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Tema: Sistema de las tortugas

  1. #1
    afgsas
    Guest
    La historia de la materia comercio de tortugas se ha convertido en uno de los más famosos en la historia de comercio. Su éxito ha revuelto el interés de muchos comerciantes nuevos y ayudó a Richard Dennis convertido en uno de los más famosos comerciantes de materias primas de todos los tiempos.

    "El sistema de comercio de la tortuga era un sistema completo de comercio. Sus normas cubrieron todos los aspectos de la negociación y ninguna decisión a la izquierda a los caprichos subjetivos del comerciante. Tenía todos los componentes de un sistema completo de comercio".

    Sin embargo encontre que las reglas son un poco complicadas para mí comprender y ejecutar el comercio después de pasar por tantas veces tratando de entender. Desde entonces, aquí están mi tortuga original simplificado sistema de comercio como quiero hacer mi comercial simple y fácil de ejecutar.

    Marco de tiempo: diario gráfico sólo
    Mercado: todos los pares
    Tamaño de la posición: 2% del capital
    Entradas: cuando el precio superó por puntos una de las altas o bajas de los 20 días anteriores
    Paradas: cuando el precio supere un pips del 2 x ATR (rango verdadero promedio, ajuste de 20 días) o cuando el precio supere un pips de la alta o baja de los 10 días anteriores; cualquiera que venga primero.
    Existe: cuando el precio máximo por un pips de la alta o bajo de los 10 días anteriores.

    10 días es la línea de color roja
    20 días es la línea de color amarilla

    ejemplo usando GBPUSD

    largo en 1.5771 en 2011.01.13 (flecha) hacia arriba cuando el precio exceda 20 días alta (línea de color amarilla)
    existen en 1.6030 en 2011.03.11 (flecha) hacia abajo cuando el precio supera 10 días de baja (línea de color roja)
    parada en 1.5477 (la línea horizontal de color rojo) si el precio de invertir para reducir pérdida.
    para el cálculo de pérdida de stos,
    2011.01.03, el ATR es 0.0147, así 2 x ATR es 0.0294.
    1.5771 - 0.0294 = 1.5477 (pérdida de la parada)

    Pero, no pone orden de parada! La razón por qué sistema de tortuga no revelan la pérdida de la parada es para evitar la caza de parada por corredor.

    "Siempre digo podría publicar mis reglas de trading en el periódico y nadie les seguiría. La clave es constancia y DISCLIPLINE. Lo que no podrían hacer es darles la confianza para adherirse a dichas normas, incluso las cosas van mal". Richard Dennis, un famoso comerciante y padre de las tortugas.

    Problema conmigo es que yo no tenemos la confianza con este sistema, necesitará saber si este sistema es rentable a través de backtesting de la EA. Como sabemos que tendencia trading puede darnos varias pérdidas primero antes de entrar en un comercio ganador.
    Mi propósito de publicar aquí el sistema es por lo quién sabe cómo hacer en EA archivo y tipo para compartir con todos aquí para que nosotros podamos backtest los resultados para ver si esto simplifica reglas originales de la tortuga es rentable o no.

    Esperanza de construir un gráfico como éste para el sistema simplificado de la tortuga original.
    Compuesto DUNN, utilizando el sistema de comercio de tendencia.


    Gracias a todos, el comerciante de última tendencia!

  2.                         
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  3. #2
    Kugfugla
    Guest
    ¿buen sistema, u enviar más ejemplos con operaciones?
    Estoy de acuerdo - necesidad EA

  4. #3
    gfurquet
    Guest
    He estado usando una versión modificada de estos canales.
    Tratamiento de canal de 20D como soporte y resistencia.
    No tomar brotes rectos. Lo que estoy esperando es "Evento vuelva a probar" que el "evento" es el precio rompe nivel fuera del canal. Quisiera que el toda barra/s arriba (debajo de shorts) el nivel de desglose, luego pero luego vuelve al precio de arranque o un poco más profundo. Demasiado profundo puede causar SL activada. Pero a menudo te dará buenas maneras de evitar muchas falsificaciones.
    Sin duda, hay algunos brotes de gran alcance que no vuelvas a probar. En tal caso cualquiera intentar coger estos run aways cuando mueva hacia los lados durante unos días, o basta con mirar a otros mercados que pueden estar listos para las señales.
    Primera inicial tomar ganancias (ITP) es el canal opuesto D 20. resto arrastrada con canal de 10D o con paradas ATR.
    También, si tengo un bar de reversión en la parte inferior del canal, no iría para breakout (aunque puede suceder), pero algo el comercio enfrente.
    echar un vistazo a mis dibujos en su carta.
    Sólo ideas. Espero que algunos muy útiles.
    ¡Sigue!

    PS:
    Más: por qué barras de acción precio de aprendizaje y búsqueda de oportunidades a lo largo de los canales, tratando de atrapar cortos contra el canal superior, anhela contra la parte inferior. En su carta Descubre el punto más bajo: había un bar exterior que podría ser muy buena durante mucho tiempo. Mirar el punto más alto - que es también señales: doble barras superiores con cierre inferior. Solía comerciales como este. Constante anual 15-25%. Al igual que un fondo.

  5. #4
    SGF2015d
    Guest
    reglas muy similares (tortuga-como) para varias monedas durante un periodo de diez años.
    Puede ayudar su confianza.

    Obviamente, las tortugas pueden ser el grupo más conocido de los seguidores de la tendencia de los últimos tiempos.
    Menos evidente, es que para producir sus extraordinarios vuelve a menudo
    tuvo que soportar largos periodos de retiro.

    Retirada de muchas pequeñas pérdidas como aspiración así como de dar
    grandes beneficios para coger más beneficios de la tendencia de plazo más largo.

    Disposiciones de pico a Valle del 30% no es inusual.
    Esto es increíblemente difícil.

    ¡Buena suerte!

  6. #5
    aagare
    Guest
    ¿Estoy interesado en este sistema pero tengo una pregunta?

    1. entre el 03 -08, el drawndown es 60%, debe vivir a través de 5 consecutivos perdiendo años que muy muy muy... difícil para el operador con el sistema.

    2. drawndown de 5 años que suceden entre el 03-08 nunca sucederá antes de otros drawndown nunca permanecen más de 2 años.

    3. drawndown de 60% ocurren en el fondo, si comercian como regla original de la tortuga debe tener diversificación (comercio de oro, petróleo, índice, fx,...), si FX sólo comercio amateur que correlacionó altamente drawndown (cambios en un par efectuado a los otros), podría ser mayor.

    ¿De 1 a 3, puede permanecer trader amateur con este sistema?

  7. #6
    aservicios
    Guest
    No, yo no he cambiado. Yo no soy un comerciante. Tengo un fondo de manager de fondos que contrata a proveedores. Siempre estoy leyendo sobre el comercio de eegias, sin embargo, a través deforosforexo libros o las personas que conozco. Mi preocupación sobre el enlace que pegué es si el modelo es overfit. La curva del equity es de hecho impresionante pero hay que decir emptor de la advertencia en él hasta que se puede verificar que el modelo tiene suficientes grados de libertad para trabajar enérgicamente avanzar. Y que hay que hacer por un backtester celoso.

  8. #7
    afgsas
    Guest
    Cotizan por cerca de 3 años (2007-2010). Sobre todo las entradas de nuevo pruebas y también contra los brotes de acné cuando precio formado algo como pin bar o bar exterior.
    Parejas fueron: EURUSD, GBPJPY, USDCAD.

    Pero una vez más, ese tipo de comercio se clasificaría como "discrecionales", no realmente mecánico.

    Creo que hay muchas variaciones de este tipo de canal, discutido por Chande, Larry Willi y otros. Y se diversifican en muchos mercados.

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