Tema: Contra la multitud - Comercio de sentimiento rentable

El hilo más interesante y apreciamos mucho su conocimiento y tiempo. Op and all - Encontrarás este hilo muy interesante - todo es real o te lo perderás, está relacionado con este método.
https://www.forosforex.com/forex-mar...ut-system.html

10 Adjunto (s)


Hola, traders!

Me gustaría contarte mi breve historia.

He estado estudiando, es decir, entendiendo (no hay un maestro con el que pueda estudiar) los estereotipos del comportamiento de multitudes en el mercado durante los últimos dos años. Debido a la idea de que la multitud del mercado generalmente comete errores y los creadores de mercado se benefician solo de las pérdidas sufridas por la multitud (amas de casa), llegué a la conclusión de que me pondré del lado de los creadores de mercado y comenzaré a ganar con ellos, si cambio contra la multitud

Muchos de ustedes podrían pensar ahora que no hay nada nuevo en él, ya que una idea como el comercio de opinión existe desde hace mucho tiempo y prácticamente todo el mundo se enteró de ello. Sin embargo, ¿quién de ustedes lo estudió durante más de dos años, como yo lo hice? Por lo tanto, creo que tengo algo que decirte.

Además, le doy la garantía de que no comenzará a ganar dinero inmediatamente después de leer el artículo, ya que necesita tener la percepción del mercado diferente a la clásica. Se necesitan días, semanas y meses para tener la percepción. No esperabas venir al mercado, abrir una terminal comercial y empezar a ganar dinero, ¿no? Si es así, ¿cuánto dinero debe hacer a todos los que han estado negociando por mucho tiempo?

Desafortunadamente, no puedo (tal vez, simplemente no quiero) idealizar mi eegia, como muchas otras personas lo hacen, así que le digo de inmediato que no es un sistema del Santo Grial. Sin embargo, puedo garantizarle que al menos dejará de perder su dinero, si comienza a aplicar mis métodos, incluso en una combinación con su eegia actualmente en uso.

Si te apresuras a comenzar a ganar, entonces ciertamente llegaste al lugar equivocado. Si eres un hombre persistente y obstinado, como yo, ¡de nada! Empecemos.


Trading contra la multitud. Así es como llamo a este método.

Una frase desgastada por el tiempo me llevó a ser un seguidor del método: si todas las señales indican que es hora de vender, todos los analistas le dicen con una sola voz acerca de una buena posición corta, y ve Vender ahora firmar en todas partes, entonces necesita reúna su fuerza, haga un esfuerzo de voluntad y presione el botón Comprar.

Permítanme mencionar de inmediato que no es una eegia habitual basada en indicadores que le permita abrir operaciones basadas en flechas rojas y verdes, pero requiere usar un poco de su cerebro. Tendrá que analizar cada situación del mercado desde cero.

Entonces, la eegia de trading contra crowd es un método de negociación que implica abrir operaciones en la dirección opuesta a la opinión de la mayoría de los operadores.

Surge una pregunta a la vez: ¿cómo sabremos o dónde podremos obtener datos sobre la opinión de la mayoría?

Dado el hecho de que Forex es un mercado descentralizado, no existe una sola fuente de datos sobre el sentimiento del mercado en ninguna parte. Deberá recopilar los datos de diversas fuentes y, lo que es igual de importante, clasificarlos por su peso. </P> Podemos recopilar los datos de opinión del mercado de varios intermediarios. Muchos de ellos proporcionan una llamada proporción de posiciones abiertas de los operadores. Cada uno de ustedes podría haber visto tales imágenes:
Discutiremos cómo usarlo un poco más tarde. Además, en este momento hay dos corredores, que ofrecen libros de pedidos con todas las funciones que muestran todas las posiciones abiertas y también las órdenes de límite y las órdenes stop de sus clientes. Analítica y noticias. Estos dos tipos de publicaciones suelen tener una naturaleza perdedora. ¿Piensa que se les permitiría ganar a todos los traders que lean sobre recomendaciones para comprar en las noticias? No, no lo harían, ya que el mercado moderno es diferente. Todos aquellos que lean las noticias probablemente traerán ganancias a los jugadores más inteligentes. Como último recurso, puede visitar un hilo de cualquier foro de comercio, un chat o un blog, donde las personas discuten un par de divisas de su interés. Si ve que todos los operadores pronostican una tendencia alcista, debe observar de cerca la posición corta. Mencioné esas fuentes particulares que conozco mejor, pero eso no significa que no haya otras fuentes.
Idealmente, el libro de pedidos como el ofrecido por Oanda o Saxo Bank, pero que cubre a todos los corredores de Forex, será el mejor indicador del sentimiento de la multitud en el mercado. Tenga en cuenta que destaqué la palabra intermediarios. En este caso, realmente nos interesan los datos solo de todos los intermediarios, pero no de todo el mercado Forex, ya que los corredores proporcionan datos principalmente a los jugadores menores y filtran con gran éxito las posiciones abiertas por los principales jugadores.

Supongo que has captado un poco el significado de mis palabras en este momento. Es más probable que tenga preguntas o contraargumentos ahora. Sin embargo, me preparé para ello con anticipación (mi sitio web tiene otra versión en otro idioma, a través del cual los comerciantes me hicieron estas preguntas muchas veces) y responderán a sus preguntas de antemano. Tal vez, actualizaré las respuestas después de un tiempo.

Por cierto, a menudo recibo retroalimentaciones escépticas e imprudentes en respuesta a todos mis esfuerzos por compartir conocimientométodos. Por lo general, es difícil para un hombre descubrir algo útil de las palabras de otras personas, especialmente en el caso del mercado Forex. Aunque es mucho más fácil e interesante criticar a alguien o intentar complacer el propio ego. Esta es la razón por la cual escribí un texto tan extenso para demostrar mi conocimiento del tema. Debe admitir que si publico varias imágenes y escribí un párrafo de texto, es más probable que no lea el artículo.


Preguntas más frecuentes
Aquí puede leer las preguntas y contraargumentos más frecuentes relacionados con el método dado.

¿Por qué debe funcionar la eegia?

Tal vez, usted sabe que varios fondos y bancos acuden al mercado Forex no solo con el propósito de cambiar divisas, sino también para obtener ganancias adicionales a través de especulaciones. Incluso las grandes corporaciones no están por encima de las especulaciones, cuando generalmente convierten sus ingresos de una moneda a otra.

Además, estos bancos y fondos pueden tener una influencia temporal en los precios debido al volumen de sus transacciones. Ahora hágase la pregunta: ¿Quién tiene más probabilidades de ganar: usted o un bancoun fondo? Supongo que la respuesta es evidente. Ahora imagina que hay muchas personas como nosotros y parecemos que movemos el plancton al azar debido a la falta de comunicación entre nosotros. Algunos de nosotros ascendemos, otros se mueven hacia abajo.

¿Qué crees que le pasará a la masa caótica del plancton si aparece una ballena (un jugador importante)? La ballena se los comerá a todos: tanto moviéndose como moviéndose hacia abajo.

La eegia de trading contra crowd es casi la misma que seguir a un creador de mercado. Todas las eegias comerciales exitosas del día se basan en los siguientes jugadores principales.
Después de todo, ¿dónde está el dinero, que el notorio 95% de los operadores pierde? ¿Caen en manos del resto 5%? No, ellos no. Caen en manos de los creadores de mercado.

Los datos de un corredor no son suficientes, ya que un corredor no representa a todo el mercado Forex.

Es posible que haya oído hablar de un término como encuesta de salida. Es entonces cuando se realizan encuestas por muestreo y se proporcionan resultados preliminares de la votación antes del anuncio de los resultados oficiales durante las elecciones. Los resultados de las encuestas de salida varían de los resultados de las elecciones reales muy levemente en la mayoría de los casos.

El mismo efecto es cierto en este caso. Supongamos que 10.000 personas negocian a través de un corredor. Si el 60% de ellos compra euros, entonces el mismo porcentaje de todos los comerciantes (60%) en todo el mercado de divisas probablemente también comprará euros.

De hecho, aceptamos una muestra representativa de datos de un corredor en particular. Además, obtenemos datos de varios intermediarios: aumenta el peso de nuestros datos.

Solo mira estos resultados de backtesting:


¿Dice que los datos de un corredor no son suficientes?

PD Seleccioné 40 puntos como un stop-loss y un tamaño con fines de lucro para ilustrar una regularidad rentable en caso de una gran cantidad de intercambios. En realidad, un stop-loss de 120 puntos se ajusta mucho mejor a la eegia dada.

Los corredores pueden falsificar datos y proporcionar datos falsos

Sí pueden.

Sin embargo, podemos filtrar a los mentirosos gracias a los estereotipos del comportamiento de la multitud.

Puede que no me creas, pero podemos aceptar datos incluso de un corredor de estafas, que no envía transacciones de sus clientes al mercado real. La comunicación con el resto del público del mercado se lleva a cabo mediante estereotipos de comportamiento inherentes a todos los pequeños comerciantes. Te contaré más sobre los estereotipos un poco más tarde.

Eche un vistazo a la proporción porcentual actual de las posiciones abiertas:




Todos los corredores toman un lado. Si algún intermediario modifica los datos, lo averiguaremos.

¿Qué es mejor usar: cantidad de comerciantes o tamaño de lote?

Las opiniones generalmente están divididas sobre el tema. Algunos comerciantes piensan que lo correcto es calcular el número de operadores y otros que el tamaño del lote es una cosa más importante.

Personalmente, considero que el tamaño del lote es de mayor importancia. Sin embargo, no importa mucho en conjunto, ya que los datos de relación son muy similares. Mira la barra de relación incluso aquí en FXFactory. Los datos sobre el número de operadores y el tamaño del lote difieren ligeramente y rara vez generan señales opuestas.

¿Qué pasará si esta eegia realmente funciona y todos comienzan a usarla?

No, ellos no comenzarán. Una máquina de propaganda que promueve Fibonacci, Bollinger y otros indicadores funciona mucho más efectivamente que mis argumentos inútiles.

Puedo ver un número cada vez mayor de fuentes de datos de opinión del mercado en el futuro, pero no excluyo una ligera degradación de su rendimiento.

No es tan fácil emplear la eegia de forma rentable. Incluso la mayoría de los que leen esto abandonará la mitad.

¿Qué sucederá si los intermediarios eliminan el acceso compartido a sus datos de relación?

La aplicación del método dado produce la percepción correcta del mercado, que es una experiencia muy valiosa. Hoy en día a menudo puedo predecir los datos de la relación simplemente mirando la tabla y sin mirar los datos de la relación después de 2 años de aplicar el método. Sin embargo, me siento más cómodo cuando uso los datos, por supuesto.

Eso es todo acerca de las preguntas. Pasemos a las reglas de la eegia en sí.


Señales de relación (SSI)
La relación es un valor porcentual que muestra la diferencia actual entre la cantidad de operadores que han abierto operaciones para Comprar y Vender una moneda. En ese momento, las operaciones ya cerradas no afectan las lecturas del indicador.

Ill aclarar un punto: un valor porcentual de posiciones largas se muestra en la tabla. El valor porcentual total de las posiciones cortas y largas es igual al 100%. Por lo tanto, puede calcular fácilmente un valor porcentual de posiciones cortas restando un valor porcentual de posiciones largas del 100%.

Señal de relación a largo plazo

De acuerdo con una eegia a largo plazo, se genera una señal de entrada al mercado cuando el porcentaje de posiciones abiertas a través de la mayoría de los corredores está a favor de un lado (por ejemplo, un número de compradores es mucho más que el de los vendedores). En eso, debes comerciar hacia la dirección opuesta a la opinión de la mayoría de los operadores. Dicha señal puede durar desde varios meses hasta un año.
Consideremos la situación en el ejemplo de la proporción de posiciones abiertas en EURUSD:




Podemos ver en la imagen que si la proporción porcentual de las posiciones abiertas Comprar o Vender es más alta que la de las posiciones abiertas opuestas, actúa como un excelente indicador de tendencia. Por lo tanto, al abrir una posición contra la multitud, la abre en la dirección de la tendencia.

Beneficios de la eegia: Al igual que cualquier eegia a largo plazo, es fácil de usar; Costos mínimos en el tiempo; Operar principalmente con tendencia. Debilidades de la eegia: No funciona en todos los instrumentos financieros. En cuanto al mercado de metales, las operaciones de compra dominan sobre las ventas. En cuanto a AUDJPY, las operaciones de compra (carry trade) también prevalecen sobre las operaciones de venta. Además, la eegia produce señales débiles para pares de divisas ligeramente negociables. No le proporciona puntos de entradasalida particulares, pero solo muestra la dirección correcta para futuros intercambios. La eegia en sí es cruda, por lo que recomiendo usarla junto con eegias más precisas. señal de relación de mediano plazo

El núcleo de la eegia es la búsqueda de fluctuaciones violentas del valor de la relación porcentual de las posiciones abiertas. Un cambio signifiivo del valor de una parte (bajista o alcista) para la mayoría de los intermediarios nos interesa. Al igual que con la eegia anterior, buscaremos la entrada en la dirección opuesta a un chorro.

Consideremos un ejemplo de tal aceleración en el par NZDUSD:




Los chorros de este tipo no son más que la entrada de dinero inteligente en el mercado. Al crear condiciones favorables, hacen que la gente compre, mientras acumulan la posición opuesta en ese momento. Creo que ya no es un secreto para usted que los intercambios colocados por los jugadores principales no se muestran en el gráfico de la proporción porcentual de las posiciones abiertas. Esta es la razón por la cual el chorro aparece en la tabla.

Beneficios de la eegia: produce señales eficientes. Implica comerciar con tendencia. Incluye señales producidas por la eegia a largo plazo. Debilidades de la eegia: necesita esperar mucho tiempo para que aparezcan las señales. No le proporciona puntos de salida particulares. También hay una señal de relación a corto plazo que requiere el uso de un libro de pedidos, al cual se dedica la siguiente sección.


Señales de relación de ganancia
La relación de beneficios es una proporción porcentual de los comerciantes, que actualmente son rentables.

La relación promedio de GananciasPérdidas es de 25-40% rentable60-75% de operadores con pérdidas.
Imagine que el número de operadores rentables ha aumentado hasta un 50%. Qué significa eso? Significa que el precio se mueve en la dirección incorrecta, y es más probable que ocurra una reversión.




Cómo analizarlo: si la relación de beneficio (línea negra) sale de un área verde, sirve como una señal de inversión.

La dirección comercial se puede definir con un gráfico inferior. Si la mayoría de los comerciantes rentables son compradores, deberíamos vender, y viceversa: si la mayoría de los comerciantes rentables son vendedores, deberíamos comprar.

Deberíamos establecer una toma de beneficios al nivel de una línea gris llamada RP.

RP es un nivel de precio, en el que la relación de ganancias tomará su valor mínimo, lo que es posible en este momento. Por ejemplo, la relación de ganancias equivale al 42% por ahora, pero tomará un valor del 28% en el nivel RP.


Señales de libros de pedidos



Gracias a Oanda por una herramienta tan bonita y única. Lo único extraño es que otros corredores no siguen su ejemplo.

Las señales básicas generadas por la cartera de pedidos se basan en la agregación de varias órdenes: órdenes de límite, órdenes de detención o posiciones ya abiertas.
Preparé una pequeña hoja de trucos sobre patrones básicos, que se pueden reconocer en el libro de pedidos.

Para operaciones de compra:



Para las operaciones de venta:



Para toda la simplicidad de estos patrones hay demasiados matices, que, desafortunadamente, no puedo decirte, incluso si escribo un libro completo.

Trataré de proporcionar ejemplos prácticos en el futuro. Sin embargo, tendrá que aprender por sí mismo cómo aplicar estas herramientas contra la audiencia del mercado de manera rentable. Repito una vez más: debe admitir que sería demasiado fácil, si puede comenzar a ganar dinero inmediatamente después de leer el artículo


Conclusión
Ahora voy a contarte acerca de varios matices más para concluir el artículo. </P> No me gustaría que nadie intente automatizar la eegia, incluso a pesar de los buenos gráficos de rentabilidad que se proporcionan más arriba. Si no he desarrollado un EA hasta ahora, no es tan fácil realizar la tarea. El hecho es que hay demasiados matices, y un patrón puede producir señales alcistas y bajistas en diferentes situaciones. Debe renunciar a una interpretación clásica del mercado y creer en alguna teoría de la conspiración que establezca que el mercado siempre corre contra la multitud. Normalmente abro 2-3 intercambios basados ​​en estas señales por semana. Si comercia con más frecuencia, significa que intenta ver algo que realmente no existe.