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Resultados 21 al 30 de 41

Tema: El viaje de CookieMonsta al mundo Forex

  1. #21
    CFA nivel 1 a 3 parece interesante, vi el esquema del programa de estudios, me hace preguntarme, ¿hay más información sobre la mariposa allí? La mariposa me parece en esencia, una cartera de activos múltiples con correlaciones incorporadas. Por lo tanto, la volatilidad y la varianza de la cartera multiasset pueden ajustarse de esta manera. Definitivamente buscará recoger estos 3 cursos

  2.                         
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  3. #22
    Técnicamente, si pudiera usar ambas técnicas de análisis técnico y CFA para obtener una cartera, podría crear carteras en la línea de fondos de cobertura de acciones cortas y largas. Bien técnicamente, lo que estás haciendo al emplear eso y lo que están haciendo los fondos de cobertura son similares, solo que la técnica real es diferente, digamos que no usas fundamentos de acciones puras, sino que usas correlaciones, o si usas fundamentos pero correlaciones limitadas. Luego, el análisis técnico le permite sentir la tendencia y decidir sobre el momento y si el mercado parece estar de acuerdo con el análisis. La clave cuando se estudian estos es evitar las falacias de análisis.

  4. #23

    http://www.followingthetrend.com/201...ta-membership/Buen enlace destacando la falacia en el análisis. En realidad, es una falacia que las personas aporten al análisis que los engaña. El precio gira cuando entra orderflow, 50% Fibo funciona solo si el mercado está hecho de un 90% de lectores de bola de cristal cuyo volumen es suficiente para influir en el flujo de pedidos

  5. #24
    Así que, en realidad, el portafolio largo corto del método adx en sí mismo se puede dividir en una eegia de cartera larga y corta de clase de activos múltiples. Lo que quiero decir con esto es que tenemos productos básicos, acciones y bonos, y monedas y metales. Básicamente, cada clase de activos puede ejecutar 1 instancia del libro corto largo, tomando por ejemplo el 20% del valor contable y luego de ese 20% usar solo un máximo del 4% del 20% para ejecutar la eegia para esa clase de activo, luego cada clase de activo es 20%, por lo que sus correlaciones se diversifican. Entonces, ahora tenemos una cartera corta larga de activos múltiples. Sin embargo, generalmente esas carteras, a menos que tenga tiempo, suelen ser más difíciles de hacer debido a su magnitud para administrar. Entonces, supongamos que usted es un grupo de 5 operadores, cada operador puede tomar 1 clase de activo y ejecutarlo. La idea es de aquí,
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fail-Safe_InvestingBásicamente, es la larga y corta variación de la cartera permanente, que originalmente es una cartera larga. Entonces, cuando ocurre la crisis, es probable que el repentino aumento de la volatilidad provoque que el libro corto largo obtenga todos los beneficios del aumento de la volatilidad a medida que los libros cortos se benefician de repentinos picos de volatilidad en un choque repentino.

  6. #25

    http://www.followingthetrend.com/201...professionals/Básicamente, la falacia en el análisis técnico, solo palabras diferentes, diferentes autores, misma idea, con

  7. #26
    Si revisas las reglas de la tortuga, que es gratis, parece que también tienen algún tipo de reglas de correlación de cartera. Interesante. 4 unidades máx. Para 1 mercado único, 6 unidades máx. Estrechamente correlacionadas, 10 unidades máx. Laxamente correlacionadas y dirección única 12 unidades máx. Creo que esas reglas se pueden fortalecer para mejorar su robustez a segmentos discontinuos. Primero, reemplace los filtros de tendencia por la tendencia, nada rígido. En segundo lugar, los conjuntos de reglas para la correlación de activos en segmentos entrecortados pueden emplear libros de corta duración como regla general, mientras que el mercado está entrecortado. Es decir, la implementación específica del activo seleccionado para sus correlaciones puede emplearse para mitigar los segmentos perdedores durante los segmentos del mercado agitados. Luego, cuando los mercados están en tendencia, las largas y cortas relaciones no se pueden volver a implementar, básicamente, es discrecional como gestor de cartera. Por lo tanto, creo que las reglas de las tortugas se pueden mejorar usando correlaciones de activos de la cartera, así como también mejorando la eegia central para identificar oportunidades comerciales y evitar seguir estrictamente las tendencias.

  8. #27
    Puedo cerrar el libro para esta semana, parece que el cambio comercial de ADX con reglas adicionales para abreviar como una forma de administrar el riesgo de correlación y hacer cortos largos para equilibrar el riesgo parece funcionar bien. Sin embargo, el valor de 2 semanas de resultados simplemente no lo reduce. Los rendimientos son del 1% en la semana 1 y del 3% en la semana 2, el mínimo en la reducción máxima fue del 0% en la primera semana y del -0.5% en la segunda semana, sin embargo, cómo se mide la semana, así que el lunes todo se restablece, por lo tanto, el valor de extracción de esta semana se compara con el valor de esta cuenta de los lunes. Llevará por 2 semanas más para más prueba directa. Parece que las correlaciones ayudan con un terreno en declive. Esta es una ventaja interesante, podría convertirse en algo más poderoso y robusto. Y, como siempre, las principales señales de entrada se basan en la sensación de la tendencia del mercado, por lo tanto, el único límite es realmente mi capacidad para detectar y detectar el mercado y también utilizar las correlaciones de manera adecuada y en el momento adecuado. Hmm, me pregunto cómo funciona este sistema justo frente a un colapso del mercado. Teóricamente, las 2 áreas principales que un sistema todoterreno completamente funcional o mo necesita tener serán tener eegias que manejen tanto terrenos accidentados como accidentes súbitos. Entonces, una vez que la mo puede manejar eso, el resto con el que realmente tiene que lidiar es el deslizamiento desde la detección hasta la implementación de la eegia relevante.

  9. #28
    en un choque, todo se sincroniza, la volatilidad se sale de los gráficos. los factores de correlación abs (0.5-0.9), las patadas y la volatilidad y el impulso en 1 dirección entran en juego, y eso es cuánto tiempo se extiende (no es necesario que sean opciones) puede ganar mucho dinero, cuando la volatilidad extrema aparece repentinamente. Pero por supuesto los factores son multidimensional, como el riesgo de desgarro de correlación provocado por cambios fundamentales.

  10. #29
    El arte de las respuestas extemporáneas. La razón por la cual las bolas curvas se llaman bolas curvas es porque es difícil de manejar y puede ser algo nuevo. Por lo tanto, ser capaz de reaccionar ante condiciones inciertas es el sello de un comerciante adaptable. Y la única forma será entrenar la mente para pensar de manera innovadora, en términos de observar lo que el mercado está haciendo, reconocer las acciones e idear la eegia apropiada. Esa fue la lección en AoW del arte de las respuestas extemporáneas.

  11. #30
    En reses nocturnos y reses a largo plazo. Navaja de afeitar de Occ, la solución más simple es la mejor. 1) eegia para proteger la volatilidad y exposición del libro (piezas faltantes con posibles candidatos, animal de 3 patas es 1) 2) reiniciar el equipo de rese cuando el impulso se desvanece (idea básica de rese) Idea, los creadores de mercado tienen muchos trucos bajo la manga para proteger el libro , es por eso que crisis tras crisis pueden proteger su libro, es la intuición. La clave es realizar ingeniería inversa o descifrar cuáles podrían ser sus acciones. Candidato 1: 3 patas de animal o mariposa, esencialmente uso efectivo de las relaciones. Al revés, puede avanzar en una pequeña cantidad de tiempo, a la baja, extremadamente intensivo hasta 4 veces la tapa del original. Requiere manejo activo a menos que hayas hecho el tercer tramo para enfrentarlo. Candidato 2: empleo de collares de costo 0 para reducir la volatilidad de la cartera frente a situaciones de impulso contrario. Al revés, no como un límite intensivo, ya que efectivamente, el nivel de riesgo se reduce. A la baja, ahora el tiempo y la volatilidad son un factor a la hora de gestionar diferentes aspectos del lado de las opciones. Puede dormir profundamente en la cama, incluso si el mercado se cuelga repentinamente después de que usted le haya puesto el collar. Candidato 2 perfilado contra la crisis financiera, por ejemplo, en el caso de la lección de nick. Largo 1 lote, el mercado cae en casos extremos, donde el mercado solo sombrea 100pips en 1 segundo, no es factible cortar y voltear de manera efectiva. Por lo tanto, colóquelo con una exposición eficaz de 50 pips de ancho, ahora tiene una exposición de 150 pips, pero no importa cuánto caiga el mercado. A medida que el mercado cae, tiene que hacer un rebote de gato muerto, para inducir sacudidas, la clave es resar en estos agudos picos. Obstáculo clave para superar, la volatilidad de la exposición del libro mientras que el movimiento hacia abajo está en progreso. El empleo de collares permite que el libro cierre la volatilidad en la cartera, este es el único objetivo del libro de protección del collar, no está destinado a generar ganancias. Luego, el primer movimiento se completa, el siguiente movimiento, es cuando los fondos del mercado, que pueden ser 1000 puntos por debajo, el rese se puede restablecer con el objetivo de resar 150 pips en lugar de 1000 pips. Por supuesto, el candidato 3 es usar un animal de 3 patas con el candidato 2. El punto crucial es este, cómo proteger el libro mientras se realizan movimientos extremos para restablecerlo cuando sea favorable. Los ataques suelen ser simples, porque el riesgo es bajo pero la ganancia es alta, ya que está a favor, los reses en terreno extremo son la bola curva. Especialmente cuando expusiste el nivel de ataque 3 y el impacto del mercado hacia ti con un anuncio no programado, que no puedes predecir, y no estás seguro de cortar, voltear o empujar y resar. Entonces puede necesitar una tercera opción de espera y espera. Luego, la clave es que una vez que alcanzas la exposición de nivel 2, esas medidas deben estar listas para defender el libro. La idea del hilo de taf de poder administrar la volatilidad de la exposición de los libros a la volatilidad de los mercados es mantener el tamaño de la posición inicial como algo pequeño. Extendiendo la idea más, quizás las ideas del libro de cobertura se pueden emplear. La clave es la capacidad de reducir la exposición a la volatilidad del libro hasta que se puedan aplicar otras eegias paratraer de vuelta el libro. Sin embargo, todo esto (en mi opinión) no va en contra del núcleo de poder bailar bien el mercado, ya que en realidad lo usa como la eegia central de gestión para generar beneficios y efectuar la secuencia principal de rese. Lo siguiente es solo algunas cosas adicionales para una protección adicional. No se equivoque, a medida que el mercado gane más hft, la tasa de agotamiento de la liquidez será cada vez más rápida y más abrupta durante el tiempo de crisis, al igual que el flash de Spx. Por lo tanto, tales situaciones pueden ser cada vez más frecuentes en comparación con los vendedores humanos que tienen más discreción que son bienvenidos. La tormenta perfecta es cuando se activan las cascadas de clúster de detención y luego, a su vez, se activan otros hft de momento y luego más clústeres.

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