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Tema: Jugar a la ruleta rusa con martingalas

  1. #1
    gfintealbap
    Guest
    Pensé que abriría un debate sobre esa palabra temida "La progresión de la martingala".

    Aunque muchos temen que el concepto dado su desaparición definitiva en explosiones de la cuenta, hay algunas cosas para él en comparación con los métodos tradicionales de comercio. Simplemente planteo el tema como una pieza de discusión. Esto no significa que yo soy un defensor de la eegia martingala ¡ no dejes que esta discusión Haz calentado. Es para cualquiera que estén simplemente interesados en discutir estas ideas.

    Realmente soy neutral en mi opinión hasta que pueda demostrarse a mí con voracidad suficiente que simplemente no puede nunca ser hecho para trabajar. Sí, previamente ampliamente negociados martingalas y ante situaciones desconcertante y reconocer las cualidades adictivas de estas progresiones... pero el juego de comerciantes por menor es bastante difícil con una tasa tan alta de fracaso (aunque la mayoría de nosotros no admitirlo), así que martingalas en mi opinión son una manera que un comerciante tal vez puede tal vez con un poco de suerte en el juego por un tiempo antes de ir la manera del dodo. Simplemente están usando un método de jugadores de ver si la suerte sigue siendo a tu lado. Estoy feliz de jugar ese juego con una muy pequeña parte de mi capital comercial hay que jugar dinero solamente.

    Por ejemplo, si eres lo bastante afortunados como para sobrevivir un Blow-up de cuenta durante un período de tiempo, hay una probabilidad signifiiva que puede al menos volver 100% retorno sobre el capital comercial inicial mediante el cual usted retira su recompensa (con la la frente sudada) y puede comenzar trading con beneficios sólo. Hay muchos ejemplos de que esto es absolutamente regularmente logrado sin embargo la fe ciega, defendida por muchos entusiastas de la martingala generalmente significa que nunca la martingala de la cosecha y finalmente terminar en el cielo de comerciantes.

    Así que Supongamos que para este tema:
    1) que estamos dispuestos a perder una pequeña recompensa de dinero ficticio decir $5 K.
    2) que cosecha regularmente la martingala; y
    3) que el impacto acumulativo de la martingala se permite sólo para llegar a decir un drawdown máximo del 15% sobre el capital de la cuenta. Si nos quedamos afectados, toma el golpe del 15% y luego reanudar pero ajusta el riesgo como porcentaje del capital reducido. De esta manera si somos mala suerte seguiremos perder nuestro capital pero en forma secuencial bajar $ hits. Sin embargo, cada pérdida representa 15% del capital de comercio en el comienzo de esa progresión.

    Ahora la razón por la que aceptamos que las martingalas son una falacia de los jugadores es que la expectativa general usando probabilidad puede ser demostrado suponiendo un mercado totalmente al azar para ser menos incluso probabilidades (teniendo en cuenta los costes de fricción) utilizando la ley de grandes números pero me gustaría cuestionar esta suposición para los propósitos de esta discusión. Lo que significa este resultado de esperanza es que usted nunca será capaz de superar su éxito 15% con beneficios a largo plazo. Martingaler, por tanto, con este conocimiento es regularmente la cosecha cuando los beneficios de construir con el objetivo de ser afortunado. No hay ningún problema con esta idea en absoluto. El problema surge cuando consigue de avaricia en el camino y nunca retira ganancias.

    Mientras que estadísticamente se puede demostrar que la ley de grandes números en última instancia alcanzarán con usted en un mercado al azar, supongamos lo siguiente:
    Que nuestro punto de pérdida para una sola progresión requiere un patrón de mercado en particular que puede ser demostrado a través de backtesting puede sólo ocurrir decir 3 veces en un backtest de 5-10 años. Las probabilidades de esta televisión por lo tanto en el comienzo de la progresión (suponiendo un año 5 comercio vida) pueden ser muy pequeñas... aún sobre una duración infinita... va a pasar. OK suerte al azar puede permitirnos sobrevivir un indefinido pero período finito. Cosecha cuando se puede llegar que el tha Paraíso significa que ahora sólo juegas con las ganancias.
    Que hay un elemento ligero de no aleatoriedad en el mercado que da al jugador un mejor que posibilidades en relación con el resultado de la expectativa de un mercado al azar. Si hay un pequeño elemento no aleatorios para el mercado entonces probabilidad trabajará en tu favor que patrones particulares no pueden repetir en la misma frecuencia que lo harían en un mercado totalmente al azar;
    Vamos también asumir que escalamos nuestra declaración anual para ser aproximadamente el 30% anual. Entiendo esta expectativa puede ser considerada como demasiado miserely por muchos comerciantes por menor por ahí pero la razón que elegimos este criterio de retorno baja es porque queremos diseño martingalas que podemos demostrar a través de backtest una tasa de supervivencia a largo plazo a través de la historia del comercio de backtest. Se recibe un golpe, pero con qué frecuencia. Si puedes conseguir un 30% de retorno por decir 5 años usted probablemente afectadas un par de veces pero el retorno es sin duda mejor que el logrado por un comerciante minorista tradicional a largo plazo. Por ejemplo una martingala simple largo puede ser capaces de sobrevivir a menos que tengas una instancia donde el instrumento (casi linealmente) cae en un rango de digamos 20%. Para este ejemplo, nada que no sea casi lineal decente puede significar que puede alcanzar su objetivo de ganancia promedio y extraiga usted mismo de esta desconcertante situación en ninguna pérdida debido a la progresión de ahorro con la progresiva mejora en costo promedio. Cuáles son las posibilidades de este modelo de mercado en una historia de backtest de digamos de 5 a 10 años. En un mercado al azar cabría esperar la suerte de Maringale para que usted consiga pero la realidad es que el número de tiempos es mucho menor. Esto puede ser tonto suerte... pero ¿qué pasa si el mercado es sutilmente no-al azar?
    Así que Supongamos que usted puede diseñar un número prácticamente ilimitado de progresiones martingala con algunos patrones de mercado exótico que a través de backtesting extensa no parece suceder todo lo que a menudo. Por ejemplo, podemos desarrollar una martingala que es, solamente, corta, cubierta de lado sólo o combinaciones de las mismas... etc..t es la progresión en sí mismo que representa la técnica de la martingala y no la técnica de comercio.

    El punto clave de esta discusión es esto. Como un sorteo, cada progresión se puede considerar un solo evento. Sin embargo si el mercado no es totalmente aleatorio, utiliza un patrón particular hasta que falla y luego pasar a un patrón diferente de martingala y así sucesivamente y así sucesivamente para nunca repetir un patrón partocular que ha sufrido en su vida comercial.

    ¿Hay mérito para ello?

    Obviamente habrá que ver el mercado como totalmente al azar. Qué pasa si hay un núcleo de no aleatoriedad sobre él. ¿Influencia matemáticamente el destino final de la martingala?

    PS Con respecto a la parte rentable de la martingala también Supongamos que usted trail el deja detrás un racimo rentable con ningún objetivo de beneficio definido para tomar ventaja de una anti-martingala al otro lado del comercio.

  2.                         
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  3. #2
    Kugfugla
    Guest
    Así que dado ha hecho beneficios para igualar su capital inicial, ¿vas otra vez? Yo estoy suponiendo que después de decir 2 carreras exitosas con 2 x tu apuesta inicial que puede entonces aplicar gestión de riesgos y reducir su exposición a la mitad para luego tener cuatro vidas para reducir su vuelta a su juego de inicio.

    A diferencia de los enfoques convencionales de volver a invertir la apuesta completa, ¿cómo se juega a lo?

  4. #3
    gfurquet
    Guest
    Esto parece para ser una diversión del hilo de rosca, algo para tomar unos mente lejos de las normas y el rigor de nuestras cuentas regulares. sin duda para mí tienen un lado de mi personalidad que soy tener que administrar todos los días de mi comercio que es totalmente opuesto a mi personalidad total correspondiéndole uno de riesgo y emoción y posibilidad de rasgos no es generalmente buenos para el comercio, creo que dejando de lado una pequeña cantidad de capital que uno puede permitirse el lujo de perder mantendría esos rasgos imprudentes satisfecho.

    Tengo un sistema que han trabajado en muchos años y aún no al comercio en una cuenta real por el motivo que se requeriría una martingala approach.the problema es que requiere permanecer en el mercado .you son apertura y cierre de comercios múltiples beneficios con los extremos que el drawdown .el con martingala es hay muchas variaciones de martingale.infact este sistema he estado trabajando en comercializarse como una martingala supa que es realmente la única forma de martingala que tiene una expectativa positiva, el doble filo de esta es no hay ninguna forma de point.this de parada de la martingala que fuera del agua sólo no tiene ningún punto de stop.as con todas las martingalas tope no existe debido a este hecho debes engañar .en soplar la teoría de juego justo su no es posible ganar so lo único puede ganar es cheat.as que ya ha mentioned.the más emplea una comercial que es martingala supa más mejor y más controlado será el riesgo. Aunque esto reduce el factor.rince de recompensa y repita el procedimiento con menores ganancias es lo que voy a intentar poner esto en ejecución.

    permite pasar un buen rato

  5. #4
    SGF2015d
    Guest
    Estoy esperando que conseguimos muchas de las contribuciones de aquellos que gustan de alboroto un poco en el lado. Que era tener un vistazo de supermartingales y submartingales y encontré esto en wiki:.
    Cada martingala es un submartingale y un supermartingale. Por el contrario, cualquier proceso estocástico es un submartingale y un supermartingale es una martingala.
    Considere otra vez el jugador que gana $1 cuando una moneda sube las cabezas y pierde $1 cuando la moneda de colas. Supongamos ahora que la moneda puede ser parcial, por lo que se trata de cabezas con probabilidad p.
    Si p es igual a 1/2, el jugador en promedio ni gana ni pierde dinero y fortuna del apostador con el tiempo es una martingala.
    Si p es menos de 1/2, el jugador pierde dinero en promedio, y la fortuna del jugador en el tiempo es un supermartingale.
    Si p es mayor que 1/2, el jugador gana dinero en promedio, y fortuna del apostador con el tiempo es un submartingale.


    Una función convexa de una martingala es un submartingale, por desigualdad de Jensen. Por ejemplo, la Plaza de la fortuna del apostador en el juego justo de la moneda es un submartingale (que también sigue del hecho de que Xn2 − n es una martingala). Del mismo modo, una función cóncava de una martingala es un supermartingale.
    Podría por favor explicar (sin dar lejos su técnica) Qué significa supermartingale. ¿Al leer el artículo de wiki que no sé cómo un submartingale puede ofrecer esperanza positiva?

  6. #5
    aagare
    Guest
    Agregar al último post...

    El poder de las progresiones sólo tiene un beneficio neto a través de la superposición de la progresión en una eegia comercial con un sesgo positivo. Sin ese sesgo positivo, la larga esperanza de incluso menos de lo getchya!!!!!!

    Uno de los términos que a menudo escuchamos en este foro es positivo... pero ¿sabemos realmente cuando logramos este objetivo? En pocas palabras una esperanza positiva puede sólo ser verificada estadísticamente mediante grandes plazos y muestra fija y por desgracia en este mundo de la venta por menor y la duración del que comercio pues, es muy difícil de verificar estadísticamente si una eegia comercial tiene cualquier sesgo real positivo o si el resultado positivo reportado fue una racha afortunada durante condiciones particularmente favorables.

    Pero en el horizonte temporal de inversión, esperanza positiva puede validarse estadísticamente para existir. Para la prueba de fuego, sólo se refieren a este interesante artículo.

    Así que ¿por qué no utilizar esta información en nuestra venta por menor, actividades comerciales y entonces utilizar conceptos como gestión del riesgo con una cartera de instrumentos y sistemas de progresión poderosos como martingalas (sub) o martingalas contra más seguro conducir el dólar aún más al mismo tiempo, estrictamente riesgo de comercio?

  7. #6
    aservicios
    Guest
    Estás demasiado en las estadísticas, así que perdón si este post es no lo que estabas buscando. No estoy de acuerdo con la aleatoriedad del mercado. Sí, puede ver cierta aleatoriedad en intradía ruido, si es causada por bots en las estadísticas en lugar de fundamentos, o por el establecimiento del corredor o por parada famoso caza. Pero OMI en el mercado de largo plazo siempre actúa sobre fundamentos subyacentes. Este es el caso, me parece muy sano enfoque de martingala . Debo señalar aquí mi última cuenta es pérdida - y parcialmente por martingaling, como cuando tus screwes de tradeplan para cualquier martingala de razón (cuestiones de tiempo y personal en mi caso) acelera la quema de proceso. También otro peligro de martingala es su salud psíquica, como si usted mastique una pérdida, entonces la pérdida más grande, cuando se ejecuta para aún mayor tercera derrota - todos los se establece para heartattack.

    Pero el punto es, si el FA es (y siempre estoy convencido de que mi FA es adecuado) el hecho de que perder en un comercio significa también el precio es mucho mejor que en le entrada original. Cuando el precio es mejor y sabe usted dónde se dirige el mercado, invertir más es bien justificado.

    También, no estoy seguro si esto califica como martingala, pero Supongamos que tiene una tendencia y a la espera de la revocación. Entonces mercado comienza formando rango de consolidación, verlo se quede sin vapor y deciden entrar. Pero casi nunca logras golpear inferior precisa y así entras a mediados de consolidación de la gama con paradas justo debajo - ser su entrada a largo plazo. Debe mercado corto plazo chop gama y prueba sus límites, que generalmente "un poco el cuero cabelludo" y martingala mi posición a la baja de gama, mientras que martingala TPs se encuentran desde mediados de gama - y me ofc espero algunas de mis entradas en el bajo de gama sobrevivirá antes de las vacaciones y por lo tanto se cargarán con la mayor posición en este nivel de gama.

    De todas formas, la diversión hilo, mirando adelante para tus posts.

  8. #7
    afgsas
    Guest
    Gracias por tu aporte. Puedo ver de donde vienes. Uso de FA en mi opinión es una manera muy saludable de buscar sesgos positivos en un plan de trading. :-)

    Lamentablemente la falta de información oportuna hace sumamente difícil para mí aplicar competentemente FA. Por lo tanto la alternativa para mí es buscar en el muy largo plazo para observar donde fundamentos deben desempeñar un papel en la direccionalidad de precio para mantener alejado el inevitable ruido aleatorio que ocurre sobre una base a corto plazo.

    Es por eso que soy un nerd stastics.

    Creo que podemos hacerlo de muchas maneras y las estadísticas pueden ayudar aquí.

    Por ejemplo en un gráfico mensual en decir EURUSD puedes ver los fundamentos de la dirección parecen jugar. Sin control los fundamentos, por lo tanto puede utilizar TA como una herramienta de entrada de comercio para tomar ventaja de ese sesgo fundamental pero de forma muy selectiva dónde ventanas de oportunidad en el largo plazo de término.

    Realmente creo que estamos en la misma página aquí... aunque con métodos diferentes. Donde estamos de acuerdo es que una técnica de progresión martingala puede ser una herramienta muy positiva que lo utilizamos correctamente. Por ejemplo digamos que quieres escalar a un comercio y el riesgo de decir un máximo de 2% en el comercio. Puede iniciar la progresión arriesgar decir 0.1% y uso una martingala para llevarte al límite del 2% y de esa manera garantizar un buen precio promedio en el paquete de las operaciones adquiridas. Si el comercio va en contra usted (que muchas veces, que solo pilla el golpe del 2%... pero si clavo la entrada tú camino una parada generoso y hace heno mientras el sol brilla con sesgo positivo en su favor.

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