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Tema: Twoblink y

  1. #11
    Así que he estado un poco perdido hoy, a pesar de que creo que hice un gran progreso. Básicamente, tengo que volver a la caza de salsa. Así que tenemos el precio, supuestamente susurrando información secreta, código Morse si quieres , en nuestros oídos ... El problema es, ¿dónde está el anillo decodificador secreto?
    http://www.valleyadvoe.com/binary/85...lash-3763.jpeg¿Cómo se elimina la aleatoriedad del mercado? ¿O es aleatoriedad en absoluto? ¿O es el problema, sigo eliminando la aleatoriedad, y termino arrojando al bebé con el agua del baño? Comencemos con lo más fundamental. La SMA. ¿Qué pasa con la SMA? Reza demasiado. Entonces, qué, vamos a WMA. Todavía demora demasiado. Nos movemos a EMA. ¿Cuál es el problema? Reacciona demasiado al último precio conocido por lo que azota. Hablemos de crossovers usando EMA's. La teoría es que cuando el corto y el largo apuntan hacia arriba, entonces el mercado se está moviendo hacia arriba. Si ambos apuntan hacia abajo, entonces el mercado se está moviendo hacia abajo. Pero aún te quedarán atrapados si haces que el corto suba y desaparezca alrededor del largo. ¿Qué pasa cuando? Cuando el mercado está confundido Pero solo sabes que el mercado se confunde en retrospectiva. No lo sabes entonces, y no puedes discriminar contra las señales. Se lo conoce como un mal genio, como en el baloncesto. Entonces ... el secreto es fácil ... No mires a la cabeza ... Tenemos que atacar el cuerpo ... En una vela, la cabeza y la cola son los altos y bajos. El abrir y cerrar compone el cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice el cuerpo? ¿Qué pasa con la proporción de cuerpo a sombra? ¿Debo trazar eso?

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  3. #12
    Cita Iniciado por ;
    Lo sentimos, el sistema solo puede manejar imágenes de 600 x 600, vuelva a publicar. la imagen. Scott
    no importa, está en el enlace. hacer una verificación de tamaño y mostrar solo 600x600

  4. #13
    Lo sentimos, el sistema solo puede manejar imágenes de 600 x 600, vuelva a publicar. la imagen. Scott
    Cita Iniciado por ;
    me hiciste mirar más profundo y, a juzgar por esta imagen, Gaussian parece el más rápido, el casco en el medio y juriks el más lento. fuente:
    https://www.tradestation.com/Discuss...Topic_ID=40589algo en lo que trabajarme
    Cita Iniciado por ;
    me hiciste mirar más profundo y, a juzgar por esta imagen, Gaussian parece el más rápido, el casco en el medio y juriks el más lento. fuente:
    https://www.tradestation.com/Discuss...Topic_ID=40589algo en lo que trabajarme

  5. #14
    me hiciste mirar más profundo y, a juzgar por esta imagen, Gaussian parece el más rápido, el casco en el medio y juriks el más lento. fuente:
    https://www.tradestation.com/Discuss...Topic_ID=40589algo en lo que trabajarme

  6. #15
    piccolo, Hull's es por el tipo Guppy en Auzzie ... en cuanto a tick vs close. Esa es la falla del OCC en el gráfico 4H. OCC depende fuertemente de la entrada. De hecho, la salida no es tan importante como la entrada en OCC en mi humilde opinión. Pero lo probé cerrar, y apestaba ... Pierdes demasiado en 4H. Lo probé por tic, y tuve un 50% de señales falsas ... Así que ese es el problema ... Ahora estoy operando en blanco ... No hay indicadores, solo el precio ... Ha ido bien hasta ahora ...

  7. #16
    ¡Hora de la cena! Podría seguir adelante y probar Wave ~ Tide ~ Ripple [ing] the OCC. Múltiples marcos de tiempo para confirmar o denegar el movimiento en la dirección ... El problema es el filtrado múltiple. Digamos que vemos el 1 día, cambiamos 1 hora y vemos el 15M. Si el Día 1 está apuntando hacia arriba, eso básicamente dice: has negado el 50% de tus señales ... ¿Es eso algo bueno? Y viendo el 15M, ¿NO entrarías en una señal de contador de 15M, o realmente saldrías? Yo no saldría, no creo, simplemente no entraría ... Pero esas son oportunidades ... Entonces, es un concurso de matemáticas entre si esto evitará que pierda más, o perjudicará más las ganancias ...

  8. #17
    y sobre eso tu sistema apesta un poco a la gente. casi todos los softwares hoy en día tienen un botón de ignorar por una razón (y no es comercial).

  9. #18
    Cita Iniciado por ;
    Promedio móvil de Hull, promediado con Promedio móvil = HMAMA. Así que tengo HMAMA funcionando, y me gusta. No es tan pegajoso como HMA, pero no es tan lento como MA. HMAMA = (HMA MA)2 Por qué HMAMA es eficaz: uno de los problemas con los métodos de cruce de MA es que los AM's realmente se retrasan. Y cuando tienes un movimiento lateral, obtienes el problema de levantarvolcar ... y te lanzan a lo largo de la línea. HMA se mueve muy suavemente y se mueve rápidamente, por lo que HMA no tiene el mismo problema. Pero HMA se mueve demasiado rápido y se queda muy apretado en mi humilde opinión para que sea un indicador efectivo de xover. Además, tiende a sobrepasar los grandes movimientos. MA no lo hace. Entonces, cuando combinas los dos, parece que obtienes las mejores características de ambos ... (o tal vez termines con las peores características de ambos, aún no estoy seguro). Pero hasta ahora, ME GUSTA. Si lo cambié como un xover de MA regular ... parece funcionar bien ... Considero que una señal de entrada es cuando el cuerpo de una barra entera ha cruzado el HMAMA. La señal de salida, lo mismo. HMAMA 34 en los gráficos de 1 día parece funcionar muy bien.
    Estoy reflexionando sobre [lo que sea] el uso de MA. Si solo se señala en la barra, se pierde mucho, si se señaliza en cada tic, la señal me golpea los sesos y finalmente te sacude. Si miras en el sitio trasero, todo se ve bien y es bello (lindas líneas MA suaves) pero si está en cada tic, la realidad difiere mucho. Sé que esto tal vez se discute mil veces, pero todavía no tengo la solución. Estoy experimentando ahora con ambos estilos ... cuando se hace una señal de tilde, entro en una posición pequeña, si se confirma en la barra cerrada, luego agrego ... y similar al salir. Tengo un sistema basado en el método diario de vegas (con algunas mejoras) y en las pruebas retrospectivas y el cierre de la barra de vida real simplemente no funciona, pero en ticks ... hace 3 dígitos por ciento al año. No sé mucho sobre los MA de Hulls, utilizo Juriks.
    Tal vez debería desenterrar las cosas del Hull, duno todavía.

  10. #19
    Así que mi indicador ideal, me gustaría que sea lento. Sin embargo, quiero que el retraso coincida con la confirmación de un cambio de tendencia o una nueva tendencia. ¿Lo entiendes? Así que controlar el retraso, parece ser un poco problemático. Porque hay demasiados escenarios para manejar una ecuación ... ¿O sí? Me lo estoy preguntando porque si la información es el precio y el precio es la información y la ecuación se basa en el precio, lo que significa que la ecuación se basa en la información más reciente y relevante, entonces debería saber todo ... Necesito uno de esos:
    como un indicador ...

  11. #20
    Entonces, una vez más, tuve que romper mi buena corriente de pensamiento para responder a los desalientos estúpidos. Entonces, programé en un indicador de pendiente (no, no estoy compartiendo ...) y está funcionando increíblemente bien. Pero cuando se balancea hacia adelante y hacia atrás en el punto de inflexión, está generando demasiadas señales falsas. Entonces, si las Fuerzas Armadas están en lo correcto, tengo que FILTRAR PRIMERO. ¡Después de filtrar, es bastante agradable! El problema es que llegué tarde y salí tarde ..

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