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Tema: ¿Cómo calcular la expectativa con cambios de posición?

  1. #1
    Saludos. Estoy buscando una fórmula que tome en cuenta aumento y disminución del tamaño de posición. Es decir: para concocer la expectativa de mi sistema puedo multiplicar probabilidad de acierto por su tamaño, y restarle esto a la probabilidad de desacierto por su tamaño. A este resultado le agrego el factor oportunidad multiplicándolo por la cantidad de veces que se da mi señal de entrada cada cierto tiempo. Tengo entendido que para tener la expectativa también debo dividir la renta final entre el maximo drawdown.

    ¿Y cómo hago para agregar a la fórmula el tema de los cambios de tamaño de posición? Por ejemplo, digamos que aumento posicion en un 50% en cada ganancia consecutiva, y bajo 50% en cada pérdida consecutiva. Supongo que la fórmula, para dar un resultado aproximado y general, toma en cuenta un promedio de ganancias y perdidas consecutivas, mas no se como se agrega esto a la fórmula. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula para hacer este cálculo?

    Saludos y muchas gracias de antemano

  2.                         
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  3. #2

  4. #3
    Cita Iniciado por Faenis Ver mensaje
    Saludos. Estoy buscando una fórmula que tome en cuenta aumento y disminución del tamaño de posición. Es decir: para concocer la expectativa de mi sistema puedo multiplicar probabilidad de acierto por su tamaño, y restarle esto a la probabilidad de desacierto por su tamaño. A este resultado le agrego el factor oportunidad multiplicándolo por la cantidad de veces que se da mi señal de entrada cada cierto tiempo. Tengo entendido que para tener la expectativa también debo dividir la renta final entre el maximo drawdown.

    ¿Y cómo hago para agregar a la fórmula el tema de los cambios de tamaño de posición? Por ejemplo, digamos que aumento posicion en un 50% en cada ganancia consecutiva, y bajo 50% en cada pérdida consecutiva. Supongo que la fórmula, para dar un resultado aproximado y general, toma en cuenta un promedio de ganancias y perdidas consecutivas, mas no se como se agrega esto a la fórmula. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula para hacer este cálculo?

    Saludos y muchas gracias de antemano
    Creo que la expectativa media del sistema por operación no deberías usarla para eso.

    Has descrito una anti-martingala básica. Has pensado en usar f-óptima y/o Fixed ratio?

    Sl2.

  5. #4
    Creo que la expectativa media del sistema por operación no deberías usarla para eso.

    Has descrito una anti-martingala básica. Has pensado en usar f-óptima y/o Fixed ratio?

    Sl2.

    Hola . Gracias por responder.

    La eegia la coloco como un ejemplo para apoyar la explicación de la pregunta.

    ¿Alguien sabe como hacerlo?

    Gracias de antemano

  6. #5
    De nada.

    Lo de la expectativa está clara. Es lo del "factor de oportunidad" lo que no me cuadra.

    Verás, se debe pensar que cada operación es independiente de la anterior y que no guardan ninguna correlación. Que se te acumulen las señales de entrada (supongo que te refieres a que en cada entrada de esas, ganas) asignarle un % sobre el que multiplicar la posición haría crecer de forma exponencial el tamaño de tus posiciones hasta quedarte sin margen para operar. Quizá un triángulo de Pascal te pueda servir para date un "multiplicador" pero me parece excesivo.

    Por otro lado, lo de dividir la "renta final entre el Max.DD". Se puede usar lo que se llama Coeficiente de Alvort(CA):

    Se usa para medir el Rº en una cuenta. La fórmula es:

    C.A= Beneficio neto mensual / Disminución máxima en moneda,dónde:

    Beneficio neto mensual= (Beneficio neto total (en USD, o EUR) / Número de meses del reporte)

    El CA, es en primer lugar una medida indirecta de la rugosidad, y del riesgo real de la cuenta. Considera las proporciones de la peor situación que se da en ese periodo de test. Por otro lado, la inversa, I/CA nos da el Tiempo de Recuperación Máximo en meses de la Disminución máxima (Max. DD). Ejemplo:

    Beneficio neto total= 1600 USD en un test de 8 meses;
    Disminución máxima= 200 USD;

    Beneficio neto mensual = 1600 / 8 = 200 USD, por lo tanto el CA= 200/200 = 1

    CA=1 indica que en el peor de los supuestos, el Tiempo Máximo de Recuperación (I/CA) es 1 mes, lo cuál es muy bueno.

    CA=> 1 es excelente (todo lo que sea superior a 1)

    CA=0,5-1 muy bueno

    CA=0,25-0,3-0,5 aceptable

    CA<=0,15 no aceptable, ya que el Tiempo Máximo de Recuperación (I/CA) la inversa sería 6 meses, lo cuál ningún inversionista aguantaría.

    Lo óptimo es encontrar o configurar sistemas con un CA superior a 1, lo cuál es raro en periodos muy largos, un CA de 0,5 nos da 2 meses de Tiempo Máximo de Recuperación, lo cuál es aceptable, CA=0,33 nos da 3 meses de Tiempo Máximo de Recuperación, debajo de 0,3 la cosa ya se pone bastante crítica, puesto que, tenemos que pensar que nuestro futuro Max.DD será siempre superior a la medida hasta el momento.

    Sl2.

  7. #6
    Todo muy instructivo Navar. Muchas gracias

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