Opciones de caja de Oanda
Opciones de caja de Oanda

 

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Tema: Opciones de caja de Oanda

  1. #1
    Solo curiosidad por si alguien ha probado las opciones de caja? Parece una buena oportunidad. Digamos que cuando el precio es simplemente estar sentado allí y no subir ni bajar realmente, ¿no sería fácil lograr algunas ganancias bastante buenas? Estoy practicando con eso ahora y parece que los estoy golpeando bastante bien.

  2.                         
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  3. #2
    Las opciones de caja Oandas de IMO son bastante buenas. Comerciarlos no es tan obvio como negociar, pero requieren una comprensión de las opciones. Las personas interesadas deben buscar en Google artículos sobre la barrera americana sin tocar la opción binaria de un toque. Google presenta algunos éxitos interesantes. Lo interesante de las opciones es que permiten eegias mucho más complejas que solo el comercio direccional. Un ejemplo muy simple sería una eegia de volatilidad larga para el intercambio de noticias con un ???miss-box???. Esto tendría el beneficio adicional de que las opciones no están sujetas a deslizamientos y amplios márgenes, que los comercios spot están plagados de noticias. Pierdes un margen para oanda, pero más como 2% a 3% y no a 15. Lo malo es que la reventa es la mayor parte del tiempo que no vale la pena. Esto puede deberse al hecho de que oanda usa ataques discretos con una resolución de 5 min para sus opciones, no existe un mercado secundario para tal producto, ellos tienen que volver a llevarlos cada vez.

  4. #3

    Cita Iniciado por ;
    Si calcula el volumen implícito del precio de las opciones, verá que realmente no son tan malas. Si no comprende el mercado, no lo cambie. No tenderá a encontrar muchos especialistas en opciones de fx, incluso dentro de los bancos que los cambiarán directamente. Operar el gamma mientras cubre el punto subyacente es la opción más simple para ganar dinero
    Tal vez algún consejo diferente para alguien que no entiende el mercado sería entrar en un foro como este y hacer preguntas. Así que aquí hay uno. En los mercados de valores, el precio de las opciones se describe mediante el modelo de Black-Scholes, que toma como insumos el precio de garantía subyacente, la huelga, el rendimiento sin riesgo, el tiempo de expiración y la volatilidad. Dado que los primeros cuatro son conocidos y se conoce el precio de mercado de la opción, es posible que usted haya respondido por la volatilidad (aunque debe hacerse iterativamente en lugar de algebraicamente ya que la fórmula de Black-Scholes usa una función de distribución acumulativa) ) De todos modos, delta es solo el cambio en el valor de la opción con respecto al cambio en el valor de seguridad subyacente, y gamma es básicamente la derivada de eso. En cualquier caso, todas estas opciones griegas se derivan en última instancia de las entradas que enumeré anteriormente. La pregunta es, ¿cómo se traduciría esto en las opciones de caja de Oanda? Incluso los conceptos básicos como llamar y poner y en el dinerosalir del dinero no se traducen bien. Por ejemplo, si tengo una opción de caja de 130.40 a 131.00 y el EURUSD está a 129.00 entonces ganaría dinero si el precio aumenta. Entonces eso suena como una llamada. Pero si mi caja es de cuatro días en el futuro y el precio sube a 132.00, entonces el precio es demasiado alto y gano dinero si se cae. Entonces, ¿mi llamada ahora cambió de repente a put? Además, si tengo una caja que comienza dentro de 2 días y termina 4 días a partir de ahora, ¿cuál es mi tiempo de vencimiento? ¿2 días? ¿4 dias? Finalmente, los Black-Sholes y los griegos derivados como delta, gamma, theta, rho y vega dependen del concepto del valor intrínseco potencial de la opción, o del valor obtenido al ejercer la opción. No hay tal cosa para una opción de caja. No tengo el derecho o la obligación de recibir o renunciar a una posición en un par de divisas en función de mi posición de opción de caja. Entonces, usar un concepto derivado como gamma para las opciones de recuadro me resulta desconcertante, ya que incluso los conceptos fudamentales como putcall, valor intrínseco, ITMOTM ni siquiera se aplican. Tal vez sería útil un ejemplo real de cómo se calcula la opción de gamma en una casilla y el comercio de gamma. ¡Gracias!

  5. #4
    Cita Iniciado por ;
    jaja ... ¿te llevó un poco más de un año averiguarlo?
    Solo bromeando ... gracias por aclarar ...
    LOL, tardó mucho más tiempo en escribir la publicación que en averiguar las matemáticas.
    Soy un friki, por supuesto ...

  6. #5
    Si calcula el volumen implícito del precio de las opciones, verá que realmente no son tan malas. Si no comprende el mercado, no lo cambie. No tenderá a encontrar muchos especialistas en opciones de fx, incluso dentro de los bancos que los cambiarán directamente. Operar el gamma mientras cubre el punto subyacente es la opción más simple para ganar dinero

  7. #6
    Cita Iniciado por ;
    Hola, ejecuto un sitio que trata casi exclusivamente con la probabilidad y las estadísticas aplicadas al mercado FOREX. Me di cuenta de un par de problemas con este análisis, y quería tratar de aclararlos. Uno de los problemas es lógico, el otro es real. Antes que nada, estás usando lo que yo llamo la ecuación fundamental del trading para calcular las probabilidades. Es decir, al punto de equilibrio, la tasa de ganancia debe ser igual al riesgo dividido por la suma del riesgo y la ganancia potencial. W = R(R G). Por ejemplo, si pierdo $ 100 o si gano $ 300, mi índice de ganancias en breakeven debe ser 100(100 300) = 25%. Solo estoy explicando esto en beneficio de otros que quizás no sepan dónde se obtuvieron las dos cifras de probabilidad. El P (acierto) = 1000(1000 1700) = 37%. Estoy contigo hasta ahora. Sin embargo, tomando la diferencia entre la suma de las probabilidades y el 100% como el límite de Oanda es donde me perdiste. Déjame ilustrar con un ejemplo. Supongamos que el pago de Oanda hubiera sido de $ 4000 para ambas cajas. Un pago mayor disminuiría su ventaja ¿no? No de acuerdo a tu método Los dos probabilites serían entonces: P (acierto) = 1000(1000 4000) = 20% P (error) = 1000(1000 4000) = 20% Entonces, ahora la suma es solo del 40%. ¿Esto significa que el borde de Oanda es 60%? Por supuesto no. Si los pagos fueran ambos infinitos, ambas probabilidades serían cero, y según esta lógica, el borde de Oanda sería del 100%. Aquí es donde creo que surgió el problema. En el sistema de Oanda, usan el término pago para describir la cantidad total que se le paga al propietario de la caja si se golpea o se pierde. Esto incluye el costo original de los compradores. Entonces, en el caso en que el cuadro de hit cuesta $ 1000 y paga $ 1700, la ganancia potencial es S??LO $ 700. Usted paga sus $ 1000, y si el recuadro llega le devuelve su dinero más otros $ 700. Esto cambia tus cálculos de probabilidad a (estoy redondeando todo): P (acierto) = 1000(1000 700) = 59% P (error) = 1000(1000 400) = 71% Estos suman 130% y el hecho de que es MAYOR que el 100% indica que tienen una ventaja. La razón de esto es que están tasando el cuadro de hit COMO ASÍ QUE la probabilidad de un golpe fue del 59%. En realidad, la probabilidad es menor, pero al fijar el precio de esta manera están (en cierto sentido) afirmando que voy a ganar con más frecuencia de lo que realmente soy. Finalmente, la manera de determinar su ventaja financiera real es tomar la cantidad por la cual la suma de probabilidad excede 100 y dividirla por 2. En este caso es (130% - 100%)2 = 15%. Otra forma de ver por qué es 15% es imaginar qué pasaría si simplemente compré AMBAS cajas. Como dijiste, uno de ellos ha sido un ganador. Bueno, si hago eso, entonces gasto $ 2000. Pero, ¿cuál es mi mejor escenario ahora? Está ganando en la caja de HIT, que me devolvería $ 1700. Entonces, por cada $ 2000 que gasto, solo puedo recuperar $ 1700 (máximo) y Oanda mantiene los otros $ 300. Su precio es de $ 300 por cada $ 2000 que gasto, o 15%. Espero no hacer que los ojos de todos se vuelvan vidriosos, LOL. Solo quería aclarar las matemáticas en este caso.
    jaja ... ¿te llevó un poco más de un año averiguarlo?
    Solo bromeando ... gracias por aclarar ...

  8. #7
    Cita Iniciado por ;
    Hola a todos, solo traté de ponerle precio al mismo cuadro en la cuenta demo de oanda y esto es lo que obtuve: Hit box: Pague $ 1000 por un pago de $ 1707.04 Caja Miss: pague $ 1000 por un pago de $ 1396.62 Ahora solo hay dos resultados posibles para esto, ya sea que la casilla sea acertada o no, y de acuerdo con las tasas de oanda la probabilidad para cada resultado es: Pr (acierto) = 36.94% Pr (Miss) = 41.73% Ahora estos dos no suman 100% ¡y entonces Oanda tiene un margen de 21.33%! Es decir. a largo plazo, apuntan a obtener un 21% de ganancia en sus opciones de caja (asumiendo, por supuesto, que los compradores de estas opciones de caja solo predicen hacia dónde va el mercado con un 50% de precisión). Para ser justo, esto es aún mejor que la bolsa local, que tiene un margen de aproximadamente 35% en juegos deportivos este fin de semana. Sin embargo, aun así parece que apostaré por mí.
    Hola, ejecuto un sitio que trata casi exclusivamente con la probabilidad y las estadísticas aplicadas al mercado FOREX. Me di cuenta de un par de problemas con este análisis, y quería tratar de aclararlos. Uno de los problemas es lógico, el otro es real. Antes que nada, estás usando lo que yo llamo la ecuación fundamental del trading para calcular las probabilidades. Es decir, al punto de equilibrio, la tasa de ganancia debe ser igual al riesgo dividido por la suma del riesgo y la ganancia potencial. W = R(R G). Por ejemplo, si pierdo $ 100 o si gano $ 300, mi índice de ganancias en breakeven debe ser 100(100 300) = 25%. Solo estoy explicando esto en beneficio de otros que quizás no sepan dónde se obtuvieron las dos cifras de probabilidad. El P (acierto) = 1000(1000 1700) = 37%. Estoy contigo hasta ahora. Sin embargo, tomando la diferencia entre la suma de las probabilidades y el 100% como el límite de Oanda es donde me perdiste. Déjame ilustrar con un ejemplo. Supongamos que el pago de Oanda hubiera sido de $ 4000 para ambas cajas. Un pago mayor disminuiría su ventaja ¿no? No de acuerdo a tu método Los dos probabilites serían entonces: P (acierto) = 1000(1000 4000) = 20% P (error) = 1000(1000 4000) = 20% Entonces, ahora la suma es solo del 40%. ¿Esto significa que el borde de Oanda es 60%? Por supuesto no. Si los pagos fueran ambos infinitos, ambas probabilidades serían cero, y según esta lógica, el borde de Oanda sería del 100%. Aquí es donde creo que surgió el problema. En el sistema de Oanda, usan el término pago para describir la cantidad total que se le paga al propietario de la caja si se golpea o se pierde. Esto incluye el costo original de los compradores. Entonces, en el caso en que el cuadro de hit cuesta $ 1000 y paga $ 1700, la ganancia potencial es S??LO $ 700. Usted paga sus $ 1000, y si el recuadro llega le devuelve su dinero más otros $ 700. Esto cambia tus cálculos de probabilidad a (estoy redondeando todo): P (acierto) = 1000(1000 700) = 59% P (error) = 1000(1000 400) = 71% Estos suman 130% y el hecho de que es MAYOR que el 100% indica que tienen una ventaja. La razón de esto es que están tasando el cuadro de hit COMO ASÍ QUE la probabilidad de un golpe fue del 59%. En realidad, la probabilidad es menor, pero al fijar el precio de esta manera están (en cierto sentido) afirmando que voy a ganar con más frecuencia de lo que realmente soy. Finalmente, la manera de determinar su ventaja financiera real es tomar la cantidad por la cual la suma de probabilidad excede 100 y dividirla por 2. En este caso es (130% - 100%)2 = 15%. Otra forma de ver por qué es 15% es imaginar qué pasaría si simplemente compré AMBAS cajas. Como dijiste, uno de ellos ha sido un ganador. Bueno, si hago eso, entonces gasto $ 2000. Pero, ¿cuál es mi mejor escenario ahora? Está ganando en la caja de HIT, que me devolvería $ 1700. Entonces, por cada $ 2000 que gasto, solo puedo recuperar $ 1700 (máximo) y Oanda mantiene los otros $ 300. Su precio es de $ 300 por cada $ 2000 que gasto, o 15%. Espero no hacer que los ojos de todos se vuelvan vidriosos, LOL. Solo quería aclarar las matemáticas en este caso.

  9. #8
    Aunque me doy cuenta de que Oanda se estaba quedando con el 21% en esa operación mencionada anteriormente, no se puede comparar directamente a la ruleta, es decir, un juego con probabilidades fáciles de calcular. Si el mercado fuera tan fácil de calcular, habría tantos ganadores como todo se reduciría a la administración del dinero. Si bien no estoy diciendo que vaya a jugar a las opciones de caja de Oanda, es posible que haya una manera de ganar dinero.

  10. #9
    Son caries! Manos pequeñas. Huele a repollo.

  11. #10
    Las probabilidades en la ruleta americana con el advenimiento del 00 en la mejor apuesta de par o impar o negro o rojo son 4,77% de la casa. Esto parece divertido, pero de hecho, a un poco más del 21% de la casa, uno será mejor que lleguen a las máquinas tragamonedas. Estos van desde un 5% a un 25% a favor de la casa ... No veo por qué sería divertido jugar un juego que no se puede ganar ... IMHO Scott

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