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Resultados 1 al 10 de 33

Tema: Automatización y backtesting

  1. #1
    Estoy tratando de entender la idea de por qué backtesting (supongo que independientemente de la eegia, ya que probé 3 eegias diferentes con el mismo resultado) no funciona.

    Aquí está el escenario: Descargar datos históricos (independientemente de la fuente) como OHLC y debe ser datos EOD Escribirprogramar el código (y no, no es MT4, es código Jave. Hacer la prueba backtest

  2.                         
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  3. #2
    Hasta ahora todo va bien, basado en la fecha de duración 1 hasta la fecha 2, obtengo un puntaje positivo. Aquí está el problema Supongamos que el período que estoy usando es de 15 años. Trato de probar períodos aleatorios que sean fecha de inicio aleatorio y día final aleatorio dentro de los 15 años (por ejemplo, el período uno es 200 días, período 3 1000 días, etc.) De las 100 ejecuciones con fecha de inicio aleatorio y fecha de finalización aleatoria, alrededor de 20 períodos tienen un resultado negativo. Entonces el 20% de las ejecuciones son negativas, aunque la ejecución inicial (15 años son positivas). ¿Qué está pasando mal? ¿Por qué una eegia funcionaría en un período pero al intentarlo en un (sub) período aleatorio falla el 20% de las ejecuciones aleatorias?

  4. #3
    No soy un experto, pero si está ejecutando una prueba de 15 años, eso inevitablemente incluirá ganancias y pérdidas ... ¿Ha calculado el porcentaje de gananciaspérdidas de las operaciones durante todo el período? Incluso si la prueba general es rentable, estará compuesta por períodos rentables y que generan pérdidas. Depende de su eegia, pero lo que tiendo a hacer es agrupar los resultados por mes, semana y día para poder ver aproximadamente cuántos días rentables podía esperar en una semana, cuántas semanas rentables podría esperar en un mes y cuántos meses rentables podría esperar en un año. Nada de eso es prueba de algo en el futuro, pero me da una idea aproximada del sistema, de modo que si comienza a desviarse enormemente en el comercio en vivo, sé que pausar y volver a evaluar para ver si algo salió mal.

  5. #4
    Lo que estoy tratando de entender es por qué los resultados varían cuando los períodos son sub parte del período principal que es de 15 años. Es sorprendente la relación entre dinero y pepitas, puedes tener pepitas negativas y casi duplicar la cuenta o pepitas positivas, pero terminar con media cuenta. Lo que es más interesante, el mismo recuento de pips (o muy cercano) para diferentes períodos: uno con dinero positivo y otro con dinero negativo.

  6. #5
    Bueno, de acuerdo con mi experiencia, las pruebas son importantes, pero no HUGELY importantes. Para mí, tener un sistema lógico esfue lo más importante seguido de cerca por si crees en tu idea, simplemente finanza con unos pocos cientos de dólares y luego avanza desde allí ... Haz algo que simplemente funcione lógicamente : con suerte, tiene un sistema que usa la lógica (lógico para usted al menos) y no es solo una caja negra pura porque creo que esto hace que todo funcione: IE es algo así como seguir una tendencia. Cuanto más intuitivamente tenga sentido, más probabilidades hay de que lo sigas en los buenos y malos momentos. Es decir, comience en un marco de tiempo más alto para establecer la tendencia, luego marque el tiempo para M1 o lo que sea y use otra parte para escalar en la dirección de la tendencia. Comience poco a poco, use un apalancamiento de 10: 1. Si comienza a ganar, digamos haciendo un 1%, obtiene un 10% de ganancias cada vez debido al apalancamiento Comience poco a poco (parte dos) , comience a ejecutar su modelo con unos cientos de $. Si no está dispuesto siquiera a probar siquiera su modelo con cien dólares o dos, ¿por qué está haciendo esto?
    Acerca de lo anterior: Obtener la ejecución real de lo que sea que esté haciendo es esencial, ya que real vs. demo tienen diferencias, especialmente si está trabajando en marcos de tiempo rápidospequeños. La experiencia sola con unos cientos de dólares parece valer mucho. Básicamente quería mencionar esto. Lo que más me molesta es la gente que nunca financia y prueba y prueba, prueba y prueba ... Puedes renunciar a algo o 5 cenas fuera ($ 20 por persona) o algo así y financiarte a ti mismo con $ 100 o lo que sea ... entonces como tú gana confianza en tus habilidades, sacrifica y agrega más. AUNQUE, estoy obteniendo más éxito, así que tómalo con migajas: he estado estudiando desde 2008, comerciando con dinero real desde principios de 2017 (breakeven) y operaciones de demostración desde alrededor de 2014.

  7. #6
    Gracias por los pasos y la entrada, sí, estoy de acuerdo con probar el sistema con una pequeña cuenta Ese es mi siguiente paso. No estoy tratando de ajustar la curva del sistema, de lo contrario no haría 100 carreras en períodos aleatorios. Solo estoy tratando de ver si me falta algo antes de reenviar el sistema. Los comerciantes y backtesters de Algo saben mejor pero todos los sistemas fallan en el futuro. Es difícil obtener una respuesta definitiva en esta etapa. Lo que intento ahora es jugar con la administración del dinero y ver si puedo obtener mejores resultados, ya que los resultados anteriores se basan en un riesgo del 2%. Algo me está diciendo que la regla del 2% está condenada al fracaso o que no es la mejor manera, en el mejor de los casos

  8. #7
    1 Attachment (s) Okay 4 MM 1- MM solo 2% (mínimo recorrido fue 3698.65 máximo 37340.82) 2- MM 2% reducido cuando está por encima de 10000 (mínimo 9461.97 máximo 10845.11) 3- MM 2% reducido cuando está por debajo de 10000 (mínimo 6623.54 máximo 16481.01) 4- MM 2% reducido cuando está por encima y por debajo de 10000 (mínimo 6868.08 máximo 16409.94) ¿Cuál elegirías?

  9. #8
    El backtesting es difícil pero te da una idea de cómo funcionará la eegia en el mercado real. Cosas a considerar deslizamiento, tasas de intercambio, comisión y eventos de noticias de alto impacto. Encontrar un sistema que funcione en la historia es excelente, pero ejecutar el sistema durante el período x en pruebas avanzadas es realmente la única forma de determinar si el sistema prevalecerá. Aprender de la historia, lo aprenderás pero aprenderás de la historia.

  10. #9
    ¿Cómo se define X para las pruebas avanzadas? ¿Es 20,100 o 1000? Muchos dirían 100 intercambios, pero ¿de dónde provienen los 100? ¿Qué pasa si falla por X y lo sucede X-Y o X Y? Aún más interesante, ¿qué pasaría si X tuviera éxito y fallara X Y?

  11. #10

    Cita Iniciado por ;
    ¿Cómo se define X para las pruebas avanzadas? ¿Es 20,100 o 1000? Muchos dirían 100 intercambios, pero ¿de dónde provienen los 100? ¿Qué pasa si falla por X y lo sucede X-Y o X Y? Aún más interesante, ¿qué pasaría si X tuviera éxito y fallara X Y?
    Creo que estás respondiendo tu propia pregunta con respecto a las pruebas retrospectivas. Es 15 años vs 14 años y 9 meses vs 1 año. El mercado cambia y cada día se presentan nuevas cosas, ¿puede su EA adaptarse? ¿Cuándo te sentirás cómodo con él, para comerciar en vivo? Esta es la verdadera pregunta.

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