiar a otra tabla y luego después se mostrarán las actualizaciones de datos y la información de la correlación.

    Indicador de cobertura1:
    Tipo pareja1, tipo pair2 2. esto no tiene un bug, pero para aplicar las bandas de bollinger a esta relación, hay que encontrar el indicador de bandas bollinger en la ventana izquierda de METATRADER, a continuación, arrastre el indicador de BB sobre la ventana de relación y cuando las opciones, seleccione los valores apropiados para el período y para las bandas del BB demostrar para arriba tienes que "se aplican a : primeros datos del indicador". Sólo de esta manera las bandas se mostrarán.

    Ratio2 indicador
    Tipo pareja1, tipo pair2
    3. se debe aplicar el mismo proceso de banda de BB como en el proceso anterior.

    El indicador de cobertura de cobertura
    Tipo de pareja1 pair2 pair3, pair4 4. para aplicar las bandas de bollinger en este indicadores, aplicar los pasos de arriba, encontrar el indicador de BB, arrastre sobre la proporción, seleccione: primeros datos del indicador en aplicarán a la ventana.


    POR FAVOR ENVIAR COMENTARIOS SOBRE LO QUE PIENSAS Y LO QUE ES LAS MEJORES REGLAS PARA EL USO DE ESTE SISTEMA.

  2.                         
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  3. #2
    Me gusta el título pero leyendo esto me dio un dolor de cabeza. Creo que era tu fecha... pero buena lectura!

    Deseaba que yo sabía más sobre cobertura. ¿Usted principalmente cubrir sus operaciones mi amigo?

  4. #3
    Parece que una declaración simplier de su modelo es EURUSD/AUDUSD... En efecto, esto sería el resultado final de su sistema. Sin embargo, los pares de la correlación clásicos son EURUSD/USDCHF, que muestra una mejor relación histórica.

    Creo que la mejor eegia de cobertura es el sistema de "parada y el revés", que muchos no considerarían una eegia de sistema de cobertura. Sin embargo, es la mejor cobertura porque se trata del mismo par de divisas, pero va con la tendencia dentro de un marco de tiempo específico o dentro de un rango específico de pip...

  5. #4
    Sí, lo hizo pensar en eso ya que el gpbusd se cancela hacia el largo y corto. Pero esas 4 posiciones se abren solamente que debido a la correlación negativa. Cuando la correlación es positiva entre cobertura1 ratio2 y ratio de cobertura1/ratio2 está sobrevendido, que es igual a: largo eurusd, gbpusd corto y gbpusd corto, largo audusd. En este escenario, gbpusd no cancelar, ¿Qué opinas sobre esta situación?

    No estoy de acuerdo contigo sobre la eegia de "parada y el revés" porque no es una eegia neutral del dólar y la volatilidad no se cancela hacia fuera. Donde como con eurusd corto y largo gpbusd o viceversa, abierto al mismo tiempo, la volatilidad se cancela hacia fuera si la correlación es alta. La otra razón que no me gustan las eegias en una sola dirección es porque no puedo confiar en un equipo con trading automatizado, ya que puede hacer la cuenta. Verdadera cobertura cancela la volatilidad y me permite confiar en un equipo con el comercio. Pero por supuesto, todos tenemos nuestros propios sistemas, y respeto tu opinión sobre la eegia.

  6. #5
    1. tabla de precios de eurusd
    2. cobertura1, eurusd/gbpusd
    3. cubrir el indicador de cobertura, cobertura1/ratio2
    4. ratio2, gpbusd/audusd
    5. correlación de cobertura1 vs ratio2, 30 plazos
    6. correlación de cobertura1 vs ratio2, 90 plazos
    7. correlación de cobertura1 vs ratio2, plazos de 180
    8. ratio3, eurusd/audusd

  7. #6
    sí hice avances, básicamente desde gbpusd es cancelado hacia fuera, sólo comercio eurusd y audusd cuando el indicador de cobertura1/ratio2 sobreventa o sobrecompra (ver tabla anterior). Estoy probando este metatrader de im, el proceso se realiza manualmente ahora, pero una vez veo que funciona, te automatiza 100%.

    Pero se trata de un seto triangular, desde mi experiencia no es una verdadera cobertura, porque está abierto a la volatilidad de un solo par (eurusd o audusd o gbpusd). Uno de los que no se comportan correctamente puede comer tus ganancias fácilmente. Con una verdadera cobertura, la volatilidad es cancelada hacia fuera, solo hay que esperar hasta cambios de correlación para obtener beneficios.

  8. #7
    anteriormente postee cobertura la cobertura con gpbusd/eurusdy gbpusd/audusd. Gpbusd fue cancelado hacia fuera, desde luego, encontré 4 pares diferentes que permiten para cubrir el seto y no tiene ninguna moneda cancelar uno mismo hacia fuera.

    Encontré que los ratios/usdchf eurusd y gbpusd/audusd tienen correlación negativa.

    cobertura1 = eurusd/usdchf ratio2 = gbpusd/audusd

    Esta combinación de pares permite cubrir la cobertura. Cuando ratio de cobertura1/ratio2 está sobrevendido, entrar con
    ( largo eurusd, usdchf largo) vs (gbpusd largo, audusd corto ).

    Asumiendo que la cobertura1 vs ratio2 tiene alta correlación negativa, cuando cobertura1 es positiva en el beneficio, ratio2 será negativo en el resultado. De esta forma que el seto está protegido con un cerco. Por supuesto cosas pueden salir mal, ya que 4 pares diferentes se abren al mismo tiempo.

    Observe también que eurusd es cobertura con: usdchf y audusd. Y gbpusd es cubierto con: audusd y usdchf. Por lo tanto existe alta correlación entre los 4 pares, no sólo de cobertura1 vs ratio2. Debe reducir el riesgo aún más. ¿Estoy correcta en este concepto?

  9. #8
    sí, es el post original, modifiqué los pares al siguiente...


    anteriormente postee cobertura la cobertura con gpbusd/eurusdy gbpusd/audusd. Gpbusd fue cancelado hacia fuera, desde luego, encontré 4 pares diferentes que permiten para cubrir el seto y no tiene ninguna moneda cancelar uno mismo hacia fuera.

    Encontré que los ratios/usdchf eurusd y gbpusd/audusd tienen correlación negativa.

    cobertura1 = eurusd/usdchf ratio2 = gbpusd/audusd

    Esta combinación de pares permite cubrir la cobertura. Cuando ratio de cobertura1/ratio2 está sobrevendido, entrar con
    ( largo eurusd, usdchf largo) vs (gbpusd largo, audusd corto ).

    Asumiendo que la cobertura1 vs ratio2 tiene alta correlación negativa, cuando cobertura1 es positiva en el beneficio, ratio2 será negativo en el resultado. De esta forma que el seto está protegido con un cerco. Por supuesto cosas pueden salir mal, ya que 4 pares diferentes se abren al mismo tiempo.

    Observe también que eurusd es cobertura con: usdchf y audusd. Y gbpusd es cubierto con: audusd y usdchf. Por lo tanto existe alta correlación entre los 4 pares, no sólo de cobertura1 vs ratio2. Debe reducir el riesgo aún más. ¿Estoy correcta en este concepto?

  10. #9
    para las personas que conocen el código parece muy, muy fácil de hacer. ¿Hay alguien aquí podría hacer?

    hay un chico, Trendchaser, que ayuda ofrecidos en otro hilo pero ya habia jave le pidió hacer otra eegia, creo que él está ocupado. Tal vez le pido hacerlo.

    ¿pero como te vi en tus cartas ya tienen indicador para mostrar todas las necesarias proporciones, no?

    Gracias por compartir y lo siento por mi mala Inglés.

  11. #10
    OK el RATIO de cobertura1/RATIO2 está sobrevendido en 29/11/07, que significa cobertura1 de larga y corta RATIO2, para cubrir la cobertura. Desde cobertura1 es eurusd y usdchf, a la larga la cobertura1 comprar eurusd y comprar usdchf. Desde RATIO2 es gbpusd y audusd, a corto RATIO2 vende gbpusd y comprar audusd. Observando las proporciones determinar las entradas y direcciones basadas en clásicos significan a los directores de reversión para pares comercio, usdchf/eurusd, gbpusd/audusd.

    ¿Por qué sería entrar como eso?

    Cobertura1 vs Ratio2 análisis de correlación:
    30m: correlation30:0.4929, corr90:0.0809, corr180:0.4476
    1h: correlation30:0.5136, corr90:0.416, corr180:0.8246
    4h: corr30:0.5176, corr90:0.779, corr180:0.7283
    1D: corr30:0.8366, corr90:-0.6712, corr180:-0.5836

    Nota: correlación de corto plazo es positivo, lo que significa que las relaciones se mueven juntos. Largo plazo (diario), los ratios son correlación negativa. He notado que desde que las relaciones se basan en 4 diferentes instrumentos, esta eegia es a muy corto plazo, hasta el momento sólo tengo un máximo de 1-2days. Por lo que es más importante en mi opinión la correlación 1h y 4h.

    Antes de entrada miro EURUSD/USDCHF cobertura1 correlación:
    30m: c30:-0.9557, c90:-0.9568, c180:-0.9852
    1h: c30:-0.8896, c90:-0.8701, c180:-0.9487
    4h: c30:-0.5434, c90:-0.9261, c180:-0.9716
    1D: c30:-0.9453, c90:-0.8961, c180:-0.9257
    Nota: correlación de cobertura1 es high(negative)

    También miro RATIO2 gbpusd/audusd correlación:
    30m: c30:0.6243, c90:-0.0723, c180:0.0967
    1h: c30:0.0966, c90:0.1172, c180:-0.3634
    4h: c30:0.1385, c90:0.6840, c180:0.5896
    1D: c30:0.6235, c90:0.8494, c180:0.8346
    Nota: correlación ratio2 tiene alta correlation(positive) en el marco de tiempo diario.

    Ahora, ya que los 4 instrumentos correlación entre sí. Lo que quiero decir es esto: es cubierto eurusd gbpusd, usdchf y audusd en esta entrada porque a corto plazo correlación entre eurusd y otros instrumentos de 3 fue alta y cobertura. comprar eurusd y Compro usdchf es cubierto, comprar eurusd y Compro audusd es cubierto, comprar eurusd y vende gbpusd es cubierto. Porque los 4 instrumentos tienen correlación entre ellos, miro otros ratios y sus correlaciones.

    Miro la correlación entre el eurusd y gbpusd: puesto que está cubierto en la entrada
    30m: c30:0.9083, c90:0.91, c180:0.6722
    1h: c30:0.9257, c90:0.6672, c180:0.8738
    4h: c30:0.5627, c90:0.0182, c180:0.3432
    1D: c30:-0.0026, c90:0.8442, c180:0.8349
    correlación es alta, así que seto está protegido!

    También, a la hora de entrada, la correlación de corto plazo entre el eurusd y audusd era negativa. Así que esa posición fue cubierta y protegida.

    Hasta ahora no hubo ganancias y mantener el concepto de prueba y post análisis.

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