Tema: Negociación de estilo de grilla no hedge y administración de dinero

Solo para sonar: actualmente estoy explorando el método de las tortugas. Utiliza una idea no utilizada a menudo de entrar y salir del mercado, así como también de administrar el dinero. El sistema fue creado como un proyecto en los años 80 y es una de las historias comerciales más famosas de la historia. De todos modos, para su sistema calcularon un valor de descuento del ATR, el tamaño de su cuenta y los dólares por punto, que es esencialmente lo que cada pip vale para usted. A partir de este cálculo, podría operar en muchos mercados diferentes con el mismo riesgo. Por ejemplo, negociar 1 lote en GBPUSD podría ser el mismo riesgo que jugar 5 lotes en una moneda menos volátil. Esto extiende el riesgo en todos los ámbitos. No hubo niveles de SL y TP establecidos hasta que el comerciante determinó su entrada. Cambió semana a semana según el ATR. La SL inicial fue 2 N, que en realidad es solo 2 ATR. Luego, la salida de egy sería usar los 10 días de baja en posiciones largas y 10 días de altos en posiciones cortas. Esto permitió que el SL no siguiera un número determinado de puntos o ATR, sino que estaba determinado por el movimiento del precio que ocurría en ese momento. Las personas que usan el método tampoco ingresaron sus pedidos automáticamente. Los ingresaron manualmente para que sus intermediarios no pudieran ver su mano y el lugar donde pensaban comerciar. Por supuesto, esto arroja toda mi idea de la grilla de egy. Sugiero que todos ustedes echen un vistazo a la tortuga egy sin embargo. Es casi increíble lo simple que es, aunque muchas personas le agregan sus propios gustos. Puedo abandonar la escala en la que el sistema lo requiere. De lo contrario, los principios del sistema son excelentes porque: 1.Los corredores se ejecutan. 2. Corta las piernas de los perdedores. 3. Iguala el riesgo en muchos mercados al mismo tiempo que administra el dinero. 4. Muy mecánico y no permite ninguna discreción incluso en el comercio manual. Eso es todo por ahora. No estoy seguro de lo que esto hace por el hilo.

Hola a todos, quiero compartir algo que aprendí en mi corta vida en forex y ayudar un poco a permanetjuan y a todos mis colegas comerciantes aquí ... Primero quiero expresar mi acuerdo con GreatYves, y sobre Stop loss, algo que ustedes ' Hay que tener en cuenta que los intermediarios crean pérdidas por detención, esta es la forma en que pueden utilizarlo como contraparte en su proceso de negociación, como saben, si alguien está comprando, tiene que haber alguien que venda para completar el comercio y detener las pérdidas es la solución perfecta para crear esta atmósfera saludable (para ellos). Entonces, a partir de esto, Tight Stop Loss = Quickly Stop Loss, si no lo cree, pregúntese (creo que la mayoría de las personas aquí han usado un servicio de señalización) si cada vez que prueba un sistema de señalización no lo eliminen. esto se debe a que la Ganancia objetivo está considerablemente lejos en relación con la SL, como consecuencia de esto, su SL se golpea antes de su TP. Si todavía lo dudas, prueba con un sistema de señal y usa SL como TP y TP como SL. (He leído esto en alguna parte y pensé que era una broma, pero ¿no es lógico? Si terminas perdiendo y la causa es la SL, entonces úsala como tu TP) Entonces, aquí está mi contribución , si el SL está considerablemente lejos de ti, es menos probable que te atrapen, dirías, pero si se golpea, ¿no será una pérdida mayor ?, bueno, esto es cuando el apalancamiento entra en juego ... no lo uses. demasiado alto, porque te va a comer vivo, este apalancamiento es otra estafa de los corredores, porque pagarás más spread (y perderás mucho más) ¿O no te gusta esta solución? prueba el mío ... NUNCA USE UN LÍMITE DE PARADA Desde mi punto de vista Stop Loss es un nombre manipulado para Profit, hecho una vez más por los intermediarios, esta herramienta no es para reducir pérdidas, si compras y el precio va en contra de ti y quieres cortarlo, luego VENDER, pero si compras y el precio se interpone en tu camino, utiliza SL para cerrar algunas ganancias mientras el precio sigue subiendo ... Perdón por este largo post, pero es doloroso verlo mucha gente pierde sus ahorros de una manera tan estúpida, nunca uso stop loss de hace un tiempo, y déjame decirte que, desde entonces, solo tengo que depositar una pérdida una vez, y fue para proteger el margen, ( y no comió mis ganancias en absoluto ...) Pruébalo y verás ...

Perder - dejar de existir (algo en posesión o cuidado), por accidente, robo, etc., de modo que hay pocas o ninguna posibilidad de recuperación: estoy seguro de que me he perdido el sombrero, no lo perdí . Suelto - libre o liberado de la fijación o el accesorio: un extremo suelto.

De hecho, he probado un método como este antes y lo probé en vivo con 1cent pips. El método fue el siguiente: Básicamente hay líneas de resistencia cada X pips. Fui por 25 pepitas de euro, los números enteros parecieron ser golpeados con más frecuencia y el euro se extendió 2pip para mí. Cada vez que el precio cruza una línea de resistencia, se ingresan 2 órdenes, una corta, una larga. tp = 25, sl = 10. Lo optimicé así que cuando se cumplió la tp, simplemente cambió el stop loss (porque era hora de una nueva operación) y no perdí el spread nuevamente. El sistema funcionó bien, tenía una relación de beneficios de 1,2 que es rentable, pero tomaría 900 intercambios para duplicar mi dinero. Lo probé por un mes, por lo que ese mes podría haber sido óptimo para el sistema. No volví a probarlo, ya que las pruebas retrospectivas en mt4 son una broma (he descubierto que puedes reenviar la prueba durante un mes, luego volver a probarla en el mismo gráfico y obtienes resultados diferentes).

¿Qué sucede si usar TPSL es demasiado flojo? ¿No has notado cuántas veces se golpea el maldito SL antes de que el precio se interponga en el camino del intercambio? Empiezas a ver todas las razones por las que no funciona. Hiciste todo tu trabajo a domicilio y vas con tu gutz, ves el precio en un objetivo hipotético y cambias hacia él. ¡Y como siempre, con el 90% de los traders aquí sueltas! No porque los objetivos no se golpean, sino principalmente porque tu SL obtiene impactos antes. como podemos arreglar esto? Jugué y violé (y también perdí dinero mientras aprendía mucho ...) con tantas señales como asctrend, método bagovino, método sidus, ADX, JMA, AMA, y otras que finalmente se me ocurrió mi propia señal de que decidí para seguir de cerca los ojos (después de una gran cantidad de backtest manual para afinarlo). Llegué a la conclusión de que SL y TP son basuras inventadas por los intermediarios y las aprovechas mucho más para beneficiarte. La idea es generar una señal que usted sepa que le hará hacer más operaciones que las malas para que pueda cobrar la buena señal en lugar de detener su ganancia en un TP preestablecido, y también le hará pagar completamente. el mal comercio. Pero estos serán compensados ??????por los buenos. El resto es administración de dinero. Mi idea sobre la administración del dinero: Dígame que estoy loco, pero ¿cuál es la idea detrás de negociar solo el 1-5% de su cuenta comercial? Decide la cantidad que estás dispuesto a arriesgar y canjea al 100%. Cuando la señal marcha atrás, inviértala al 100%. Una cuenta comercial es 100% de capital de riesgo también para mí. El resto está en mi cuenta bancaria. Si sus drawdowns son demasiado grandes, el problema es el LEVERAGE. 100: 1 es suicida. 200: 1 ni siquiera es serio. Oanda tiene 50: 1 y aún puedo triplicar una cuenta en 2 semanas. 20: 1 es manejable y hace que los picos y las noticias se sientan como pequeños baches en la autopista de divisas. Disminuir su nivel de apalancamiento tendrá el mismo efecto que operar menos, pero pagará menos al agente en spread. Así que este gran mal cambio de 150 pips se sentirá como una pérdida de 30 pips en un sistema de apalancamiento 20: 1. El efecto general es que suaviza todo el efecto de zig zag, manteniendo la llamada de margen y permitiendo que su operación siga su señal sin detenerse en STUPID SL. Deseé obtener mejor MM. entonces escucho todas las sugerencias.

Hola permanente, hola tu pensamiento creativo también, ya que la idea más geniosa de esta era está fuera de las mentes creativas de la comunidad mientras buscas la luz. Estamos hablando de teoría aquí ya que ni siquiera es backtest. Mi opinión: creo que el sistema de cuadrícula podría estar funcionando, solo si el valor TPSL es dinámicamente afinado con respecto a la volatilidad del mercado, un valor demasiado grande, tpsl no recibe ningún golpe, es demasiado pequeño, solo obtiene un beneficio pequeño para el riesgo involucrado, el valor mediano es un perdedor más seguro. Por lo tanto, debe ajustar el valor de tpsl entre el valor medio-pequeño para que se obtenga un intercambio más rentable. Supongo que un 25-35 pips en sltp en la hora del mercado volátil y un 10-15 pips más pequeños en la hora de rango podría tener posibilidades de éxito. Pero ahora la propagación comienza a comer todo el beneficio. Por lo tanto, tiene que ser una muy buena EA en par de baja propagación ... Esto puede ser extremadamente desafiante para que EA siga ese sistema. Algo impensable para un cerebro humano, incluso en un marco de tiempoun par para hacerlo correctamente, a menos que sea muy rápido para colocar pedidos en el mercado el día del evento de noticias. Sugerencia: muchos EA disponibles gratuitamente dan resultados. O bien, pruebe las llamadas de ITME ... No volví a realizar la prueba, pero creo que tienen más de 50/50 de acurrate. Si élella se lo ofrece a usted, no deje que esa oportunidad se convierta en realidad, probablemente la mejor manera de pensar es ITME. Yo uso una señal de seguimiento de tendencia. También es más de 50/50 accurrate. Como alguien dijo antes con 50/50 de llamadas aleatorias, incluso el mejor MM solo aumentará una curva de equity plana ... Entonces necesitas al menos una buena señal.

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No te preocupes por ofender a las personas. Aunque diré que hay teorías que investigué. Mira el rango diario egy donde realicé algunas pruebas exhaustivas de Excel. Como mencioné, no sé cómo codificar un EA para realizar una prueba de backtest y forward esto sería una gran tarea para obtener resultados precisos. Es por eso que no proporcioné ningún resultado para este hilo. Esperaba que alguien que pudiera codificar los EA pudiera presentar resultados. ¿Entonces su punto es que no podemos esperar ganancias porque los pagos esperados son los mismos correctos? Mencioné la posible posibilidad de permitir que los ganadores se ejecuten cuando ocurren vetas consecutivas. Eso permitiría mayores pagos. O aumentar los objetivos de TP en victorias consecutivas para generar más ganancias para los ganadores. Esas fueron solo algunas ideas. Voy a hacer esta pregunta, entonces. ¿Podemos seguir usando la misma idea de precio que dicta compraventa, pero con un TP de 100 SL de 50? Eso es lo que estás sugiriendo en este modelo. Quizás 50 TP, 25 SL o 50 TP 40 SL para que teóricamente obtengas un 25% de ganadores. Todavía me gustaría cuestionar la acción del precio como un tomador de decisiones para los intercambios. Mencionaste buenos puntos que necesitan ser comentados. Tener diferentes niveles de TP es una gran parte de la administración del dinero. No significa que estas ideas tienen que morir. Mate

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No te preocupes por ofender a las personas. Aunque diré que hay teorías que investigué. Mira el rango diario egy donde realicé algunas pruebas exhaustivas de Excel. Como mencioné, no sé cómo codificar un EA para realizar una prueba de backtest y forward esto sería una gran tarea para obtener resultados precisos. Es por eso que no proporcioné ningún resultado para este hilo. Esperaba que alguien que pudiera codificar los EA pudiera presentar resultados. ¿Entonces su punto es que no podemos esperar ganancias porque los pagos esperados son los mismos correctos? Mencioné la posible posibilidad de permitir que los ganadores se ejecuten cuando ocurren vetas consecutivas. Eso permitiría mayores pagos. O aumentar los objetivos de TP en victorias consecutivas para generar más ganancias para los ganadores. Esas fueron solo algunas ideas. Voy a hacer esta pregunta, entonces. ¿Podemos seguir usando la misma idea de precio que dicta compraventa, pero con un TP de 100 SL de 50? Eso es lo que estás sugiriendo en este modelo. Quizás 50 TP, 25 SL o 50 TP 40 SL para que teóricamente obtengas un 25% de ganadores. Todavía me gustaría cuestionar la acción del precio como un tomador de decisiones para los intercambios. Mencionaste buenos puntos que necesitan ser comentados. Tener diferentes niveles de TP es una gran parte de la administración del dinero. No significa que estas ideas tienen que morir. Mate

No te preocupes por ofender a las personas. Aunque diré que hay teorías que investigué. Mira el rango diario egy donde realicé algunas pruebas exhaustivas de Excel. Como mencioné, no sé cómo codificar un EA para realizar una prueba de backtest y forward esto sería una gran tarea para obtener resultados precisos. Es por eso que no proporcioné ningún resultado para este hilo. Esperaba que alguien que pudiera codificar los EA pudiera presentar resultados. ¿Entonces su punto es que no podemos esperar ganancias porque los pagos esperados son los mismos correctos? Mencioné la posible posibilidad de permitir que los ganadores se ejecuten cuando ocurren vetas consecutivas. Eso permitiría mayores pagos. O aumentar los objetivos de TP en victorias consecutivas para generar más ganancias para los ganadores. Esas fueron solo algunas ideas. Voy a hacer esta pregunta, entonces. ¿Podemos seguir usando la misma idea de precio que dicta compraventa, pero con un TP de 100 SL de 50? Eso es lo que estás sugiriendo en este modelo. Quizás 50 TP, 25 SL o 50 TP 40 SL para que teóricamente obtengas un 25% de ganadores. Todavía me gustaría cuestionar la acción del precio como un tomador de decisiones para los intercambios. Mencionaste buenos puntos que necesitan ser comentados. Tener diferentes niveles de TP es una gran parte de la administración del dinero. No significa que estas ideas tienen que morir. Mate

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Hola gente, me disculpo si esta publicación ofende a alguna gente de aquí, pero he leído bastantes hilos y teorías. Son geniales y tener una mente de pensamiento lateral creativa es un verdadero regalo. También me involucro con las estadísticas de vez en cuando y con respecto a los hilos, este incluyó lo siguiente: Parecería que permantnentjaun está olvidando un hecho muy obvio y necesario para estar listo antes de que un sistema pueda considerarse una opción comercial . Todo esto 50/50 está todo bien y bien SI de alguna manera tienes una expectativa positiva del conjunto de reglas. Sin expectativa positiva (aka EDGE), vale la pena ocupar el dinero en cualquier forma. En este y otros casos hechos por él, me atrevería a decir que, como máximo, simplemente ampliará una curva de equidad horizontal (punto de equilibrio). Deseo por una vez que permanetjaun realmente haga una investigación real de las teorías antes de salir demasiado; Todavía tengo que encontrar un conjunto de ejemplos u hojas de cálculo o cualquier señal de que realmente se esfuerce en una investigación tan real. Como se dijo, es fantástico tener una mente de pensamiento lateral, pero tal vez un pequeño ajuste en su nombre hacia la investigación real, podría rendir mucho cuando comience a usar su experiencia de la investigación real al pensar en magia nueva. Es genial volar sobre nubes de probabilidad y probabilidades, etc., pero como con todas las cosas que suben, tienen que volver a bajar, a menos que haya una fuerza opuesta que los mantenga en alto, en este caso sería una expectativa positiva que es totalmente diferente a las probabilidades 50/50, etc. Decir que las probabilidades 50/50 equivaldrán a una cantidad igual de eventos para hacer o perder cantidades iguales de dinero es solo una forma cumplida de decir que comienzas con digamos $ 1000-00 hoy, lo haces 5000 intercambios y en 4 años todavía tienes básicamente $ 1000-00 excluyendo brokarage que comería en la capital después de cada operación y posible interés de carry trade. La única forma de obtener ganancias es decir seguro, tenemos una probabilidad del 50/50 de tener una cantidad igual de eventos que hacer o perder una cantidad de dinero DESIGUAL (el lado que pierde TIENE que ser más pequeño que el lado ganador). Es tan simple como ese. Cuanto peor es la probabilidad, digamos 30/70, cuanto mayor sea el lado ganador debe ser proporcional al lado perdedor (no por comercio, sino en promedio). Es este equilibrio y ajuste por un lado si el otro lado de las probabilidades aumenta o disminuye lo que le da al borde para avanzar, y no permanece estancado sin importar cuántos intercambios se hagan. ¡Es así de simple, honestamente lo es! Es fácil perder personas en una inundación por sobrecarga de información en un hilo como este y, por lo tanto, los puntos que abordo aquí probablemente nunca serán abordados. Bendiciones, Mecer

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Hola gente, me disculpo si esta publicación ofende a alguna gente de aquí, pero he leído bastantes hilos y teorías. Son geniales y tener una mente de pensamiento lateral creativa es un verdadero regalo. También me involucro con las estadísticas de vez en cuando y con respecto a los hilos, este incluyó lo siguiente: Parecería que permantnentjaun está olvidando un hecho muy obvio y necesario para estar listo antes de que un sistema pueda considerarse una opción comercial . Todo esto 50/50 está todo bien y bien SI de alguna manera tienes una expectativa positiva del conjunto de reglas. Sin expectativa positiva (aka EDGE), vale la pena ocupar el dinero en cualquier forma. En este y otros casos hechos por él, me atrevería a decir que, como máximo, simplemente ampliará una curva de equidad horizontal (punto de equilibrio). Deseo por una vez que permanetjaun realmente haga una investigación real de las teorías antes de salir demasiado; Todavía tengo que encontrar un conjunto de ejemplos u hojas de cálculo o cualquier señal de que realmente se esfuerce en una investigación tan real. Como se dijo, es fantástico tener una mente de pensamiento lateral, pero tal vez un pequeño ajuste en su nombre hacia la investigación real, podría rendir mucho cuando comience a usar su experiencia de la investigación real al pensar en magia nueva. Es genial volar sobre nubes de probabilidad y probabilidades, etc., pero como con todas las cosas que suben, tienen que volver a bajar, a menos que haya una fuerza opuesta que los mantenga en alto, en este caso sería una expectativa positiva que es totalmente diferente a las probabilidades 50/50, etc. Decir que las probabilidades 50/50 equivaldrán a una cantidad igual de eventos para hacer o perder cantidades iguales de dinero es solo una forma cumplida de decir que comienzas con digamos $ 1000-00 hoy, lo haces 5000 intercambios y en 4 años todavía tienes básicamente $ 1000-00 excluyendo brokarage que comería en la capital después de cada operación y posible interés de carry trade. La única forma de obtener ganancias es decir seguro, tenemos una probabilidad del 50/50 de tener una cantidad igual de eventos que hacer o perder una cantidad de dinero DESIGUAL (el lado que pierde TIENE que ser más pequeño que el lado ganador). Es tan simple como ese. Cuanto peor es la probabilidad, digamos 30/70, cuanto mayor sea el lado ganador debe ser proporcional al lado perdedor (no por comercio, sino en promedio). Es este equilibrio y ajuste por un lado si el otro lado de las probabilidades aumenta o disminuye lo que le da al borde para avanzar, y no permanece estancado sin importar cuántos intercambios se hagan. ¡Es así de simple, honestamente lo es! Es fácil perder personas en una inundación por sobrecarga de información en un hilo como este y, por lo tanto, los puntos que abordo aquí probablemente nunca serán abordados. Bendiciones, Mecer

probando ... ¡que las pruebas avanzadas son el rey!