nulo
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Tema: nulo

  1. #1
    1 Adjunto (s) Solo reuniendo algunas estadísticas del mercado este viernes por la noche.




    Me encanta la distribución de frecuencias ...

    --- Sobre el diario ---
    El comercio es muy aburrido una vez que lo resuelves ...
    Deja mucho tiempo para sentarse, pensar y escribir ...
    Este diario es donde paso mucho de ese tiempo.

    Esto es para mí para documentar la investigacióntrabajo, así puedo referirme más tarde.
    Algo de esto es para los LOL y para compartir mis opiniones sobre asuntos que considero importantes.

  2.                         
    Publicidad
  3. #2
    2 Adjunto (s) Aquí está la otra cara de eso.
    Cosas realmente interesantes

  4. #3
    Cita Iniciado por ;
    Solo reuniendo algunas estadísticas del mercado este viernes por la noche. {image} Realmente amo la distribución de frecuencias ...
    puedes explicar las cosas de arriba
    Por favor

  5. #4
    1 Adjunto (s) El Criterio de Kelly ¿Hay una cantidad de apuestas que sea estadísticamente mejor que otra? Sí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los casinos tienen límites de mesa? Porque la respuesta a la primera pregunta es sí. Si hubiera una cantidad estadísticamente signifiiva para apostar en un momento dado, ¿cómo lo sabría? El Criterio de Kelly En teoría de probabilidad y elección de cartera intertemporal, el criterio de Kelly, la eegia Kelly, la fórmula Kelly o la apuesta Kelly es una fórmula utilizada para determinar el tamaño óptimo de una serie de apuestas con el fin de maximizar el logaritmo de la riqueza.
    Por ejemplo, si una apuesta tiene un 60% de probabilidad de ganar (p = 0.60, q = 0.40), y el jugador recibe una probabilidad de 1 a 1 en una apuesta ganadora (b = 1), entonces el jugador debe apostar 20 % de su bankroll en cada oportunidad (f * = 0.20), con el fin de maximizar la tasa de crecimiento a largo plazo del bankroll. No siempre apuesto en el mercado ... Pero cuando lo hago, es una apuesta Kelly o una apuesta fraccionaria de Kelly.

  6. #5
    2 Adjunto (s) A Problema de correlación Me encanta el mercado de divisas. Lo que más me gusta de él es la liquidez y la eficiencia del mercado. Realmente es algo hermoso. Sin embargo, siempre hay un problema que nos enfrenta cuando se trata de lidiar con el mercado de divisas. Ese problema es que hay un gran problema de correlación. Debido a cómo se comercian las monedas en pares, cada par principal (28 en total) están todos correlacionados entre sí. Esto puede no parecer un problema, pero realmente es para cuentas pequeñas, y también es un problema cuando se trata de evaluar el rendimiento en relación con el rendimiento esperado después de una cantidad signifiiva de muestras. Cuando se trata de obtener un resultado esperado para un sistema, una cosa que tiene que suceder es que se necesita una gran muestra de ensayos independientes para evaluar. En un ecosistema donde todo está extremadamente correlacionado, es realmente difícil conseguir intercambios independientes, incluso en 2 pares diferentes que usan 4 monedas diferentes. Esto hace que nuestros resultados se sesguen bastante al evaluar un lote de operaciones. Ejemplo: Digamos que estamos negociando EURUSD y AUDJPY. 2 pares, 4 monedas diferentes. Por simplicidad, suponemos que tenemos un sistema que es correcto el 50% del tiempo. Ahora bien, si estos dos eventos son verdaderamente independientes y tomamos un intercambio en cada par, la probabilidad de que ambos sean correctos o incorrectos sería del 25% (.5 * .5 = .25). Sin embargo, sabemos que estos eventos no son verdaderamente independientes porque a pesar de que estos 2 pares están formados por 4 monedas diferentes, todavía están bastante fuertemente correlacionados. Lecturas de correlación EURUSD-AUDJPY (1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año):
    En este ejemplo, digamos que cada operación dura un día, por lo que usaremos el coeficiente de correlación de movimiento diario de .72 (Sorprendentemente alto si cree que está evitando correlaciones intercambie lo que parecen ser 2 pares completamente separados). Vamos a conectar ese valor de correlación a la siguiente fórmula para ver cuál es la probabilidad de que ambos estén correctos o equivocados ahora:
    La matemática es del 43%. Entonces, si está intercambiando este sistema en dos pares diferentes usando 4 monedas diferentes, puede esperar que la probabilidad de que ambas transacciones sean incorrectas es solo del 25%, cuando en realidad, debido a las correlaciones subyacentes, la probabilidad de que las transacciones sean incorrectas es 43 % (Nota importante: esto no significa que la probabilidad de que ambos sean correctos es 1-.43. Es 43%). Ahora imagine cómo esta correlación sesgará sus resultados en relación con los resultados esperados cuando suponga que sus intercambios son independientes, pero realmente no lo son. Ahora también imagine cómo este sesgo conducirá a más pérdidas (o gana) y cómo eso exagerará la reducción (o el aumento) de las cuentas pequeñas. En pocas palabras ... Si está intercambiando 2 pares, es básicamente imposible que sus intercambios en cada par sean independientes el uno del otro (si tiene sentido).

  7. #6
    1 Adjunto (s) Ocurrencias Resultados esperados DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: En este post hablo estrictamente sobre la tasa de ganancias cuando digo el resultado esperado. No estoy hablando de PnL. En la última entrada, hablé un poco acerca de cómo las correlaciones de producto realmente pueden sesgar los resultados esperados de un sistema. Otra cosa que realmente puede sesgar los resultados es la cantidad de ocurrencias que intercambias para probar tu sistema. Esto suena como una obviedad, pero veo gente aquí todo el tiempo operando sistemas semanales o sistemas diarios a largo plazo, que luego se preguntan por qué no están obteniendo el resultado esperado después de 3-4 semanas de negociación. Durante estas 3-4 semanas, pueden haber tomado entre 12 y 24 intercambios. Demonios si tomaran uno por día tendrían 20 intercambios. Supongamos que la tasa de ganancia de este sistema es del 50%. Nuestra varianza en este escenario es 5 ((20) (0.5) (0.5) = 5). Nuestro sigma es 2.236 o 2 68% del tiempo, esta prueba dará como resultado 8 victorias y 12 pérdidas o viceversa. El 95% del tiempo esta prueba resultará en 6 victorias y 14 derrotas o viceversa. El 99% del tiempo esta prueba resultará en 4 victorias y 16 derrotas. El punto es que puedes probar este sistema, hacer 20 intercambios, tener solo 6-7 victorias y 13-4 perdedores, y este rendimiento aún sería estáticamente normal en función del número de apariciones. Ahora, tenga en cuenta el problema con las correlaciones en la última publicación y diga que estas 20 transacciones estaban en pares diferentes pero que aún están correlacionadas, estas cifras estarían sesgadas aún más. Fácilmente podría tener solo 3 victorias y 17 derrotas debido al sesgo del subyacente correlacionado. Piense en cuántos traders utilizarían este sistema y pasarían al siguiente, solo para obtener los mismos resultados de falta de brillo que nuevamente son estadísticamente normales debido al pequeño número de apariciones. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos más a nuestro resultado esperado? ¡Más ocurrencias independientes! Gracias al teorema del límite central, a medida que escalamos nuestras ocurrencias, la varianza de nuestros resultados se reducirá gradualmente a medida que nos acerquemos a nuestro resultado esperado. Y con suficientes ocurrencias, seguramente terminará exactamente con el resultado esperado. Si hiciéramos 80 intercambios en lugar de 20, nuestra varianza se reduciría a la mitad. En otras palabras, si quiere dividir su varianza a la mitad, debe hacer 4 veces más ocurrencias.
    Así es como las HFT ganan dinero todos los días. Incluso si tienen un sistema que solo gana el 50% del tiempo y es rentable, pueden ser verdes todos los días comerciando la cantidad de ocurrencias requeridas para obtener el resultado esperado. No se trata solo de lagunas oscuras y carreras frontales ... Creo que es crucial para los nuevos operadores entender cómo el número de apariciones y la correlación de productos realmente pueden sesgar los resultados lejos de los resultados esperados. Si no comprende cómo funcionan estas cosas, seguramente va a deshacerse de los sistemas que son realmente rentables, e invierte fuertemente en sistemas que son basura total, pero se ven muy bien al sesgo que trabaja a su favor.

  8. #7
    Le conviene más calcular las estadísticas de US 10 Year Tbond en comparación con dólares estadounidenses y Nikkei y SP500 en relación con el riesgo y el riesgo. La persecución de dinero inteligente vuelve. Mientras que la historia de la persecución de dinero tonto.

  9. #8
    Tendencias no lineales y correlación serial Esta publicación es esencialmente solo un enlace a una de mis respuestas favoritas en este foro. Es de mzvega y habla de tendencias no lineales en el mercado. Quería crear esto para que yo y otros podamos referenciarlo fácilmente para más adelante.
    https://www.forosforex.com/broker-di...-trade-uk.html

  10. #9
    Video insertado
    nullTiempo ... Nunca es tiempo para nada ...

  11. #10
    EntradasSalidas del eje X Si ha leído parte de mi trabajo anterior (algunos de los cuales son muy verdes e ingenuos, pero todavía me siento orgulloso de cómo ha progresado mi investigación), es probable que haya leído este hilo en la papelera de reciclaje. Lo que estoy discutiendo en la primera mitad de la publicación es en lo que me estoy enfocando hoy. Estaba viendo cómo se mueve el precio de pivote a pivote y la conclusión que mostraron los datos es esta.
    Cita Iniciado por ;
    Lo que esto nos muestra es que no importa cuáles sean los niveles TP de punto de entrada y SL, las probabilidades son siempre de que saldremos igualados a largo plazo. Incluso si usa Ratio de recompensa por riesgo de 1: 2 (Objetivo del siguiente nivel de pivote u otro más), las probabilidades son de que esté a salvo incluso a largo plazo; el mercado está mucho más equilibrado de lo que la mayoría de los traders quiere creer. No importa dónde coloquemos nuestra entrada, TP y SL en absoluto.
    Ahora, esta conclusión sigue siendo cierta y todavía creo que es verdad. También puedo recrear el experimento en cada par y obtener los mismos resultados. Si ingresas al mercado, colocas un SL y un TP, y solo esperas a que la operación sea ganadora o perdedora, casi siempre alcanzarás el punto de equilibrio si no hubiera spread y obviamente tienes una expectativa negativa con el spread. Me llevó mucho tiempo entender por qué este es el caso. Por un tiempo, ni siquiera estaba buscando un por qué, y nunca en realidad persiguí el porqué, pero me topé con él en discusiones que tendría más adelante con otros comerciantes. La razón es esta ... cuando se opera así, no hay salidas X-Axis. Sus entradas y salidas en el eje X son tan importantes como su entrada y salidas en el eje Y.

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