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Tema: Sistema de cobertura para el trading de futuros y derivados

  1. #1
    He participado en la propagación comercial durante años.
    En primer lugar por mi cuenta privada y luego como un gestor de fondos de cobertura.

    Yo estaba haciendo propagación lo trading en futuros, pero no como es usualmente hecho.
    Me estaba haciendo arbitraje entre el correlación eurostoxx futuros y el Fce francés (cac4 futuro).
    Eran un equipo y hacer enormes ganancias así que decidió construir un fondo de inversión de Islas Vírgenes Británicas.
    La conjunción de volatilidad convertirse en robots inferiores y automáticos, colocados por los bancos nos hicieron cambio de soportes de arbitraje.
    Hemos construido un modelo para la difusión de eurostoxx contra S & futuros P con gran recompensa.
    Este era más complicadas por el tipo de cambio y no mismas horas de apertura para el volumen.

    Pero una gran ventaja debido que no robots podrían arbitrarlo.

    FX tradinf mi idea principal fue hacer lo mismo porque uno de la gran ventaja de spread trading es que cuando no estás más cómodo con su posición apuestas en una dirección pero las diferencias encendidas más.

    Hay diferentes manera de hacer que en FX explico que localizar que es rentable (usé 1 año con agradables recompensas), ahora estoy trabajando con la misma filosofía, mismo pares pero con fórmulas propietarias de un fino tono.

    Yo todavía soy cotización profesionalmente como Gerente de activos en FX. Con cuenta de 7 cifras.


    1) solo estoy trading eur/usd y usd/chf por 2 razones.
    En primer lugar es el par más negativamente correlacionado en forex sobre una base de corto y largo plazo.
    En segundo lugar, incluso si encuentras uno más correlacionadas será demasiado volatil para propagación comercial la forma de hacerlo (olvidar inmediatamente del pensamiento de gbp o jpy involucrados en las operaciones de propagación, que es una cuenta de asesina).

    2) por favor no me digas que spread trading estos pares es el mismo que trading eur/chf absoluta, no escriba que aunque se pueden copiar de supuesto sitio web serio. Los diciendo que nunca han seguir días y noche como lo hice el 3 pares juntos.

    3) contrario a lo que he leído en este punto de entrada del hilo de rosca no es tan importante. Usted no debe encontrar la llamada de entrada perfecto sino uno que es #acceptable # (que explicaré más adelante).


    4) no me cuentes paradas no hay paradas en este estilo de comercio

    5) necesita ser capitalizados porque ser dispuestos a media. Sí sé que se supone no hacerlo que por favor no me digas . No media una posición perdiendo cobertura en el comercio total, spreadtrading es muy diferente. Así que no tomar una posición de 1 millón con 10 k tio iniate una posición



    6) no mirar lo que era el precio de eur/usd 3 hace años y mismo para usd/chf y Dile tu paire no está correlacionada con la manera que usted dice es porque tienes que reactualised los datos varias veces al mes.



    Aquí son muy básicas y ejemplos:

    Mira las 3 graphes eur/usd usd/chf y eur/chf: 4 horas o 1 hora candells son aceptables.

    Un punto de entrada raisonable es cuando una divergencia appeas en eur/chf.

    Cuanto más esperas más seguros eres pero el menos número de comercios que van a hacer.

    En teoría (sólo) la divergencia es supone para detener y volver a neutral, ya que la correlación es fuerte.

    Para neutralizar el problema de usd y en mercado neutral (muy importante punto siempre dejar de lado en un 80% od extensión comerciantes) usted tiene que tomar 1 lote de euro/usd por cada 1.5 lote de usd/chf y lo actualise este ratio cada vez eur/usd mooves mucho para intentar estar cerca de una posición neutral en el mercado.

    Así que deje que decir eur/chf-0,20% por ejemplo estás en alerta porque cerca de un punto de entrada, recomendamos al principio no entrar antes de 0.25/0.30 divergencia pero personalmente empiezo a construir mi posición en divergencia 0.20.
    Así que esperan -0.25% por ejemplo como ayer cuando entro en una posición.

    Tomé 1 posición (es decir, 1 eur/usd y 1,5 usd/chf) de ambos:

    Mucho tiempo 1 euro/usd a 1.5702
    Mucho tiempo 1,5 usd/chf a 1.0260

    Según corredores que tienes que pagar la propagación nos dicen que tienen 7 pips margen para la compra de 2.
    Usted comienza con una pérdida de 7 puntos (3 euro/usd) y 4 usd/chf por ejemplo. Tienes que esperar 0.05% Move tu camino para cubrir la extensión

    Entonces que esperas, si la divergencia va a-0.45 pones una posición más (1 y 1.5) si va a-0.65 le puse uno más (usted puede esperar más si usted tiene una pequeña cuenta o quieres ser más conservador).
    Si la divergencia va más de 0,65% espera hasta 1% (casi nunca suceden).
    Eso significa que puede manejar este tipo de divergencia sin ser margen llamado para no empezar con un apalancamiento de 200.

    Generalmente pasa raramente 0.40/0.45.

    Ayer después de -0.25% de mi memoria sólo va -0,32%.

    Cerré la posición pocas horas después en 1.0324 y 1.5652 (cerré la mitad cuando divergencia volvió a 0 y el resto en +0.20. Luego fuimos a +0.40% (por supuesto yo estaba corto a partir de ahora las 0,30 (0,30 y no 0.20/0.25 porque esperé por el debilitamiento de la tendencia). Es decir, con relación the1/1.5 casi 60pips.
    Generalmente haces pequeños beneficios y algunos mayores uno al promediar 2 o 3 veces.
    Usted podría tener más (70 pips) por eur/chf juego en que uno pero es más difícil mantener una posición direccional si es malo que una cobertura (desde varios puntos de vista y desde una psicológica que es la parte más importante de la negociación como todos ustedes saben... ¿No todos ustedes saben?

    Esto cerré una esta mañana (eur/chf fue de -0,15%).

    Ahora estoy esperando-0.30/-0.35 que nuevo (somos -0,15% pero sé que en comparación con hace días estamos cerca de +0.10 por lo que voy a esperar un poco poco más (que es una parte de la actualización y puesta estaba hablando)

    Una ventaja de estar en una posición larga es que se obtenga el swap en el eur/usd y corredores sone están pagando un + rollover sobre usd/chf así.

    Esto es la manera de localizar a ser rentable en FX según yo por supuesto.

    ¿Dónde están los riesgos?

    Son en caso de que hay una enorme creo que sucede en Suiza o en Europa (no estoy hablando del tipo de decisión (se podría decir nunca estará en una posición antes de un annouvement en tarifa por ejemplo) estoy pensando en más de una explosión en alguna parte.
    Y para mí esto no es un riesgo pero durante estos días por la extensión de comercio le puede hacer una fortuna como wil explicar 1 día si alguien le interesa.

  2.                         
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  3. #2
    Mejor leer primero el post 85097 porque dio algunas explicaciones y crear gráficos a partir de página 12
    tengo una posición abierta inició ayer (un uno perder hasta ahora)
    estoy esperando una recorrelation para salir con un beneficio.

    2 lotes eur/usd 3 lotes USD/chf.
    Publicaremos más adelante gráficos

    Eur/usd corto en 1,5708
    Usd/chf corto en 1,0323

    Posición demostró un pequeño beneficio ayer ahora una pérdida.
    los mercados están en gama por lo que no tenemos nada que hacer sino esperar

  4. #3
    Le dije al leer el post anterior

    He construido una tabla de dispersión y gráficos pero hasta ahora no lo necesitas.
    BESO mantenerlo simple St... D

    Sólo necesitas los gráficos bajo
    Casi verde y de vuelta a territorio negativ este mercado es hoy tan slowwwwwwwww

  5. #4
    Gracias por el sistema. Yo he estado siguiendo spread trading durante bastante tiempo en el mercado de futuros. Mi mayor reto es el efecto de backwardation/contango con spreads de calendario, especialmente con petróleo crudo; sin embargo, se aplica a la moneda también. En otras palabras, un mes futuro puede ser más bajo que el mes actual (backwardation). El análisis de entrada de divergencia/convergencia se basa en esta dinámica. Sin embargo, pronto el mercado cambia de backwardation a contango. Cuando esto sucede, se pierde porque la divergencia/convergencia relación apaga justo en la dirección opuesta.

    Por cierto, ¿cuánto ha sido el retorno anual de porcentaje de activos con sistema? Creo que tiene mérito.

    Gracias,

  6. #5
    Es una mezcla en base a mi experiencia.
    Yeterday cerramos en + 0,22%
    Ahora somos - 0,22% así que podríamos decir que somos uncorelled y volver a la normalidad.
    Así que debo esperar 0,20% más sur antes de subirse en el lado largo.

    Pero voy a esperar menos porque ayer las citas son menos importantes que los de hoy pero se puede esperar - 0,42% que sea muy seguro y una buena manera de empezar con mi estrategia.

  7. #6
    ". Mi mayor reto es el efecto de backwardation/contango con spreads de calendario, especialmente con petróleo crudo; sin embargo, se aplica a la moneda también. En otras palabras, un mes futuro puede ser más bajo que el mes actual (backwardation). El análisis de entrada de divergencia/convergencia se basa en esta dinámica. Sin embargo, pronto el mercado cambia de backwardation a contango. Cuando esto sucede, se pierde porque la divergencia/convergencia relación apaga justo en la dirección opuesta.

    Por cierto, ¿cuánto ha sido el retorno anual de porcentaje de activos con sistema? Creo que tiene mérito.

    Yo no estaba haciendo calendario propagación en futuros pero la propagación en diversos contratos en delta neutral por lo que no llego a su problema.
    Tuvimos a carrefull para el rodillo (10 veces por año en el FCE pero sólo 4 de stoxx y fut S & P).
    Convergene de la divergencia entre el fce y eurostoxx es causada principalmente por la diferencia de volumen, noticias de país y lagg en el más pequeño en el caso de un gran problema.
    entre stoxx y S & P fue un otro deporte pero eso no es el tema aquí

  8. #7
    "La diferencia de % es tomada de las cartas diarias..."asumiendo que"esto mirando los gráficos a continuación... donde 2 son gráficos de 1 hora y 1 es un gráfico de 4 horas... No veo cómo se podría utilizar % desde diferentes marcos de tiempo. También el ejemplo de abajo fueron mención +0.22 de ayer... Hice el número en mis cartas y salió con 0.25 así lo suficientemente cerca...

    Todavía no estoy seguro donde los niveles de % de eur y chf entran en él...

    y como la mayoría de las veces eur y chf en sentido contrario... de dónde viene el beneficio..."

    Usando 1h 1 minuto o 5 no va a cambiar el % pero las 3 gráficas debían para ser todos en el mismo marco de tiempo incluso si no cambia el %
    Mi error por ir a rápido.
    0,25% estás derecho 0,22% era mi punto de entrada perdón por que otra vez

    Tienes razón un tercer tiempo eur/usd y usd/chf se correlacionan negativamente y th eprofit viene de eso.

    ser correlacionados hace no significada que cuando uno hace + 0,10% el otro se está haciendo - 0,10%, el segundo puede hacer + 0,05% por ejemplo.
    El trabajo de un cazador de propagación es encontrar un nivel de divergencia para poner una posición y esperar los 2 pares para converger para salir con ganancias.
    Tiene es exactamente lo que hizo en tiempo real con mi último oficio.

    Dio un sistema simple que funciona, yo uso uno más complicado, pero solo para afinar, la simple uno funciona muy bien

  9. #8
    Hola gente,

    Gracias mucho por sus respuestas, parece todos no son 100% seguro en cuanto a exactamente cómo el cálculo debe hacerse.

    Kipper 19, he estado negociando el seto de USDCHF EURUSD desde hace algún tiempo y nunca he visto EURCHF moverse más que unos pocos pips fuera de sinc con la cobertura. Cuando perfectamente en sinc el precio del EURUSD + USDCHF = precio de EURCHF. Mayoría de las veces la diferencia en este cálculo no es más de +-1 pip para cerrar los viernes era acción de precio normal para este triángulo.

    ¿dragosd1, puede ser correcto en ti pensando que deberíamos tener en cuenta la diferencia en el movimiento de cada par en el seto como el movimiento en EURCHF sí mismo cuáles son las reglas exactas para la entrada? Si EURCHF es decir a -0.25%, lo que significa ha movido -0.25% de ella es previo cierre en el diario, pero ¿por qué sería una razón para ir largo en el seto? Fácilmente podría seguir bajando durante los próximos días y también la mayoría de los casos (85%) EURCHF y los pares de cubierta se mueven en la misma dirección de la tendencia. Así que si EURCHF continuar en tendencia bajista por unos días entonces probablemente tan par cobertura y haría un gran comercio perdiendo cobertura.

    Pescador, alegre que no soy el único perdido persona sobre esto y el otro hilo.

    Spieler, gracias por compartir pero por favor, volver y aclarar exactamente cómo hacer el cálculo para la entrada buena para que todos entendamos mejor su estrategia.

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