Sistema de GBP de Mkcky.
Sistema de GBP de Mkcky.

 

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Resultados 1 al 10 de 41

Tema: Sistema de GBP de Mkcky.

  1. #1
    Este sistema se basa en el desglose diario del canal en GBPUSD. utiliza un ciclo de 24 horas y el comercio se coloca antes de la sesión de Europen.

    1) Domingo a jueves a las 11:00 PM EST. Cierra todos los comercios.

    2) Coloque dos órdenes de entrada, compre 30 pips por encima del precio actual, venda 30 pips por debajo del precio actual. Stop loss es de 30 pips. No establezca takeprofit.

    P.ej. Si el GBPUSD está en 1.8000 a las 11 PM EST. Coloque Buy Stop @ 1.8030 con stop loss @ 1.8000 y Sell Stop [email protected] con stop loss @ 1.8000

    3) Eegia de salida: al día siguiente a las 23:00 p.m. EST (exactamente después de 24 horas), vaya al Paso 1.

    Gestión del dinero: Esta es la parte más importante. Con apalancamiento 1: 100 comercio 1 mini lote por 1000 USD. Eso significa que cualquier día dado no perderá más del 6% de su saldo.

  2.                         
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  3. #2
    ¿Alguna posibilidad de algunos resultados?

  4. #3

    Cita Iniciado por ;
    Si planea realizar daytrade, lo que hace este sistema, probablemente debería usar una fracción del rango diario como umbral de parada y ruptura. Por ejemplo, si el rango diario es de 100 pips, puede usar un múltiplo de 0.33 (que se usa 3 como divisor) para calcular el umbral de ruptura y el nivel de detención de pérdidas. En cuanto al período, no debería importar demasiado. Tal vez un ATR de 10 días es lo suficientemente bueno. Solo se utiliza para tener una idea de cuán inestable es el clima actual y ajustar sus niveles comerciales para que coincidan con eso. Su contribución a este hilo ha sido excepcional y espero que pueda ayudarnos más. Si necesita datos de 30 minutos, hágamelo saber. Tengo datos de aproximadamente 4 años, hasta septiembre de 2003, que puedo enviarle por correo electrónico. Muchas gracias.
    Gracias, y sí, los datos de 30 minutos pueden ser muy útiles para el backtesting manual, mi correo electrónico es. Gracias de nuevo.

  5. #4

    Cita Iniciado por ;
    Gracias por sus observaciones, Merlín, solo me gustaría saber si está hablando de ATR diario. y confirme cuál fue su recomendación específica: ATR3 diario u otro período ATR * 3, le pregunto eso porque en algún texto comercial se recomienda este ejemplo, pero utilizando el múltiplo de ATR y está sugiriendo el ATR dividido. mariovides
    Si planea realizar daytrade, lo que hace este sistema, probablemente debería usar una fracción del rango diario como umbral de parada y ruptura. Por ejemplo, si el rango diario es de 100 pips, puede usar un múltiplo de 0.33 (que se usa 3 como divisor) para calcular el umbral de ruptura y el nivel de detención de pérdidas. En cuanto al período, no debería importar demasiado. Tal vez un ATR de 10 días es lo suficientemente bueno. Solo se utiliza para tener una idea de cuán inestable es el clima actual y ajustar sus niveles comerciales para que coincidan con eso. Su contribución a este hilo ha sido excepcional y espero que pueda ayudarnos más. Si necesita datos de 30 minutos, hágamelo saber. Tengo datos de aproximadamente 4 años, hasta septiembre de 2003, que puedo enviarle por correo electrónico. Muchas gracias.

  6. #5
    ¿Estamos discutiendo el rango diario promedio - ADR o es el ATR --- Rango verdadero promedio Disculpe si causé confusión? LOU

  7. #6
    Merlin me olvidé de preguntar por el número de barras de cálculo del ATR que usa también, 7,10,14 ?. Gracias de antemano

  8. #7
    Cita Iniciado por ;
    ¿Quieres decir que tenemos todos estos miembros en el foro y que nadie puede codificar esto y publicar los resultados?

    Lo haría, pero ya sé que no funciona a largo plazo. No puedes tener un stoploss estático así. tu stoploss tiene que ser dinámico para ajustarse a la volitilidad cambiante. el mercado fue muy diferente en 1998, y será muy diferente en 2006. un sistema robusto usa un stoploss variable, y lo hace usando ATR en su cálculo. mismo problema con el punto de entrada por encima y por debajo del mercado (30 pips). En lugar de 30 pips estáticos, debería ser ATR3 o algo flexible como eso. Con estas dos cosas cambiadas, tenemos la oportunidad de un buen sistema.
    Gracias por sus observaciones, Merlín, solo me gustaría saber si está hablando de ATR diario. y confirme cuál fue su recomendación específica: ATR3 diario u otro período ATR * 3, le pregunto eso porque en algún texto comercial se recomienda este ejemplo, pero utilizando el múltiplo de ATR y está sugiriendo el ATR dividido.

  9. #8
    Buen sitio para visitar es
    http://www.byte-research.comcon un artículo sobre un sistema de ruptura de canal
    http://www.byte-research.com/channel.htm. Si descarga el manual del software y omite los bits del software
    Encontrarás información y algunas ideas para los sistemas de trading. Esta persona está usando mucho ATR también para paradas, etc.

  10. #9
    Más al punto, Merlin ... Una explicación de cómo usar el ADR qué 10 veces o dividido por 3 nos muestra realmente sobre el par GPBUSD. LOU

  11. #10
    Cita Iniciado por ;
    ¿Quieres decir que tenemos todos estos miembros en el foro y que nadie puede codificar esto y publicar los resultados?

    Lo haría, pero ya sé que no funciona a largo plazo. No puedes tener un stoploss estático así. tu stoploss tiene que ser dinámico para ajustarse a la volitilidad cambiante. el mercado fue muy diferente en 1998, y será muy diferente en 2006. un sistema robusto usa un stoploss variable, y lo hace usando ATR en su cálculo. mismo problema con el punto de entrada por encima y por debajo del mercado (30 pips). En lugar de 30 pips estáticos, debería ser ATR3 o algo flexible como eso. Con estas dos cosas cambiadas, tenemos la oportunidad de un buen sistema.
    Merlín, ¿podría ofrecer algunas sugerencias de su experiencia basada en ATR? Por ejemplo, ¿establecer un stop loss en X veces ATR o una entrada como menciona en ATR3 o un límite de Y veces ATR? LOU

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