Tema: Simple BreakoutStraddle EA requerido

He codificado el EA y lo he probado parcialmente. Los resultados no son muy alentadores. Durante el último mes o así, fueron fuertes con una tasa de ganancia del 46% y un 10% de rentabilidad. También hice una prueba de respaldo durante el verano y tuvo una tasa de pérdida del 78% y una rentabilidad del -14%. Así que definitivamente hay una dependencia de las condiciones de los mercados y la configuración de entrada, lo que no debería sorprender. Mis principales hallazgos sobre esta eegia fueron: los stops y los objetivos de beneficios deben dejarse abiertos, de lo contrario, los comercios se detienen demasiado pronto. Cerrar el orden opuesto cuando se activa el primero parece funcionar tan bien como dejarlo abierto el mayor tiempo posible. Avísame si quieres probar el código.

Sus comentarios son muy útiles y tengo algunas cosas que agregar. Miré varios gráficos diarios y tracé líneas sobre ellos en la parte superior e inferior de la barra. Lo que noté fue que la mayor parte de la actividad del día sucedió lejos de la caja después de que se movieron los primeros compases. Esto me hace pensar que las operaciones ganadoras tienen que poder correr con una gran meta final y un objetivo de ganancias en lugar de obtener los primeros 20 a 30 pips. Creo que ambos estamos de acuerdo en este punto. Estoy pensando en una meta dinámica y un objetivo de ganancias que comienza de ancho en 40 a 50 puntos y se ajustan con cada nueva barra manteniendo una relación riesgorecompensa de 1: 1.5. Tengo experiencia con un ATR como stop loss y esa puede ser una buena alternativa. Tus ideas 1 y 2 se pueden incorporar con un parámetro de entrada para Gap = 0, 10 (o algo más). Definitivamente veo el beneficio de la brecha ya que las primeras barras están muy cerca del rango altobajo. Puedo ver la posibilidad muy real de que ambos lados del straddle se activen y ambos intercambios terminen perdiendo. Proporcionar un espacio antes del precio desencadenante debería reducir ese riesgo a costa de algún beneficio. Me preguntaba con qué frecuencia has visto esta situación. El enfoque conservador sería hacer lo que sugirió y cancelar el intercambio opuesto en algún punto determinado. Un enfoque más agresivo probablemente no valdrá la pena el riesgo. La otra cosa en la que pensé no fue mantener pedidos abiertos el fin de semana y no negociar el primer viernes del mes (NFP). También debe haber un rango mínimo y máximo (digamos de 8 a 20 pips) para evitar las situaciones inusuales de rango estrecho y amplio. Puedo ver suficiente potencial en esta eegia para continuar con una versión que puede ser probada para determinar cómo funciona a largo plazo. Los resultados que está viendo podrían, por supuesto, ser debido a la situación del mercado en este momento y no continuar.

Puedo modificar mi ruptura de caja si la necesita ... PM en caso de que lo desee.

Oh, sí, pensé que podrías haber encontrado algún código previamente publicado que podrías volver a publicar. De acuerdo, le diré mis ideas y podrá tomar una decisión sobre si desea codificar la eegia y compartirla conmigo. Idea 1 (como mencioné en una publicación anterior) Tome la vela USDJPY que comienza a las 21:00 GMT y termina a las 22:00 GMT (22:00 a 23:00, hora de Londres). El orden de compra es el máximo de la vela y el stoploss es el mínimo de la vela. El orden de venta es el mínimo de la vela y el stoploss es el máximo de la vela. Si tiene un código en una vela de 15 minutos, le tomará solo unos minutos modificar su código y hacer una prueba de respaldo de esta eegia. Idea 2 Tome la vela USDJPY que comienza a las 21:00 GMT y termina a las 22:00 GMT (22:00 a 23:00, hora de Londres). La orden de compra es de 10 pips por encima de la altura de la vela y stoploss es el máximo de la vela. La orden de venta es de 10 pips por debajo del mínimo de la vela y stoploss es el mínimo de la vela. Pensamientos generales Después de cambiar esta eegia por algunas semanas, puedo decir que he estado moviendo manualmente mi parada. Parece que si hay un gran movimiento en una dirección, generalmente hay un retroceso. Por ejemplo, hace unos días, la operación se disparó bruscamente y hubo una serie de barras de consolidación. Moví mi parada debajo de los barrotes para que si hubiera un retroceso me aferraría a algún beneficio, pero le di suficiente espacio si iba a ir más alto. Tal vez una parada manual en movimiento es esencial para la rentabilidad de esta eegia, por lo que un EA no funcionará. Mi segundo pensamiento es que tal vez debería haber una toma automática de ganancias basada en el promedio verdadero del par o un cálculo similar basado en el movimiento del par. No creo que deba haber una ganancia basada en un múltiplo del tamaño de la operación, pero no estoy seguro de cuál es la mejor forma de calcular una cifra adecuada para obtener beneficios. Mi tercer pensamiento es que el segundo comercio no activado debería cancelarse en algún momento del día, pero no estoy seguro de qué debería decidir esto. No creo que solo se deba basar en la hora del día; tal vez debería cancelarse en función de la distancia entre este y el precio actual en comparación con el rango real promedio (o algo similar). ¿Qué piensas?

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Maxx, estaba ofreciendo codificar tu eegia para no publicar mi código. Hay algunas características comunes entre los dos, así que no tendría que empezar desde cero. Esto hace que sea más fácil hacerlo, por supuesto, y debería tener algo listo para las pruebas el lunes o el martes. Mi eegia (salto de canal de 15m JPYUSD) todavía está en proceso y no está lista para publicarse. Por lo que puedo determinar, el código está libre de errores. Lo ha hecho bastante bien durante el mes pasado, pero mi backtesting mostró solo pequeñas ganancias. Es bastante sensible a las condiciones del mercado y elige el correcto ...

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Maxx, estaba ofreciendo codificar tu eegia para no publicar mi código. Hay algunas características comunes entre los dos, así que no tendría que empezar desde cero. Esto hace que sea más fácil hacerlo, por supuesto, y debería tener algo listo para las pruebas el lunes o el martes. Mi eegia (salto de canal de 15m JPYUSD) todavía está en proceso y no está lista para publicarse. Por lo que puedo determinar, el código está libre de errores. Lo ha hecho bastante bien durante el mes pasado, pero mi backtesting mostró solo pequeñas ganancias. Es bastante sensible a las condiciones del mercado y elige el correcto ...

CodeMeister, me preguntaba si me pueden ayudar con algo de código. No soy un programador, pero estoy tratando de aprender. Estoy tratando de establecer una hora de inicio y una hora final para el rango de arranque. Una vez que el EA haya encontrado el rango, me gustaría tomar el más alto y el más bajo del rango y almacenarlos en variables globales. Una vez que se ejecuta la operación, me gustaría reiniciar el rango y esperar el período del rango del día siguiente. El siguiente código solo me permite establecer la hora final y luego tengo que mirar hacia atrás para obtener el rango. Además, las variables globales no funcionan correctamente, ya que el cambio alto y bajo durante el día, una vez que se encuentra el rango, debe permanecer hasta el restablecimiento para el día siguiente. extern int Range_Hours = 7;/Hora final para comenzar a buscar el rango extern int Look_back = 3;/Número de horas para mirar atrás para determinar el rango si (Hora () == Range_Hours Minute () lt; 5) {double H = High [iHighest (NULL, 0, MODE_HIGH, Look_back, 1)]; doble L = bajo [iLowest (NULL, 0, MODE_LOW, Look_back, 1)]; GlobalVariableSet (BoxL, L); GlobalVariableSet (BoxH, H); } doble BL = GlobalVariableGet (BoxL); doble BH = GlobalVariableGet (BoxH); Gracias si puedes ayudar.

Maxx, estaba ofreciendo codificar tu eegia para no publicar mi código. Hay algunas características comunes entre los dos, así que no tendría que empezar desde cero. Esto hace que sea más fácil hacerlo, por supuesto, y debería tener algo listo para las pruebas el lunes o el martes. Mi eegia (salto de canal de 15m JPYUSD) todavía está en proceso y no está lista para publicarse. Por lo que puedo determinar, el código está libre de errores. Lo ha hecho bastante bien durante el mes pasado, pero mi backtesting mostró solo pequeñas ganancias. Es bastante sensible a las condiciones del mercado y elegir la configuración correcta es crucial para ello. Necesito esforzarme más para investigar las razones de esto.

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Noté que nadie respondió a esta publicación y me preguntaba si la solicitud aún está abierta. He terminado de escribir varios AE y podría reutilizar parte del código que desarrollé. Házmelo saber.

Sí, por favor publica. Actualmente estoy operando en vivo esta eegia y estoy obteniendo retornos espectaculares. Estoy a horcajadas sobre la vela USDJPY que comienza a las 21:00 GMT y termina a las 22:00 GMT (22:00 a 23:00 hora de Londres) y estoy obteniendo algunos resultados espectaculares. Las paradas son muy apretadas y se puede mover 7 u 8 veces en su favor durante el día. Estoy jugando con las entradas ya que estoy dormido cuando se activan las operaciones, por lo que un EA será realmente útil. Gracias chicos.

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Noté que nadie respondió a esta publicación y me preguntaba si la solicitud aún está abierta. He terminado de escribir varios AE y podría reutilizar parte del código que desarrollé. Házmelo saber.

También estaba pensando en un método de ruptura yo mismo. Mi cabeza ha sido golpeada tantas veces con diferentes sistemas. Finalmente estoy deteniendo el dolor y yendo con sistemas simples. Tengo un EA que he pirateado y cortado para intentar hacer que haga lo que quiero. No está completo en ninguna parte, pero sí requiere comercio (más o menos). No soy un programador, así que por favor, perdóname. Es una versión modificada del sistema de trampa de velocidad en este foro. Si alguien tiene algún interés, puedo explicar lo que estoy haciendo y qué está mal con él.