De hecho, esto es de suma importancia. La fórmula de Kelly le proporciona el porcentaje óptimo de su capital que puede arriesgar en una sola operación. Para usar la fórmula, debe conocer el historial del rendimiento de un sistema de trading: cuál es el tamaño de una victoria W (o el tamaño promedio de la ganancia si varía), cuál es el tamaño de una pérdida L (o su promedio) y la proporción P de victorias sobre el número total de apuestas. La suposición es que coloca una apuesta (operación) a la vez. El porcentaje de Kelly se calcula usando esta fórmula simple: Kelly% = P - [(1-P)(WL] Por ejemplo, tome los intercambios de Pouria para enero-febrero de 2006 (estoy comenzando a optimizar este método ... ). Si utilizas un objetivo de 46 p. SL y 33 p. (Spread no tenido en cuenta), obtendrías 5 pérdidas y 33 victorias (P = .87). Por lo tanto, Kelly% es Kelly% = .87 - [(1-.87)(33/46)] = .69 Esto significa que puede arriesgar el 69% de su capital en una sola operación. Si tiene un capital de 1000 p, y usted puede arriesgar 690 p., puede abrir 690/46 = 15 posiciones (de nuevo, las consideraciones de margen y margen no se tienen en cuenta). Desde Kelly% se basa en el rendimiento histórico, y la historia nunca se repite (al menos, las mejores partes de la historia, los peores tienden a repetirse una y otra vez), y dado que usar el% exacto de Kelly conduce a grandes reducciones, y como la mayoría de la gente no tiene el coraje para ese riesgo, es costumbre usar la mitad del porcentaje de Kelly. es decir, en nuestro ejemplo, abre 7 posiciones. Ni siquiera tengo t ??l tiene valor para eso, y usualmente no arriesgas más del 15% simultáneamente ... mwilkinw, por favor corrígeme si tengo algo mal. Enseño estadísticas, pero siempre tengo todo mi cálculo en mal estado ...