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Tema: Eegia de Arbitraje triangular

  1. #1
    SGF2015d
    Guest
    Va
    largo 1 lote de eur/usd +
    ¿largo 1 lote de usd/jpy = largo 1 lote de eur/jpy?
    (es la relación entre el número de lotes correcta para una cobertura perfecta?)

    ¿Si es así, cuando usted cubrir, hacen ellos siempre referirse a algunas media P/L?
    ¿Cuál es el rango de + /-P/L como para 1 lote de cada uno?

    Que combinación de grandes y Cruz le dan pares y corredores
    ¿la mayoría de discrepancias y así mejor para oportunidades de arb?

  2.                         
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  3. #2
    dagfia5
    Guest
    ¿Parece mejor en las grandes ligas de largo y corto los pares cruzados.. .es que siempre así?

    Por qué la red P/L fluctúa mucho aunque la cobertura entre grandes y
    ¿pares cruzados es un estándar de 1:1:1?

    Encontré algunos artículos en FPI pero estoy buscando algunos ejemplos prácticos.
    ¿Hay cualquier EAs para Triangular arbitraje además de FPI que?

    ¿nadie más lo haga triangular arb aquí cuidado de compartir más de sus experiencias?

  4. #3
    gfintealbap
    Guest
    Implementé algunas pruebas adelante de FPI con Metatrader.

    Primero de todo lo que necesitas para calcular el tamaño correcto del comercio, estos serán fraccionarios por lo que necesita a un broker que ofrece tamaños de lote pequeños.

    En segundo lugar, el FPI se basa en una oportunidad de arbitraje detectado entre 3 (o más) de los símbolos, con una EA Metatrader usted puede controlar sólo un símbolo en tiempo real, usted debe entonces consultar los valores actuales de los otros símbolos, esto conduce a los valores calculados de FPI que están fuera de fecha o simplemente se equivocan. (Puede haber alguna forma inteligente de hacer esto que no soy consciente de)

    En tercer lugar, Metatrader orden ejecución es apenas lo que se llamaría 'afiladísimo' y las extensiones suelen ser bastante altos para algunos de los símbolos en el ring.

    Así que en Resumen, me pareció que FPI prácticamente inviable en Metatrader.

  5. #4
    isaaflores
    Guest
    Mi pregunta es la siguiente:

    Si largo 5 lote de eur/usd, 5 lotes de usd/jpy de largo &
    corto 5 lote de eur/jpy, por qué no mi neto P/L
    volver a algún valor promedio si esencialmente es cubierto a
    nada... ¿En su lugar se amplía a más positivo o negativo?

  6. #5
    La razón es que su exposición no es cero.
    Con los tamaños de lote igual, usted todavía está muy expuestas al USD/JPY.
    Efectivamente estás todavía corto USD/JPY 2 lotes.

    Usted tendría que comprar 735.000 USDJPY para ser plana

  7. #6
    Kugfugla
    Guest
    Gracias, su figura debe ser adecuado pero por qué 5eur/usd x 5usd/yen japones
    ¿no es directamente igual a 5 eur/jpy como la multiplicación debe dar?

    De todos modos, dónde puede encontrar los números exactos para ser plana para
    ¿otras monedas pares y mucho relación así?
    Hay una tabla que da la proporción correcta para tener una cobertura equivalente
    ¿para las diferentes carreras y sus cruces?
    ¿Tienes a ensayo y error en este probador de canasta cada vez que para las figuras de la derecha?
    ¿Dónde puedo conseguir este probador de cesta?

  8. #7
    gfurquet
    Guest
    Moneda cantidad para crear un seto están determinados por la
    valores de moneda en el momento que se crea la cobertura.

    En las imágenes de ejemplo, muestra lo siguiente:

    1 EUR = 1,4708 DÓLARES
    1 USD = 109.53 JPY
    1 EUR = 161.05 JPY

    1 lote estándar = 100.000 por lo tanto:

    100.000 EUR = USD 147080

    Si estamos EUR largo/USD, somos compra 100.000 euros y venta de USD-147080.
    Si estamos EUR corto/USD, estamos vendiendo 100.000 EUR y compra USD 147.080.

    De esta forma, debería ser capaz de ver el precio de EUR/USD
    se mueve hacia arriba y hacia abajo, que va afectando la cantidad de dólares que cada uno
    EUROS pueden comprar o vender.

  9. #8
    dagfia5
    Guest
    Puede usar el probador de la cesta o la plataforma Oanda tiene un
    exposición tab, o crear una hoja de cálculo para hacer los cálculos.

    No hay ninguna tabla que conozco. Recuerde que cambian las cantidades
    cada vez que los valores cambian, por lo que realmente necesita una calculadora, no
    una tabla estática.

  10. #9
    gfintealbap
    Guest
    ¿por lo que la relación entre mayores y pares es una dinámica para crear una cero exposición neta? ¿es decir, la hoja de cálculo necesita livefeed? ¿o necesita cambiar los lotes entrada constantemente en el backtester mantener cero exposición?

    ¿Tiene alguien hecho una EA para mostrar vivo esta dinámica cero coeficiente de exposición para diferentes carreras y sus cruces?

    ¿Significa esto que toda materia FPI no es correcto también desde allí es un factor 'dinámica' involucrados en la ejecución de un arbitraje triangular?

  11. #10
    isaaflores
    Guest
    Sí, es dinámico, pero no lo suficiente para ser signifiiva.
    Si el precio se mueve > 1000pips, luego te gustaría pensar
    Acerca de ajuste de seto.

    Pero si quiere ser técnico, cambia la cantidad de cobertura
    cada vez que los precios se mueven.

    PS.

    Olvidar las cosas de la FPI. Muchas personas han desperdiciado mucho tiempo
    persiguiendo algo que corredores no quieren darle.

    PPS.

    Hecho, para conseguir la idea de arbitraje conjunto triangular.
    No funciona con los brokers de forex por menor, y usted encontrará
    Si usted persigue a brokers ECN que matará el deslizamiento de cualquier beneficios
    es suerte de hacer.

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