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Cobertura porque no quiere perder

 

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Tema: Cobertura porque no quiere perder

  1. #11
    has visto este hilo
    https://www.forosforex.com/trading-s...g-freedom.htmlpuede ser que podamos usar la red de cobertura en la posición SR. por ejemplo, compre 1lot en SUPPORT = gt; precio abajo = gt; comprar otro 1lot = gt; down = gt; comprar 1lot. Bien, entonces, si el precio continúa bajando, tal vez haya una tendencia a la baja. Duplicamos los lotes vendidos. Si el precio retrocede, solo tenemos que recoger dinero verde fácil. Además, podemos calcular el rango, para determinar el tamaño de la cuadrícula (3 o 4 comprasventas ...) y el aumento de la cuadrícula (10 pips o 20 pips)

  2.                         
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  3. #12

    Cita Iniciado por ;
    {quote} No este tipo otra vez Esa eegia ya ha sido desacreditada, es nada más que una martingala modificada. Lamento tener que cerrar sus grandes ojos abiertos, pero esa eegia no funcionará y probablemente perderá toda su cuenta con ella, o gradualmente perderá el capital. He sido demasiado en el mundo de FX para haber sido equipado con un detector de BS muy sensible.
    Hola, no estoy aquí para decir nada. Hice la eegia de cobertura como mención en la primera publicación. Funcionó. Pero necesitas bolas de acero para conectarlas. Alto apalancamiento es una necesidad. Solo tengo 1 día perdido porque dudaba. Le doy al mercado un poco más de espacio de lo necesario. El mercado me brindó la oportunidad de obtener ganancias, pero tenía muchas esperanzas de que el mercado cambiara y viniera a mi favor. Pero eso no duró mucho. Pero el hecho es que la cobertura funciona. Ok aquí está la parte difícil. Independientemente de la eegia que estés usando. Necesita encontrar un par de divisas que haya estado operando como días. Con ADX mayor de 30. Ponga a los fuertes contra los débiles con su propio CSI (medidor de fuerza monetaria). El par de divisas debe ser tendencia. Otra parte difícil. Debe creer que la tendencia se desarrollará sin importar y es por eso que se necesita un alto nivel de apalancamiento. Se actualizará pero créanme que funciona.

  4. #13

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    Básicamente, estoy tratando de hacer intercambios con otro tipo de escalado, así que si la tendencia continúa, tengo una mejor posición y si se invierte y rompe la tendencia, reconozco mi error, cierro las posiciones y sigo adelante. No puedo ver lo que está mal con eso, de cualquier manera gano, y si tengo suficiente capital para comprar en la ruptura de la tendencia, el promedio de todas las posiciones es más que suficiente para cerrarlas a 0 ganancias cuando el precio lo prueba descanso. El principal problema es que mi capital por ahora es solo $ 30 y no puede soportar las pérdidas flotantes hasta que cierre ...
    Oh, se me olvidó que cuandosi la 1ra operación devuelve unos pocos pips en ganancias, puede agregar nuevamente 1 lote. En este momento, rastreas todas las SL hasta la mitad del tamaño original. De esta forma, la primera operación es la mitad de su riesgo original, lo mismo para la última posición. La segunda posición es en BE. Cualquier otro está bloqueado en un pequeño beneficio. El riesgo total es menor o igual a 1 unidad. Por supuesto, esto limita el margen de maniobra para el intercambio. Pero si se vuelve contra usted, puede que no haya sido una gran operación de todos modos.

  5. #14

    Cita Iniciado por ;
    Básicamente, estoy tratando de hacer intercambios con otro tipo de escalado, así que si la tendencia continúa, tengo una mejor posición y si se invierte y rompe la tendencia, reconozco mi error, cierro las posiciones y sigo adelante. No puedo ver lo que está mal con eso, de cualquier manera gano, y si tengo suficiente capital para comprar en la ruptura de la tendencia, el promedio de todas las posiciones es más que suficiente para cerrarlas a 0 ganancias cuando el precio lo prueba descanso. El principal problema es que mi capital por ahora es solo $ 30 y no puede soportar las pérdidas flotantes hasta que cierre ...
    Yo diría que estás en el camino correcto, y eventualmente te darás cuenta de lo que está mal con eso, y luego iterarás tu método a algo nuevo, y luego te darás cuenta de que algo está mal con ese nuevo método, y luego lo harás iterar ... alrededor de la décimo quinta vez, probablemente obtendrá un sistema funcional si está enfocado y tiene la oportunidad de utilizar las herramientas adecuadas. buena suerte

  6. #15

    Cita Iniciado por ;
    {quote} Creo que podrías haber cometido un error con los sobrenombres
    Vaya, lo siento, quise decir david_akc, ya que él es el que cubre, ¿no? Pero no solo a él, estaba destinado a cualquier persona que cubra de esa manera porque eso no es real, cubriendo lo que HEDGEFUNDS hace, simplemente se está yendo a la baja, y pagando se extendió dos veces. Para aquellos que quieren aprender qué cobertura real es ir a algún índicestock de cobertura y averiguarlo allí.

  7. #16

    Cita Iniciado por ;
    {quote} Creo que podrías haber cometido un error con los sobrenombres, porque estaba completamente en contra de esa ???cobertura???. @, hay un escape, porque cada movimiento se vuelve a probar, al menos hasta el primer nivel de fibo. El mercado está formado por compradores y vendedores y nadie se rendirá fácilmente sin luchar. Si capta el momento mediante el uso de fuertes niveles de soporteresistencia y si tiene suficiente capital (y conocimiento, por supuesto) puede sacar provecho incluso de la peor operación comercial. Estoy muy lejos de llamar ...
    Eventualmente tu suerte se agotará. Antes de que la peor operación finalmente sea rentable, su cuenta será aniquilada. O si el tamaño de la operación es muy pequeño, la posición puede estar en rojo durante años ...

  8. #17

    Cita Iniciado por ;
    Básicamente, estoy tratando de hacer intercambios con otro tipo de escalado, así que si la tendencia continúa, tengo una mejor posición y si se invierte y rompe la tendencia, reconozco mi error, cierro las posiciones y sigo adelante. No puedo ver lo que está mal con eso, de cualquier manera gano, y si tengo suficiente capital para comprar en la ruptura de la tendencia, el promedio de todas las posiciones es más que suficiente para cerrarlas a 0 ganancias cuando el precio lo prueba descanso. El principal problema es que mi capital por ahora es solo $ 30 y no puede soportar las pérdidas flotantes hasta que cierre ...
    No está mal per se. Pero está objetivamente sobreapalancado. No te estoy diciendo que la idea es mala, pero que el riesgo asociado es demasiado alto en comparación con la recompensa. Puede hacer algo similar mientras mantiene su riesgo bajo control (que es constante por debajo de la distancia SL). Usted abre su primer puesto con 1 lote. Su riesgo es 1 lote x 1 SL = 1 unidad de riesgo. Si el precio va en contra suya y llega a la mitad del SL, agrega otro 1 lote. Su riesgo ahora es 1x1 1x0.5 = 1.5 unidades. Si el precio continúa en su contra y alcanza la mitad de la dosis restante (3/4 del camino hacia su SL), agrega otro 1 lote. Su riesgo ahora es 1x1 1x0.5 1x0.25 = 1.75 unidades. Puede repetir tantas veces como pueda en su distancia de SL. Se le garantiza que su riesgo está limitado al doble del riesgo original (1 1/2 1/4 1/8 ... 1/2 ^ n lt; 2). Para su MM, necesita considerar el riesgo máximo posible. Si quiere arriesgar el 1%, simplemente use 0.5% para la primera entrada. También mantiene su capacidad de reconocer el mal comercio y salir de una nueva prueba antes de que se golpee al SL por una pérdida menor porque en este caso el punto BE también le sigue abajo.

  9. #18
    lo siento mucho al escuchar que pagaste dinero solo para escuchar este método. Como muchos mencionaron, es una martingala modificada. Y como sucedió con cualquier otro método basado en la martingala, es una pendiente resbaladiza para seguir. Convertirá su capital ganado con esfuerzo en una red de uso de margen y eventualmente terminará en una llamada de margen.

  10. #19

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    {quote} Eso no es lo que se cubre, lo siento, pero no se está cubriendo, y es una idea totalmente estúpida ir largocorto al mismo tiempo, ya que solo paga diferenciales excesivos. Ir largo 1 lote, ir corto 1.4 lote es como ir 0,4 lote corto, excepto que pagas spread dos veces. La eegia común de cobertura es ir largo en un índice, y luego ir corto en el elemento más débil del índice, el stock más débil, por lo que tiene una correlación y por lo tanto, el riesgo de exposición se reduce, pero haciendo largocorto en el ...
    Creo que podría haber cometido un error con los sobrenombres, porque estaba completamente en contra de esa ???protección???. @, hay un escape, porque cada movimiento se vuelve a probar, al menos hasta el primer nivel de fibo. El mercado está formado por compradores y vendedores y nadie se rendirá fácilmente sin luchar. Si capta el momento mediante el uso de fuertes niveles de soporteresistencia y si tiene suficiente capital (y conocimiento, por supuesto) puede sacar provecho incluso de la peor operación comercial. Estoy muy lejos de llamarme un comerciante exitoso y creo que la mayoría de nosotros debería admitir que en este foro no hay más de 1-2% de comerciantes exitosos y consistentemente rentables. El mercado FX está cambiando constantemente y si usted dice que la experiencia es el ???grial???, mire las condiciones del mercado en 2011, 2007, 2003, simplemente mire hacia atrás en el tiempo y vea que nada es igual y el efecto de las configuraciones técnicas e incluso el análisis fundamental y la fuerza de los movimientos consiguientes han cambiado.

  11. #20

    Cita Iniciado por ;
    Cuando vas más largo es porque piensas que hay una buena posibilidad de que el precio aumente. Puede ser una razón microestructural a muy corto plazo, una razón fundamental a largo plazo, un arbitraje estadístico ... Lo que sea que seas alcista. Cuando cubre un lote de largo con 1.4 lotes cortos, tiene un neto de 0.4 lotes. ¿Crees que es razonable que un toro sea corto en el mercado? Si crees que tu comercio tiene buenas posibilidades de éxito, arriesgarás más dinero para sacar provecho de esta muy buena oportunidad. Por el contrario, si consideras que las probabilidades son malas, preferirás ...
    Eso no es lo que es la cobertura, lo siento ksofty pero no está cubriendo, y es una idea totalmente estúpida ir largocorto al mismo tiempo porque solo paga diferenciales excesivos. Ir largo 1 lote, ir corto 1.4 lote es como ir 0,4 lote corto, excepto que pagas spread dos veces. La eegia común de cobertura es ir largo en un índice, y luego ir corto en el elemento más débil del índice, el stock más débil, por lo que tiene una correlación y por lo tanto, el riesgo de exposición se reduce, pero haciendo largocorto en el el mismo instrumento es estúpido Lo sé porque también lo hice, así que es por experiencia personal.

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