2 Adjunto (s) Hola.

Con Auction Market Value Theory Analytics EA puede operar en paralelo 26 pares.
Este EA es bastante único, ya que es capaz de seguir el mercado, esto significa:
- no se necesita optimización
- el mismo conjunto de parámetros de entrada es bueno para todos los pares
- No es necesario cambiar el conjunto incluso si cambian las condiciones del mercado. El mismo conjunto, en principio, estará bien para siempre
Estas 3 características únicas significan que la EA no se adapta manualmente a un par específico en un marco de tiempo específico, como normalmente sucede cuando se optimiza un par en un período pasado con el Probador de Eegia. Tener un buen resultado de backtest cuando usa la optimización es bastante fácil ... pero esto no significa que la EA funcionará de la misma manera en el futuro, ¡simplemente porque las condiciones del mercado pueden ser muy diferentes!
¡Este EA está realmente jugando en otro nivel ... se adapta a las variaciones del mercado y se adapta a todos los pares sin cambiar los parámetros de entrada! En mi larga experiencia, nunca había visto esa característica en un EA, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo es posible que este EA entienda el mercado?
El EA no usa indicadores comunes, sino que se basa en una Teoría, que se llama Auction Market Value Theory Analytics. Por lo tanto, déjame contarte un poco sobre esto.
Está bien descrito aquí:
https://www.forosforex.com/bitcoin-t...t-advisor.html, y es una evolución de la teoría de perfil de mercado (ver aquí:
https://www.forosforex.com/bitcoin-t...board-eax.htmlse basa en entender el estado de ánimo del mercado, es decir, en una frase, ¿el precio actual está lejos del valor adecuado que el mercado tiene en mente? ... no es un comerciante de día o una técnica de scalping, es más bien una técnica de posición. Normalmente las posiciones se mantienen abiertas durante semanas.
Es importante comprender el concepto de Superposición en un Marco temporal específico, en pocas palabras, es una envolvente de precios en los últimos días, y ayuda a comprender dónde está el valor y si el valor es estable o no.
Una superposición se muestra en horquillado cuando el precio permanece en un canal, casi si el precio estaba entre paréntesis.
Cuando tiene el horquillado de superposiciones en diferentes marcos de tiempo, significa que el precio vagabundea en el mismo canal desde hace muchos días ... esta es una situación muy interesante, ya que la estabilidad en el mercado a menudo es una señal para una futura ruptura.
¡Aquí es donde mi EA comercia, buscando condiciones demasiado estables en patrones específicos de horquillado y esperando a que exploten! Si lo hacen, el asesor experto usa una técnica muy inteligente para establecer la pérdida de memoria, aprovechar los beneficios y detener el seguimiento.

No encontrará ningún pip para establecer dichos valores en el EA, ya que el EA comprende los mejores valores para configurarlos. Si ejecuta el EA, verá que el stoploss siempre está oculto bajo un soporte de precios, lo mismo con el stop final.

Entiendo que si no está familiarizado con Overlay y Market Profile, esta explicación puede parecer un poco confusa, pero estoy disponible para tratar de explicar un poco más, solo envíeme un mensaje.
Algunos consejos:
- al realizar la prueba, SOLO use el marco de tiempo M1, es obligatorio para la precisión. Si la prueba es demasiado lenta, puede usar precios abiertos solamente. Necesita al menos 2 años de datos con marcos de tiempo M1 y M30.
- cuando se ejecuta en una cuenta demo, puede ajustar el parámetro RATE. Ese es el número de minutos para una actualización de todos los cálculos, normalmente lo mantengo en 5. Por supuesto, también puede ajustar el tamaño del lote (recomendar 0.6 lotes con un saldo inicial de 10.000 EUR, si el saldo es menor solo reduzca el lote en proporción , p. ej., balanza 1000 EUR lote tamaño 0.06). No es necesario cambiar los otros parámetros, el EA ya tiene un buen juego, solo cargue el que está en el .zip.
Sobre los resultados de mi prueba:
He estado usando el mismo conjunto que está incluido en .zip, ejecutando una prueba de 15 meses (en M1, saldo inicial 10000) en las 26 medidas de seguridad; como el EA está intercambiando en paralelo los 26 pares, para simular el comportamiento, debe sumar los resultados de la prueba:

TOTAL Beneficio 21020 EUR, 100 operaciones OK, 34 transacciones NOK
% gana 74.63%
AV. ganancia 156.87
% de beneficio 210%
DD: normalmente un par tiene un DD por debajo del 10%, pero debe tener en cuenta que normalmente se abren más posiciones que en posición activa, por lo que se espera un DD aún menor.
En una de las imágenes adjuntas, encontrará un gráfico que suma en el orden del tiempo todos los resultados de la prueba. ¡Esa es mi mejor estimación para predecir el comportamiento futuro de EA!

Algunos detalles más:
el EA busca las condiciones donde hay un horquillado tanto en una Superposición más corta (con NUMERO_BARRE 30 minutos de longitud) como en una Superposición más larga (con MULTI * NUMERO_BARRE barras de 30 min). En detalle, el EA se ve (por ejemplo, comprar) para las condiciones donde la capa superior de la capa superior más corta es más baja que la capa superior de la capa superior (similar para la venta). Cuando se cumplen las condiciones de actividad (ver la teoría para la definición) (ver más abajo), la EA abrirá una Orden de Compra Virtual (¡no es una orden de mercado!) En el límite superior de la Superposición más larga (similar para vender). La apertura de la orden virtual se muestra en la pestaña EXPERT. Luego, si el precio va más allá del nivel de la orden virtual durante al menos minutos de NMIN, se abre una orden de compra real (similar para vender). En una oración, la EA busca brotes de los límites superiorinferior de superposición más largos. En los siguientes puntos se describen con más detalle las reglas generales de cálculo de OV y el comportamiento de EA.
1) la altura del ladrillo, o paso, que se usa para calcular todas las superposiciones es variable. En realidad, el paso es igual al ATR promedio de 30 minutos y 3 días, dividido para un número entero (STEP_REF en los parámetros de entrada). Por ejemplo, si en un momento determinado el ATR es 70 puntos y el STEP_REF es 10, el paso se establecerá en 7 puntos. Puede ver el paso actual en la pestaña Experto, impreso junto con todos los demás parámetros de Actividad de la Superposición de 3 días.
2) La pestaña Experto imprime todos los minutos de RATE todos los parámetros de Actividad para valores en condiciones de horquillado completo (significa que tanto la Superposición más larga como la Superposición más corta están en horquillado). La actividad se utiliza para disparar una parada virtual, si se aplican condiciones de horquillado. El parámetro de entrada para establecer el umbral de Actividad es REF_ATC1 (valor máximo 5) y se refiere a la actividad calculada que compara Superposición 3 días (última) con Superposición 3 días (hace GAP días, puede establecer esto en la configuración de entrada)
3) Si configura UsaClose en true, se envía un OrderClose automático cuando el precio es más alto que el nivel y la actividad final es mayor que ACT_REF2.
4) Stop loss es automático, no es necesario ningún dato de entrada. Se establecerá, para una compra, en el nivel de área de valor más bajo de la última superposición 3 días, similar para una venta.
5) para considerar los posibles efectos de la volatilidad, puede usar un stoploss más grande. Esto también se calculará automáticamente. En detalle, si el paso (cálculo automático descrito arriba) es más alto que fraz_atr, la pérdida de parada se moverá en proporción. Por ejemplo, si en un momento dado el paso es 15 y fraz_atr es igual a 10, la pérdida de parada será 1.5 veces mayor. Si no desea mover el stop loss, solo use un valor muy alto para fraz_atr (por ejemplo 100).
6) cuando se mueve la parada de pérdida como se describe en el punto 5), el lote se reduce. Por ejemplo, si usa MUCHO 1, en el ejemplo anterior, el lote se reducirá a 0.5. Esto es automático y dinámico, el tamaño del lote será diferente para diferentes órdenes dependiendo de la volatilidad y los parámetros de entrada que use.
7) Take Profit se calcula en fatt_tp multiplicado por el ancho de stop loss. Por ejemplo, si en cierto momento la pérdida de parada se calcula en 1500 puntos y fatt_tp es 2.0, el Take Profit se establecerá en 3000 puntos.
8) La detención de rastreo comienza cuando el precio es más alto que FTRAILING_STOP el nivel de Take profit. En el ejemplo anterior, si FTRAILING_STOP es 0.5, el rastreo comenzará a 1500 puntos del precio. En este mismo nivel, si configura UsaClose en true, se iniciará Close automático (dependiente de la actividad). Si no quiere detenerse, jus establece FTRAILING_STOP mayor que 1 (por ejemplo, 2)
9) Un Trailig Stop se establecerá en un nivel más alto que FTRAILING_STEP solo si hay una Superposición de 3 días en el horquillado, y se establecerá en el límite del Área de valor. Es decir, el stop loss estará protegido por un fuerte soporte. También significa que si no hay un Overlay de 3 días, no se establecerá el stop final. Si esto sucede, generalmente significa que todavía está en tendencia ... eso está bien ... pero aún puede enviar un Cierre automático con UsaClose = verdadero.
Por supuesto, necesita una TARIFA alta para controlar correctamente tanto la parada de cierre como la de seguimiento. En mi cuenta real, estoy usando RATE = 5.
10) A veces no hay un buen inflado, y el precio simplemente comienza a vagar lateralmente durante una semana ... Si el precio es inferior al nivel final y superior al precio abierto, después de GIORNI_ATTESA días se cerrará. Creo que esto es bastante bueno, pero si no quieres esto solo pon un número muy alto para GIORNI_ATTESA (por ejemplo, 1000)
otras configuraciones de entrada:
a) ore_wait_bracketing: número de horas en espera antes de abrir un pedido, después de que comience la condición de horquillado (normalmente establecido = 0)
b) DIST: puede establecer un desplazamiento, en puntos, para abrir un orden virtual más alto o más bajo que el límite superiorinferior de la Superposición más larga.
c) Usa_Close: si esto es falso, no se usará OrderClose
d) MIN_TPO, MAX_GAP: parámetros para el cálculo de superposición, no es necesario cambiar
e) TASA: todos los minutos de tasa se vuelven a calcular todos los datos. Sugiero establecerlo en 180 durante la prueba (cuanto más pequeño, peor es el rendimiento) y en 5 en la operación real (cuanto mayor sea, mejor será la precisión)

Aquí una muestra de cómo el EA se realiza utilizando el MISMO conjunto de valores diferentes:

http://fabiotest.ddns.net/eurusd_V53demo.htm

http://fabiotest.ddns.net/gbpusd_V53demo.htm

http://fabiotest.ddns.net/usdchf_V53demo.htm

http://fabiotest.ddns.net/usdcad_V53demo.htm

http://fabiotest.ddns.net/nzdjpy_V53demo.htm

http://fabiotest.ddns.net/audjpy_V53demo.htm

http://fabiotest.ddns.net/nzdchf.htm

http://fabiotest.ddns.net/audcad.htm

http://fabiotest.ddns.net/eurchf.htm

http://fabiotest.ddns.net/eurgbp.htm

http://fabiotest.ddns.net/gbpjpy.htm

http://fabiotest.ddns.net/nzdcad.htm

http://fabiotest.ddns.net/nzdchf.htm


Debajo adjunto un -zip con el EA, conjuntos y resultados detallados

También adjunto los resultados generales de las pruebas en 26 pares, combinados con una hoja de cálculo ... aquí no hay optimización de MT4, por lo que el comportamiento en el pasado es una buena suposición de lo que podría suceder en el futuro, ¿no estás de acuerdo? ?

aclamaciones



https://www.forosforex.com/attachmen...1657526375.zip