Tema: Arbitraje sin riesgo con apuestas abiertas

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POST SCRIPTUM Considera tus dos cuentas durante la noche BREXIT y esta noche (7 de octubre), moviendo más del 6% en poco tiempo y aún más corto. Sin oportunidad de igualar los márgenes a tiempo, la cuenta perdedora se cierra y la divisa se recupera. Usted termina con una pérdida realizada en una cuenta y una ganancia disminuida en la otra. Esos fieles por ahí podrían responder; ... pero he establecido mi (inteligente) se detiene ...! No más comentarios. Los historiadores del mercado podrían comprobar, si la muerte súbita de PeterM fue precedida por un evento de X-Sigma en uno de los principales ...

Gracias por la información, revisé este hilo regularmente para ver las actualizaciones. Busqué futuros, etc. antes, pero todo lo que dijiste era correcto. Es bastante decepcionante. Tal vez hay otras cosas explotables propagación de apuestas como las acciones? Soy del Reino Unido, ¿podemos hablar más? No puedo verte.

POST SCRIPTUM Considera tus dos cuentas durante la noche BREXIT y esta noche (7 de octubre), moviendo más del 6% en poco tiempo y aún más corto. Sin oportunidad de igualar los márgenes a tiempo, la cuenta perdedora se cierra y la divisa se recupera. Usted termina con una pérdida realizada en una cuenta y una ganancia disminuida en la otra. Esos fieles por ahí podrían responder; ... pero he establecido mi (inteligente) se detiene ...! No más comentarios. Los historiadores del mercado podrían comprobar si la muerte súbita de PeterM fue precedida por un Evento X-Sigma en una de las cruces principales. PPS Sin embargo, es posible generar un exceso de devoluciones, pero de una manera arriesgada, no todos comparables a la imagen ingenua pintada por Peter ...

Tomó bastante tiempo, hasta que se planteó al menos un interés serio, que me he perdido (lo siento tradershads ;-)). Entonces continuaré mis explicaciones (tal vez un poco acortadas). La fórmula de Ganancia GRUESA superior se puede reducir a E (r ^ 2); de esta forma, las ganancias simétricas se suponen para r positivo y para r negativo. E (r ^ 2) trae recuerdos del término: E (r ^ 2) - E (r) ^ 2 aka VARIANCE que vemos, nuestra ganancia bruta es una función de la varianza, la varianza de la tasa x para obtener una sensación para el potencial de beneficio bruto de un PETERbet, podemos verificar la varianzavolatilidad histórica o la varianzavolatilidad implícita de la tasa x. para GBPUSD (¡sin BREXIT!) la volatilidad anual es, como mucho, del 10%, lo que da como resultado una ganancia bruta anual del 10% ^ 2; es decir, 10% de 10%, 1% o 100 puntos base para obtener un número de ganancia neto, tenemos que deducir los costos (ofertademanda, financiación, otros gastos (por ejemplo, transferencia de dinero, etc.)) tomando posiciones puntuales tenemos 2 bidaskspreads de alrededor de 4 puntos base, no mucho pero los intermediarios promedio aplican un Cargo de /- 0,75% pa (Sé que los Brokers roban hasta 3,00% pa !!!) para calcular el rollo, tenemos una Posición Larga Y una Posición Corta, por lo que nuestro costo total de financiación es del 1,50% o 150 puntos básicos allí va la ganancia neta ... . ok, seamos un poco más listos, buscamos, y buscamos, y buscamos, finalmente encontramos dos Brokers que ofrecen financiación de contratos a plazofuturos ya no es un problema, estamos negociando la estructura de términos a través, o compramos un Forward punto anterior (base de términos negativos) y vender un punto anterior (base de términos positivos) o compramos un punto hacia adelante (base de términos positivos) y vendemos un punto hacia adelante (base de términos negativos) que suena demasiado fácil de todos modos, porque ¡No olvide, debe establecer dos posiciones COINCIDIDAS SINCR??NEA en dos cuentas separadas! PERO; la bidaskspread para tal contrato es por supuesto mucho más grande, 10 puntos base son plausibles, 2 posiciones hacen 20 puntos base, la duración de un forward es usualmente de 3 meses, ¡así que tenemos que mover nuestra posición 4 veces al año! A partir de ahora me concentraré en una simple posición de 3 meses, costo: 20 puntos básicos esperados brutos Beneficio: 25 puntos básicos netos esperados Beneficio: 5 puntos básicos, pero ¿cuál es nuestro rendimiento? está definido por nuestra inversión inicial y nuestro rendimiento neto. Por lo tanto, nuestras consideraciones iniciales de la bidaskspread y los MARGIN que tenemos que traer un cálculo estúpido serían: por adelantado: ba broker1 10bp margin b1 100bp ba broker 2 10bp margin b2 100bp ----------- ---------------- total: 220bp neto Beneficio 5bp rendimiento pq 2,27% ---------- 9,09% p.a. Se ve bien, pero es una tontería que nuestra ganancia bruta dependa del MOVIMIENTO de la tasa x, si no se mueve, NO hay costos de ganancia solamente. si se mueve, una de nuestras posiciones obtiene una pl positiva, pero la otra se vuelve negativa Y eso efectúa una llamada de margen para obtener un beneficio bruto de 25 pb, necesitamos un movimiento del 5%, es decir, uno de nuestros pl se ir 500 pb en el verde, pero el otro será 475 pb en rojo. incluso si podemos transferir nuestro margen de dinero entre los dos intermediariosRápidamente, sin inconvenientes y sin costo, tendremos que proporcionar fondos de margen adicionales entre 0 pb y 475 pb. tomando el medio, 237 pb; nuestro anticipo se ha más que duplicado y nuestro rendimiento se redujo a la mitad, y nos queda mucho riesgo de liquidación, cuanto menor sea el riesgo de liquidación (cierre) más fondos tenemos para proporcionar y menor es nuestro rendimiento. Y una vez más, o la moneda no se mueve, entonces tenemos una pérdida garantizada *, o se mueve, que tenemos muchos problemas de compensación. Sin embargo, puede ser factible, pero es un trabajo arduo, exige gran cantidad de conocimientos sobre limpieza, y NO ES INOLVIDABLE. Residentes británicos (¡solo aquellos que pueden intercambiar tales contratos!) Pueden contactarme para obtener más detalles, otros Les pido que entiendan que es inútil discutir potenciales de beneficios teóricos. comercio feliz * excepto que hemos sido lo suficientemente inteligentes como para escribir algunas opciones en el x-rate

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{quote} Bueno, podría estar muerto.

Eso es optimista

Peter te ha contado solo la mitad de la verdad sobre el arbitraje, que no es un arbitraje real. Es solo un algoritmo estadístico y se combina con muchos obstáculos. Con 3 siguientes publicaciones, te mostraré los fundamentos matemáticos de este comercio, sus condiciones mínimas y sus problemas para realizar. Será un resumen racional y la extensión de todas las publicaciones anteriores. .................................................. .................................................. .......................... r ^ 2 Como adelanto de hoy: su potencial de beneficios BRUTO de este comercio es: ...... ......... E (arb) = E (--------) ......................... .................................................. .................................................. 1 rr .... porcentaje Cambio en X-rate

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{quote} No, como dije al principio del hilo, Mr P no es el autor original, acredite a dónde se debe si este es realmente el tipo, pero volveré a decir que el artículo original fue escrito por Roby Burns hace años. un operador de acciones muy talentoso por el que tengo mucha admiración. Aquí está el enlace a un sistema que el tipo ya no usa. Porque ...... bien, ¿qué piensas?
http://www.financial-spread-betting....adbetting.html

Bueno, este hilo ha estado muerto por un tiempo, pero esto es lo que creo ... Revisé el puntero suministrado al 'artículo original' y ... ¡hay un claro crédito para Peter Marsden bajo el título del artículo! Además, el contenido del artículo comienza como una copia de la publicación original y luego proporciona información adicional que está claramente tomada de las respuestas de PeterM a preguntas posteriores. Eso debería haber sido bastante obvio, incluso si la línea de crédito faltaba en ese momento. Así que en general, Siam está equivocado y PeterM es el autor. Gracias por escuchar.

Hola Peter, ¿todavía usas esa eegia? ¿Cómo va? ¿Sigues con el mismo corredor y la misma firma de apuestas? También me gustaría preguntar sobre los diferenciales. ¿Cómo lidiar con ellos? ¿Esperas hasta que el beneficio los cubra? Todo lo mejor

Hola, PeterM, gracias por informarnos sobre este sistema. ¿Serías tan amable de subir tu archivo de hoja de cálculo para echar un vistazo a tu precio calculado? fórmula para obtener la mejor configuración de precios para esta eegia de arbitraje? Muchas gracias.