¿Por qué el comercio de demostración es más rentable que el comercio en vivo?
Analicemos la diferencia de dos asesores expertos (totalmente automatizados) que se ejecutan en paralelo al mismo tiempo (el mismo par de divisas, el mismo intermediario, etc.), uno en una demostración y el otro en una cuenta real. Las pruebas directas en una pequeña cuenta en vivo son mejores que en una cuenta demo. ¿Por qué?
No discutamos el factor plogico.
Todos sabemos que difiere en:
- deslizamiento
- requote
- untado
- costos de comisión
- costos de intercambio
Pero, ¿qué más difiere en vivo del comercio de demostración?
- por ejemplo, ¿la alimentación de datos es exactamente la misma o existe una diferencia en la manipulación?
- ¿las personas interpretan el precio de una manera diferente de alguna manera a veces?
- ¿Es la ejecución más lenta en el trading en vivo?
- ¿la cotización del precio a veces se renueva menos en el trading en vivo? (por ejemplo, cuando hay una gran noticia)
- ¿Son los precios de live y demo en 2 servidores diferentes? Y si es así, ¿cuál es la diferencia entonces? Por ejemplo, ¿una demostración no tiene requotes?
- ¿Hay alguna diferencia en la llamada de margen? ¿O, por ejemplo, mi agente de Alpari cierra la posición anteriormente en una cuenta real?
- ¿los corredores tratan mi posición de manera diferente en una cuenta en vivo de 5 lotes en comparación con 0.01 lotes? ¿Alguien podría explicar esto? Los corredores o bancos buscan suspensiones para eliminar grandes posiciones de lotes.
- otras diferencias?