InsomiaFX Correlación Doble Cobertura EA

[Fosgood]

InsomniaFX, es una pena que un póster argumentativo en el hilo haya empañado tu muy generoso espíritu de compartir. Por mi parte, estaba revisando el hilo en silencio con gran interés y anticipación del sistema, y ??????estoy seguro de que otros también lo estaban, quizás deberíamos ser más vocales. Espero sinceramente que reconsideres

[Ast3misOsmeats]

Hola Gumrai, me gusta responder a tu publicación cotizándome: la cuenta de demostración está cerrada porque creo una nueva cuenta de demostración cada vez que desarrollo una nueva versión de EA. La razón es que un nuevo EA trata con una cuenta de operaciones de una manera diferente y, por lo tanto, falsificaría cualquier conclusión sobre la corrección del sistema. Gumrai, no eres un programador como yo. Pensamos diferente. Puede que tengas razón, yo no rechazo eso. Pero desarrollo código que funciona. Siempre lo hizo Parece que después de 7000 visitas este hilo se convierte en una pelea entre dos operadores con una mentalidad diferente pero respetable. En los últimos días, pasé más tiempo respondiendo aquí que para mejorar el EA y su DLL de C. Tengo que actuar por el interés de mis inversores y no continuaré respondiendo a este hilo. He mostrado evidencia de que mi sistema genera ganancias y eso es todo lo que se necesita. Les agradezco a todos por su tiempo para leer esto, probar el código que proporcioné, sus comentarios e ideas. No se ha comprobado que esté equivocado, pero me reservo el derecho de mantener privados los desarrollos posteriores debido a la falta de comentarios positivos.

[AmfespkZcase]

,. Cualquier cambio de AUDCAD no es importante si utiliza el Cobertura doble de 2 pares.
Mientras respondía a una publicación en la que mostraba su beneficio de Long AUDJPY y Short CADJPY. 2 pares de cobertura doble no es aplicable.

[AmfespkZcase]

, hablamos en círculos creo. Las pérdidas por propagación son normales, cada comercio las tiene. Personalmente, no me importan los diferenciales. Mi experiencia es el comercio de cuadrícula con una gran cantidad de órdenes abiertas. Cualquier cambio de AUDCAD no es importante si utiliza la cobertura doble de 2 pares. En una doble cobertura, la reducción alcanzará un máximo y se mantendrá en ese máximo si las cosas se ponen muy salvajes. Es un desplazamiento total en cualquier dirección. AUDCAD cambió alrededor del 8% en los últimos 2.5 años. Eso ni siquiera vale la pena pensar. La correlación puede mezclar un par en un 100% en cuestión de horas. Ahí es donde...
No respondiste mi pregunta. La cuenta que obtuvo $ 17,000 de ganancia, ¿qué es ahora? ¿No puedes responder porque has cerrado la cuenta? ¿Por qué has cerrado la cuenta?

[Ast3misOsmeats]

Gumrai, hablamos en círculos creo. Las pérdidas por propagación son normales, cada comercio las tiene. Personalmente, no me importan los diferenciales. Mi experiencia es el comercio de cuadrícula con una gran cantidad de órdenes abiertas. Cualquier cambio de AUDCAD no es importante si utiliza la cobertura doble de 2 pares. En una doble cobertura, la reducción alcanzará un máximo y se mantendrá en ese máximo si las cosas se ponen muy salvajes. Es un desplazamiento total en cualquier dirección. AUDCAD cambió alrededor del 8% en los últimos 2.5 años. Eso ni siquiera vale la pena pensar. La correlación puede mezclar un par en un 100% en cuestión de horas. Eso es de donde vienen las reducciones. La cuenta de demostración se cierra cuando creo una nueva cuenta de demostración cada vez que desarrollo una nueva versión de EA. Las pruebas a largo plazo comenzarán una vez que el EA haya finalizado y alguien verifique el código en busca de errores de códigológica.

[AmfespkZcase]

Hola, las capturas de pantalla de la cuenta demo que obtuvieron ganancias no tuvieron nada que ver con AUDCAD. Se cerraron 12 pares por correlación de utilidades. 3x 1B tuvo el beneficio 3x 1A tuvo el beneficio Ese es un ejemplo perfecto de los cambios de correlación. Exactamente cómo debe ser.
Sí, pero está obteniendo ganancias porque el par subyacente (AUDCAD) estaba aumentando. Solo las fluctuaciones le permiten entrar y salir de las posiciones. El problema es que cada vez que cierras y abres nuevas posiciones, estás perdiendo la propagación. Si AUDCAD cae signifiivamente, estará en una posición con una pérdida tan alta que ninguna discrepancia de correlación le permitirá salir con una ganancia a menos que AUDCAD regrese al mismo nivel que cuando ingresó a la operación. Si AUDCAD continúa cayendo, borrará su cuenta. Observo que desde que se abrieron sus últimas operaciones en su publicación anterior, AUDCAD ha caído y, por lo tanto, probablemente ha eliminado el beneficio que obtuvo y ahora está en pérdida en general. ¿Cuál es la situación con su cuenta en este momento?

[Ast3misOsmeats]

Hola Gumrai, las capturas de pantalla de la cuenta demo que obtuvieron ganancias no tienen nada que ver con AUDCAD. Se cerraron 12 pares por correlación de utilidades. 3x 1B tuvo el beneficio 3x 1A tuvo el beneficio Ese es un ejemplo perfecto de los cambios de correlación. Exactamente cómo debe ser.

[AmfespkZcase]

Hola, genial que el EA trabaje ahora. Antes de que lo pruebes demasiado, espera mi próximo lanzamiento. Contendrá la correlación como un decisor para realizar pedidos. También uso solo 1 par por ahora para facilitar las cosas. Con la hoja de cálculo, no se preocupe por los precios de apertura preestablecidos. Solo cámbialas a lo que quieras. Para facilitar la tarea, establezco una diferencia de 50 pips entre AUDJPY y CADJPY (verifique B10). Se adjunta una versión de 1 par más simplificada. Solo cambiarías valores en las casillas azules. El punto central de esta cosa de Excel es: 1) simular ...
No sé si es tan bueno que el EA funciona ahora.
https://www.forosforex.com/attachments/1529272460.jpgAl no ser un programador, tuve que eliminar partes del código y eso podría haberlo estropeado. Comenzó a funcionar durante una parte volátil de las sesiones de negociación. No sé si debido a un deslizamiento o tal vez mi conexión a Internet sea demasiado lenta, pero algunas operaciones se cerraron con ganancias y otras con pérdidas. Además, debido a que AUDCAD estaba aumentando principalmente, solo el par largo de AUDJPY CAD corto obtuvo ganancias. El problema es que con el par reingresado tan pronto como se cerraron, se obtuvieron menos ganancias que la pérdida acumulada en las otras 2 operaciones. Esto se debe a la extensión adicional que se paga cada vez. Del mismo modo, sus operaciones que hicieron un 17%, porque son netos, AUDCAD obtuvo ese beneficio porque la AUDCAD aumentó. Si hubiera eliminado todas las operaciones de apertura y cierre, habría duplicado sus ganancias. Espero ver sus hallazgos de correlación. Como usted dice, abrir nuevas operaciones inmediatamente después del cierre no es muy bueno

[Ast3misOsmeats]

2 Adjuntos (s) Hola Gumrai, genial que el EA funcione ahora. Antes de que lo pruebes demasiado, espera mi próximo lanzamiento. Contendrá la correlación como un decisor para realizar pedidos. También uso solo 1 par por ahora para facilitar las cosas. Con la hoja de cálculo, no se preocupe por los precios de apertura preestablecidos. Solo cámbialas a lo que quieras. Para facilitar la tarea, establezco una diferencia de 50 pips entre AUDJPY y CADJPY (verifique B10). Se adjunta una versión de 1 par más simplificada. Solo cambiarías valores en las casillas azules. El punto central de esta cuestión de Excel es: 1) simular las Reducciones de las diferencias de correlación 2) Ver cómo la correlación debe cambiar para que un par con un precio de inicio establecido alcance un TP definido por el usuario. Se asume que solo cambia 1B y 1A permanece estático. No es muy realista, pero es posible y facilita ver las diferencias y simular valores de correlación. 3) Vea el valor de cada pedido si el par permanece abierto por mucho tiempo y los precios se alejaron mucho Mi hoja no es precisa de ninguna manera. Simplemente bueno tener una idea básica. No sé quién tiene razón con la secuencia de cierre. Configuraré una cuenta de demostración, cerraré cada pedido manualmente y registraré cada paso para que podamos estar seguros de cómo funciona realmente. Supongo que es demasiado simple para mí conseguirlo lol
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https://www.forosforex.com/attachments/1529272474713488769.xlsx

[AmfespkZcase]

1 Adjunto (s)

Hola, la nueva DLL ahora es necesaria ya que calcula la correlación para nosotros. Si alguien sabe cómo codificar la función de correlación en MQL4, podemos eliminar la dll nuevamente. No soy un buen programador de MQL4
https://www.forosforex.com/attachments/1529272458.jpgTal vez haga una prueba con un amigo que tenga Win7 o use VMware para ejecutar una máquina virtual con Win7. Reescribiré el EA para incluir la correlación como un indicador para decidir cuándo realizar los pedidos. Actualmente el EA coloca órdenes de inmediato, significa en una correlación aleatoria. Eso no funciona muy bien, todavía hace ganancias. Pero perdemos oportunidades y tenemos parejas ...
Logré que la EA funcionara. Bueno, no funcionó, pero después de apagar mi computadora por un tiempo, cuando lo volví a encender, el EA estaba trabajando. Más sobre eso más tarde tal vez. Insomnio, soy una persona bastante lógica y siempre me gusta entender la lógica detrás de las cosas. Encuentro que no puedo entender la lógica en su hoja de cálculo. A mi modo de ver, es imposible que las 4 órdenes se hayan abierto al mismo tiempo. Si AUDJPY se ingresó por mucho tiempo en 97.795, el corto también se ingresaría en 97.795 (ignorando el margen). Pero no fue así, el corto se ingresó en 97.483. También hubo más de 30 pips de diferencia entre las entradas largas y cortas con CADJPY Del mismo modo, con el cierre, es imposible que todos se cerraran al mismo tiempo. AUDJPY largo se cerró a 90.00, pero el corto se cerró a 89.494 Nuevamente, 50 pips de diferencia entre el cierre de CADJPY largo y corto. La única manera de que esto sea lógico es si los pares 1 y 2 se ingresan en diferentes momentos y los largos y cortos también se eliminan en diferentes momentos. Respecto a la secuencia de cierre ¿No debería verse así?
https://www.forosforex.com/attachments/15292724701319595827.jpgNo importa en qué orden se cierren las operaciones, el patrimonio siempre se mantendrá en 101,000

[Ast3misOsmeats]

2 Adjuntos (s) Hola Gumrai, la nueva DLL ahora es necesaria ya que calcula la correlación para nosotros. Si alguien sabe cómo codificar la función de correlación en MQL4, podemos eliminar la dll nuevamente. No soy un buen programador de MQL4
https://www.forosforex.com/attachments/1529272455.pngTal vez haga una prueba con un amigo que tenga Win7 o use VMware para ejecutar una máquina virtual con Win7. Reescribiré el EA para incluir la correlación como un indicador para decidir cuándo realizar los pedidos. Actualmente el EA coloca órdenes de inmediato, significa en una correlación aleatoria. Eso no funciona muy bien, todavía hace ganancias. Pero perdemos oportunidades y tenemos parejas dando vueltas negativas durante demasiado tiempo. En mi Excel todos los 4 pedidos fueron colocados al mismo tiempo. Ahora puede modificar la correlación para 1B y 2A. Una vez que simulamos una ganancia, la secuencia de cierre nos muestra cómo debemos cerrar los 4 pares para evitar una llamada de margen debido a un saldo negativo (debe hacerse en forma manual, hacer referencia a la pérdida más alta del número correcto en F2-5, etc.) ). La hoja de cálculo o la captura de pantalla simula cómo un efecto de correlación con 1B y 2A convierte la equidad en ganancia. En este es un ejemplo que sucede cuando la correlación es de -506 puntos (marcas). Ahora sumamos la diferencia de correlación para cada par y terminamos con 25 puntos de ganancias que son 1000 $ con 40 lotes. En este caso, todas las órdenes serían cerradas. El siguiente EA esperará un número de correlación específico (-1/1 o 0.50.5 0/0 ..) y realizará las 4 órdenes nuevamente si desea negociar con 2 pares. De lo contrario, lo mismo para 1 par solamente. Debajo de las capturas de pantalla de una cuenta demo que ejecuta solo el par 1 (swap positivo), alrededor del 14% de las ganancias de capital dentro de 3 días
https://www.forosforex.com/attachments/1529272455.png
https://www.forosforex.com/attachments/1529272467594236306.png
https://www.forosforex.com/attachments/1529272468930335600.pngCerré el último par manualmente por diversión. 12,000 ganancias mientras tomaba mi café de la mañana a las 4 pm ..
https://www.forosforex.com/attachments/1529272458.jpg

[AmfespkZcase]

Creo que el problema que tengo al hacer que este EA funcione es el DLL

Nota: el rar contiene una dll que simplemente aumenta la prioridad del proceso MT4 a alta. No es necesario si no confías en DLL. Simplemente descomprime el código relacionado en el EA. Si quieres usarlo, coloca la dll en la misma carpeta que terminal.exe. Necesita Windows 7 y .NET Framework 4.0. Fuente a petición.
Tengo XP y no sé cómo descomentar el código relacionado en el EA.

[AmfespkZcase]

Como no pude hacer que el EA trabajara en mi cuenta de demostración actual, descargué una demostración de Exness. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar normalmente para abrir un comercio? ¿Se comercia solo en ciertos momentos del día?

[AmfespkZcase]

No puedo leer el código, así que no tengo idea de lo que hace este EA. He modificado el código revisándolo y eliminando el ms, para que coincida con el de mi corredor. EA todavía no abre ningún comercio sin embargo. Pero aparte de eso, estoy tratando de entender el razonamiento detrás de esto y lo que tiene que suceder antes de que el egy abra o cierre un intercambio. Tengo un problema para entender su hoja de cálculo Insomnio. Por lo que veo, va como este AUDJPY Long y CADJPY Short se abren como un par (1A y 1B). Posteriormente, AUDJPY Short y CADJPY Long se abren como un par (2A y 2B). Los 2 largos están cerrados para algunos. Razón al mismo tiempo (1A y 2B) Esto le deja con 2 posiciones abiertas CADJPY corto y AUDJPY corto. Espera a que el precio caiga 50 pips y luego cierre estas posiciones. Por sus publicaciones anteriores, entendí que AUDJPY y CADJPY se abrieron y cerraron como un par. Lo mismo con los otros 2. Esto no parece suceder en su hoja de cálculo. Lo que no entiendo es dónde entra en juego el factor de correlación. Si pudiera entender el mecanismo detrás de esta EA, probablemente podría hacer una hoja de cálculo para probar la viabilidad con datos pasados.

[amvaso00]

Hace un año y medio ....

[sokdados39]

{cita} Eso no es lo que dije. Ya he demostrado que el bloque de operaciones en el puesto # 44 hubiera sido dos veces más rentable si las 2 operaciones simplemente se dejaran correr en lugar de salir y volver a entrar. {quote} Por favor, muéstrame dónde he usado malas palabras o he sido insultante. {quote} No le negué nada, él optó por abandonar este hilo, no lo forcé. De hecho, me ofrecí a no tomar más parte.
Deberías haberlo dejado haciendo lo suyo, no cuestionarlo por qué haces esto. Abre este hilo para compartir su conocimiento y posiblemente pedir ayuda para evitar que el ea pierda. Creo que acabas de venir aquí para preguntar POR QU?? CERRAMOS LA CUENTA! Es como cuando le preguntas a un niño por qué hiciste algo tan malo. la próxima vez, CIERRE TU BOCA Y ESCUCHA LO QUE LOS ESQUIJERES ESTÁN TRATANDO PARA PRESENTAR

[AmfespkZcase]

Hombre, debes ser un comerciante increíble. Puede comerciar mejor sin un EA que alguien está en proceso de desarrollar. Buen trabajo hombre
Eso no es lo que dije. Ya he demostrado que el bloque de operaciones en el puesto # 44 hubiera sido dos veces más rentable si las 2 operaciones simplemente se dejaran correr en lugar de salir y volver a entrar.

Eso tiene que ser la subestimación del año. No estoy seguro de cómo alguien podría ser mucho más cáustico. Profano e insultante tal vez, pero no causti
Por favor, muéstrame dónde he usado malas palabras o he sido insultante.

Maravilloso, porque usted es un comerciante tan perspicaz que puede ver a través de su EA, le ha negado la oportunidad o el placer de interactuar con otras personas que pueden compartir un interés, objetivo o visión similar de mejorar un concepto comercial, y mucho menos permitir discusión signifiiva Al demostrar cuánta razón tienes y demostrarte a ti mismo qué terrible EA que ha desarrollado, has alienado no solo al creador de este hilo, sino a cualquier otra persona que pueda estar interesada en el desarrollo de la EA o el tema. Si lees sus publicaciones aquí en FF, si ...
No le negué nada, él optó por abandonar este hilo, no lo forcé. De hecho, me ofrecí a no tomar más parte.

[Fosswy]

{quote} Regresa con tus resultados y te demostraré que habrías mejorado sin el EA
Hombre, debes ser un comerciante increíble. Puede comerciar mejor sin un EA que alguien está en proceso de desarrollar. Buen trabajo hombre

{quote} Una cosa que estoy de acuerdo contigo. Encontré mucho más cáustico de lo que pretendía en mis publicaciones anteriores.
Eso tiene que ser la subestimación del año. No estoy seguro de cómo alguien podría ser mucho más cáustico. Profano e insultante tal vez, pero no cáustico.

{quote} A menos que, por supuesto, se escabulló porque no pudo explicar cómo su EA explotó una cuenta de $ 100,00. Eso es exactamente lo que él ha hecho aquí en este hilo, se escabulló.
Maravilloso, porque usted es un comerciante tan perspicaz que puede ver a través de su EA, le ha negado la oportunidad o el placer de interactuar con otras personas que pueden compartir un interés, objetivo o visión similar de mejorar un concepto comercial, y mucho menos permitir discusión signifiiva Al demostrar cuánta razón tienes y demostrarte a ti mismo qué terrible EA que ha desarrollado, has alienado no solo al creador de este hilo, sino a cualquier otra persona que pueda estar interesada en el desarrollo de la EA o el tema. Si lees sus publicaciones aquí en FF, si no me equivoco, es un tipo raro de contribuyente que tiene inversionistas. Por mi parte, preferiría escuchar una conversación comercial con alguien de ese calibre y otra con un grado verificable de capacidad de programación que alguien que insiste en la corrección de sus observaciones.

[AmfespkZcase]

No se pueden obtener ganancias a menos que el par con la exposición neta vaya en la dirección correcta. Eso es genio. Cuando desarrolles un EA que lo haga sin fallas y con un 100% de certeza, espero que tengas la amabilidad de publicar un hilo al respecto aquí, porque todos estaremos realmente interesados ??????en él y prometemos no golpearnos. tu hilo tampoco.
No genio, lógica simple y matemáticas básicas. No hubo ataques de mi parte, solo comentarios constructivos. Como ya he dicho en mi publicación anterior, prueba este EA por ti mismo. Regrese con sus resultados y le demostraré que lo hubiera hecho mejor sin la EA.

¿Qué hubiera pasado si él ... los hubiera dejado sin que interfiriera el EA? Al parecer ya tienes la respuesta para eso. Por cierto, tengo curiosidad, ¿tienes alguna sugerencia sobre qué se debe hacer al EA para evitar que interfiera en sí mismo como dices? Eso sería realmente útil y productivo para la continuación de este hilo.
Sí, ya tengo la respuesta y la di en mi último post. La EA redujo las ganancias en casi un 50% al entrar y salir de las operaciones durante un movimiento rentable.

Por cierto, tenga en cuenta que la palabra escrita aparece de manera muy diferente a un intenso debate constructivo cara a cara.
Una cosa que sí estoy de acuerdo contigo. Encontré mucho más cáustico de lo que pretendía en mis publicaciones anteriores. Pero si hubiera podido tener una cara a cara con Imsomnia, habría podido demostrarle que su concepto no tenía ningún valor. A menos, por supuesto, se escabulló porque no pudo explicar cómo su EA explotó una cuenta de $ 100,000. Eso es exactamente lo que él ha hecho aquí en este hilo, se escabulló.

[Fosswy]

{quote} Indique dónde he afirmado anular las operaciones manualmente para maximizar las ganancias. No se pueden obtener ganancias a menos que el par con la exposición neta vaya en la dirección correcta. .... ¿Qué hubiera pasado si simplemente hubiera abierto las 2 primeras operaciones, Comprar AUDJPY y Vender CADJPY, y luego dejarlas sin que interfiriera el EA?
No se pueden obtener ganancias a menos que el par con la exposición neta vaya en la dirección correcta. Eso es genio. Cuando desarrolles un EA que lo haga sin fallas y con un 100% de certeza, espero que tengas la amabilidad de publicar un hilo al respecto aquí, porque todos estaremos realmente interesados ??????en él y prometemos no golpearnos. tu hilo tampoco. ¿Qué hubiera pasado si él ... los hubiera dejado sin que interfiriera el EA? Al parecer ya tienes la respuesta para eso. Por cierto, tengo curiosidad, ¿tienes alguna sugerencia sobre qué se debe hacer al EA para evitar que interfiera en sí mismo como dices? Eso sería realmente útil y productivo para la continuación de este hilo. Realmente tienes una manera con las palabras Sr. Gum. Por cierto, tenga en cuenta que la palabra escrita aparece de manera muy diferente a un intenso debate constructivo cara a cara.

[AmfespkZcase]

1 Adjunto (s)

Sr. Gum, entendió que está tratando de maximizar las ganancias aquí. Sin embargo, al anular manualmente el EA, está derrotando el propósito del propio EA. No todos pueden intervenir de forma arbitraria y saber exactamente cuándo hacerlo. Tu intervención puede haber sido por experiencia, también podría haber sido suerte. InsomniaFX ha invertido una gran cantidad de pensamiento, energía y tiempo en este concepto que a mí ya otros nos resulta fascinante. Por definición, cualquier correlación y cualquier operación de cobertura requiere un instrumento proxy igual (tanto como sea posible) para operar contra ...
Indique dónde he afirmado anular las operaciones manualmente para maximizar las ganancias. No se pueden obtener ganancias a menos que el par con la exposición neta vaya en la dirección correcta. Nunca dije que mi método fuera más rentable. Simplemente señalé que con sus 2 pares, egy dependía totalmente del aumento de AUDCAD y que tenía más sentido realizar una única transacción larga en AUDCAD y eso sería más rentable o incurrir en pérdidas sin pérdidas. Mire el archivo adjunto a su publicación # 44, donde mostró los resultados de su concepto de 2 pares y ganó $ 17,000. ¿Qué hubiera pasado si él simplemente hubiera abierto los primeros 2 intercambios, Comprar AUDJPY y Vender CADJPY, luego los hubiera dejado sin que interfiriera el EA? No, no habría ganado $ 17,000, si hubiera cerrado al mismo tiempo que se cerraron las 2 últimas transacciones, habría ganado más de $ 32,000. ¡Es solo matemáticas simples para resolver eso! ¿Has probado este EA tú mismo? Te sugiero que lo hagas, entonces verás que estoy en lo correcto. Imsomnia se apresuró a señalar cómo ganó $ 17,000 en una cuenta de $ 100,000, pero se negó a admitir que la cuenta fue totalmente eliminada después de otros 2 días. Para ser honesto contigo, probé el EA y, por un corto tiempo, pensé que podría haber algo porque podía ver qué tan rápido se estaba deshaciendo el equilibrio, pero ahora sé que eso se debe a que los diferenciales con Exness varían enormemente. ¿Quieres ver cómo este EA eliminó una cuenta de $ 100,000 en unos pocos días?
https://www.forosforex.com/attachments/1529218665558586994.jpgY solo tomó otros 4 días para eliminar otros $ 100,000. Un concepto totalmente inútil que se garantiza perder.

[Ast3misOsmeats]

¿Usas Exness?
https://www.exness.com/trial_accountEn caso afirmativo, debe abrir AUDJPY y adjuntar el EA a ese gráfico. Para todos los demás corredores, debe cambiar el código del par de divisas como se explica en el OP.

[fsifokmm]

EA no abre ninguna posición.

[Ast3misOsmeats]

Cada par que se cierre se volverá a crear instantáneamente a menos que el parámetro VAR_DDLimit lo impida para evitar grandes reducciones. La exposición neta a AUDCAD es relevante a largo plazo solo si un par no se cierra durante unas semanas. Mira cuánto cambia AUDCAD en 48 horas. Es muy poco. El EA tiene un ejemplo de código para ajustar el tamaño del lote CADJPY para que coincida con el tamaño del lote AUDJPY basado en el mismo valor base de USD. Por lo tanto, cada vez que se cierra un par, se puede ajustar el tamaño del lote para el siguiente par y se eliminará cualquier diferencia en AUDCAD. Eso es también donde las diferencias de precio de pip se pueden combinar como lo señala txfxtrader y cualquier diferencia en la volatilidad diaria entre AUDJPY y CADJPY. Pero eso es todo lo que afina bien. Como se espera que los pares se cierren y se vuelvan a abrir varias veces al día, cualquier desequilibrio en AUDCAD debería ser irrelevante, al menos para pruebas de demostración a corto plazo. Recuerde, la correlación puede mezclarse alrededor de un par en más del 50% en minutos. La correlación es la clave aquí para decidir sobre las ganancias o pérdidas, todo lo demás carece de importancia. Si intercambias solo el par 1, lo haces principalmente para cobrar swap. Es una vaca de intercambio muy estable, muy gratificante. Además de eso, puede sacar provecho de cualquier beneficio de correlación. Si ajusta los tamaños de lote como señalé anteriormente, cualquier cambio de AUDCAD se establecerá automáticamente en 0, ya que el par 1 se volverá a crear después de que se haya cerrado.
https://www.forosforex.com/attachments/1529218635.jpgDe hecho, si usted es un comerciante de intercambio solamente, no puedo pensar en ninguna otra forma de evitar pérdidas debido a la exposición neta y luego cerrar el par con la correlación. Aproveche una buena bonificación y vuelva a crear el par swap. Elimine cualquier diferencia de exposición neta que pueda haber ocurrido al ajustar los tamaños de lote con el mismo valor de USD.

[AmfespkZcase]

Hey, que bueno verte aquí. El sistema se llama Correlación Doble Cobertura no Doble Cobertura.
https://www.forosforex.com/attachments/1529218635.jpgQueremos que la doble cobertura elimine el margen y, por lo tanto, tenga más dinero para sobrevivir a las reducciones. El intercambio es negativo, sí. Pero puedes ejecutarlo con VAR_DoubleHedge = falso y solo tienes el Par 1 con margen y un intercambio positivo. Lo que es mejor depende del comerciante individual, supongo. Los beneficios son hechos por cada par separados unos de otros. Si el Par 1 (Orden 1A 1B) como la suma tiene un beneficio, cerramos este Par. Tira esto en una cuenta demo y ve cómo funciona ...
Sí, pero si cierra el par correlacionado que está en beneficio, lo que queda es la exposición neta a AUDCAD. Si AUDCAD continúa en la misma dirección, pronto perdería mucho. Si simplemente intercambia el Par 1 (Orden 1A 1B), nuevamente tiene exposición neta a AUDCAD

[Ast3misOsmeats]

A continuación, extenderé la DLL para calcular la correlación, para que podamos probar diferentes puntos de entrada de orden. Debería estar listo en un par de días. ¿Cómo calcular el coeficiente de correlación?
http://office.microsoft.com/en-001/excel-help/correl-HP005209023.aspxMe gusta C CLI para codificar dll MT4. El código de correlación funciona así: Código insertado arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; {3, 2, 4, 5, 6}; arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; {9, 7, 12, 15, 17}; arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); para (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xy = array1 * array2; para (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); para (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_yp2 = Math :: Pow (array2, 2.0); doble sum_x = 0; doble sum_y = 0; doble sum_xy = 0; doble sum_xpow2 = 0; doble sum_ypow2 = 0; para cada (doble n en la matriz1) sum_x = n; para cada (doble n en array2) sum_y = n; para cada (doble n en array_xy) sum_xy = n; para cada (doble n en array_xp2) sum_xpow2 = n; para cada (doble n en array_yp2) sum_ypow2 = n; doble Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2.00); doble Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2.00); doble Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * sum_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); Console :: WriteLine (CORREL: Correl);

[Jaimemt]

1 Adjunto (s) Tenía los datos para compartir ... aquí están los últimos 85 meses al cierre.
https://www.forosforex.com/attachments/15292186481169664256.jpg

[Ast3misOsmeats]

Hola Gumrai, que bueno verte aquí. El sistema se llama Correlación Doble Cobertura no Doble Cobertura.
https://www.forosforex.com/attachments/1529218634.jpgQueremos que la doble cobertura elimine el margen y, por lo tanto, tenga más dinero para sobrevivir a las reducciones. El intercambio es negativo, sí. Pero puede ejecutar esto con VAR_DoubleHedge = false y tener solo el par 1 con margen y un intercambio positivo. Lo que es mejor depende del comerciante individual, supongo. Los beneficios son hechos por cada par separados unos de otros. Si el Par 1 (Orden 1A 1B) como la suma tiene un beneficio, cerramos este Par. Tira esto en una cuenta demo y ve cómo funciona. txfxtrader, las diferencias de pip (2,5% en este momento) y las diferencias de tamaño de lote (0,5%) relacionadas con el valor base de USD pueden ajustarse si es necesario. No es un gran problema por ahora. Si nos ponemos al tanto de los detalles, también debemos tener en cuenta que CADJPY normalmente cambia con una diferencia mayor de pips que AUDJPY. Eso es afinar cosas para el futuro. Primero veamos si este concepto funciona en un par de semanas.

[Jaimemt]

¿Vio la diferencia de pips en AUDJPYCADJPY en 2007? 2007.10.01 0:00 107.80 2007.10.01 0:00 122.36 delta: 14.56

[AmfespkZcase]

Doble cobertura ¿Me estoy perdiendo de algo? Largo AUDJPY Corto AUDJPY Largo CADJPY Corto CADJPY ¿Cómo es posible obtener ganancias desde 2 posiciones opuestas? Si AUDJPY sube x pips, entonces la posición larga hará que x pips gane, pero la posición corta hará que x pips se pierda, cancelando entre sí. Lo mismo con CADJPY. Desde el momento en que las 4 posiciones están abiertas, es imposible obtener ganancias y perderá en el canje.

[Ast3misOsmeats]

1 Archivo adjunto (s) EA Actualizado y publicado solo aquí: Opción para limitar los Drawdowns cuando se usan 2 pares
https://www.forosforex.com/attachments/1529218634.jpgOpción de intercambiar solo el par 1 solo Permite analizar los nuevos parámetros: VAR_DoubleHedge = true Cuando está habilitado, ambos pares se intercambiarán. No se utilizará ningún margen y el swap será negativo. Cuando sea falso, solo se intercambiará el par 1. Habrá margen y el swap será positivo (suponiendo que usted se quede con AUDJPYCADJPY). VAR_DDLimit = 0 Esto es un simple Drawdown. 0 significa que este parámetro no se utilizará = OFF (peligroso !!)
https://www.forosforex.com/attachments/1529218634.jpgPermite establecer esto a 10.000 (USD). IF 2 pares están abiertos y un par es negativo más de 10,000 que NO se cerrará el par. Vamos a esperar a que la correlación cambie. SI solo 1 par está abierto pero es negativo más de 10,000, entonces NO se creará otro par. Vamos a esperar. Una vez que los pares se sitúen por debajo del límite de 10.000 USD (como 9500), los intercambios se reanudarán, los pares se pueden cerrar y recrear. O las oportunidades de ganancias del curso se bloquean durante un bloqueo de DD, pero mejor que una llamada de margen
https://www.forosforex.com/attachments/1529218634.jpg
https://www.forosforex.com/attachments/1529218646895971642.mq4

[Ast3misOsmeats]

No me gusta en absoluto el sistema de comercio de cobertura. Si su posición comercial está en la dirección equivocada del mercado, es mejor reducir su pérdida y comenzar un nuevo análisis comercial. ------
http://www.forexegi.com/2013/05/how-to-trade-nonfarm-payrolls.htmlPepesan, esta EA elimina cualquier impacto de cambios de dirección del mercado. De manera simplificada, CADJPY puede estar alrededor de 1: 100 hoy y 1: 345 mañana. No nos importa El beneficio se toma debido a los cambios de correlación. Así que este EA no puede estar en el lado equivocado del mercado ya que cualquier lado es el lado derecho. Incluso una caída masiva del mercado como la que tuvimos con el JPY hace unos días no tendrá ningún impacto. El Drawndown no cambiará.
https://www.forosforex.com/attachments/1529218634.jpg(a menos que las parejas se desplacen después del cierre y la recreación, eso es otra cosa en la que trabajo) Se debe trabajar para determinar el punto de entrada óptimo para las órdenes de la pareja. ¿Debemos ingresar cuando la correlación es muy fuerte (1-1), media (0.5-0.5) o desconocida (0)? Supongo que demostraré que, una vez que coloque el formulario de correlación en el EA, obtengamos algunos datos para jugar. Otra idea avanzada: en lugar de hacer los pedidos en realidad, podríamos colocar los 2 pares como pedidos virtuales. Estas órdenes virtuales se convierten en un indior. Si un par tiene una gran diferencia de ganancias debido a una correlación desordenada, podríamos colocar una orden real y esperar a que la correlación regrese. Volverá a medida que el período de 1 año diga que lo hará. Beneficio tomado después de algún tiempo pasado. Repetir .. En el comercio gird también esperamos que los precios retrocedan (ver USDCAD, AUDCAD). Pero si llegamos a un máximo de 10 años, es posible que tengamos que esperar otros 10 años para que vuelva el precio, tal vez nunca. Con la correlación, el swing back pasará mucho más rápido. Un par de veces al día.

[jumietpms]

Interesante te dejo la prueba. Felicitaciones gracias por compartir
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[vamasmosgcumis59996]

No me gusta en absoluto el sistema de comercio de cobertura. Si su posición comercial está en la dirección equivocada del mercado, es mejor reducir su pérdida y comenzar un nuevo análisis comercial. ------
http://www.forexegi.com/2013/05/how-to-trade-nonfarm-payrolls.html

[TyoBoseX]

Par1 = AUDJPY LARGO (Orden 1A) CADJPY CORTO (ORDEN 1B) = Swap Positive 120 USDDía en 40 lotes Vea la captura de pantalla en el OP, muestra todos los pedidos y a qué par pertenecen.
Gracias. Me perdí la foto. Disculpa, me equivoque.

[Ast3misOsmeats]

Par1 = AUDJPY LARGO (Orden 1A) CADJPY CORTO (ORDEN 1B) = Swap Positive 120 USDDía en 40 lotes Vea la captura de pantalla en el OP, muestra todos los pedidos y a qué par pertenecen.

[TyoBoseX]

¿Mantener el buen tiempo de preguntas: par 1 compramos AJ y compramos CJ o compramos y vendemos el otro?

[Ast3misOsmeats]

Actualización de EA en OP: error corregido en OrderClose: código reescrito para imprimir el beneficio correcto cuando el par está cerrado Además, noté un comportamiento en el comercio de cuadrícula: si el par 1 se cierra y se vuelve a abrir, la distancia al par 2 ha aumentado. . Como tal, la reducción se incrementa. ¿Por qué? Digamos que el par 1 tiene un beneficio de -20.0005.000, por lo tanto, 15.000 negativo. El par 2 estaría en un rango similar, justo lo contrario que mantiene estable al DD. Eso es genial y como debe ser. Pero las cosas cambian si asumimos que el par 2 golpea el TP. Tomamos el beneficio y recreamos un nuevo par 2. El nuevo par 2 será como -1000-1000. Por lo tanto, obtenemos un desequilibrio en la cuenta ya que tenemos un DD más alto. Esto podría llevar a un aumento de DD con el tiempo. Necesita ser demolido durante un período más largo. Esto, por supuesto, no sucede si solo el par 1 se comercia solo. (Solo descomenta el código del par 2). ¿Qué pasa si el par 2 se subcontrata a una segunda cuenta? Ya tomé la píldora Anti-Double Hedge de limpieza de mente verde, así que pensaré más sobre eso mañana.
https://www.forosforex.com/attachments/1529218634.jpg

[Ast3misOsmeats]

Creo que las coberturas para los clientes de EE. UU. Se pueden solucionar si abre una empresa en otro país y la utiliza para registrarse con un corredor. Normalmente vivo en Canadá pero tengo una pequeña empresa en Europa. Un concepto similar sobre cómo Apple evita pagar impuestos, que apareció en las noticias un poco recientemente.
https://www.forosforex.com/attachments/1529218633.jpgLas cuentas administradas también podrían ser una manera. El TP es una elección personal. Cuanto más alto lo establezca, más tardará en alcanzarlo y menos probable será que lo alcance. Mejor 3x 1000 luego 1x 2000. La mayoría de las veces, las parejas se rinden en una pérdida y se mueven hacia la ganancia muy poco tiempo por poco tiempo. Con TP 1000 y 40 lotes, es suficiente para no sufrir pérdidas debido al deslizamiento cuando las órdenes se cierran en secuencia. Tonto no podemos cerrar pedidos en paralelo con MT4. Supongo que un TP 2000 es más seguro. Simplemente juegue con él y vea qué funciona mejor en aproximadamente una semana. En 40 lotes, 1 pip es ~ 400 $, por lo que es muy importante cerrar un par rápidamente y sin demoras. Este EA funcionaría mejor en una plataforma diferente a la MT4, pero hasta ahora no he probado otros. Alguna recomendación ? Hoy en día, el servidor Exness Demo parece estar enfermo ya que tengo problemas para cerrar pedidos desde algunos minutos.
https://www.forosforex.com/attachments/1529218634.jpgOtro corredor de cobertura de compensación es: AFX aka
https://www.supertradingonline.com/en/¿Qué otros corredores han compensado coberturas? Voy a probar AFX ahora. De lo contrario, mi código de pedido está defectuoso. Este EA puede desarrollarse aún más. Asumamos un sistema típico de comercio de rejilla con pantalones cortos y largos. Defina el ancho de la cuadrícula con x pips como de costumbre y en su lugar, para colocar un corto, largo o ambos en un nivel de cuadrícula, coloque esto: una doble cobertura correlacionada. No nos importa la cuadrícula en sí, sino las diferencias de tiempo cuando los pares se colocan en la cuadrícula. En base a eso, obtenemos diferentes correlaciones para comenzar con más precios diferentes para cada par. No he analizado la mecánica más profunda de los puntos de entrada óptimos para los pares de doble cobertura correlacionados, pero siento que la aleatoriedad funcionará bien aquí. Al tener más pares aumentamos las posibilidades de que uno llegue al TP. El intercambio sería el mismo si el volumen total del pedido se mantiene igual.

[Tataytawatg]

Me gustan las ideas de correlación de cobertura ... pero ¿quién conoce a un corredor que tiene un margen de 0 para estas monedas cubiertas, que acepta clientes de EE. UU.? Entonces, ¿es el TP unos 3-4 pips?

[Ast3misOsmeats]

3 Adjunto (s) Hola,

Este EA ha sido probado con Exness. Necesita un corredor que ofrezca coberturas compensadas. Compatibilidad del agente: El EA llama a los pares de divisas como AUDUSDm. Reemplace la m en el EA con su código de corredores.



El sistema de correlación Double Hedge EA funciona de esta manera:

AUDJPYCADJPY tiene una correlación de alrededor del 90% en un año, lo que es bueno. A lo largo del día, cambia bastante. Abra una cuenta de demostración de 100.000 USD Adjunte el gráfico EA a AUDJPY, el período de tiempo no importa
EA lo hará: Abra AUDJPYCADJPY con cobertura (2 órdenes - Par 1) Abra las mismas órdenes en el lado opuesto (Par 2), el margen ahora es 0 y tenemos una cobertura doble correlacionada de ... hmm ..
https://www.forosforex.com/attachments/1529218633.jpg
Con el margen 0 tenemos un búfer muy bueno para las reducciones más el doble de posibilidades de alcanzar el TP debido a dos pares. Solo el intercambio es negativo.

Por ejemplo, cada pedido es de 40 lotes y un punto TP (Take Profit) de 1000 USD por par.

El beneficio se tomará una vez que la correlación se vuelva loca y un par alcance el TP. Como una orden es -1000 y la otra 2000. Este par será cerrado y recreado. Esto sucede alrededor de 5-10x por día.

La reducción se detendrá automáticamente en un máximo debido a la doble cobertura. En este ejemplo no más del 20% o menos.


Muy buenos gráficos interactivos de correlación:

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation/AUDJPY-CADJPY

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation


Intercambio de pérdidas por día alrededor de -80 USD con 40 lotes por pedido. Si desactiva el par 2 y, por lo tanto, paga margen para el par 1, el Swap se convierte en una ganancia de ca. 120 USD por día o alrededor de 3000 USDmes. El par 1 todavía tomará el TP de 1000 USD cuando se alcance.
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Cosas que hacer: Revise el EA para detectar errores. ¿Probar el sistema si tiene algún sentido a largo plazo? Agregue el formulario de correlación a EA (hecho en su mayoría) Defina puntos de entrada de pedido perfectos según la correlación del último X min. Compuesto basado en lotes relacionados con la ganancia de capital para aumentar esto.
A medida que AUDCAD oscila alrededor del 8% en los últimos 2,5 años, agregué un código para ajustar el tamaño del lote en función del mismo valor en USD para cada par. Sin embargo, encontré que las diferencias de correlación por día son de hasta el 50% por par, por lo que tiene poco efecto ajustar los tamaños de los lotes ahora. Entonces ese código está inactivo. Con AUDCAD alrededor de 1.00 solo coloque los mismos lotes.

Lo tengo funcionando en 4 Demos desde hoy para comprobar si este sistema funciona y encontrar errores de códigológica.

Vea las parejas que se muestran en el comentario y las ganancias en puntos. Es divertido ver cómo cambian los puntos hasta que llegan al TP.


https://www.forosforex.com/attachments/1529218640541568157.jpg


Gracias por leer y cualquier comentario.




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A medida que el EA se actualiza muy a menudo, por favor encuentre el último EA dentro del hilo.

Nota: el rar contiene una dll que simplemente aumenta la prioridad del proceso MT4 a alta. No es necesario si no confías en DLL. Simplemente descomprime el código relacionado en el EA. Si quieres usarlo, coloca la dll en la misma carpeta que terminal.exe. Necesita Windows 7 y .NET Framework 4.0. Fuente a petición.

https://www.forosforex.com/attachments/1529218644830006836.rar