Tema: Ideas para datos

Usted dijo en su blog que el resultado del modelo puede estar en el rango de -1 a 1. ¿Tiene la opción de seleccionar la función de transferencia (tanh, sigmoide, logística simétrica, gaussiana, etc.) para una red neuronal? modelo con h20? ¿Cuál es la mejor manera de seleccionar la mejor función de transferencia para un modelo de red neuronal?

Iniciado por ;

{quote} ... use el cambio de precio como salida solo para modelos de regresión?

Use el patrón interior como entrada y el cambio de precio (desplazado) como salida. Esto puede hacer tanto la regresión como la clasificación, pero vi experimentalmente que las pruebas de egy son mejores usando modelos de regresión. Escribí un blog.
https://vladdsm.github.io/myblog_att...7-RobotAI.htmlsobre el método con pasos de implementación más detallados ... Estoy ejecutando todo el proceso en la máquina local utilizando h2o framework para deeplearning no en Azure ML Studio ...

Iniciado por ;

{quote} En realidad, no estoy usando el cambio de precio como entradas. Estoy usando un valor indior [patrón] como una entrada a la red y un valor de avance del cambio de precio como salida para entrenar el modelo. En teoría, esto debería imitar a los sistemas mecánicos tradicionales que hacen uso de niveles indior como una regla de comercio. Además, se sabe que NN es superior en capacidades de reconocimiento de patrones. La implementación del modelo de aprendizaje profundo en * h2o * permite tanto la etiqueta como el factor discreto, por lo que mi pregunta sobre los modelos de regresión El método es bastante engorroso de construir y todavía estoy probando ...

Cuando haces modelos de clustering y classifiion, ¿sigues utilizando el cambio de precio como salida? ¿O usas el cambio de precio como salida solo para modelos de regresión?

1 Adjunto (s)

Iniciado por ;

{quote} ¿Cómo predice el cambio de precio (porcentaje?)? Utilice el valor de retraso del precio del cambio como entrada y luego use el valor de avance como resultado

En realidad, no estoy usando el cambio de precio como entradas. Estoy usando un valor indior [patrón] como una entrada a la red y un valor de avance del cambio de precio como salida para entrenar el modelo. En teoría, esto debería imitar a los sistemas mecánicos tradicionales que hacen uso de niveles indior como una regla de comercio. Además, se sabe que NN es superior en capacidades de reconocimiento de patrones. La implementación del modelo de aprendizaje profundo en * h2o * permite tanto la etiqueta como el factor discreto, por lo tanto, mi pregunta sobre los modelos de regresión El método es bastante engorroso de construir y todavía lo estoy probando. Obviamente no es un Santo Grial como

Iniciado por ;

'los datos del pasado no son garantía para los resultados futuros ...'

Iniciado por ;

{quote} ¿Has intentado predecir el cambio de precio directamente? Actualmente estoy experimentando con redes neuronales y descubriendo que los modelos de regresión funcionan mejor en los conjuntos de datos futuros.

¿Cómo se predice el cambio de precio (porcentaje?)? Utilice el valor de retraso del precio del cambio como entrada y luego use el valor de avance como resultado? Termine algo como esto
https://hackernoon.com/dont-be-foole...g-bf27e4837151

Iniciado por ;

{quote} Las entradas son todos valores y precio estándar mt4 indior, lo que predigo es una columna relacionada con esos valores con un valor de 1, o -1, que me dice si el precio bajó o subió. entonces trato de predecir ese valor basado en los otros valores.

¿Has intentado predecir el cambio de precio directamente? Actualmente estoy experimentando con redes neuronales y descubriendo que los modelos de regresión funcionan mejor en los conjuntos de datos futuros.

Use los datos de ticks de dukascopy. Usted tiene herramientas para descargar los datos Tick de dukascopy.
https://egyquant.com/tickdownloader/Si los datos de entrenamiento están limpios, mejorarían los resultados.

Iniciado por ;

{quote} Querido, no sé si será útil, pero también encuentro problemas de aleatoriedad de mercado en mi desarrollo de EA. Obtengo curvas patrimoniales de incrementos graduales perfectamente rectos y luego ocurre algo que el sistema no está diseñado para manejar. En otro hilo he propuesto identificar grupos de varios escenarios y ejecutar el EA a través de ellos, y me hace pensar que casi lo uso para su ML y no para todo el historial (podría ser corruptoincompleto). De todos modos, esa es solo mi opiniónopinión. Este será mi primer hilo tan pronto ...

Hola, gracias por tus pensamientos, me suscribí y busqué tu hilo. Todavía estoy aprendiendo, me gusta ver nuevas perspectivas e ideas sobre el comercio y el mercado, pero cuando dices grupos de varios escenarios, no sé exactamente cómo identificarlos, soy bastante nuevo en el mercado, sé que tengo un Hay mucho que aprender porque todavía hay cosas que veo que publican personas que todavía no sé qué hay y las uso, como las condiciones del mercado, y tengo muy poco conocimiento del análisis fundamental, todavía tengo que seguir por ese camino. jaja Es por eso que busco ideas. Estoy tratando de resolverlo. Esa es una de las razones por las que posteé este hilo buscando a alguien que me ayude con una perspectiva más avanzada que la mía sobre el comportamiento del mercado. Y lo que estoy haciendo hasta ahora no está funcionando de la mejor manera que esperaría. Y siguiendo su punto de vista, también creo que estoy usando datos sucios, voy a tratar de comenzar a limpiar y ver qué es relevante y qué no. Estoy bastante seguro de que el problema es mi base de datos, por eso también estoy pidiendo ayuda en este hilo con la construcción de mi base de datos. Creo que no estoy usando datos relevantes o la forma correcta para que esto funcione. Entonces, una perspectiva de alguien con experiencia en Forex y conocimiento de cómo funciona el mercado me ayudaría. Todavía voy a seguir intentando esto, creo que hay potencial en eso. Bueno, gracias. Me ocuparé de eso. y publicaré para quienes estén interesados ??????en el desarrollo. Saludos, y mis mejores deseos.