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Tema: haciendo trading de cobertura al hedging

  1. #11
    ¿Puedo preguntarle...?

    1.
    Antes de entrada miro EURUSD/USDCHF cobertura1 correlación:
    30m: c30:-0.9557, c90:-0.9568, c180:-0.9852

    2.
    También miro RATIO2 correlación de gbpusd/audusd:
    30m: c30:0.6243, c90:-0.0723, c180:0.0967
    ---------------------

    Cobertura1 vs Ratio2 análisis de correlación:
    30m: correlation30:0.4929, corr90:0.0809, corr180:0.4476
    ---------------------

    Para mí,-0.9557 / 0.6243 =-1.5308 y no 0.4929 y no entender por qué.

    Este fin de semana intento desarrollar unos indicadores, y las fórmulas deben por correcto.

  2.                         
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  3. #12
    OK, aunque hay un error, la probabilidad de calcular valores incorrectos de las correlaciones es muy pequeña teniendo en cuenta la serie de tiempo completo. Hice comprobación para todos mis análisis de correlación en excel y matlab, y los valores son a veces apagado por 1/100, si eso. Así que en mi opinión, existe ese problema de mal días en series de tiempo, pero es insignificante, hay problemas mayores que preocuparse. Usted puede hacer todos los análisis de correlación su auto en excel, y si encuentras algo que te da una correlación diferente, entonces me gustaría saber sobre él, de lo contrario, tengo que confiar en los corredores y vaya de la serie de tiempo proporcionan los errores en días.

    Pero también, desde el punto de vista estadístico, cuando se observa la función de correlación, usted verá que este problema de mal días no tiene efecto, mi opinión.

  4. #13
    Nº escribí que los sobres son identicaly con las bandas de Bollinger (2 StdDev). He pensado que más tarde puedo cambiar entre StdDev y % bandas.

    El Combo líneas vuelve a dibujar, y yo debo mejorar los algoritmos de cálculo, pero para una primera versión está bien que yo.
    Supongo que los valores calculados son OK, puedes probar en Excel y confirmar los valores.

    Siguiente paso se puede calcular las dos matrices en una sola tabla y para calcular la correlación de las dos líneas de Combo.

  5. #14
    Escribí en las ventanas de dos tendencias:
    -EURUSD largo y luego corto
    -USDCHF cortos y luego largos

    Para la cobertura de cobertura yo no he programado la correlación de las relaciones para saber qué es el comercio.

    No calcular ganancias, pero si tiene los indicadores, es fácil de hacer esto.

  6. #15
    Utilizando el indicador de "Cobertura cobertura MatrixMTX" para el análisis de correlación entre pares correlacionados, eurusd, gbpusd, usdchf, audusd.

    Relación de (cobertura1/ratio2) está sobrevendido de jugadas de la semana pasada. Cobertura1 es eurusd dividido por usdchf, ratio2 gbpusd dividido por audusd.

    Ahora bien, la correlación entre cobertura1 y ratio2 es fuerte negativa. En correlación negativa cuando la relación está sobrevendido, largo cobertura1y largo ratio2, es la entrada.

    LARGO de cobertura1, comprar eurusd y comprar usdchf.
    A largo ratio2, comprar gbpusd y vender audusd.

    Análisis de indicador de cobertura MatrixMTX cobertura:
    EURUSD vs usdchf:-0.95
    EURUSD vs audusd: 0.694
    GBPUSD vs audusd: 0.739
    GBPUSD vs usdchf:-0.802

    Todos los pares están correlacionados.

    Vamos a ver qué pasa.

  7. #16
    No puedo dar respuesta a una estrategia, ya calculé la hora multi armónica Marcos matriz de relaciones. Con la correlación de las relaciones puedo dar pearhaps más respuestas.

    En un primer paso (por ejemplo EURUSD-USDCHF, correlación negativa):
    -Evelopes hacer squeeze (véase la ideea con muchos BBands en el pivote rosca Pivot Point Squeeze, high probability system @ forosforex)
    -Línea combo cruzan la línea de disparo de arriba a debajo de la línea.
    -Si la tendencia EUR está cerca por encima de la línea de tendencia, y
    la tendencia CHF es hacia abajo y cerrar por debajo de la línea de tendencia -> compra de euros, venta CHF.
    -Salida euros cierre está por debajo de la línea de tendencia, o CHF cerca está por encima de la línea de tendencia.

    Esto es solo una ideea, y los resultados no son malos...
    Para correlaciones positivas (GBP-AUD) no probado, pero debe ser similar (largo-largo o corto-corto).

  8. #17
    Hola por lo que si son cobertura la cobertura... ¿cómo se u obtener beneficio?

    También hay muchos supuestos aquí, u necesitaría calcular la correlación de un período más largo de datos... y encontrar a la likliehood de los cuatro pares va "berserk" - puede matar cualquier borde tienes.


    Además, ¿que significa "sobreventa" "sobrecompra" quiere decir cuando un cobertura1 y cociente de 2 bandas superiores e inferiores de la banda de bollinger del golpe?

  9. #18
    Hola, estaba pensando en otra vez, u wroted:
    Cobertura1 largo, comprar eurusd y Compro usdchf.
    A ratio2 largo, comprar gbpusd y vender audusd.

    Por lo tanto, debes:

    comprar eur chf
    comprar gbp-aud

    (u has realizado estas operaciones, pero pagando más extendido)

    Esencialmente se parece ser un indicador de sobrecompra/sobreventa, y como todos los indicadores sobrecompra/sobreventa puede dar señales buenas y malas señales, todos dependen de mercado (que van o tendencias).
    ¿Qué opinas sobre?

  10. #19
    Bueno en mi opinión, cuando Cerque eurusd con usdchf, estás en una situación neutral dólar, mismo con gbpusd y audusd. No estoy seguro sobre el eur chf y gbp-AUD. Sí, el i pagar la propagación, pero no estoy preocupado, como cambios de correlación.

    He leído muchos artículos sobre trading de pares y sobrecompra/sobreventa es un poco diferente en este caso, ya que se trata de dos pares (eurusd, usdchf). El mercado tiene que ser estudiado para asegurarse de que obtener las señales buenas y buenas entradas. Tengo problemas con las entradas, todas mis decisiones de ingreso se basan en los directores de reversión significa clásicos, es todo mecánico.

  11. #20
    entonces el ratio de cobertura1/ratio2 no llegará a la banda superior e inferior, permanecerá cerca de la media.

    Es como el eurusd y gbpusd, tanto golpear bandas superiores, a menos que uno de los pares superiores en precio y se convierte en sobrevaluado o subvaluado, entonces tiene que escribir.

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