haciendo trading de cobertura al hedging - Página 2
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Tema: haciendo trading de cobertura al hedging

  1. #11
    Nº escribí que los sobres son identicaly con las bandas de Bollinger (2 StdDev). He pensado que más tarde puedo cambiar entre StdDev y % bandas.

    El Combo líneas vuelve a dibujar, y yo debo mejorar los algoritmos de cálculo, pero para una primera versión está bien que yo.
    Supongo que los valores calculados son OK, puedes probar en Excel y confirmar los valores.

    Siguiente paso se puede calcular las dos matrices en una sola tabla y para calcular la correlación de las dos líneas de Combo.

  2.                         
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  3. #12
    OK, aunque hay un error, la probabilidad de calcular valores incorrectos de las correlaciones es muy pequeña teniendo en cuenta la serie de tiempo completo. Hice comprobación para todos mis análisis de correlación en excel y matlab, y los valores son a veces apagado por 1/100, si eso. Así que en mi opinión, existe ese problema de mal días en series de tiempo, pero es insignificante, hay problemas mayores que preocuparse. Usted puede hacer todos los análisis de correlación su auto en excel, y si encuentras algo que te da una correlación diferente, entonces me gustaría saber sobre él, de lo contrario, tengo que confiar en los corredores y vaya de la serie de tiempo proporcionan los errores en días.

    Pero también, desde el punto de vista estadístico, cuando se observa la función de correlación, usted verá que este problema de mal días no tiene efecto, mi opinión.

  4. #13
    ¿Puedo preguntarle...?

    1.
    Antes de entrada miro EURUSD/USDCHF cobertura1 correlación:
    30m: c30:-0.9557, c90:-0.9568, c180:-0.9852

    2.
    También miro RATIO2 correlación de gbpusd/audusd:
    30m: c30:0.6243, c90:-0.0723, c180:0.0967
    ---------------------

    Cobertura1 vs Ratio2 análisis de correlación:
    30m: correlation30:0.4929, corr90:0.0809, corr180:0.4476
    ---------------------

    Para mí,-0.9557 / 0.6243 =-1.5308 y no 0.4929 y no entender por qué.

    Este fin de semana intento desarrollar unos indicadores, y las fórmulas deben por correcto.

  5. #14
    OK el RATIO de cobertura1/RATIO2 está sobrevendido en 29/11/07, que significa cobertura1 de larga y corta RATIO2, para cubrir la cobertura. Desde cobertura1 es eurusd y usdchf, a la larga la cobertura1 comprar eurusd y comprar usdchf. Desde RATIO2 es gbpusd y audusd, a corto RATIO2 vende gbpusd y comprar audusd. Observando las proporciones determinar las entradas y direcciones basadas en clásicos significan a los directores de reversión para pares comercio, usdchf/eurusd, gbpusd/audusd.

    ¿Por qué sería entrar como eso?

    Cobertura1 vs Ratio2 análisis de correlación:
    30m: correlation30:0.4929, corr90:0.0809, corr180:0.4476
    1h: correlation30:0.5136, corr90:0.416, corr180:0.8246
    4h: corr30:0.5176, corr90:0.779, corr180:0.7283
    1D: corr30:0.8366, corr90:-0.6712, corr180:-0.5836

    Nota: correlación de corto plazo es positivo, lo que significa que las relaciones se mueven juntos. Largo plazo (diario), los ratios son correlación negativa. He notado que desde que las relaciones se basan en 4 diferentes instrumentos, esta eegia es a muy corto plazo, hasta el momento sólo tengo un máximo de 1-2days. Por lo que es más importante en mi opinión la correlación 1h y 4h.

    Antes de entrada miro EURUSD/USDCHF cobertura1 correlación:
    30m: c30:-0.9557, c90:-0.9568, c180:-0.9852
    1h: c30:-0.8896, c90:-0.8701, c180:-0.9487
    4h: c30:-0.5434, c90:-0.9261, c180:-0.9716
    1D: c30:-0.9453, c90:-0.8961, c180:-0.9257
    Nota: correlación de cobertura1 es high(negative)

    También miro RATIO2 gbpusd/audusd correlación:
    30m: c30:0.6243, c90:-0.0723, c180:0.0967
    1h: c30:0.0966, c90:0.1172, c180:-0.3634
    4h: c30:0.1385, c90:0.6840, c180:0.5896
    1D: c30:0.6235, c90:0.8494, c180:0.8346
    Nota: correlación ratio2 tiene alta correlation(positive) en el marco de tiempo diario.

    Ahora, ya que los 4 instrumentos correlación entre sí. Lo que quiero decir es esto: es cubierto eurusd gbpusd, usdchf y audusd en esta entrada porque a corto plazo correlación entre eurusd y otros instrumentos de 3 fue alta y cobertura. comprar eurusd y Compro usdchf es cubierto, comprar eurusd y Compro audusd es cubierto, comprar eurusd y vende gbpusd es cubierto. Porque los 4 instrumentos tienen correlación entre ellos, miro otros ratios y sus correlaciones.

    Miro la correlación entre el eurusd y gbpusd: puesto que está cubierto en la entrada
    30m: c30:0.9083, c90:0.91, c180:0.6722
    1h: c30:0.9257, c90:0.6672, c180:0.8738
    4h: c30:0.5627, c90:0.0182, c180:0.3432
    1D: c30:-0.0026, c90:0.8442, c180:0.8349
    correlación es alta, así que seto está protegido!

    También, a la hora de entrada, la correlación de corto plazo entre el eurusd y audusd era negativa. Así que esa posición fue cubierta y protegida.

    Hasta ahora no hubo ganancias y mantener el concepto de prueba y post análisis.

  6. #15
    para las personas que conocen el código parece muy, muy fácil de hacer. ¿Hay alguien aquí podría hacer?

    hay un chico, Trendchaser, que ayuda ofrecidos en otro hilo pero ya habia jave le pidió hacer otra eegia, creo que él está ocupado. Tal vez le pido hacerlo.

    ¿pero como te vi en tus cartas ya tienen indicador para mostrar todas las necesarias proporciones, no?

    Gracias por compartir y lo siento por mi mala Inglés.

  7. #16
    sí, es el post original, modifiqué los pares al siguiente...


    anteriormente postee cobertura la cobertura con gpbusd/eurusdy gbpusd/audusd. Gpbusd fue cancelado hacia fuera, desde luego, encontré 4 pares diferentes que permiten para cubrir el seto y no tiene ninguna moneda cancelar uno mismo hacia fuera.

    Encontré que los ratios/usdchf eurusd y gbpusd/audusd tienen correlación negativa.

    cobertura1 = eurusd/usdchf ratio2 = gbpusd/audusd

    Esta combinación de pares permite cubrir la cobertura. Cuando ratio de cobertura1/ratio2 está sobrevendido, entrar con
    ( largo eurusd, usdchf largo) vs (gbpusd largo, audusd corto ).

    Asumiendo que la cobertura1 vs ratio2 tiene alta correlación negativa, cuando cobertura1 es positiva en el beneficio, ratio2 será negativo en el resultado. De esta forma que el seto está protegido con un cerco. Por supuesto cosas pueden salir mal, ya que 4 pares diferentes se abren al mismo tiempo.

    Observe también que eurusd es cobertura con: usdchf y audusd. Y gbpusd es cubierto con: audusd y usdchf. Por lo tanto existe alta correlación entre los 4 pares, no sólo de cobertura1 vs ratio2. Debe reducir el riesgo aún más. ¿Estoy correcta en este concepto?

  8. #17
    anteriormente postee cobertura la cobertura con gpbusd/eurusdy gbpusd/audusd. Gpbusd fue cancelado hacia fuera, desde luego, encontré 4 pares diferentes que permiten para cubrir el seto y no tiene ninguna moneda cancelar uno mismo hacia fuera.

    Encontré que los ratios/usdchf eurusd y gbpusd/audusd tienen correlación negativa.

    cobertura1 = eurusd/usdchf ratio2 = gbpusd/audusd

    Esta combinación de pares permite cubrir la cobertura. Cuando ratio de cobertura1/ratio2 está sobrevendido, entrar con
    ( largo eurusd, usdchf largo) vs (gbpusd largo, audusd corto ).

    Asumiendo que la cobertura1 vs ratio2 tiene alta correlación negativa, cuando cobertura1 es positiva en el beneficio, ratio2 será negativo en el resultado. De esta forma que el seto está protegido con un cerco. Por supuesto cosas pueden salir mal, ya que 4 pares diferentes se abren al mismo tiempo.

    Observe también que eurusd es cobertura con: usdchf y audusd. Y gbpusd es cubierto con: audusd y usdchf. Por lo tanto existe alta correlación entre los 4 pares, no sólo de cobertura1 vs ratio2. Debe reducir el riesgo aún más. ¿Estoy correcta en este concepto?

  9. #18
    sí hice avances, básicamente desde gbpusd es cancelado hacia fuera, sólo comercio eurusd y audusd cuando el indicador de cobertura1/ratio2 sobreventa o sobrecompra (ver tabla anterior). Estoy probando este metatrader de im, el proceso se realiza manualmente ahora, pero una vez veo que funciona, te automatiza 100%.

    Pero se trata de un seto triangular, desde mi experiencia no es una verdadera cobertura, porque está abierto a la volatilidad de un solo par (eurusd o audusd o gbpusd). Uno de los que no se comportan correctamente puede comer tus ganancias fácilmente. Con una verdadera cobertura, la volatilidad es cancelada hacia fuera, solo hay que esperar hasta cambios de correlación para obtener beneficios.

  10. #19
    1. tabla de precios de eurusd
    2. cobertura1, eurusd/gbpusd
    3. cubrir el indicador de cobertura, cobertura1/ratio2
    4. ratio2, gpbusd/audusd
    5. correlación de cobertura1 vs ratio2, 30 plazos
    6. correlación de cobertura1 vs ratio2, 90 plazos
    7. correlación de cobertura1 vs ratio2, plazos de 180
    8. ratio3, eurusd/audusd

  11. #20
    Sí, lo hizo pensar en eso ya que el gpbusd se cancela hacia el largo y corto. Pero esas 4 posiciones se abren solamente que debido a la correlación negativa. Cuando la correlación es positiva entre cobertura1 ratio2 y ratio de cobertura1/ratio2 está sobrevendido, que es igual a: largo eurusd, gbpusd corto y gbpusd corto, largo audusd. En este escenario, gbpusd no cancelar, ¿Qué opinas sobre esta situación?

    No estoy de acuerdo contigo sobre la eegia de "parada y el revés" porque no es una eegia neutral del dólar y la volatilidad no se cancela hacia fuera. Donde como con eurusd corto y largo gpbusd o viceversa, abierto al mismo tiempo, la volatilidad se cancela hacia fuera si la correlación es alta. La otra razón que no me gustan las eegias en una sola dirección es porque no puedo confiar en un equipo con trading automatizado, ya que puede hacer la cuenta. Verdadera cobertura cancela la volatilidad y me permite confiar en un equipo con el comercio. Pero por supuesto, todos tenemos nuestros propios sistemas, y respeto tu opinión sobre la eegia.

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