Tema: Sistemas de codificación y negociación excesivamente complejos.

Claude, gracias por aclarar todo para todos nosotros. Espero que nos puedan dar alguna muestra para poder evaluar el potencial de Neural Net en Metatrader y quizás mirarlo en acción aparte de las actividades comerciales habituales. Espero que puedas escribir algo de Neural Net para Metatrader en Trend Following System y Breakout System.

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, ¿Sería posible codificar Neural Net, Fuzzy Logic, AI en una plataforma como VT o Metatrader?

Hola amzi La codificación que presenté está inspirada en redes neuronales, y muestra el tipo de lógica que usan, pero está lejos de poder duplicar lo que un software dedicado podría hacer. Pero si pregunta por la codificación que se coloca aquí en FF, cualquier software con la capacidad de bucles internos y capacidades de optimización podría reproducir esta codificación. Desafortunadamente, estas dos cosas aún no son capaces de VT. Pero Metatrader podría.

Claude, ¿sería posible codificar Neural Net, Fuzzy Logic, AI en una plataforma como VT o Metatrader?

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Esto esencialmente crea un modelo muy ajustado a la curva que nunca puede replicar sus resultados. Si bien pueden funcionar a corto plazo, si se produce un cambio fundamental en los precios, no podrá tratar con él.

Como dije muy controvertido, pero el hombre no es tonto, será interesante ver qué hacen los sistemas más nuevos. Están siendo rastreados por servicios de terceros. Aquí es donde descubriremos si está ajustado a la curva o si el hombre realmente proponer algo que vale la pena mirar. Como nota al margen, tengo mis presentaciones también.

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Hola, Mahras. Gracias por la información, definitivamente haré algo de lectura. Su trabajo actual parece hacerse eco de algunos de los últimos trabajos del Dr. John F. Clayburg. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes, y es bastante controvertido. ??l ha desarrollado una función llamada paralela. Básicamente, ejecuta el mismo sistema con diferentes configuraciones de parámetros, todo a la vez en segundo plano. La función identifica la que es más rentable para las condiciones actuales del mercado y cambia a esos parámetros. Va en contra de todo lo que haya leído sobre cómo establecer parámetros para un sistema de comercio. Creo que la única razón por la que está haciendo que alguien escuche es por sus otros sistemas que son tan rentables. Dos de ellos se ubicaron en el top 10 en el futuro sistema de ciclones de revistas y comerciante de maricones. De todos modos, si quieres mirarlo, tiene la amabilidad de proporcionar alguna codificación y una explicación. Puedes obtenerlo aqui.
http://www.clayburg.com/omw_abstract.htmlBuena suerte

Esto esencialmente crea un modelo muy ajustado a la curva que nunca puede replicar sus resultados. Si bien pueden funcionar a corto plazo, si se produce un cambio fundamental en los precios, no podrá tratar con él.

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Bueno, sé que puedes guardar los datos de FFT. Esto es en forma de una larga lista de frecuencias y amplitudes. Creo que también exporté datos XY, pero si no, un buen programa de trazado tendrá una función inversa de FFT.

Gracias Mike por la respuesta. Se ve muy interesante. Espero que nos hagas saber si encuentras más información.

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Trabajo muy interesante con tus NN. He estado jugando con algunas ideas que podrían usar algoritmos genéticos yo mismo. Básicamente, tuve la idea de leer artículos sobre Financial Labs que usa GA para obtener excelentes resultados (24% anual4% maxDD). Mi investigación actualmente se relaciona esencialmente con la creación de varios sistemas y luego dejándolos sueltos donde la AG selecciona al mejor desempeño, poniendo más peso en eso, combinando sistemas exitosos y adaptándose a la nueva estructura de mercado (mutaciones). Es posible que desee consultar la literatura sobre eso. No hay ideas breakthough aquí (todavía!) Pero es bastante fascinante.

Hola, Mahras. Gracias por la información, definitivamente haré algo de lectura. Su trabajo actual parece hacerse eco de algunos de los últimos trabajos del Dr. John F. Clayburg. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes, y es bastante controvertido. ??l ha desarrollado una función llamada paralela. Básicamente, ejecuta el mismo sistema con diferentes configuraciones de parámetros, todo a la vez en segundo plano. La función identifica la que es más rentable para las condiciones actuales del mercado y cambia a esos parámetros. Va en contra de todo lo que haya leído sobre cómo establecer parámetros para un sistema de comercio. Creo que la única razón por la que está haciendo que alguien escuche es por sus otros sistemas que son tan rentables. Dos de ellos se ubicaron en el top 10 en el futuro sistema de ciclones de revistas y comerciante de maricones. De todos modos, si quieres mirarlo, tiene la amabilidad de proporcionar alguna codificación y una explicación. Puedes obtenerlo aqui.
http://www.clayburg.com/omw_abstract.htmlBuena suerte

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hola Una vez que los datos han sido manipulados, puede producir un archivo XL para exportar los nuevos datos filtrados a otra aplicación.

Bueno, sé que puedes guardar los datos de FFT. Esto es en forma de una larga lista de frecuencias y amplitudes. Creo que también exporté datos XY, pero si no, un buen programa de trazado tendrá una función inversa de FFT.