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Tema: Por que no es bueno acumular operaciones? podría alguien explicarme

  1. #1
    gfintealbap
    Guest
    Estoy experimentando con algunos comercios (aunque sea en una cuenta con un pequeño cuatro figura suma. Agradezco los riesgos con mi capital"aprendizaje"). He hecho cerca del 25% en el último par de semanas siguiendo algunos de los consejos en varios hilos aquí. Lo llaman suerte de principiante. Así que tengo unos pocos cientos de libras puedo tomar un poco de riesgo.

    Algo olía a pescado por lo que para probarlo he abierto un par de opuestos comercios usando el tamaño más pequeño permitido. Uno era un largo en el GFCyT Mar de 2013. El otro era un corto en el IBEX en dic de 2012. Se hicieron ligeramente separados.

    Así que la posición neta de la cuenta es-£65,00. Que, para mí, debe permanecer constante hasta que tire de uno de los oficios. Sin embargo, parece ir hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué es? Las cartas relativas avanzan en tándem, las extensiones no han cambiado. ¿Por qué debe fluctuar el equilibrio?

    Gracias de antemano.

  2.                         
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  3. #2
    Kugfugla
    Guest
    Parece estar trabajando en el supuesto de que todos los precios de opción en el paso de bloqueo entre sí ignorando las fechas de vencimiento diferentes.

    El precio de una opción se basa no sólo en los precios de los activos subyacentes, sino también en el tiempo de caducidad.

    Un ejemplo algo artificial debe aclarar la razón.

    Asumir con 5 días para el vencimiento de diciembre el IBEX es de 100 puntos por debajo de su precio de ejercicio y no luego pasar esos 5 días, de esta manera podemos ver el efecto del tiempo en aislamiento.

    ¿Qué va a pasar con el precio de la opción de diciembre durante esos 5 días? Va a caer rápidamente a esencialmente nada porque como acabe el tiempo se evapora la posibilidad de que la diferencia de 100 puntos se cierra.

    Comparar esto con la opción de marzo respecto al mismo periodo, aquí hay un montón de tiempo que queda para que la brecha cerrar (o ampliar) y así el precio de la opción será comparativamente inmóvil.

  4. #3
    ¿lo entiendes ahora o no?

    parece que no (o tal vez todavía no) obtendrá la diferencia entre una opción y los precios de en que las opciones se basan. es como apostar en una carrera de caballos que ya está en marcha. obtener probabilidades de mierda para el caballo que lleva puesto que lo más probable va a ganar y grandes probabilidades para el caballo que ultima ya que es poco probable ganar. mientras tanto también puede vender su apuesta a otra persona por lo que las probabilidades son en la actualidad en aquel momento. quien sostiene la apuesta una vez que el caballo cruza la línea no consigue paga la distancia el caballo corrió, que pagará si el caballo lo hace a la línea de tiempo modificado por lo que las probabilidades pagaban cuando la apuesta, o pierden el dinero que apuestan y a pie.

    yo probablemente había jodido, pero eso es lo esencial de él.

  5. #4
    isaaflores
    Guest
    lo siento, entiendo la diferencia. Y yo puedo apreciar que opciones pueden mover diferentemente a la seguridad subyacente. No sé cómo tienes la idea de que esto está relacionado con mi consulta.

    Tal vez es mi mal uso de la terminología y el uso de la palabra "opción" en mi último post - en respuesta a uso de David de la palabra - ha causado cierta confusión. Mi post original no hace mención de "opciones". No hay ninguna opción. No pone, no hay llamadas.

    Adjunto una imagen de lo que me ofrece mi plataforma. Puedo operar los futuros de los índices o puedo utilizar opciones.

    Me refiero a índices futuros aquí. Y aún se puede mover de forma independiente, pero en el período bajo observación donde mi saldo neto fluctuó ellos no movían independientemente - estaba viendo las dos tablas en una base de tick por tick.

    Para volver al comentario de David:

    Citar
    Parece estar trabajando en el supuesto de que todos los precios de opción en el paso de bloqueo entre sí ignorando las fechas de vencimiento diferentes.
    Cuando cualquier dos precios son en paso de la cerradura (como dije, esto es un dado en este ejemplo en particular basado en la observación).-Sitúe en una larga y una posición corta en el otro debe mantener la posición neta sin cambios durante ese periodo están moviendo en el paso de la cerradura. Mina no. Estoy buscando una posible causa que no sea un problema (sharp práctica?) por el corredor.

  6. #5
    gfintealbap
    Guest
    En las últimas horas varias la posición neta ha sido como se esperaba - rocksteady.

    Pero fluctúan durante un período de al menos una hora. Cuando fluctuar siempre lo hizo en favor de la plataforma, es decir mayor pérdida neta antes de caer finalmente a donde debería haber sido.

    Pensé expertos podría sospecha un cambio en los márgenes - y eso es lo que sospeché originalmente sobre todo porque fue una época inestable para el índice con algunos movimientos de 1M sharp - pero como yo en mi post original, no habían cambiado las extensiones.

    No creo hay swaps aplicables. Soy consciente de ningún otro cargo. En ausencia de cualquier solución al misterio que tendré que recurrir a ol ' Sherlock Holmes: "cuando han eliminado lo imposible, lo que permanece, sin embargo improbable, debe ser la verdad"

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