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Tema: Es esto un buen sistema largo plazo

  1. #1
    aagare
    Guest
    He estado detrás probando mi sistema sólo largo durante los últimos 45 comercios (existencias, no fx), y me he dado cuenta que en promedio mi relación de riesgo/recompensa no es bueno para todos, solo.55, sin embargo soy un 39% en la parte de atrás probé comercia con los ganadores del 64%.

    ¿Un sistema de comercio debe centrarse en RR, o puede un sistema con alta expectativa positiva ignorar la relación RR todos juntos?

    Gracias

  2.                         
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  3. #2
    gfintealbap
    Guest
    Hola,

    No quiero ser pesimista, pero 45 comercios parece un poco demasiado pequeño estar de cualquier uso (observándose).

    El hecho de que tiene 64% ganadores podrían explicarse por el hecho de que se ejecutó en un corto plazo tendencia permitiendo que su sistema de trabajo (y más tarde podría soplar tu cuenta).

    Sin embargo, si en una muestra mayor, el % se confirma, entonces divertirse su sir del sistema de comercio

  4. #3
    Con respecto a la relación de riesgo/recompensa 0,55 siendo "no es bueno, justo. 55" ya que es riesgo en recompensa, con un número bajo es bueno. Si usted voltee para recompensa/riesgo obtener ganancias 1.8 por cada 1.0 pérdida de - esto es esencialmente como objetivo de beneficio es 1,8 veces más distancia de parada de pérdida. Combinado con su alta ganancia % (superior al 50%) y tiene un decente sistema de mirando con expectativa positiva.

    Pero como Akh12851 señalado, hay muy pocos comercios que ningún tipo de confianza que rendimiento seguirá en el futuro con similares % de ganar. Hice un análisis de las estadísticas que informan usando código para calcular intervalos de confianza para ganar y vino para arriba con:

    rango de intervalo de confianza 90%: 0,23
    «conf baja bound: 0.52 confianza superior límite: 0,75»

    Así que con confianza del 90% con sólo 45 comercios se podría decir que su % de ventaja podría ser tan bajo como el 52% y tan alto como 75%. Dado la recompensa de 1,8 a 1 riesgo ratio debe todavía ser un sistema rentable con 90% de confianza.

    intervalo de confianza de 99% rango: 0.35
    «conf baja bound: 0.45 confianza superior límite: 0,8»

    Con 99% de confianza se puede decir que su % de ventaja podría ser entre 45% y 80%. Incluso a 45%, con una relación de recompensa/riesgo 1.8 este sistema debe ser rentable.

    ¡ Felicidades, big_pipin, asumiendo que su sistema no ha overfit los datos y el sistema generaliza bien en nuevos datos, parece que has encontrado algo interesante.

  5. #4
    gfurquet
    Guest
    Totalmente estoy de acuerdo con kvv888 en la parte que lo más importante es el manejo del dinero.

    Tomemos el ejemplo de R:R:

    Uso 1:3 RR:
    1 º comercio: oportunidad para un TP de 90 pips = > SL puesto a 30 pips
    2 º comercio: oportunidad para un TP de 270 pips = > SL colocado en 90 pips

    En el papel, todas parecen buenas. Ahora, digamos que:
    Comercio - 1 fue el ganador, 2 º era un looser = > ganancia = 0 puntos
    Comercio - 1 era un looser, 2 es un ganador = > ganancia = 240 puntos

    Más de 2 operaciones, con un RR fijo y Supongamos un winrate de 50%, resultados pueden cambiar mucho dependiendo del resultado de sus operaciones. Y el RR no ahorra nada en tal caso.

    En mi opinión, RR debe ser utilizado como una herramienta para el estudio del pasado (al final del año, es bueno saber que usted arriesgó x$ con el fin de obtener un beneficio de y$) y en ningún caso para anticipar el futuro.
    Hay otro caso en el cual puede utilizar RR observado para hacer hipótesis para el futuro: RR es fijo, y TP y SL (siempre va para x pepitas pepitas TP e y SL)

    Tenga un excelente dia,

  6. #5
    aagare
    Guest
    Si tienes los ganadores del 64% y una relación de riesgo-recompensa de 0.55, luego después de 100 comercios, en promedio sus cifras deben ser algo así...

    64 ganar oficios ganar 1 unidad = + 64 unidades
    36 perdiendo oficios cuesta 0,55 unidades =-19.8 unidades
    Más de 100 comercios del balance: + 44,2 unidades
    Beneficio Factor (64/19,8) = 3.23

    Es enormemente rentable y se ve como un sistema notablemente exitoso. Pero 45 comercios no es un número estadísticamente signifiivo de transacciones, por lo que es demasiado pronto para decir esto. Y backtesting no es lo mismo que pruebas de avance (por muchas razones). Cuando haya probado adelante 200 comercios, si los resultados están en algún lugar cerca de eso, entonces probablemente tienes un triunfo completo en sus manos.

    Si por algún infortunio significa recompensa al riesgo relativo en lugar de relación riesgo-rendimiento , entonces la situación es radicalmente diferente, porque después de 100 comercios, en promedio los resultados se ven así...

    64 ganar oficios usted ganando 0,55 unidades = +35.2 unidades
    36 perdiendo oficios cuesta 1 unidad =-36 unidades
    Más de 100 comercios del balance: -0.8 unidades
    Beneficio Factor (35,2/36) = 0.98 (PF < 1 demuestra que el dinero pierde sistema).

    En este foro, en particular, los miembros son a veces propensos a discutir lo que se refieren como "Ratios de RR" sin especificar qué camino están calculando lo. Como se puede ver, se puede hacer muy fácilmente la diferencia entre enormes ganancias y equilibrio o pérdida.

    ¿Ves la diferencia, sin duda? Una relación de riesgo-recompensa de 0,55 significa que la pérdida promedio es de 0,55 unidades y su ganancia media es 1 unidad. Una relación de recompensa-riesgo de 0,55 significa que la pérdida promedio es 1 unidad y su ganancia media es de 0,55 unidades.

    Citando big_pipin
    ¿Un sistema de comercio debe centrarse en RR, o puede un sistema con alta expectativa positiva ignorar la relación RR todos juntos? Gracias

    No "todo"; jajaja

    En general, los comerciantes experimentados y exitosos tienden, en general, querer evitar sistemas de muy alta tasa de ganancias.

    Por lo general son sistemas que regularmente obtienen ganancias pequeñas pero incurran pérdidas ocasionales de desproporcionadamente grandes, desastrosas. Estos sistemas, lamentablemente, tienden a ser fáciles de investigación/descubrir y fácil de promover/difundir porque apelan a proveedores muy inexpertos, fracasados que se imaginan erróneamente que "ganar las tarifas" son el aspecto más importante del sistema de selección.

    Si lees un libro comercial introductorio como de Van K Tharp Comercio su camino hacia la libertad financiera o de Tushar S. Chande Más allá de análisis técnico (ambos muy muy recomiendan), encontrarás un montón de explicaciones detalladas (con ejemplos) de por qué es mucho más fácil y más plausible para la gente - especialmente principio/inexpertos operadores - obtener beneficios de los sistemas o métodos con mucho ganar tasas más altas que , y por qué la búsqueda de sistemas con muy altas tasas de ganancia generalmente termina siendo un gran error.

    Espero su ayuda - y buena suerte!

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