Diario de negociación cuantitativa
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Tema: Diario de negociación cuantitativa

  1. #1
    Evitar pensar en grupo y agregar creatividad a sus operaciones. En mi opinión, dos de las mejores cosas que le han sucedido a las operaciones en los últimos 10 años son Youtube y Twitter. Con Youtube y Twitter, puede tener acceso a información excelente que tal vez nunca haya podido ver o leer. Es posible que las personas con las que nunca habías escuchado hablen ahora con solo presionar un botón para encontrar sus presentaciones, entrevistas o vlogs personales. Ha habido mucha información que descubrí a lo largo de los años en los que he estado en estos dos sitios, pero hay dos casos que se destacan hasta el punto de hacerme comprender lo importante que es ser creativo y resolver las cosas de forma que nunca pensamiento antes # 1 Scott Grannis es un gran seguidor de Twitter para los pensamientos macroeconómicos. En su mayoría simplemente twittea enlaces a su blog, que es genial. Es el Director retirado y Economista jefe de Western Asset Management. Proporciona mucha información excelente, pero una cosa que me llamó la atención fue una publicación en el blog que hizo hace un tiempo en la que mencionó que ha estado haciendo su mejor trabajo por jubilación. (Creo que se retiró hace unos 12 años) Dijo que cuando no estuviera retirado, caería en la rutina del grupo, ya que su día estaba lleno de reuniones con otros economistas y participaba ocasionalmente en conferencias con economistas externos. Ahora él cree que él está libre de pensar en grupo porque no tiene interacción con otros economistas y llega a sus conclusiones simplemente pensando mentalmente. # 2 Soy un gran admirador de Anton Kreil. Ofrece una gran visión de la industria de los fondos de cobertura, el comercio, etc. Ha habido un par de ocasiones en las que he visto dónde se le preguntó sobre su paso por Goldman Sachs. Una instancia en la que habló sobre la diferencia entre Goldman y los otros lugares. Algunas citas de la entrevista Hay una enorme diferencia entre Goldman Sachs y el resto del mercado. Las mejores personas en el mercado trabajan allí un tipo de inteligencia diferente que el resto del mercado. Es una mente curiosa combinada con una ética de trabajo muy fuerte. Es la entrevista en Cass Business School en 2013 si quieres buscarla en youtube. Es un par de horas. Una última cosa. He leído mucho sobre Nikola Tesla a lo largo de los años. Se dice que tomaría largas caminatas y solo pensaríasoñar despiertovisualizar. Podía evaluar una idea en su mente, proponer problemas potenciales y llegar a las soluciones con solo pensarlo detenidamente. Eso es algo muy bueno y debería ser algo que un comerciante debería poner en su lista de tareas diarias. Así que supongo que tienes que evaluarte a ti mismo. ¿Tomas tiempo para pensar y visualizar? ¿Todo su trabajo de solución se realiza en una computadora? Aléjate de la computadora e ir a dar un largo paseo y pensar ... Visualiza ... el sueño del día. Es como cualquier cosa. Se necesita práctica, pero vale la pena. Todos tienen una gran Pascua

  2.                         
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  3. #2
    Creo que la mejor manera de desarrollar un sistema viable que sea efectivo, consistente y rentable es tener una Creencia (Filosofía) o una Línea de Etiquetas para trabajar. Por ejemplo, el mío es Hay una batalla entre Momentum y Mean Revision Así que cada indicador que desarrollé. Cada proceso de pensamiento que tuve. Cada hoja de cálculo que configuré para probar mi sistema de comercio se centró en esa frase. Pensar siempre en términos de esa frase me mantuvo en la tarea y me trajo de vuelta a lo que era mi filosofía, en los momentos en que me desviaba de ella. Es muy fácil realizar este viaje y no guardar notas, no mantenerse constante, probar cada método que lea durante breves períodos de tiempo sin dar una verdadera oportunidad, etc. Si alguien ha pasado los últimos 2 meses desarrollando su método de negociación. y han pasado de la idea a la idea a la idea, realmente no han dado el esfuerzo total que los convertirá en un comerciante profesional. Leí el foro de comercio pivote de de vez en cuando y hay un par de cosas que se destacan. # 1 Las reglas son claras # 2 Algunas personas son tan al azarespásticas en su proceso, incluso con un mapa de ruta detallado, todavía no pueden concentrarse en la tarea en cuestión. Otra buena manera de mantenerse en la tarea es seguir a los comerciantes profesionales en Twitter. Obviamente, toma tiempo y esfuerzo averiguar quiénes son los profesionales y quiénes son los únicos que le están vendiendo algo, pero para comenzar, siga a @RealBrianWatt. Sus métodos para operar con el yen son constantes. ??l es metódico. ??l confía y siempre comparte su pensamientocreencias. Bien vale la pena seguir Ten un gran día

  4. #3
    @TicTocTick Los malos comerciantes realizan operaciones y sienten ansiedad. Los buenos comerciantes hacen intercambios y se sienten bien. Los buenos traders colocan los intercambios y no sienten nada. Lee en mi feed de Twitter hoy desde @TicTocTick. Este es mi objetivo. No puede tener esta sensación a menos que tenga confianza en su métodosistema.

  5. #4
    En lo que trabajé esta semana y en algunos pensamientos al azar Esta semana trabajé tratando de descubrir alguna predictibilidad a muy corto plazo en mi modelo 2 para poder ingresar en algunos comercios a corto plazo. (Mi tiempo promedio de espera para el Modelo # 2 es de 33 horas en la actualidad) Probé las aguas y tuve éxito en mi primer intento, pero sentí que mi riesgo era bajo ya que el Modelo 2 estaba en mínimos y no suele durar. demasiado tiempo durante los marcos de tiempo de los miércoles, jueves y viernes. Comercio a corto plazo. Viernes de 8:46 a.m. a 12:05 p.m. El modelo n. ° 2 se invirtió completamente en lo siguiente. Las 6 posiciones se mantuvieron al menos desde las 5:00 p.m. Jueves largo EURUSD largo GBPUSD largo GBPCHF corto AUDJPY corto NZDJPY corto EURJPY El modelo n. ° 2 se encontraba en los mínimos del día y mostraba signos de mantener una base. Ingresé a una operación muy pequeña en las 6 posiciones anteriores y esperé un movimiento de 100 pips. Si este movimiento no se desarrollara, simplemente absorbería la pequeña operación en la posición principal y la mantendría hasta mis ajustes normales a las 5:00 PM o a las 5:00 AM Modelo # 2. El comercio Corto AUDJPY en 81.32 fuera 80.994 gana Breve NZDJPY en 76.306 fuera 76.105 gana Breve EURJPY en 129.766 fuera 129.584 gana Largo EURUSD en 1.234 gana 1.23595 gana Largo GBPUSD 1.41316 gana 1.41494 gana Largo GBPCHF en 1.33984 fuera 1.33938 pérdida Algunas reflexiones sobre el comercio a corto plazo Más bien En lugar de analizar cada posición para el comercio a corto plazo, analicé la cartera del Modelo nº 2 y luego ingresé a la agrupación completa de 6 posiciones en la que ya estaba invertido, con una posición más pequeña. Como dije, si el puesto no hiciera lo que yo quería, podría absorberlo en las tenencias del Modelo 2. Sé más de cómo mi modelo 2 reacciona 100 veces mejor que los pares de forex individuales. Piense en las veces que ha tenido algunas posiciones durante un período de tiempo bastante largo. Probablemente sepa cómo esas existencias reaccionan juntas, ya que ve que su cartera fluctúa, mejor que el seguimiento y el análisis de cada posición individual. En general, me sentí una buena semana con un patrón constante de debilidad en los marcos de tiempo de lunesmartes con altos niveles de fuerza en mi Modelo 2 durante el final de la semana. No voy a cambiar nada en función de los días de la semana, ya que en enero fue todo lo contrario. Solo tomando notas sobre eso.

  6. #5
    2 Adjunto (s) A medida que trabajo en analizar cómo mi Modelo 2 interactúa con el Modelo 1, quería armar un par de cosas que tienen que ver con el riesgo y el tiempo. Estas 2 imágenes son información del Modelo n. ° 2 guiada por el Modelo n. ° 1. La imagen de la izquierda muestra cuántos nuevos máximos se han alcanzado y qué díashora alcanzaron los nuevos máximos. Recopilo la información de mi modelo aproximadamente a las 5:00 AM y 5:00 PM todos los días. También hago ajustes solo en esos momentos. Controlaré ambos modelos a lo largo del día, pero no tomo decisiones ni cuento los puntos de datos fuera de esos momentos. Lo hago para mantener mis modelos lo más consistentes posible. Esta información se remonta a 72 puntos de datos u 864 horas. Lo más destacable que se destaca es el lunes a las 5:00 a.m. de datos, pero se necesita más recopilación de datos. La imagen de la derecha es datos de extracción que datan de 864 horas. He tenido 2 instancias de draw downs entre 500 y 400 pips. 1 instancia entre 300 y 400 pips, etc. La información no es la cantidad total de draw downs. Por ejemplo, el martes AM 400 draw de pip golpeó un draw de más de 100 pips primero (reflejado en el punto de datos del viernes AM) y golpeó un draw de 200 pips seguido reflejado con un punto de datos Monday PM. Tuiteé la semana pasada algo de información con respecto a las horas entre nuevos máximos. Voy a escribir más sobre la información en otro momento, pero aquí estaba la información que tuiteé. El 15 de marzo a las 5:00 PM había golpeado 96 horas desde una nueva altura. Mis horas promedio entre nuevos máximos en las últimas 864 horas (36 días hábiles) han sido 36 horas entre nuevos máximos. Mis marcos de tiempo más largos entre los nuevos máximos son los siguientes 1. 168 horas entre nuevos máximos 2. 156 horas 3. 120 horas (finalizó el viernes a las 5:00 p.m. del 16/03/2018) 4. 96 horas


  7. #6

    http://www.futuresmag.com/2015/03/16...-curve-tradingVoy a cubrir en este diario las razones por las que creo que es importante tener reglas estrictas para el comercio y también voy a cubrir el comercio de su curva de capital. El enlace es a un artículo de la revista Futures sobre el comercio de su curva de capital si no está familiarizado con ella. Creo que una de las grandes mejoras en mi operación fue cuando armé una lista de reglas que eran tan estrictas que incluso si le daba las reglas a alguien y nos separamos por un año, cuando volvimos a estar juntos 52 semanas después , hubiéramos optado por los mismos pares de divisas y hubiéramos quedado cortos en los mismos pares de divisas en los mismos momentos exactos durante las 52 semanas completas. Este es el beneficio que obtengo del comercio cuantitativo, pero el beneficio no es el esperado. Durante los primeros 4 años de mi viaje comercial cuantitativo, estaba empeñado en encontrar el secreto de lo que me llevó a una fuerte subida o una fuerte caída en un par de divisas. Tuve un éxito moderado pero no tuve éxito en mi vida. Luego tuve una epifanía. (Pensándolo bien, pienso mucho en esto): lo mejor que me gusta de las negociaciones es que la mayoría de los traders tienen pensamientosideasepifanías y siempre me pregunto cuándo tengo uno, cuántos miles de otros operadores antes que yo tenía exactamente el mismo, pero separado por años y décadas. Aunque podría haber habido artículos escritos sobre el tema en el que no me encontré, ese momento en que lo descubrí por mi cuenta fue una emoción y estoy seguro de que todos los demás También fue un trader. Es uno de esos momentos en que detiene el automóvil y comienza a escribir notas) De regreso a mi epifanía ... De todos modos, pensé en todas esas ideas que había probado antes y descartado porque no lo hicieron Me muevo constantemente o hacia abajo constantemente y, si hubiera uno, descarté que se agitara una y otra vez y nunca fuera a ninguna parte. Así que volví a todas mis notas y hojas de cálculo que había guardado a lo largo de los años (no arrojo nada de notas relacionadas o pruebas de trading relacionadas) y busqué el método que no sirvió para nada. Ahora viene el método de operar su curva de equidad. Lo mejor de FF.com es el informe comercial y el gráfico comercial que ofrecen tanto para las cuentas en vivo como para las demostraciones. Ahora bien, si su operación es muy aleatoria y puede no ser útil, puede elegir diferentes marcos de tiempo en caso de que haya sido consistente durante una o dos semanas y desee evaluar esos plazos. El artículo adjunto cubre algunos pensamientos sobre el comercio de su curva de equidad y es muy básico, así que si usted sabe todo al respecto, no leerá nada que cambie la vida. Algunas de las ideas que tengo al respecto que podrían ayudar a guiar son ... # 1 Proponer reglas y crear la cuenta demo n. ° 1 y crear ese modelo n. ° 1. Conozca el Modelo # 1 como la palma de su mano. Deberías saber todo sobre eso. Conozca las estadísticas, conozca las tendencias, etc. # 2 Establezca las reglas para el comercio Modelo # 1 Puede negociar contra él, puede negociar con él. Podrías simplemente hacerte a un ladoSé que con mi Modelo n. ° 1, solo se mueve hasta cierto punto en un cierto período de tiempo. Rebota hacia adelante y hacia atrás y se agita. Lo configuré de esa manera. Comercio contra eso por agotamiento y lo cambio bajo rendimiento. Espero que esto ayude y te haga pensar en la importancia de comerciar con las reglas y tal vez algunas ideas sobre el comercio de tu curva de equidad. (Vigilancia en el comercio de su curva de equidad. Tenga cuidado al evaluar sus caídas en el Modelo N. ° 1. Podría deberse a que tuvo un deslizamiento extremo o cuotas de comercialización o grandes spreads.)

  8. #7
    2 Adjunto (s) Quería compartir muy rápido mi tabla favorita que me ayuda a dormir por la noche. Tiene que ver con las pérdidas. Se esperan pérdidas durante un díasemanames. Todos tienen pérdidas, pero no todas las rayas perdedoras se crean iguales. Demasiados comerciantes ajustan sus técnicassistemamétodo debido a la pérdida de rayas. Necesita saber cuándo se debe esperar su racha negativa y parte del proceso y qué rachas perdedoras le están diciendo que su sistema es una mierda. Hacer un seguimiento de tus ganancias y pérdidas es importante para que puedas hacerte dos preguntas. ¿Me ha pasado esto antes? ¿Esta racha me dice algo diferente a las rachas perdedoras anteriores? La primera captura de pantalla es mi gananciapérdida de PIP de 36 horas. Así que, básicamente, esto me permite saber si mi -200 o mi -310 o mi -280 o -240 están fuera de lo común o debería haberlo esperado. La segunda captura de pantalla es la gananciapérdida PIP rodante de 72 horas. Si dejara caer más de 400 PIP en las próximas 72 horas, ¿sería eso un cambio de juego para mí? No. Me ha pasado en el pasado y me sucederá en el futuro. Recuerde el viejo dicho con respecto a la negociación. Todavía no has tenido tu peor día. Escojo marcos de tiempo de 12 horas porque es cuando hago mis intercambios y ajustes. Los hago a las 5:00 a.m. EST y entre las 4:30 p.m. a 5:00 p.m. EST


  9. #8
    Durante mucho tiempo he estado al acecho de forosforex.com, pero finalmente me lancé a crear una cuenta y participar. No hay mucha charla cuantitativa en los tableros de mensajes, más centrada en el análisis de gráficos, así que nunca pensé que sería de ayuda.

    Me considero un comerciante cuantitativo y he estado haciendo ese estilo de negociación durante aproximadamente 7 años. (Antes de eso, yo estaba basado en gráficos y lo hice de forma intermitente durante aproximadamente 11 años)
    Mucha gente piensa que el análisis cuantitativo involucra programación de computadoras, software sofisticado de pruebas retrospectivas, fórmulas complicadas, etc. pero en realidad, se puede hacer con Microsoft Excel e información histórica. Esas dos cosas y un conocimiento de Excel pueden ayudar a cualquiera a probar teoríasideas y ver cómo esas teorías se han mantenido durante periodos de tiempo particulares.

    ¿Qué es el comercio cuantitativo de acuerdo con investopedia.com
    El comercio cuantitativo consiste en eegias de negociación basadas en el análisis cuantitativo, que se basan en cálculos matemáticos y en el cálculo de números para identificar oportunidades comerciales.

    No quiero hacer una publicación demasiado larga, pero sí quiero cubrir algunas metas que tengo para mi diario.
    # 1 Ofrecer algunas formas alternativas de comerciar que siento que son más claras y concisas
    # 2 Comparta un análisis alternativo de carteranegociación por encima de lo que se muestra en el análisis del informe de comercio de forosforex
    # 3 Comparta pensamientos e ideas que me llevaron al punto en el que estoy en mi comercio de hoy (básicamente lo que descubrí en los últimos 7 años)
    # 4 Mostrar lo fácil que es utilizar Excel, incluso para aquellos que ni siquiera han abierto la aplicación en su computadora
    # 5 Mostrando cómo mantenerlo simple es la mayor parte del tiempo la mejor ruta. Demasiado complicado de un sistema en el mundo cuantitativo para el individuo es una receta para el desastre en mi opinión. Los métodos extremadamente complicados de las grandes firmas Quant, como Renaissance Technologies, están siendo desarrollados y mantenidos por los mejores doctores del MIT, Princeton, etc. Conozca sus limitaciones.


    Lo que no obtendrás de mí
    # 1 Excelentes habilidades de Excel: mantengo mis hojas de Excel simples y a prueba de idiotas. Los momentos en los que intenté complicarme demasiado con mis fórmulas fueron los momentos en los que arruiné mi negociación
    # 2 Programación - No puedo hacerlo. Intenté aprenderlo. Perdí dos semanas de mi vida cuando podría haberlo dedicado a analizar hojas de Excel.
    # 3 Grandes habilidades estadísticas. Los hilos aquí que me atrajeron en el pasado han sido todos impulsados ??????por estadísticas. Utilizo estadísticas, pero mi nivel de conocimiento es mucho menor que el de algunas personas muy inteligentes que usan estadísticas.

    Espero que todos tengan un gran día de negociación

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