4H Crossover (Swing Trading)
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Tema: 4H Crossover (Swing Trading)

  1. #1
    3 Adjuntos (s) ACTUALIZACIÓN III: Vea un video general del sistema publicado
    null.

    Fondo. Estoy llegando en el quinto aniversario en diciembre de realizar mi primera operación en Forex. En su mayor parte, he sido un participante silencioso del foro durante la mayor parte de los últimos 5 años, por lo que pensé que era hora de devolver algo al compartir algo en lo que he estado trabajando durante bastante tiempo.

    No pretendo ser el mejor comerciante en este foro. Mi plan comercial combina una gran cantidad de componentes que he recopilado a lo largo de los años de muchos de ustedes aquí y en otros lugares. Adiciones, sugerencias y comentarios positivos son bienvenidos. Los comentarios negativos, insultantes o inapropiados se guardan mejor para usted.

    Los objetivos Tenga en cuenta; Entré en este deseo de un sistema que podría usar para construir una jubilación. No estaba buscando comerciar a tiempo completo. Estaba listo para una cuenta de 10 años que superaría con creces cualquier cuenta de jubilación. Al construir este sistema tomé en cuenta los siguientes objetivos específicos:

    1. Un sistema que no requiera que pierda el sueño por la noche (EST) o que dedique más de 30 minutos cada día a su administración.
    2. Un sistema de comercio de swing con menos de 15 operaciones por mes en 8-12 pares.
    3. Un sistema que no se vio afectado drásticamente por el ruido de las publicaciones periódicas de noticias económicas o los movimientos de precios durante el fin de semana.
    4. Un plan de negociación que limitaría la reducción máxima a no más del 16% y generaría al menos un 30% de rendimientos anuales.
    5. Un plan de negociación que era fácil de explicar y aún más simple de ejecutar.

    Nota sobre el sistema. Este sistema es para los traders de swing. Lo cambio porque no tengo mucho tiempo para ver gráficos. Los escaladores pueden considerar mover las reglas a un marco de tiempo más corto y ver si aún funcionan. Tenga en cuenta que este sistema pierde aproximadamente el 45% del tiempo con un promedio de R: R de 1.34: 1. Debe ser un comerciante disciplinado dispuesto a perder cuartos y ver transacciones que a menudo duran semanas y, a veces, meses. La belleza del sistema es que funciona en la mayoría de las condiciones del mercado y es rentable durante períodos anuales, a diferencia de muchos sistemas que solo funcionan debido a circunstancias específicas del mercado.

    Reglas generales. Muchas de mis reglas comerciales generales son específicas para mí y para mi propio mojo comercial.

    1. Todas las reglas están hechas para romperse. Emocionalmente debo actuar como una máquina, pero también tengo un cerebro y, como tal, hay circunstancias en las que debe prevalecer el sentido común.
    2. 10-15 minutos de análisis fundamental cada día.
    3. No realizar transacciones en los principales feriados de los Estados Unidos (por ninguna otra razón que no sea tener días libres para mi familia).

    Configuración de la carta. (Ver plantilla MT4 predeterminada adjunta)

    1. Candelabros de 4 horas
    2. 89 SMA (Cerrar)
    3. 21 EMA (Cerrar)
    4. Un simple interior de MACD personalizado (HT: MACD 4 Hour egy indoor - Descargar aquí)
    5. Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, EURAPY, EURJPY, GBPJPY, USDJPY, GBPCHF, USDCHF, EURCHF.
    6. Opcional: alerta cruzada interior MA (haga clic aquí) - Felicitaciones a Dargane para compartir.

    Administración del dinero.

    1. Riesgo máximo por operación del 1% al 2% del saldo de la cuenta (según el apetito de riesgo).
    2. Objetivo de ganancias por operación del 1% - 2% del saldo de la cuenta (igual al riesgo máximo por operación).
    3. Capitalización mínima de $ 5000.
    4. Use un corredor que permita micro lotes (min 0.01).
    5. Máx. De reducción máxima a mínima del 16% (17 operaciones perdidas completas en una fila o 25 operaciones perdidas promedio en una fila).

    Señal de entrada larga.

    1. 21 EMA cruza por encima de 89 SMA (21 EMA gt; 89SMA), lo que indica un cambio de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Esto señala un ”comercio largo pendiente”
    2. El precio sube y luego retrocede (generalmente hasta el 21 u 89) con MACD en rojo.
    3. Ingrese en la 1ra vela 4H cerrada después de que el MACD vuelva a verde.
    4. Reglas de entrada largas: a. El precio de la vela de entrada 4H cerrada debe ser mayor que la 21 EMA. De lo contrario, espere la próxima señal de entrada larga del MACD (el precio sube, vuelve a cambiar el MACD de verde a rojo y luego vuelve a escalar el cambio del MACD a verde, lo que indica una entrada larga).
    segundo. 21 EMA debe ser mayor que 89 SMA.
    do. Sólo un comercio por 21/89 cruce.
    5. La entrada larga Stop-Loss se coloca 4-10 pips (dependiendo del par) por debajo del mínimo del movimiento sustancial anterior (se encuentra mejor utilizando un gráfico diario). Se adjunta un gráfico que muestra lo que quiero decir con ”movimiento sustancial”. Este stop-loss generalmente está entre 200-400 pips, dependiendo del par.
    6. La entrada larga Take-Profit se coloca a una distancia igual al número de pips que el stop-loss (ejemplo: 200 pips SL = 200 pips TP). Una vez que se ha activado el TP, no hay nueva entrada hasta la cruz corta de 21/89.

    Señal de entrada corta.

    1. 21 EMA se cruza por debajo de 89 SMA (21 EMA lt; 89SMA), lo que indica un cambio de una tendencia alcista a bajista. Esto señala un ”corto comercio pendiente”
    2. El precio baja y luego retrocede (generalmente hasta el 21 u 89) con MACD cambiando a verde.
    3. Ingrese en la 1ra vela 4H cerrada después de que el MACD vuelva a rojo.
    4. Reglas de entrada corta: a. El precio de la vela de entrada 4H cerrada debe ser inferior a 21 EMA. De lo contrario, espere la próxima señal de entrada corta del MACD (el precio baja, vuelve a cambiar el MACD de rojo a verde y luego vuelve a cambiar el MACD al rojo, lo que indica una entrada corta).
    segundo. 21 EMA debe ser inferior a 89 SMA.
    do. Sólo un comercio por 21/89 cruce.
    5. La entrada corta Stop-Loss se coloca 4-10 pips (dependiendo del par) por encima del máximo del movimiento sustancial anterior (se encuentra mejor utilizando un gráfico diario). Se adjunta un gráfico que muestra lo que quiero decir con ”movimiento sustancial”. Este stop-loss generalmente está entre 200-400 pips, dependiendo del par.
    6. La entrada corta Take-Profit se coloca a una distancia igual al número de pips que el stop-loss (ejemplo: 200 pip SL = 200 pip TP). Una vez que se ha activado el TP, no hay nueva entrada hasta la cruz larga de 21/89.

    Posición de cierre. En el caso de un cruce de 21/89 antes de tomar ganancias o ser detenido, cierre la posición en el cierre de la vela donde ocurre el cruce. 2 de cada 3 operaciones perdedoras se cierran de esta manera en lugar de golpear el SL, lo cual es la razón por la que la operación ganadora promedio es 1.34 veces la operación perdida promedio.


    He incluido un folleto de las operaciones del sistema desde enero de 2009 hasta octubre de 2010.

    Aquí es cómo se ve una entrada potencial justo antes de que suceda (mi gráfico el 25/11/2010 antes de una entrada corta potencial en el GBPJPY).

    ACTUALIZACIÓN: Agregué un enlace a la hoja de cálculo de la plantilla de calculadora de tamaño de lote que he creado para este sistema. Siéntase libre de usar la plantilla si lo desea.
    https://www.forosforex.com/bitcoin-t...g-average.html
    https://www.forosforex.com/bitcoin-t...ax-dow-nq.html

    ACTUALIZACIÓN II: También,
    https://spreadsheets.google.com/ccc?...CPr9k50C#gid=0hoja de cálculo si desea ver mi progreso. Comencé a comercializar esta demostración en vivo a principios de septiembre de este año. Planeo ir a vivir con dinero real en o alrededor del 1er año después de una racha perdedora. Mi objetivo es intercambiar esto por los próximos 10 años. Me gustaría obtener un rendimiento anual promedio del 48% y acumular un buen ahorro durante esos 10 años. Con la composición, si comenzara con $ 25,000 y si cumpliera mi meta cada año, tendría $ 1.26mil al final de esos 10 años. Si continuara hasta el año 12, llegaría a $ 2.76mil y en el año 15 alcanzaría $ 8.95mil. Va a tomar disciplina de hierro y comtempla pero valdrá la pena.


    https://www.forosforex.com/attachmen...1474868917.pdf

    https://www.forosforex.com/trading-d...ese-style.html

    https://www.forosforex.com/attachmen...1294038586.tpl

  2.                         
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  3. #2
    Gracias por publicar el sistema. par de puntos ¿Puedes publicar los resultados por par? puede ser que algunas parejas no lo estén haciendo bien y otras lo estén haciendo bien. entonces solo podemos intercambiar esos pares con más lotes. ¿Ha intentado aumentar el TP y reducir el SL? Dado que las pérdidas son más o menos iguales a las ganancias, la proporción de RR debe ser más de 1.

  4. #3

    Cita Iniciado por ;
    El precio de la vela de entrada 4H cerrada debe ser mayor que la 21 EMA. De lo contrario, espere la próxima señal de entrada larga del MACD (el precio sube, vuelve a cambiar el MACD de verde a rojo y luego vuelve a escalar el cambio del MACD a verde, lo que indica una entrada larga).
    ¿Te refieres a la vela cerrada o alta o baja o abierta? Si somos largos, entonces Stoploss no llega, pero tenemos una condición corta. así que pare y revierta?

  5. #4
    Sistema agradable y limpio. Me gustan los que tienen SL y TP predefinidos. Par de puntos. 1. MM. Te veo grandes movimientos. Me gustaría añadir mucho a las posiciones ganadoras cuando vas a lo largo. Cambiaría tu resultado dramáticamente. Además, quizás la relación R: R podría mejorarse también (TPgt; SL). Solo mi 2.5c 2. Este es un sistema bastante mecánico, no diría que requiere 30 minutos por día, ya que necesita analizar cada barra de 4 h si lo hace manualmente. Por lo tanto, para aquellos que quieran hacer un EA a partir de él, el único parámetro incierto sería un movimiento signifiivo previo. Esto podría resolverse fácilmente usando ZigZag y encontrando el máximo más bajo o el mínimo más bajo anterior. Con respecto a los retrocesos, creo que podría esperar la barra roja del MACD después del verde (operación corta) y opuesta por mucho tiempo. Tener barras MACD verdes en tendencia corta y roja una vez en tendencia larga caracterizaría los retrocesos.

  6. #5
    1 Adjunto (s)
    Cita Iniciado por ;
    Gracias por publicar el sistema. par de puntos ¿Puedes publicar los resultados por par? puede ser que algunas parejas no lo estén haciendo bien y otras lo estén haciendo bien. entonces solo podemos intercambiar esos pares con más lotes. ¿Ha intentado aumentar el TP y reducir el SL? Dado que las pérdidas son más o menos iguales a las ganancias, la proporción de RR debe ser más de 1.
    Roundrock, gracias por tus comentarios. Encontrará adjunta la hoja de cálculo detallada que he estado usando con todos los pares y sus operaciones incluidas. He observado aumentar el TP para mejorar nuestro r: r, pero continué encontrando que un 1 a 1, TP a SL era ideal. Algunas operaciones podrían tener un TP más amplio, sin embargo, usted pone en peligro la naturaleza mecánica del sistema al agregar discreción.
    https://www.forosforex.com/attachmen...1157151125.zip

  7. #6

    Cita Iniciado por ;
    [/tamaño] ¿quiere decir que la vela está cerrada, alta, baja o abierta? Si somos largos, entonces Stoploss no llega, pero tenemos una condición corta. así que pare y revierta?
    Agregué esta arruga como una forma de evitar los whipsaws. Lo que significa es SI el precio de cierre de la vela de entrada (vela cuando el MACD se vuelve verde (largo) o rojo (corto)) es menor que el 21 en el caso de una transacción larga o mayor que el 21 en el caso de una operación corta que NO se ingresa sino que se espera la siguiente entrada de MACD.

  8. #7

    Cita Iniciado por ;
    Sistema agradable y limpio. Me gustan los que tienen SL y TP predefinidos. Par de puntos. 1. MM. Te veo grandes movimientos. Me gustaría añadir mucho a las posiciones ganadoras cuando vas a lo largo. Cambiaría tu resultado dramáticamente. Además, quizás la relación R: R podría mejorarse también (TPgt; SL). Solo mi 2.5c 2. Este es un sistema bastante mecánico, no diría que requiere 30 minutos por día, ya que necesita analizar cada barra de 4 h si lo hace manualmente. Por lo tanto, para aquellos que quieran hacer un EA a partir de él, el único parámetro incierto sería un movimiento signifiivo previo. Esta...
    1. He considerado agregar a las operaciones ganadoras, pero aún no he decidido cómo funcionaría. ¿Alguna sugerencia? 2. De acuerdo, probablemente se podría construir una EA para esto. Al menos un indicador que envió un correo electrónico cuando se produjo el cruce 21/89 para que supiera que era hora de comenzar a observar una entrada o de cerrar una operación en curso.

  9. #8

    Cita Iniciado por ;
    No diría que requiere 30 minutos por día, ya que necesita analizar cada barra de 4 h si lo hace manualmente. .
    La mayoría de los días solo toman 5 minutos porque solo tienes que mirar para ver qué tan lejos estás de un cruce 21/89. Esas cruces solo vienen una vez al mes. Debido a la correlación entre pares, unas cuantas entradas vienen al mismo tiempo, por lo que a menudo pasará una semana o más sin una entrada, tendrá un puñado durante un par de días y luego esperará tp, sl o un nuevo 2189 cruz.

  10. #9

    Cita Iniciado por ;
    Roundrock, gracias por tus comentarios. Encontrará adjunta la hoja de cálculo detallada que he estado usando con todos los pares y sus operaciones incluidas. He observado aumentar el TP para mejorar nuestro r: r, pero continué encontrando que un 1 a 1, TP a SL era ideal. Algunas operaciones podrían tener un TP más amplio, sin embargo, usted pone en peligro la naturaleza mecánica del sistema al agregar discreción.
    Gracias Burton a casa por los resultados. No pude abrir el archivo ya que recibí un error winrar. ¿Alguien más podría abrir?

  11. #10
    Tengo una pregunta sobre qué base ha elegido 21 y 89 promedios móviles? gracias

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