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Debe probar estas suposiciones usted mismo antes de emitir un juicio válido basado en rumores en este foro. No confíes en nadie ... incluida esta publicación. Por ejemplo, al ser un comerciante cuantitativo toda mi existencia está bastante bien basada en métodos rigurosos de minería de datos ... por lo tanto, la prueba de backtestingwalk forwarddemo y live es una parte importante del juego. Como resultado, debe verificar cuidadosamente todas sus suposiciones. Dado el método aleatorio en el que MT4 construye barras fuera de los puntos de control, lo primero que debe tener en cuenta es olvidarse de los datos de control y comenzar a confiar en los puntos de control o solo en las condiciones abiertas de su diseño. Lo mejor que obtendrá es usar puntos de control M1 o datos de precios abiertos en sus pruebas. El resto es simplemente construcción aleatoria. Por supuesto, use los datos de ticks de Dukascopy para construir sus barras de marco de tiempo de largo alcance para su plataforma de prueba preferida, como MT4 ... pero no se moleste en probar los datos de ticks dentro de MT4. Por ejemplo, si está probando un D1 egy, use los puntos de control M1 o abra solo las condiciones para evaluar su eficacia. Los datos Tick son inútiles para MT4 y una pérdida de tiempo exorbitante y la potencia de procesamiento de su PC. No hay suficiente variación material de esta premisa para garantizar el tiempo y el esfuerzo para obtener la mítica precisión del 99.90% ... a menos que esté operando en los plazos de scalping. Los operadores discrecionales nunca podrán hacer esta comparación ... pero los operadores sistemáticos pueden, basándose en el uso de reglas precisas de entrada y salida basadas en un ajuste del punto de control que es más confiable. La mayoría de las veces, la inexperiencia del codificador es opuesta a la confiabilidad de la alimentación del intermediario que causa problemas en esta área.Iniciado por ;
Los puntos de control de la mayoría de los intermediarios de ECN regulados serán similares, pero habrá una variación causada por el desplazamiento GMT ya que esto afecta a los puntos de control en sí mismos. Si no lo fueran, es poco probable que se mantengan regulados por mucho tiempo. Eso significa que si tienes suficiente historial de datos en un marco de tiempo, entonces prueba tus datos en las plataformas de corredores en las que planeas entrar en funcionamiento. En lo que respecta a los feeds de intermediarios ... como se mencionó anteriormente, hay mucha variación en los feeds en vivo, y mucho menos demo versus los feeds en vivo. Esto en parte se atribuye a la naturaleza descentralizada de los precios de FX y una serie de otros factores materiales que se han discutido en este hilo. La forma en que obtengo consistencia en las pruebas para garantizar que las variaciones entre los resultados de prueba y de prueba no sean de naturaleza material (nunca serán exactas debido a las perturbaciones de precio en la latencia, etc.) es usar la condición abierta en todas las pruebas. Por ejemplo, aquí hay un resultado D1 egy de un feed en vivo y de demostración de FXOPen. No considero las variaciones como materiales para el resultado ... por lo tanto, estoy contento con este grado de variación ... pero tenga en cuenta la diferencia de propagación entre estos resultados de prueba. Esto es cuando preguntas la razón por qué? con su corredor
Ahora eche un vistazo al mismo egy aplicado a Darwinex Live
Sería fácil concluir que había algo dudoso entre estos dos intermediarios, pero la diferencia se relaciona con las compensaciones GMT, SWAP y spreadcommission en comparación con el feed de datos en sí mismo. Por ejemplo, como este egy funciona fuera de la condición abierta en términos de entradas y salidas ... un cambio en GMT causará perturbaciones importantes en el resultado. Esto no es un problema de intermediario, sino un problema del usuario que debe conocer. La conclusión es esta ... usted necesita un método de comparación de feeds y suposiciones actuales aplicadas, tales como SWAP, deslizamiento, propagacióncomisiones, si va a utilizar cualquier forma de prueba como una base rigurosa para probar la eficacia de cualquier vive egy. Están bromeando si no toman las pruebas en serio ya que pequeñas perturbaciones en los datos desvían por completo su resistencia al retorno y los resultados del flujo de retorno no tendrán significado descifrable en términos de lo que es un resultado robusto versus un resultado pobre o aleatorio.
