Viaje a mi olla de ORO
Viaje a mi olla de ORO

 

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Tema: Viaje a mi olla de ORO

  1. #1
    ¡Buena suerte mi amigo! Lamento que tus ganancias se hayan desvanecido, estoy seguro de que pronto te recuperarás con una gran cantidad de oro :-) Me preguntaba si puedes recomendar a tu agente de FX, soy bastante interesante en EA. Gracias por adelantado,

  2.                         
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  3. #2

    Cita Iniciado por ;
    Hola, Mikhail, he visto tu diario solo ahora, y lamento que hayas suspendido tu experimento. Espero que lo retome y tenga éxito en él. Solo un comentario sobre MM. Entiendo que has abierto hasta 10 posiciones simultáneamente arriesgando hasta $ 107 en cada una. Este sería un riesgo aceptable SI los pares no estuvieran correlacionados por completo. Sin embargo, la mayoría de los pares TIENEN una correlación muy alta, y por lo tanto intercambias de manera efectiva solo una posición que es probablemente mucho más grande que lo que garantizan tus reglas MM.
    Hola, me alegro de verte aquí. Tienes razón. Dejé de hacer mi experimento y pasé a cosas mejores. De todos modos, el viaje a la mina de oro todavía continúa, pero ya no lo estoy publicando en este diario, ya que no estoy seguro de la cantidad de ayuda que nos brinda a mí oa otras personas al publicarlo. De todos modos, tal vez a medida que me acerque a mi objetivo voy a volver a publicar en este hilo solo para mostrar a los demás que se puede hacer. Saludos, Mikhail

  4. #3
    Hola, Mikhail, he visto tu diario solo ahora, y lamento que hayas suspendido tu experimento. Espero que lo retome y tenga éxito en él. Solo un comentario sobre MM. Entiendo que has abierto hasta 10 posiciones simultáneamente arriesgando hasta $ 107 en cada una. Este sería un riesgo aceptable SI los pares no estuvieran correlacionados por completo. Sin embargo, la mayoría de los pares TIENEN una correlación muy alta, y por lo tanto intercambias de manera efectiva solo una posición que es probablemente mucho más grande que lo que garantizan tus reglas MM.

  5. #4
    OPEN TRADES LARGO NZDUSD; 0.5 lotes @ 0.6907 CERRADO 0.5 lotes PL $ 20.00 OPERACIONES CERRADAS LARGA AUDJPY; 0.10 lotes @ 94.53 CERRADO PL $ -46.63 LARGO GBPJPY; 0.10 lotes @ 237.14 CERRADO PL $ -107.35 CHFJPY LARGO; 0.10 lotes @ 97.44 CERRADO PL $ -40.75 Operaciones cerradas hasta la fecha: 8 Saldo actual: $ 1862.02 EA fue terriblemente acribillado por los pares del yen hoy, devolvió al mercado todas las ganancias de la semana pasada y un poco más. La mayoría de los pares son muy ajustados, Nota para el año que viene no negociará en febrero. -Mikhail

  6. #5
    NUEVOS COMERCIOS ABIERTOS AUDJPY LARGO; 0.10 lotes @ 94.53 LARGO NZDUSD; 0.10 lotes @ 0.6907 Operaciones cerradas hasta la fecha: 8 Saldo actual: $ 2033.19

  7. #6
    OFICIOS CERRADOS LARGOS CHFJPY; 0.10 lotes @ 97.22 CERRADO PL $ 16.41 $ 16.82 SIN OPERACIONES ABIERTAS Comercios cerrados hasta la fecha: 8 Saldo actual: $ 2033.19

  8. #7
    Encontré el mejor sistema de MM, simplemente lo volví a publicar aquí solo para mantenerlo en un lugar seguro:
    Cita Iniciado por ;
    De hecho, esto es de suma importancia. La fórmula de Kelly le proporciona el porcentaje óptimo de su capital que puede arriesgar en una sola operación. Para usar la fórmula, debe conocer el historial del rendimiento de un sistema de trading: cuál es el tamaño de una victoria W (o el tamaño promedio de la ganancia si varía), cuál es el tamaño de una pérdida L (o su promedio) y la proporción P de victorias sobre el número total de apuestas. La suposición es que coloca una apuesta (operación) a la vez. El porcentaje de Kelly se calcula usando esta fórmula simple: Kelly% = P - [(1-P)(WL] Por ejemplo, tome los intercambios de Pouria para enero-febrero de 2006 (estoy comenzando a optimizar este método ... ). Si utilizas un objetivo de 46 p. SL y 33 p. (Spread no tenido en cuenta), obtendrías 5 pérdidas y 33 victorias (P = .87). Por lo tanto, Kelly% es Kelly% = .87 - [(1-.87)(33/46)] = .69 Esto significa que puede arriesgar el 69% de su capital en una sola operación. Si tiene un capital de 1000 p, y usted puede arriesgar 690 p., puede abrir 690/46 = 15 posiciones (de nuevo, las consideraciones de margen y margen no se tienen en cuenta). Desde Kelly% se basa en el rendimiento histórico, y la historia nunca se repite (al menos, las mejores partes de la historia, los peores tienden a repetirse una y otra vez), y dado que usar el% exacto de Kelly conduce a grandes reducciones, y como la mayoría de la gente no tiene el coraje para ese riesgo, es costumbre usar la mitad del porcentaje de Kelly. es decir, en nuestro ejemplo, abre 7 posiciones. Ni siquiera tengo t ??l tiene valor para eso, y usualmente no arriesgas más del 15% simultáneamente ... mwilkinw, por favor corrígeme si tengo algo mal. Enseño estadísticas, pero siempre tengo todo mi cálculo en mal estado ...
    Cita Iniciado por ;
    ¡Hola, Ilanr! ¡Gracias por hacerme un poco de aclaración! La fórmula de Kelly es una gran fórmula para los comerciantes. Esa fórmula es correcta. La fórmula de kelly le permite calcular el tamaño de su posición en función del rendimiento pasado. (Es por eso que me gusta mucho hacer backtesting) ... Tener su porcentaje de ganancia total, su ganancia promedio y su pérdida promedio le permitirá formular qué tan grande será su operación o (tamaño de la apuesta) como un porcentaje de su capital. Esta es una gran manera de aumentar sus ganancias, ya que a medida que crece su capital aumentan sus tamaños de apuesta. Esto le permite agregar a sus operaciones ganadoras y minimizar sus pérdidas con un conjunto SL. Averiguar dónde tomar sus ganancias y dónde está su SL ... y backtesting para recibir su% de beneficio, promedio de ganancia, datos de pérdida promedio ... en función de su rendimiento histórico, le ofrece un sistema mucho mejor de aumentar sus ganancias y administrar su desventaja sin quemar su cuenta. Sin embargo, como se dijo para el comercio de valores, sugiero un sistema de 'medio kelly'. Uso el 80% del kelly ... el 80% de la figura de kelly es práctico y optimizaré tu tasa de rendimiento. Determine la cantidad de operaciones que probablemente tenga al mismo tiempo y luego divida el 80% del valor de la Kelly por ese número de operaciones. Al aumentar su posición en Kelly-Value determinado por su mayor equidad, crecerá exponencialmente el tamaño de sus ganadores y mantendrá a sus perdedores en una pérdida constante según lo determine su SL. Si utiliza un sistema estricto de administración de dinero y conoce su rentabilidad, ganancias promedio y pérdidas promedio ... teóricamente será rentable. Este sistema se hizo famoso por el Dr. Edward Thorp y se usa para vencer al traficante de blackjack ... así es como él rompió Vegas y eventualmente hizo miles de millones con su fondo de cobertura de los años 60 a los 80. Porcentaje de riesgo óptimo = W% - [(1-W%)(WL)] (W%) es su porcentaje de ganancia, (W) es el tamaño promedio de sus operaciones ganadoras, (L) es el tamaño promedio de sus operaciones perdedoras Este es un sistema crítico para los operadores que desean tasas de rendimiento óptimas. Para una aplicación práctica, use el 80% -Kelly Value para su negociación. Enchufa tus datos y resuelve de izquierda a derecha. ¡Feliz intercambio! PD Ilanr ... eres un estadístico ... ¡Soy matemático!
    Cita Iniciado por ;
    ¡Hola, Ilanr! ¡Gracias por hacerme un poco de aclaración! La fórmula de Kelly es una gran fórmula para los comerciantes. Esa fórmula es correcta. La fórmula de kelly le permite calcular el tamaño de su posición en función del rendimiento pasado. (Es por eso que me gusta mucho hacer backtesting) ... Tener su porcentaje de ganancia total, su ganancia promedio y su pérdida promedio le permitirá formular qué tan grande será su operación o (tamaño de la apuesta) como un porcentaje de su capital. Esta es una gran manera de aumentar sus ganancias, ya que a medida que crece su capital aumentan sus tamaños de apuesta. Esto le permite agregar a sus operaciones ganadoras y minimizar sus pérdidas con un conjunto SL. Averiguar dónde tomar sus ganancias y dónde está su SL ... y backtesting para recibir su% de beneficio, promedio de ganancia, datos de pérdida promedio ... en función de su rendimiento histórico, le ofrece un sistema mucho mejor de aumentar sus ganancias y administrar su desventaja sin quemar su cuenta. Sin embargo, como se dijo para el comercio de valores, sugiero un sistema de 'medio kelly'. Uso el 80% del kelly ... el 80% de la figura de kelly es práctico y optimizaré tu tasa de rendimiento. Determine la cantidad de operaciones que probablemente tenga al mismo tiempo y luego divida el 80% del valor de la Kelly por ese número de operaciones. Al aumentar su posición en Kelly-Value determinado por su mayor equidad, crecerá exponencialmente el tamaño de sus ganadores y mantendrá a sus perdedores en una pérdida constante según lo determine su SL. Si utiliza un sistema estricto de administración de dinero y conoce su rentabilidad, ganancias promedio y pérdidas promedio ... teóricamente será rentable. Este sistema se hizo famoso por el Dr. Edward Thorp y se usa para vencer al traficante de blackjack ... así es como él rompió Vegas y eventualmente hizo miles de millones con su fondo de cobertura de los años 60 a los 80. Porcentaje de riesgo óptimo = W% - [(1-W%)(WL)] (W%) es su porcentaje de ganancia, (W) es el tamaño promedio de sus operaciones ganadoras, (L) es el tamaño promedio de sus operaciones perdedoras Este es un sistema crítico para los operadores que desean tasas de rendimiento óptimas. Para una aplicación práctica, use el 80% -Kelly Value para su negociación. Enchufa tus datos y resuelve de izquierda a derecha. ¡Feliz intercambio! PD Ilanr ... eres un estadístico ... ¡Soy matemático!

  9. #8
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    Hola Mikhail, la mejor de las suertes con tu experimento comercial de 100: mantén la disciplina
    Saludos cordiales Steve
    Hola Steviet gracias por pasar por mi diario. También he estado observando de cerca tu diario. Y para hacerte saber que hice un EA según tu eegia, pero para sustituir el análisis del patrón de velas utilicé la fórmula DOLOR (Indicador de acción del precio) Emula muy bien las señales generadas por los patrones del candelabro. De todos modos, probé tu sistema en una muestra de dos años y resultó rentable, la razón por la que elegí no usarlo porque sí sufre grandes reducciones similares a las que estás experimentando ahora. Pero simplemente manténgalo, porque tiene un sistema rentable en sus manos ... Buena suerte, Mikhail

  10. #9
    Esta es la fórmula de administración de dinero que usaré para dimensionar posiciones durante este experimento de 100 transacciones en EA excitante. El nivel de cuenta nueva para aumentar el tamaño comercial en .04 Lote = valor de cuenta inicial (($ 400 x cantidad de lotes actuales) x Operaciones simultáneas máximas ) Valor inicial de la cuenta = $ 2000 Operaciones simultáneas máximas = 10 -Mikhail

  11. #10
    Hola a todos, gracias por sus palabras alentadoras, por eso comencé este diario porque sabía que me ayudaría a cumplir el plan y me permitiría perseverar durante los altibajos de este viaje, todo gracias a personas como usted. Gracias otra vez, Mikhail

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