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Tema: Eegia de tendencia por regresión lineal de pares no correlacionados

  1. #1
    isaaflores
    Guest
    He estado pensando en cestas últimamente y subió con una idea para el uso de pares no correlacionado para crear una cesta de tendencias. A continuación es mi idea y proceso utilizado para crear la cesta. Comentarios / preguntas / comentarios se agradece.

    1) en primer lugar, descarga 1 año de datos horarios de los 25 más comúnmente negociados pares.

    2) calcular la correlación de todos los pares y eliminar la mayor parte de los pares correlacionados. Esto nos deja con 12 pares con el debajo de correlaciones:


    Esta cesta tiene las siguientes monedas utilizadas esto muchas veces:

    AUD 4
    CAD 4
    GBP 4
    NZD 4
    4 EUR
    USD 3

    3) crear una línea de tendencia a imitar la rentabilidad que queremos tener:


    4) realizar una regresión lineal de todos los pares en esta línea de tendencia. Luego obtenemos los siguientes coeficientes (tamaños de lote):


    5) si trazar una línea de regresión lineal predicha utilizando estos coeficientes, se obtiene esto:

    http://i.imgur.com/7eBfZ7e.png

    6) si dibujas una canal de regresión lineal en esta cesta, puede comprar la cesta en la parte inferior del canal (o dibujar un EMA de la cesta y comprar cuando la cesta cruza la EMA de la canasta desde abajo a arriba). Si tienes un corredor como Oanda, usted puede comprar o vender exactamente el tamaño del lote según lo determinado por los coeficientes. De lo contrario necesitará aproximado de tamaños de lote. Uno también puede comprar la canasta y mantener a largo plazo (pero ajustar tamaños de lote, ver más abajo).

    7) esta regresión lineal utiliza 1 año de datos por hora, por lo que los coeficientes de regresión deben ser relativamente igual para la próxima semana (o semanas). La regresión debe ser re-corrió cada semana o así con nuevos datos para calcular los coeficientes de (como estos cambiarán).

    Saludos,

  2.                         
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  3. #2
    Kugfugla
    Guest
    Regresión lineal es donde empecé en análisis técnico, pero fue más evidente a través de un 200EMA en mi TF Fav comercio, M1, cuando migraron en FOREX. Esto me permite continuamente en tendencia, gatillo en tendencia, así como saber cuándo salir.

    Antes de mi trabajo con esto como el promedio móvil de largo plazo, literalmente estaba llegando estos canales de soporte y resistencia, incluso hasta mis labores con el tridente de Andrews, que, por cierto, todavía me encanta!

    Basketing... este es un nuevo vuelo para mí. Sé GVC y HP tienen mango mucho mejor sobre todo el concepto y poner juntos Algunos bastante fantástico funcionamiento MT4 por manual y automatización, sin embargo, no estoy tan seguro de que es directamente aplicable a la regresión lineal. Entender una tendencia y dirección general, se aplica libremente a estos mismos canales, sin embargo no puede ser su aplicación directa a las líneas exactas de la tabla.

    GVC ha trabajado en este patrón lineal en más de un EA simple, fácilmente disponible, había introducido bajo un nombre diferente pero todavía eficaz juega el mismo.

    Basketing... Ya he empezado a cortar los dientes, pero tal vez un poco diferente de lo que se ha hecho bajo el actual funcionamiento del GVC y HP.

    GVC


    Uno de mis probadores de corriente, prueba en lo que considero "Cesta" metodología de trading, pero más por medio de una cesta de común beneficio lógica. Como realmente no soy un gran fan de estático ganancias o pérdidas estáticas, una EA de canasta estático, aparentemente patea culo. La idea detrás de esto es para que parejas para tomar un disparador común, pero basada en sus propios movimientos y combina todos los beneficios total para una "cesta neta" cerrar en tomar ganancias o pérdidas de corte. Aunque yo no he aplicado realmente el Stop Loss a mi cesta todavía, a modo de valor, he solicitado un beneficio común y aplicado a mis pares del comercio seleccionado.

    Me han impresionado de un solo día de juego en demo, que he estado probando vivo!

    Ahora bien, no recomiendo nadie prueba de automatización basado en un solo día de rendimiento, pero aplicado a una comunidad y sobre todo cuanto habla, caso obtenemos mucho más serios, que creo que todos apreciarán las redes de seguridad específicas de trabajar con esta idea base.

    Mi actual "cesta" se ejecuta fuera de los gráficos Renko y es gobernado por un disparador simple y basado en la vela diaria. Lo que significa que oficios posteriores son sólo en la dirección del día y todos los oficios han estado trabajando hacia una canasta común cerca en un comienzo muchos.01 a beneficio de $10.

    EZ... Me encanta donde se dirigen con esto y definitivamente no estoy solo a bordo con la idea, pero dispuestos a chip con lo que puedo por medio de mi más reciente experiencia y la lógica en general general.

    Gracias por abrir esta puerta!

    Estoy ansioso por ver lo que otros podrían ser capaces de prestar a través de la perspectiva y la óptica específica!

  4. #3
    gfurquet
    Guest
    No sé cómo echaba de menos este hilo. Interesante trabajo que has hecho aquí. He hecho algo similar en el pasado pero parece que el paso de preprocesamiento es superior a lo que hice para sacrificar la lista de pares de abajo por correlación. Espero será suficiente para añadir estabilidad a la interacción de los pares. Esto parece ser una adaptación del concepto de trendomat introducido por 7 bits en este foro. La idea de trendomat es atractiva desde el punto de vista de un comerciante. Si los coeficientes de regresión se mantenga durante un período suficientemente largo de tiempo, simplemente puede comprar / salir de la cesta basada en desviaciones estándar y realizar ajustes ocasionales a los tamaños que no agregan demasiado arrastre a la cuenta. Si esos ajustes ocasionales no cambian demasiado en el tiempo, entonces usted tiene una eegia rentable que se adapta a las condiciones del mercado actual. Sin embargo son suposiciones bastante grandes, y fui capaz de superar con mis modelos. Esperemos que el modelo es más robusto a cambios de coeficiente.

    7 bit publicado algunos videos interesantes que usted puede comprobar hacia fuera si lo has hecho:
    https://vimeo.com/16342467

    Este es fuente de inspiración en cuanto a lo que podría lograrse. Luego debe ver las dos otras por Bernd K que tiene la línea roja (fuera de la línea de muestra) que muestran algunas de las trampas de la rápida evolución de los coeficientes. La única cosa que puedo sugerir para obtener una mayor estabilidad en una regresión es con más datos. Se trata de la segunda zona que flaqueó mi investigación. Esperemos que 1 año es suficiente para dar coeficientes relativamente estables. Si no, trate de añadir un par de años más de datos y ver si estabiliza los coeficientes.

  5. #4
    SGF2015d
    Guest
    Gracias por el enlace al video... Más adelante se verá en él. Estoy familiarizado con el trabajo que ha hecho 7 Bit. Para probar cuánto están cambiando los coeficientes de regresión en el tiempo, he utilizado mis datos para hacer una regresión de balanceo (voy a publicar los resultados más adelante cuando tenga tiempo). El proceso se describe a continuación:

    (1) para el año 1 de datos, tomé los primeros 6 meses y corrió una regresión para calcular los coeficientes de
    (2) guardar los coeficientes para cada moneda
    (3) incremento de la ventana de regresión sucesiva por 1 semana
    (4) volver a ejecutar la regresión, los coeficientes de ahorro
    (5) repetir 3 hasta llegar al final de los datos

    Algunos de los coeficientes son relativamente estables por un tiempo, pero luego algunos varían de positiva a negativa. Creo que usando 6 meses (o 1 año) de los datos para el cálculo de los coeficientes que debe ser lo suficientemente estable como para usar en la próxima semana. Luego puedo volver a calcular cada semana y ajustar la cesta.

    Creo que la siguiente cosa a hacer sería poner a prueba para ver cómo cambian los coeficientes, y cómo cambia la moneda. ¿Así por ejemplo, si el coef GBPUSD es -1,1 y aumentando cada semana y 2 meses más adelante su 1.5... tal vez veamos la tasa de cambio o impulso de un coeficiente y esto tal vez capaces de predecir un cambio de par de la moneda para la próxima semana? No estoy seguro, pero su algo para investigar.

    Saludos,

  6. #5
    aagare
    Guest
    Finalmente moverse al registro anterior. Unido son algunos de los coeficientes de una regresión de balanceo. Básicamente esto demuestra cuánto cambian los coeficientes. Algunos son bastante dramáticas va de + a-. Creo que si los datos se descargan cada semana (o 2 semanas) y corrieron de las regresiones, los coeficientes deben ser lo suficientemente estables para la próxima semana y comercios pueden introducirse en largo cuando la cesta está en las líneas inferiores de DesvEst de-1 o -2 y sale en el + 1 o + 2 DesvEst líneas.

  7. #6
    gfurquet
    Guest
    Me alegre que regresó a las órdenes de parada .
    Si revisas mi explorer puedes ver te sistema, con las parejas funcionando bien durante más de 28 semanas ahora (en demostración).

    He hecho algunos cambios a la versión anterior, incluyendo un escenario de riesgo para la entrada y tamaño del lote mínimo, además de algunos cambios en el estado inactivo para asumir el control de donde salió, en caso de smb obtiene desconectado o hay un reinicio de pc/vpc .

    Veo en el código más reciente que han provisionado para reanudar, pero sólo si hay sólo un orden (vista rápida). Debe proporcionar para múltiples órdenes existentes así.

    Comprobaré código y probandolo a fondo con un mínimo de 5 años de datos de señal correcto 100%.

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