Tema: No hay almuerzo gratis pero todo el café gratis se puede tomar

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Hola, Steve, mira esta instantánea citada de la publicación de Peter. Lo que me confunde es el tiempo de entrada. Alguien mencionó que deberíamos mirar IB solo después de las 6:00 GMT. Pero en muchas instantáneas de Peters, jugó IB antes de las 6:00 GMT, incluso a la 1:00 GMT, como muestra la siguiente imagen: Sinceramente espero escuchar cualquier comentario sobre esto. Por cierto, puedo saber el indicador que puede mostrar el IB bajo y alto y el cierre del día anterior, como se muestra en la imagen de Peter. ¡Gracias! mis mejores deseos y buen fin de semana Joey

Joey Encontrarás la respuesta a esta pregunta en la publicación n. ° 61 (léala detenidamente). Mi sugerencia para cualquiera que esté luchando con el concepto que Peter ha establecido es imprimir todas las publicaciones de Peters y leerlas una y otra vez hasta que las conozcas. Entonces puedes comenzar a poner las ideas en práctica. Buena suerte.

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El principio es mirar el mercado después de las 6 a.m. GMT, ya que es hacia el final de la sesión asiática. Su gráfico está mirando IBs antes de esto. Tome el principio básico, es decir, venda debilidad, compre fuerza. Puede aplicar esto a otros patrones de gráfico. La idea básica de tomar ganancias y luego tener un libre comercio combinado con la debilidad de compra y venta es importante.

Hola, Steve, mira esta instantánea citada de la publicación de Peter. Lo que me confunde es el tiempo de entrada. Alguien mencionó que deberíamos mirar IB solo después de las 6:00 GMT. Pero en muchas instantáneas de Peters, jugó IB antes de las 6:00 GMT, incluso a la 1:00 GMT, como muestra la siguiente imagen: Sinceramente espero escuchar cualquier comentario sobre esto. Por cierto, puedo saber el indicador que puede mostrar el IB bajo y alto y el cierre del día anterior, como se muestra en la imagen de Peter. ¡Gracias! mis mejores deseos y buen fin de semana Joey

(CONTINUAR) Ok, ayer continué mi análisis y descubrí cómo manejar los años fallidos: 2009 y 2012. Hice que el LotsPer100 también sea variable y comience a encontrar el valor perfecto para cada período, por lo que el resultado que tenemos cinco parámetros de optimización: DayStart - 4 a 8, paso 1 hora DayEnd - 21 a 23, paso 1 hora RiskRatio - 0.05 a 0.1, paso 0.01 TrailStopIntervalMins - 5 a 60, paso 5 minutos LotsPer100 - 0.01 a 0.05, paso 0.01 Ahora cuando se optimiza Esta eegia para cada uno de estos años nos permite ver cómo cambian los parámetros con el mercado. También noté que lo que realmente afecta la eegia son dos parámetros: RiskRatio y LotsPer100. Parece que de alguna manera depende del rango de barras (¿ATR?) - No he descubierto cómo expresarlo matemáticamente todavía ... De hecho, hay cuatro variaciones de estos parámetros que realmente afectan los resultados: 1. RiskRatio = max, LotsPer100 = max 2. RiskRatio = min, LotsPer100 = max 3. RiskRatio = max, LotsPer100 = min 4. RiskRatio = min, LotsPer100 = min Así que de nuevo, aquí el desafío al que me enfrento: SI ALGUNO ES POSIBLE BASADO en el estado del mercado anterioractual para identificar si RiskRatio y LotsPer100 deberían aumentarse o reducirse, podríamos ajustar la eegia a los cambios del mercado. Tengo la intuición de que de alguna manera podría deducirse de las fluctuaciones del mercado que enfrentamos en el período de tiempo actual; por ejemplo, la regla debería ser algo así como si ATR para las últimas N barras suben entonces necesitamos RiskRatio up y LotPer100 etc., o podría basarse de alguna manera en marcos de tiempo más grandes, por ejemplo, si las barras diarias se hacen más grandes para que el mercado empiece a hacer cambios más grandes ... ¡Así que muchachos, realmente aprecio cualquier ayuda! Desde mi punto de vista, puedo implementar y compartir el código para EA basado en los resultados de nuestra mente colectiva para que todos puedan poner a prueba sus ideas y compartirlas aquí.

6 Adjunto (s) ¡Hola a todos! ¡Encontré este hilo de vez en cuando y se ve realmente interesante! ¡Por supuesto que me gustaría agradecer a Peter Crowns por las ideas interesantes! Parece una base realmente interesante para la eegia comercial. He leído todo el hilo y he decidido hacer algunas pruebas de backtesting en base a la información proporcionada aquí. En realidad, lo que me gustaría discutir es una combinación de resultados mixtos: he realizado una retroevaluación durante los años 2008 a 2014. Aquí está el EA que he realizado para probar la eegia. Lo invitamos a usarlo.
https://www.forosforex.com/attachmen...4964730166.ex4Descripción de EA La eegia es bastante simple e implementa la metodología de Peter Crowns: estamos identificando el precio cercano del día de vistas previas y si se formó una barra interna entre las horas de operación (por ejemplo 6 GMT y 22 GMT) colocando órdenes de stop arriba yo abajo eso. Todas las órdenes que no se ven expiran al final del intervalo de negociación (es decir, a las 22 GMT). Dentro de la definición de la barra (por cierto esta es una de las secciones que están bajo la pregunta para mí): - child bar min gt; barra principal min, barra infantil max lt; barra principal máx. - barra infantil cuerpo lt; el cuerpo de la barra principal - la vela principal es bajista y el niño es alcista y opuesto. Las órdenes pendientes se colocan en min y max de la vela infantil extensión. Si entendí la idea original de Peter, las paradas deben colocarse en el lado opuesto de la vela infantil. Aquí hay otra parte sobre la que tengo una pregunta (y estoy abierto a discutir): mis experimentos muestran que, debido a que no estamos controlando el lado de las velas, las paradas podrían ser demasiado apretadas, es decir, el comercio no tiene lugar para respirar. Así que esta parte fue ligeramente modificada: estoy usando el% de la cuenta para arriesgarme por cada operación aquí. Parámetros principales: DayStart - hora cuando la negociación comienza el tiempo del broker (mi broker es 2 GMT) - es decir, cuando se especifica 8 significa que los intercambios pueden realizarse solo después de las 8:00 Day End - hora cuando finaliza el trading - es decir, cuando se establece en 22 significa todas las órdenes pendientes vencerán después de esta hora - 23:00 RiskRatio =% de cuenta a riesgo en cada operación - es decir, 0.08 significa que estamos arriesgando con 8% de nuestro saldo por operación TrailStopIntervalMins - intervalo de tiempo para detenerse - es decir, cuando se establece en 30 estará detrás de las paradas cada 30 minutos después del tiempo abierto de la orden TrailStop - indicador para activardesactivar la parada final (siempre activada) Parámetros adicionales: SkipMonths -; -lista separada de números de meses cuando no se desea comerciar (no utilizada) aún) SkipHours -; -separado de la lista de números de horas cuando no se debe comerciar (no se usa aún) Slippage - se usa para establecer el deslizamiento (se establece en 5 por defecto) LotsPer100 - este EA usa tamaño de posición dinámica y aquí podemos especificar cuántos lotes para establecer por cada $ 100 de saldo (establecido en 0.02 por defecto) Marco: marco de tiempo que estamos utilizando para negociar (actualmente está configurado en H1) TimeFrameLong: mayor plazo para identificar el precio de cierre del día (establecido en D1): este se usa para identificar el precio del día. Metodología Para comprender cómo se comporta la eegia I estoy realizando la siguiente operación. Para cada año, de 2008 a 2014, estoy tratando de encontrar una combinación de parámetros DayStart, DayEnd, RiskRatio y TrailStopIntervalMins que brinden los mejores resultados y vean cuáles son estos resultados, es decir, ganancias, reducción y cantidad de intercambios. Rangos para los parámetros: DayStart - 4 a 8, paso 1 hora DayEnd - 21 a 23, paso 1 hora RiskRatio - 0.05 a 0.1, paso 0.01 (es decir, estamos arriesgando en rango de 5% a 10% de cuenta por operación - donde 10% es en realidad bastante loco) TrailStopIntervalMins - 5 a 60, paso 5 minutos Saldo inicial de la cuenta - $ 3 000 Pair - Resultados EURUSD A continuación se muestran los resultados. Tenga en cuenta que estoslos resultados están con valores diferentes para cada uno de estos cuatro parámetros 2008/1/1 - 2009/1/1
2009/1/1 - 2010/1/1 No hay resultados exitosos aquí - es decir, la eegia lo golpea con cualquier combinación de parámetro Nota. Yo diría que 2009 no es un año típico debido a la crisis y las cosas. Pero aún así será bueno tener la eegia que se saltee esos períodos desagradables, porque generalmente sabemos que este es el año malo solo una vez que ya pasó o estamos en el medio y hemos volado nuestra cuenta ya en 2010/1/1. - 2011/1/1
2011/1/1 - 2012/1/1
2012/1/1 - 2013/1/1 Sin resultados satisfactorios 2013/1/1 - 2014/1/1
2014/1/1 - 2015/1/1
Así que aquí están las preguntas que me gustaría discutir: 1. Antes que nada, podemos ver que incluso con parámetros optimizados los resultados varían de manera signifiiva, es decir, un año puede hacer 10 veces o más de equilibrio inicial, pero en otros años es completamente sopla o hace algo así como 50% a 100%. Cómo podemos hacerlo más estable, es decir, digamos que solo 2x-3-x de la cuenta por año estarán bien, pero deberíamos tener resultados más o menos estables a largo plazo. 2. También puedes notar los drawdowns, ¡y son grandes! Cómo estabilizarlo? Yo diría que para mí, personalmente, la reducción del 35% -40% está bien en caso de que pueda duplicarme en el largo plazo cada año. 3. Debido a que el mercado está cambiando de un año a otro, ¿qué proceso deberíamos utilizar para seleccionar siempre los parámetros cercanos a los óptimos? La única información que tenemos es el pasado, ¿qué metodologías podemos usar para encontrar los parámetros que al menos no destruirán nuestra cuenta? Siéntase libre de expresar sus ideascríticassugerencias (CONTINUAR ...)

¡Qué gran hilo! Me encontré por casualidad y resultó lo mejor que me pasó en cuanto a FX. comerciar no tiene por qué ser difícil o complejo, de hecho, puede parecer demasiado fácil, pero eso compensa los tiempos en los que tuvo pequeñas pérdidas, dijo el verdadero veterinario.

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{quote} {quote} En mi plataforma (Interbank FX) 01:00 EST es 05:00 GMT. Comercios de mayor probabilidad en las primeras 6 a 9 horas del día En mi plataforma, Londres abre a las 08:00 GMT (04:00 a.m. EST)

Entiendo la lógica de la vela abierta, el final de la sesión asiática, llegando a la apertura de Europa. Casi ninguna operación ocurre justo en la primera hora, y la mayor volatilidad suele ser en el comienzo de Londres, y nuevamente en el comienzo de Nueva York. Peter también mencionó que las personas están negociando con éxito las horas asiáticas, con sus respectivas monedas: usd jpy, aussies, Nzd ... Es solo sentido común ...

Hola SufiFx, creo que deberías echarle un vistazo a esto:
https://www.forosforex.com/general-f...61-swissy.htmlAquí el Jaroo ha resumido y explicado las cosas en detalle. Si desea hablar más, hágamelo saber y podremos hacer skype. FYI, he estado leyendo este hilo por más de 6 meses y honestamente, esta parece ser una eegia simple, pero toma tiempo dominarla. ¡Gracias!

Entrada. En lo que respecta al gráfico de 1 hora dentro de la barra. ¿La entrada está basada en x cantidad de pips repartidos arribaabajo de la barra interior? ¿O espera un cierre de 1 hora arribaabajo? ¿Alguien ha mirado un cierre de 5 minutos arriba, etc.? Por cierto, este hilo es oro. Gracias Peter.