Flujo de liquidez continuo algorítmico (CLF)
Flujo de liquidez continuo algorítmico (CLF)

 

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Tema: Flujo de liquidez continuo algorítmico (CLF)

  1. #1
    3 Adjuntos (s) He estado desarrollando y optimizando este sistema por un tiempo, así que decidí que es hora de compartirlo con la comunidad deforosforexpara devolver el conocimiento que he tomado. Entonces, comenzaré con la idea detrás de este sistema y los requisitos que necesitará (se proporcionarán los componentes). Voy a intentar y hacer esto lo más simple posible para facilitar a los operadores la configuración del sistema. Asegúrate de leer todo el post.

    Por lo tanto, el sistema se desarrolló utilizando la plataforma TradeStation II, que es comúnmente conocida en toda la comunidad minorista de FX como la proporciona F_XCM. Por lo tanto, para comercializar este sistema, recomiendo encarecidamente que use esta plataforma, ya que facilitará mucho el inicio y la administración. Creo que hay algunos otros b_rokers que utilizan esta plataforma además de F_XCM, y por lo que sé, creo que Global Futures y Barclay's Retail FX sí. Sé que Deutsche Bank solía hacerlo, pero lamentablemente se detuvieron. Sin embargo, si elige utilizar una plataforma diferente como MT4, deberá reunir y optimizar los componentes, que estoy seguro que no son demasiado difíciles de encontrar.

    Bien, ahora que lo hemos dejado de lado, permítanme describir la idea de este sistema. Una de las características principales de este sistema es que utiliza un cuadro de marco de tiempo más largo (8H, por las razones que describiré más adelante), que elimina mucho ruido del mercado y muestra las capacidades reales de tendencia y reversión. El objetivo principal aquí es detectar un mercado de tendencias y dejar que los algos lo introduzcan en la (s) posición (es). Hay muchas otras formas más avanzadas de usar este sistema debido a su gran flexibilidad, sin embargo, para comenzar, solo hablaré sobre el uso principal.

    Sesgo direccional
    Entonces, primero veamos cómo determinamos nuestra dirección para el comercio. Para hacer esto, usaremos el gráfico 8H con dos índices DSS (estocástico suavizado doble) que nos proporciona un borde ligeramente predictivo y un promedio móvil para determinar la tendencia. Por lo general, para el promedio móvil utilizo un MA de casco (150), sin embargo, con los promedios inferiores que he adjuntado, puede utilizar 20 métodos de cálculo de MA diferentes. Así que para satisfacer nuestros criterios comerciales seguiremos reglas como tales:

    1. Cuando se selecciona pricegt; MA, luego con una posición larga SDS convergencia de flujo en OS
    2. Cuando se precie; MA seleccionada, luego posiciones cortas DSS flujo de convergencia en OB

    * Es muy importante tener en cuenta la interpretación de las formas DSS. Normalmente busco formas más suaves, divergencias, rebotes doblestriples y 3 patrones de unidad. A medida que utilice más el DSS, obtendrá una mejor comprensión de las formas que produce el estocástico con respecto a la acción del precio. Es extremadamente importante entender estas relaciones, ya que lo mantendrán alejado de muchas condiciones indeseables que es probable que lo detengan. Lo más importante de todo, se paciente.

    Este es un ejemplo de la configuración del gráfico 8H en GBPUSD.


    https://www.forosforex.com/bitcoin-t...itable-ea.html

    Gestión de riesgos
    Bien, entonces tenemos el marco básico del sistema, ahora en la parte más importante: administración y ejecución de riesgos. Con este sistema, las métricas de riesgo son extremadamente flexibles. Por lo tanto, puede modificar las entradas de parámetros de los algoritmos de ejecución para su tolerancia al riesgo y el tamaño del lote. Sin embargo, he optimizado el riesgo: recompensa por
    1: 3.07, por lo que debe centrarse en el tamaño de la posición para administrar su riesgo. los algoritmos están configurados, utilice 38 paradas de pip y 117 objetivos de pip (como dije, puede cambiar esto, pero no lo sugeriría). En términos generales, en términos de Var total en su cartera, no sugiero que se exponga a más del 1% en un momento dado. Por esta razón, se agrega y mejora el sistema, si arriesga el 1% por canje o canasta (más adelante lo haré), puede perder 100 veces seguidas antes de que se caiga. 100 perdedores seguidos con el sistema son muy, muy improbables. Como dije antes, debes calcular los números y el tamaño de tu posición, y dejar que los algos creen tus paradas y límites, aunque esta es una precaución de riesgo de emergencia que siempre estoy corriendo.

    Ejecución algorítmica
    Todo en este sistema es codependiente. Es decir, como dije antes, usar el gráfico 8H es por un motivo y es el siguiente: (es posible que desee configurar su terminal a NY EST, creo que es a las 5:00 GMT). Por lo tanto, queremos observar de cerca el gráfico 8H. y evaluar nuestros criterios comerciales en cada vela cerradaabierta. Las horas en sus velas 8H deben ser las siguientes 1: 00a, 9: 00a, 5: 00p. Por lo tanto, los algoritmos se pueden ver en un gráfico de 5 m y se deben adjuntar para su referencia. Los algoritmos de ejecución se basan en un indicador de ruptura simple, que crea rangos en función de los tiempos que seleccione. Sin embargo, no usaremos esto como un sistema de ruptura tradicional. Descubrí, a través de algunos años de exposición al mercado, que la mayor liquidez se crea y consume a los niveles de precios desarrollados durante 3 períodos específicos de rango intradiario: 1: 00a-1: 02a, 9: 30a-9: 32a, 5: 00p-5: 05p. Por lo tanto, debe configurar el indicador de ruptura de la siguiente manera:

    1. Sesión de Londres: Periodo inicio-1: 00 Periodo finalizado 1:02 Box end- 00:59
    2. Sesión de Nueva York: Inicio del período- 9:30 Fin del período 9:32 Caja final- 9:29
    3. Cierre de Nueva York: Inicio del período - 17:00 Fin del período 17:05 Fin de la caja - 16:59

    Ejecución correspondiente Algos
    1. Londres liquidez
    2. Liquidez de Nueva York
    3. Liquidez de cierre de mercado

    Aquí hay una captura de pantalla de cómo debería verse su gráfico de 5m. Puede colorear las casillas para poder distinguir los diferentes algos que necesita activar. Cuanto más realice el comercio y se acostumbre a él, debería comenzar a ver los patrones, es decir. Donde se pierde la liquidez que necesitas consumir.


    https://www.forosforex.com/bitcoin-t...ar-candle.html

    Bien, ahora que tenemos todos nuestros gráficos configurados, estamos listos para cargar nuestros algos. Si no está familiarizado con el TSII esto ayudará. Una vez que esté en el marketscope, en las pestañas superiores hay una opción para Alertas y Trading Automation. Seleccione esto y haga clic en Nueva eegia o Alerta. Aparecerá un cuadro y seleccionará Importar en la parte superior derecha. Luego, ve a donde hayas descargado los archivos algo y agrégalos.

    Así que digamos que estamos listos para entrar en una posición larga en un par. Queremos iniciar uno (dos o tres) de nuestros algos de ejecución. Esto es lo que debería ser cuando lo inicias.


    https://www.forosforex.com/trading-d...-workquot.html

    Entonces podemos dejar que algo ingrese en el mercado y administrar la posición. Si cree que es necesario, puede mover las paradas o los límites a su discreción, sin embargo, si el sistema se sigue a una T, sl se mantendrá igual. También sugeriría cambiar de punto a punto cuando llegue a una ganancia de alrededor de 55-60p. Actualmente estoy trabajando en los algos de ejecución para poder integrar un punto de parada por etapas que automáticamente lo hará.

    Como puede ver, esta eegia es muy flexible en términos de gestión de riesgos y búsqueda de objetivos. Hay muchas otras formas en que este sistema puede ser comercializado dadas las condiciones específicas del mercado. El único precursor para que el sistema genere alfa es que el mercado tiene que moverse, de preferencia, cuanto más volátil, mejor. Lo ideal es que entremos y salgamos del mercado lo más rápido posible (RR inalterado). El beneficio real de esto es que podemos perder 3 de cada 4 operaciones y aún mantener el equilibrio (incluyendo comisiones, menos tiradas). Entonces, si el mercado es muy volátil, pero está recibiendo señales sólidas para iniciar la ejecución, así que enciende los algos y se detiene en una operación, aún tiene la opción de dejar que el mismo algo se ejecute el resto del día. para ponerte en un comercio rentable. Viceversa, si está recibiendo señales débiles, puede optar por comerciar solo una vez por nivel de liquidez por día.

    *NOTA IMPORTANTE
    He eliminado los componentes del modelo de este post. Los publiqué durante algunas semanas y veo que se han descargado 280 veces. Debido a la falta de participación, que pedí a las personas que han descargado el sistema, ya no proporcionaré los componentes del sistema públicamente. Parece que la gran mayoría de las personas que descargaron este sistema no estaban interesadas en participar en el grupo. No se ha publicado un gráfico. Veo esto como su pérdida, ya que estaré mejorando sustancialmente y optimizando continuamente los algos a lo largo de 2013. Si desea unirse al grupo y siente que puede contribuir con ideas, desea aprender un sistema rentable a largo plazo o Quiero ayudar en el desarrollo de algo, no dude en enviarnos un mensaje a mí ya Yelena, y decidiremos si es adecuado para el grupo.

    Es esencial que tenga experiencia en el comercio y una sólida comprensión de cómo funciona el mercado de divisas. Este NO es un sistema para principiantes o intermediarios. Este sistema está avanzado y debe dedicar tiempo para aprender a usarlo. DEBE demolar el sistema por un tiempo hasta que se acostumbre a él, de lo contrario no entenderá cómo funciona y perderá dinero. No tengo tiempo para enseñar los conceptos básicos del comercio de FX. No me preguntes en el hilo ¿Dónde puedo descargar este sistema? Ignoraré esas preguntas o te excluiré del hilo. Este no es un esquema para hacerse rico, en el santo grial. Si crees que lo es, muévete a lo largo de nada para ver aquí. Combinado con una sólida gestión de riesgos y disciplina, este es un generador constante de dinero a lo largo del tiempo y el modelo de acciones que pronto compartiré utiliza el poder del interés compuesto para construir su cartera.

    Espero que todos los que intenten usar el sistema contribuyan a este hilo. Ayudará a todos los que están tratando de aprenderlo. Será muy difícil aprender este sistema por su cuenta, si decide hacerlo, y probablemente perderá dinero. Interactúe con el grupo, publique gráficos, preguntas, etc. Estoy optimizando y cambiando constantemente este sistema según lo considere adecuado para las condiciones actuales del mercado, por lo que le convendría mantenerse al día. Puedes unirte a un grupo privado si lo deseas (todo gratis), solo contacta a Yelena para los detalles. En este grupo privado, les proporcionaré videos individualizados que enseñan cómo aprender el sistema directamente del creador, por lo que será mucho más fácil para usted. También agregaré las actualizaciones del sistema dentro del grupo. Todo será gratis sin costo alguno.

    No, no proporcionaré ninguna prueba retrospectiva, estados de cuenta ni nada de ese tipo ya que el sistema está parcialmente controlado por el operador, porque es muy, muy difícil tener un sistema 100% automatizado que funcione en todas las condiciones del mercado, por lo tanto, no podemos ejecutar un backtest en este momento en los datos históricos. Sin embargo, podemos realizar periodos cortos en los que deseamos estar en el mercado. Por lo tanto, supongo que si revisó los datos históricos manualmente y encontró períodos en los que iniciaría los algos y luego realizó una prueba retrospectiva y compiló todos los períodos de este en Excel o algo así, entonces probablemente podría hacerlo, aunque el pronóstico puede ser un problema.

    La razón para comenzar este hilo es que le devuelva a la comunidad deforosforexpor la riqueza de conocimiento que he tomado de ella. Quiero compartir este intercambio comercial y tratar de formar un grupo aquí para que podamos intercambiar ideasproblemasalgoajustes del sistema, etc. para mejorar la rentabilidad.

  2.                         
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  3. #2

    Cita Iniciado por ;
    Sí, he usado el EA de Algo, se necesitaron 2 operaciones, lo que produjo un pequeño beneficio. Luego me di cuenta de que había descargado el Australian FXCM, que tiene una hora de servidor diferente a la de los EE. UU., Por lo que los tiempos de Algo fueron incorrectos, ahora descargaré de FXCM.com y comenzaré de nuevo. Pero parece un gran método.
    Solo puedes cambiar la hora del servidor en tu plataforma. En TradeStation, busque en las pestañas: Systemgt; Optionsgt; General Tradinggt; Ver formato de campos de tiempo, y luego simplemente cámbielo a Server Time. Ajustará automáticamente todo a la hora correcta, de modo que las velas 8H se abran y se cierren en los momentos correctos para el sistema. Es posible que deba ajustar los tiempos de la caja de conexiones (niveles de liquidez) en los 5 m.

  4. #3

    Cita Iniciado por ;
    ¿Alguien ha cargado el perfil de componentes y ha comenzado a estudiar el sistema todavía?
    Sí, he usado el EA de Algo, se necesitaron 2 operaciones, lo que produjo un pequeño beneficio. Luego me di cuenta de que había descargado el Australian FXCM, que tiene una hora de servidor diferente a la de los EE. UU., Por lo que los tiempos de Algo fueron incorrectos, ahora descargaré de FXCM.com y comenzaré de nuevo. Pero parece un gran método.

  5. #4
    ¿Alguien ha cargado el perfil de componentes y ha comenzado a estudiar el sistema todavía?

  6. #5
    Cita Iniciado por ;
    el impulso de hecho lo es todo. y lo que está pasando ante nuestros ojos en este momento ahora es lo más crucial. Dicho esto. ¿Se ha cerrado la vela 8H para confirmar tu base? el 5m ha aumentado pero si se vende y se convierte en una configuración de 'caída desde el techo', entonces la acción del precio respalda el impulso. ¡Pero oye nada de malo en tomar algunas ganancias! incluso si es sólo la mitad
    Realmente me encanta la función de liquidez que demuestras. ¿Creo que es el primer rango de apertura de 30 minutos para cada sesión?
    El 8H no tiene que cerrarse necesariamente. Una vez que obtenga más tiempo de visualización con el DSS, podrá predecir el cruce de impulso cuando esté en OBOS. Cuando esté listo, mire los 5 m y simplemente inicie el mejor nivel de nivel para su ejecución. Los niveles de liquidez para Londres son 1: 00-1: 02, Nueva York 9: 30-9: 32, cierre de mercado 17: 00-17: 05. Estos están todos establecidos en EST (GMT05: 00).

  7. #6
    el impulso de hecho lo es todo. y lo que está pasando ante nuestros ojos en este momento ahora es lo más crucial. Dicho esto. ¿Se ha cerrado la vela 8H para confirmar tu base? el 5m ha aumentado pero si se vende y se convierte en una configuración de 'caída desde el techo', entonces la acción del precio respalda el impulso. ¡Pero oye nada de malo en tomar algunas ganancias! incluso si es sólo la mitad
    Realmente me encanta la función de liquidez que demuestras. ¿Creo que es el primer rango de apertura de 30 minutos para cada sesión?

  8. #7
    2 Adjuntos (s) He estado sosteniendo largos EURGBP durante aproximadamente una semana, y parece que puede ser el momento de salir. El DSS está señalando un cambio de momento y el TDI está mostrando mínimos divergentes. A pesar de que este intercambio no alcanzó mi objetivo de 117 pips, todavía puedo salir como mejor me parezca. EURGBP8H
    EURGBP5m

  9. #8
    1 Adjunto (s) Otra configuración decente desarrollada durante la noche durante la sesión de Londres. El USDCAD está mejorando y el DSS parece estar perdiendo el impulso señalado por el doble rebote del sistema operativo, preparando otra carrera alcista. USDCAD8H

  10. #9
    1 Adjunto (s) AUDUSD se está volviendo a comprar en exceso y, obviamente, se encuentra en una fuerte tendencia a la baja. Desde el día 25, acaba de consolidarse en este rango de 30 pips, por lo que parece que está luchando para ganar tracción para un rebote más grande. La configuración aún no está lista, pero parece estar muy cerca. AUDUSD8H

  11. #10
    Cita Iniciado por ;
    Es un buen movimiento en el EURUSD
    mientras que el AUDUSD todavía está siendo golpeado cuando puede. Ojo dándole vueltas una y otra vez. Me he dado cuenta de que cuando su DSS y TDI se alinean juntos en la fase, aumenta la probabilidad. donde no lo es, es mejor tomar lo que pueda, que normalmente es 1/2 off a 1 riesgo y luego SER el resto.
    Sí, cuando se alinean y el comercio cumple con todas las reglas, entonces es una configuración de alta probabilidad. Siempre puede reducir sus posiciones cuando lo considere necesario. Todos tenemos diferentes tolerancias de riesgo y metas. Cuando las posiciones se levanten alrededor de 45-60 pips, moveré mis paradas BE para eliminar el riesgo en la posición y permitirme ingresar a otras configuraciones. Por lo general, no recomiendo más del 2% de VaR en su cartera en un momento dado. Así que cuanto más rápido seas capaz de tomar el riesgo de tu libro, mejor. Al hacer esto puedes intercambiar más pares. A veces es posible que tenga entre 5 y 8 operaciones diferentes, siempre y cuando siga las métricas de control de riesgos. Algunos pares se retrasan, ya que llegan tarde a la configuración en relación con otros pares en los que podría haber ingresado el día anterior. Por lo tanto, si solo está tomando configuraciones de alta probabilidad, entonces desea participar en tantas operaciones como sea posible, debido a la r: r.

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