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4 Adjunto (s)
Debe probar estas suposiciones usted mismo antes de emitir un juicio válido basado en rumores en este foro. No confíes en nadie ... incluida esta publicación. Por ejemplo, al ser un comerciante cuantitativo toda mi existencia está bastante bien basada en métodos rigurosos de minería de datos ... por lo tanto, la prueba de backtestingwalk forwarddemo y live es una parte importante del juego. Como resultado, debe verificar cuidadosamente todas sus suposiciones. Dado el método aleatorio en el que MT4 construye barras fuera de los puntos de control, lo primero que debe tener en cuenta es olvidarse de los datos de control y comenzar a confiar en los puntos de control o solo en las condiciones abiertas de su diseño. Lo mejor que obtendrá es usar puntos de control M1 o datos de precios abiertos en sus pruebas. El resto es simplemente construcción aleatoria. Por supuesto, use los datos de ticks de Dukascopy para construir sus barras de marco de tiempo de largo alcance para su plataforma de prueba preferida, como MT4 ... pero no se moleste en probar los datos de ticks dentro de MT4. Por ejemplo, si está probando un D1 egy, use los puntos de control M1 o abra solo las condiciones para evaluar su eficacia. Los datos Tick son inútiles para MT4 y una pérdida de tiempo exorbitante y la potencia de procesamiento de su PC. No hay suficiente variación material de esta premisa para garantizar el tiempo y el esfuerzo para obtener la mítica precisión del 99.90% ... a menos que esté operando en los plazos de scalping. Los operadores discrecionales nunca podrán hacer esta comparación ... pero los operadores sistemáticos pueden, basándose en el uso de reglas precisas de entrada y salida basadas en un ajuste del punto de control que es más confiable. La mayoría de las veces, la inexperiencia del codificador es opuesta a la confiabilidad de la alimentación del intermediario que causa problemas en esta área.Cita:
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https://www.forosforex.com/attachmen...5449816735.jpgLos puntos de control de la mayoría de los intermediarios de ECN regulados serán similares, pero habrá una variación causada por el desplazamiento GMT ya que esto afecta a los puntos de control en sí mismos. Si no lo fueran, es poco probable que se mantengan regulados por mucho tiempo. Eso significa que si tienes suficiente historial de datos en un marco de tiempo, entonces prueba tus datos en las plataformas de corredores en las que planeas entrar en funcionamiento. En lo que respecta a los feeds de intermediarios ... como se mencionó anteriormente, hay mucha variación en los feeds en vivo, y mucho menos demo versus los feeds en vivo. Esto en parte se atribuye a la naturaleza descentralizada de los precios de FX y una serie de otros factores materiales que se han discutido en este hilo. La forma en que obtengo consistencia en las pruebas para garantizar que las variaciones entre los resultados de prueba y de prueba no sean de naturaleza material (nunca serán exactas debido a las perturbaciones de precio en la latencia, etc.) es usar la condición abierta en todas las pruebas. Por ejemplo, aquí hay un resultado D1 egy de un feed en vivo y de demostración de FXOPen. No considero las variaciones como materiales para el resultado ... por lo tanto, estoy contento con este grado de variación ... pero tenga en cuenta la diferencia de propagación entre estos resultados de prueba. Esto es cuando preguntas la razón por qué? con su corredor
https://www.forosforex.com/attachmen...9768358436.jpgAhora eche un vistazo al mismo egy aplicado a Darwinex Live
https://www.forosforex.com/attachmen...1325557377.jpgSería fácil concluir que había algo dudoso entre estos dos intermediarios, pero la diferencia se relaciona con las compensaciones GMT, SWAP y spreadcommission en comparación con el feed de datos en sí mismo. Por ejemplo, como este egy funciona fuera de la condición abierta en términos de entradas y salidas ... un cambio en GMT causará perturbaciones importantes en el resultado. Esto no es un problema de intermediario, sino un problema del usuario que debe conocer. La conclusión es esta ... usted necesita un método de comparación de feeds y suposiciones actuales aplicadas, tales como SWAP, deslizamiento, propagacióncomisiones, si va a utilizar cualquier forma de prueba como una base rigurosa para probar la eficacia de cualquier vive egy. Están bromeando si no toman las pruebas en serio ya que pequeñas perturbaciones en los datos desvían por completo su resistencia al retorno y los resultados del flujo de retorno no tendrán significado descifrable en términos de lo que es un resultado robusto versus un resultado pobre o aleatorio.
https://www.forosforex.com/attachmen...5825927409.jpg
Hola, es definitivamente posible, pero probablemente no durante las horas activas del mercado. Es más posible durante el tiempo cuando los mercados están tranquilos y no están activos. especialmente si está negociando con un creador de mercado, es más probable que ocurran dichos casos porque este es el momento en que podría manipular las cotizaciones de precios.Cita:
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En realidad, con algunos corredores se te desliza la demo, IG por ejemplo y hotforex tiene swaps.Cita:
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¿El DNN no forma parte de la media o de los perdedoresganadores? Ver
https://www.forosforex.com/trading-d...5-eur-jpy.html
es extremadamente fácil. tomar corredores con diferentes piscinas de licor y obtienes este resultado. por supuesto, la diferencia es pequeña y puede deberse a un precio diferente oa diferentes precios nuevos y actualizados. también un efecto: en MetaTrader solo tienes tablas de ofertas, por lo que cuando un corredor cierra una vela con alta y otra no, entonces solo hay una gran diferencia que puede producir este resultado, especial en los tiempos de noticias ...... y muchos otros eventos.Cita:
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Ya veo. Gracias por su explicación. ¿Tienes alguna experiencia con esos tres que mencionaste? - average-in: Lo primero que se me vino a la mente fue la red neuronal. (Cita:
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https://www.youtube.com/results?sear... network forex) donde se divide el tamaño del comercio en [10] mini lotes. Luego, agregareduce el tamaño del lote 0.01 según el valorfiltroprobabilidad (por ejemplo: descubrimiento del precio). OMI, cada sistema de comercio debe integrar aspectos de redes neuronales. ¿Cómo ves esto? TAF también usa este aspecto. Los objetivos específicos, que se pueden usar junto con la acción del precio y ro3k, es la difusión de ro3k. Que es un método para separar las posiciones y rotar los pares de divisas en la cartera de modo que la exposición sea diferente en relación con la forma en que el mercado se mueve AHORA. - Martingala: martingala es una palabra popular para un sistema negativo, aunque no puse esto en mi lista de reglas garantizadas en Forex. La razón principal para no descuidar la martingala en su conjunto, es porque las zonas muertas pueden evitarse. También se puede combinar con una red neuronal. - agregar a los perdedores: por defecto tengo que estar de acuerdo. Aunque agregar a los perdedores o ganadores es solo otro de los que los usuarios de redes neuronales usan en su sistema. Es un aspecto pequeño de un sistema más grande.
- Parece que los corredores pueden poner los datos de feed de demostración como predeterminados (reemplazo) para los datos de feed en vivo que terminarán con resultados de demostración cuando se realicen pruebas retrospectivas (en una cuenta real desde la misma instancia de terminal).Cita:
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- ¿Se adjunta indior seguir bajo la Ley de promedios? después de 8-12 velas alcistas, pronto tendremos un período bajista (de velas). Si se considera la Ley de promedios, ¿abriría una posición de venta después de 8-12 velas alcistas? Si es así, o si no, ¿por qué? ¿Podría cargar indior (s) que siguen bajo la Ley de promedios?Cita:
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https://www.forosforex.com/attachmen...1481085936.ex4
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No compartiré demasiado en el n. ° 1, ya que mis opciones en los intermediarios son bastante limitadas. Pasé a mensualmente ahora en lugar de hacerlo semanalmente. También aborda el hecho de que los intermediarios venceráneliminarán la cuenta demo y ahora todas sus estadísticas se han ido para siempre. Es mejor contar con una infraestructura sólida para evitar perder parte de su trabajo duro en función de las acciones de los intermediarios. Tienes que ser el propietario y hacerse cargo de tu propio futuro. nadie va a ! En el n. ° 2, no son promedios móviles. Por escala, quiero decir, si tiene una capacidad de lote estándar, rompiendo el tamaño de la transacción en 10 minutos, etc. y buscando un mejor precio de entrada promedio haciendo el descubrimiento de precios. Es solo una excusa para gente a la que le gusta el promedio para recuperarse de sus perdedores. ¿Por qué fumas marihuana si no quieres estar cerca de drogas duras? Las escalas de entrada solo te atraerán al promedio de entrada o a la martingala o se sumarán a los perdedores, etc. Un intercambio no debería afectar el siguiente ... Solo cambio pequeño en cualquier dirección, en cualquier par, en cualquier margen de tiempo y en cualquier sesión, la señal viene llamando a mi puerta ... y confío en la ley de grandes números y la ley de promedios para encargarse del resto ... principalmente hasta el viernes y en algún caso antes de que termine el mes. EDITAR: Tengo una cuenta demo en varios corredores para endurecer mi egy ... otra vez, la ley de los números grandes :-) EDIT1: No estoy seguro si mencioné esto ... nunca verifique los registros de seguimiento con sitios externos, incluido TE. Sus registros deben permanecer bajo su propia custodia en todo momento. myFXBook permite enganchar sin verificación, que es lo que me gusta. Además, NUNCA ejecute una cuenta demo y en vivo desde la misma instancia de terminal ... Conozco demasiado esta mierda, así que debo detenerme aquí :-( EDIT2: Además, SIEMPRE instale MT4 en la carpeta Archivos de programa para obtener las protecciones de seguridad de nivel del sistema operativo agregadas. ... nunca fuera. No escuche a nadie que diga, instálelo en c: \ unidad ... y rechace TODOS los ejecutables que requieran activar la configuración Permitir DLL en MT4.Cita:
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Gracias por su respuesta. ¡Se lo agradezco mucho! Evite ejecutar demo demos en la misma cuenta por mucho tiempo ... Abro cuentas de demostración cada semana y no entiendo por qué w - IYO, lo mismo se aplica para evitar ejecutar egies en vivo en la misma cuenta en vivo por mucho tiempo. ? Suponiendo que un corredor admita sus operadores minoristas en la sección A (95% de perdedores) y B (0,0001% de ganadores y el resto de minoristas con posiciones superiores a 5 lotes), le daría a la sección B un peor tiempo de ejecución, precios más bajos, congelaciones y requotes. Use la Ley de promedios (¡con esto no me refiero a aumentar o aumentar a los perdedores!) - si las AM no se consideran promedios, ¿qué configuración se aplicará? - está agregando 0.01 lotes a nuevas posiciones (si la posición anterior fue un triunfo) (y viceversa) considerado 'usando la Ley de promedios'? - ¿Podrías ir en detalle? y ¿a qué se refiere el 'escalamiento'?Cita:
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Pregunta: ¿es posible que una vela alcista en el gráfico H1 (cuenta real, agente de Alpari) aparezca como una vela bajista en otro gráfico H1 (a partir de un feed de datos de precios en vivo no manipulado (independiente))? - En caso afirmativo, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Por ejemplo, ¿esto ocurre el 1% o incluso menos del tiempo?