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Tema: sistema breakout con Bollinger en 5 min

  1. #1
    Aquí es un sistema rentable 5 min con que he venido para arriba:

    Tabla minuto de comercio 5 EUR/USD.
    Indicadores utilizados: la banda de Bollinger superior (período de 14, 2 desviaciones de estándar, precio bajo), la banda inferior de Bollinger (periodo 14, 2 desviaciones estándar, precio alto), DeMarker (período de 14), ADX (periodo 14, precio típico), ATR (gráfico de 4 horas, período de 100), EMA (periodo 14, precio típico)

    Abierta larga cuando el precio es dentro de 5 pips de banda superior, demarker es mayor que.7 o menos de.3, y ADX es por lo menos 40.
    Abierto corto al precio es dentro de 5 pips de banda inferior, demarker es superior a.7 o menos de.3 y ADX es por lo menos 40.
    pip 20 aprovechar, parada de pérdida es grande 10 * ATR.

    También:
    Cierre largo cuando nos son rentables y el precio cae por debajo de la EMA.
    Cierre corto cuando somos rentables y el precio va por encima de la EMA.

    Es probablemente un poco más complicado que debe ser, pero hay una razón para todo. Utilizando el precio bajo para la banda alta y el alto precio de la banda de baja parece que funcionan mejor. El indicador DeMarker y ADX confirman que estamos en modo de tendencias, que no van (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos).

    Solo tengo datos de 5 minutos que se remonta a 27/10/2006 de mi broker (ibfx), por lo es todo lo que he usado a backtest. El valor en riesgo (la cantidad que se perdería si sufrieron la pérdida de la parada) para redes de 10% un beneficio del 25% en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo del 50% (que puede no ser totalmente irrazonable, ya que raramente se ve afectado el stoploss) devuelve 215%, que funciona hacia fuera a cerca de 33% por mes. No nada mal... pero tiene unas pérdidas muy grandes (200-300 puntos); en un caso se sienta casi un mes en un comercio antes de cerrar hacia fuera para un beneficio. Generalmente he hecho sistemas que aceptan pérdidas mucho más libremente, por lo que se trata de un experimento para mí.

    Espero sus comentarios. He unido a la EA; no dude en probarlo y quiero saber cómo lo hace para usted. Estoy especialmente interesado en ver los resultados de un período más largo de tiempo usando datos de IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso.

    Gracias y feliz trading.

  2.                         
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  3. #2
    ¿1. hablas uso de EA de los indicadores, o el uso del precio actual de la oferta/demanda para abrir/cerrar los comercios? Todos los indicadores utilicen el anterior datos del Colegio de abogados (offset de 1), así que no creo que eso plantea un problema para backtesting.

    En cuanto a utilizar el precio actual para el comercio, eres probablemente correcta que hace el backtest menos confiable. Sin embargo, cambiando el EA para el comercio sólo la primera señal de una nueva barra (añadiendo "si (volumen [0] > 1) regresar;" al principio de la función start(), los resultados parecen mejorar un poco. ¿Hay algo me falta aquí?

    2. me di cuenta de lo mismo; Si ajusta los parámetros un poco (creo que sólo ajuste StopLossATR a un nivel más pequeño lo hará), es igualmente rentable a la curva que he publicado. He dado cuenta de esto antes; un cambio de bandas de bollinger simple EA que escribí realizado espectacularmente en Alpari, sino terriblemente en IBFX. Datos de Alpari tienen picos mucho más en él, velas más largas, etc., que es probablemente la principal razón de la diferencia.

    No tengo una cuenta en Alpari, y que yo sepa no soy capaz de conseguir uno, así que para mí el Alpari datos están un punto discutible. Si sabes de un broker de Estados Unidos que apoya el MetaTrader y es mejor que IBFX, soy todo oídos... hasta entonces, IBFX es los datos que tengo para el comercio, por lo que la historia de datos de IBFX es lo que tengo que usar a backtest.

  4. #3
    1. calidad, no veo el problema. ¿Soy todavía relativamente nuevo en esto, así que tal vez hay algo que no sepa? ¿Cómo corregir el problema?

    2. Pruebe a ajustar el saldo inicial a 100.000 y el VAR a 0.01. El cálculo de tamaño de lote asume una cuenta mini y un tamaño de lote mínimo de 0,01 lotes mini. Lo que sé, mínimo de Alpari es 1 lote, por lo que para obtener el mismo efecto como prueba $1000 con var 10% en IBFX tienes que usar 100 veces el saldo partido (para permitir los incrementos mucho más pequeño) y una décima parte el VAR (para lotes estándar es 10 veces tan grandes). Utilizando la configuración predeterminada, obtener un beneficio de $5639 de 01/01/06 al 28/02/07 con algunos cambios bastante grandes ambas maneras. Desde 01/01/01 para hoy conseguir una pérdida de-$6628, la cuenta mínima es-$15 k y el máximo en sobre + $43 k. Me interesaría saber si obtendrá resultados similares.

    Estoy más interesado en escuchar lo que tiene que decir sobre el #1 aunque. ¿Lo que estoy haciendo mal aquí?

  5. #4
    Si usted prueba un EA en un plazo de 1 minuto, metatrader no tiene datos por lo que pasa dentro de la vela de 1min, por lo que genera los datos de llenado semi-random, trading de esta 'lleno de' datos produce scapler EAs que generan enormes ganancias (ya que tiende a ser más volátiles que los datos reales). A medida que avanza en plazos el problema es menos aparente a medida que tienes más datos dentro de la vela. En Resumen, el un backtest realista uno sólo debería abrir comercios al comienzo de una barra para evitar hacer cálculos de cualquier tipo en los datos generados. Este compuesto con el hecho de que sus datos están probablemente corrompido Si utilizas el botón de 'download' en el centro de historia y tiene una receta para la decepción.

    Echa un vistazo ('My First "Grail" - MQL4 Articles) el inglés es bastante turged, pero debe tener la idea. Los backtest buena es un proceso difícil, sugiero comprobar cualquiera del MQL popular sitios como todas estas cosas ha desaparecido más un millón de veces en sitios como TSD.

    Si haces estas cosas por tiempo suficiente, se dibuja el cierre que EAs indicador solo no funcionan muy bien, muchas personas tienen que tratar estas cosas por tanto tiempo ahora crees que alguien sería capaz de no encontrar el 'combo mágico', pero. Personas tienen EAs que funcionan en ciertas condiciones de mercado, pero no es constante.

  6. #5
    Estoy copiando aquí abajo los comentarios de horizonte. ¿Puede responder a su inquietud acerca de 400 -500 pips SL?
    --------
    Aquí está la copia del registro de Skyline:

    Brue, al principio me mira backtested su EA GAIN 1 año datos y mis ojos saltó fuera de mi cara ya que parece ser realmente bueno. Entonces empecé a analizar más accuratly el código y las órdenes y encontré que utilizas stoploss muy muy alto. El problema de estancia aquí para mí:

    pip 20 aprovechar, parada de pérdida es grande 10 * ATR.

    En el código ATR(100) en el plazo de H4, esto consigue un valor promedio de 40-50 pips para usas un SL 400-500 para sólo 20 TP así más que 20:1 riesgo/recompensa. Tal vez sea un valor más razonable utilizar SL = ATR/4 para obtener algunos R/R en su favor pero realmente duda de que el rendimiento será el mismo (habrá más pérdidas)
    Mis conclusiones son que mediante su método con estas cifras llevará tarde o temprano a soplado tu cuenta.

    Cuídate

  7. #6
    ¿Cuál fue su aspiración mínima y máxima dibujar hacia abajo?
    ¿Usted tiene cualquier SL?
    Gracias.

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