InsomiaFX Correlación Doble Cobertura EA - Página 3
InsomiaFX Correlación Doble Cobertura EA

 

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Tema: InsomiaFX Correlación Doble Cobertura EA

  1. #21

    Cita Iniciado por ;
    {quote} Indique dónde he afirmado anular las operaciones manualmente para maximizar las ganancias. No se pueden obtener ganancias a menos que el par con la exposición neta vaya en la dirección correcta. .... ¿Qué hubiera pasado si simplemente hubiera abierto las 2 primeras operaciones, Comprar AUDJPY y Vender CADJPY, y luego dejarlas sin que interfiriera el EA?
    No se pueden obtener ganancias a menos que el par con la exposición neta vaya en la dirección correcta. Eso es genio. Cuando desarrolles un EA que lo haga sin fallas y con un 100% de certeza, espero que tengas la amabilidad de publicar un hilo al respecto aquí, porque todos estaremos realmente interesados ??????en él y prometemos no golpearnos. tu hilo tampoco. ¿Qué hubiera pasado si él ... los hubiera dejado sin que interfiriera el EA? Al parecer ya tienes la respuesta para eso. Por cierto, tengo curiosidad, ¿tienes alguna sugerencia sobre qué se debe hacer al EA para evitar que interfiera en sí mismo como dices? Eso sería realmente útil y productivo para la continuación de este hilo. Realmente tienes una manera con las palabras Sr. Gum. Por cierto, tenga en cuenta que la palabra escrita aparece de manera muy diferente a un intenso debate constructivo cara a cara.

  2.                         
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  3. #22
    1 Adjunto (s)
    Cita Iniciado por ;
    Sr. Gum, entendió que está tratando de maximizar las ganancias aquí. Sin embargo, al anular manualmente el EA, está derrotando el propósito del propio EA. No todos pueden intervenir de forma arbitraria y saber exactamente cuándo hacerlo. Tu intervención puede haber sido por experiencia, también podría haber sido suerte. InsomniaFX ha invertido una gran cantidad de pensamiento, energía y tiempo en este concepto que a mí ya otros nos resulta fascinante. Por definición, cualquier correlación y cualquier operación de cobertura requiere un instrumento proxy igual (tanto como sea posible) para operar contra ...
    Indique dónde he afirmado anular las operaciones manualmente para maximizar las ganancias. No se pueden obtener ganancias a menos que el par con la exposición neta vaya en la dirección correcta. Nunca dije que mi método fuera más rentable. Simplemente señalé que con sus 2 pares, egy dependía totalmente del aumento de AUDCAD y que tenía más sentido realizar una única transacción larga en AUDCAD y eso sería más rentable o incurrir en pérdidas sin pérdidas. Mire el archivo adjunto a su publicación # 44, donde mostró los resultados de su concepto de 2 pares y ganó $ 17,000. ¿Qué hubiera pasado si él simplemente hubiera abierto los primeros 2 intercambios, Comprar AUDJPY y Vender CADJPY, luego los hubiera dejado sin que interfiriera el EA? No, no habría ganado $ 17,000, si hubiera cerrado al mismo tiempo que se cerraron las 2 últimas transacciones, habría ganado más de $ 32,000. ¡Es solo matemáticas simples para resolver eso! ¿Has probado este EA tú mismo? Te sugiero que lo hagas, entonces verás que estoy en lo correcto. Imsomnia se apresuró a señalar cómo ganó $ 17,000 en una cuenta de $ 100,000, pero se negó a admitir que la cuenta fue totalmente eliminada después de otros 2 días. Para ser honesto contigo, probé el EA y, por un corto tiempo, pensé que podría haber algo porque podía ver qué tan rápido se estaba deshaciendo el equilibrio, pero ahora sé que eso se debe a que los diferenciales con Exness varían enormemente. ¿Quieres ver cómo este EA eliminó una cuenta de $ 100,000 en unos pocos días?
    Y solo tomó otros 4 días para eliminar otros $ 100,000. Un concepto totalmente inútil que se garantiza perder.

  4. #23
    ¿Usas Exness?
    https://www.exness.com/trial_accountEn caso afirmativo, debe abrir AUDJPY y adjuntar el EA a ese gráfico. Para todos los demás corredores, debe cambiar el código del par de divisas como se explica en el OP.

  5. #24
    EA no abre ninguna posición.

  6. #25
    Cada par que se cierre se volverá a crear instantáneamente a menos que el parámetro VAR_DDLimit lo impida para evitar grandes reducciones. La exposición neta a AUDCAD es relevante a largo plazo solo si un par no se cierra durante unas semanas. Mira cuánto cambia AUDCAD en 48 horas. Es muy poco. El EA tiene un ejemplo de código para ajustar el tamaño del lote CADJPY para que coincida con el tamaño del lote AUDJPY basado en el mismo valor base de USD. Por lo tanto, cada vez que se cierra un par, se puede ajustar el tamaño del lote para el siguiente par y se eliminará cualquier diferencia en AUDCAD. Eso es también donde las diferencias de precio de pip se pueden combinar como lo señala txfxtrader y cualquier diferencia en la volatilidad diaria entre AUDJPY y CADJPY. Pero eso es todo lo que afina bien. Como se espera que los pares se cierren y se vuelvan a abrir varias veces al día, cualquier desequilibrio en AUDCAD debería ser irrelevante, al menos para pruebas de demostración a corto plazo. Recuerde, la correlación puede mezclarse alrededor de un par en más del 50% en minutos. La correlación es la clave aquí para decidir sobre las ganancias o pérdidas, todo lo demás carece de importancia. Si intercambias solo el par 1, lo haces principalmente para cobrar swap. Es una vaca de intercambio muy estable, muy gratificante. Además de eso, puede sacar provecho de cualquier beneficio de correlación. Si ajusta los tamaños de lote como señalé anteriormente, cualquier cambio de AUDCAD se establecerá automáticamente en 0, ya que el par 1 se volverá a crear después de que se haya cerrado.
    De hecho, si usted es un comerciante de intercambio solamente, no puedo pensar en ninguna otra forma de evitar pérdidas debido a la exposición neta y luego cerrar el par con la correlación. Aproveche una buena bonificación y vuelva a crear el par swap. Elimine cualquier diferencia de exposición neta que pueda haber ocurrido al ajustar los tamaños de lote con el mismo valor de USD.

  7. #26
    Cita Iniciado por ;
    Hey, que bueno verte aquí. El sistema se llama Correlación Doble Cobertura no Doble Cobertura.
    Queremos que la doble cobertura elimine el margen y, por lo tanto, tenga más dinero para sobrevivir a las reducciones. El intercambio es negativo, sí. Pero puedes ejecutarlo con VAR_DoubleHedge = falso y solo tienes el Par 1 con margen y un intercambio positivo. Lo que es mejor depende del comerciante individual, supongo. Los beneficios son hechos por cada par separados unos de otros. Si el Par 1 (Orden 1A 1B) como la suma tiene un beneficio, cerramos este Par. Tira esto en una cuenta demo y ve cómo funciona ...
    Sí, pero si cierra el par correlacionado que está en beneficio, lo que queda es la exposición neta a AUDCAD. Si AUDCAD continúa en la misma dirección, pronto perdería mucho. Si simplemente intercambia el Par 1 (Orden 1A 1B), nuevamente tiene exposición neta a AUDCAD

  8. #27
    A continuación, extenderé la DLL para calcular la correlación, para que podamos probar diferentes puntos de entrada de orden. Debería estar listo en un par de días. ¿Cómo calcular el coeficiente de correlación?
    http://office.microsoft.com/en-001/e...005209023.aspxMe gusta C CLI para codificar dll MT4. El código de correlación funciona así: Código insertado arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; {3, 2, 4, 5, 6}; arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; {9, 7, 12, 15, 17}; arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); para (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xy = array1 * array2; para (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); para (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_yp2 = Math :: Pow (array2, 2.0); doble sum_x = 0; doble sum_y = 0; doble sum_xy = 0; doble sum_xpow2 = 0; doble sum_ypow2 = 0; para cada (doble n en la matriz1) sum_x = n; para cada (doble n en array2) sum_y = n; para cada (doble n en array_xy) sum_xy = n; para cada (doble n en array_xp2) sum_xpow2 = n; para cada (doble n en array_yp2) sum_ypow2 = n; doble Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2.00); doble Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2.00); doble Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * sum_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); Console :: WriteLine (CORREL: Correl);

  9. #28
    1 Adjunto (s) Tenía los datos para compartir ... aquí están los últimos 85 meses al cierre.

  10. #29
    Hola Gumrai, que bueno verte aquí. El sistema se llama Correlación Doble Cobertura no Doble Cobertura.
    Queremos que la doble cobertura elimine el margen y, por lo tanto, tenga más dinero para sobrevivir a las reducciones. El intercambio es negativo, sí. Pero puede ejecutar esto con VAR_DoubleHedge = false y tener solo el par 1 con margen y un intercambio positivo. Lo que es mejor depende del comerciante individual, supongo. Los beneficios son hechos por cada par separados unos de otros. Si el Par 1 (Orden 1A 1B) como la suma tiene un beneficio, cerramos este Par. Tira esto en una cuenta demo y ve cómo funciona. txfxtrader, las diferencias de pip (2,5% en este momento) y las diferencias de tamaño de lote (0,5%) relacionadas con el valor base de USD pueden ajustarse si es necesario. No es un gran problema por ahora. Si nos ponemos al tanto de los detalles, también debemos tener en cuenta que CADJPY normalmente cambia con una diferencia mayor de pips que AUDJPY. Eso es afinar cosas para el futuro. Primero veamos si este concepto funciona en un par de semanas.

  11. #30
    ¿Vio la diferencia de pips en AUDJPYCADJPY en 2007? 2007.10.01 0:00 107.80 2007.10.01 0:00 122.36 delta: 14.56

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