Automatización y backtesting - Página 4
Automatización y backtesting

 

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Resultados 31 al 33 de 33

Tema: Automatización y backtesting

  1. #31
    No soy un experto, pero si está ejecutando una prueba de 15 años, eso inevitablemente incluirá ganancias y pérdidas ... ¿Ha calculado el porcentaje de gananciaspérdidas de las operaciones durante todo el período? Incluso si la prueba general es rentable, estará compuesta por períodos rentables y que generan pérdidas. Depende de su eegia, pero lo que tiendo a hacer es agrupar los resultados por mes, semana y día para poder ver aproximadamente cuántos días rentables podía esperar en una semana, cuántas semanas rentables podría esperar en un mes y cuántos meses rentables podría esperar en un año. Nada de eso es prueba de algo en el futuro, pero me da una idea aproximada del sistema, de modo que si comienza a desviarse enormemente en el comercio en vivo, sé que pausar y volver a evaluar para ver si algo salió mal.

  2.                         
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  3. #32
    Hasta ahora todo va bien, basado en la fecha de duración 1 hasta la fecha 2, obtengo un puntaje positivo. Aquí está el problema Supongamos que el período que estoy usando es de 15 años. Trato de probar períodos aleatorios que sean fecha de inicio aleatorio y día final aleatorio dentro de los 15 años (por ejemplo, el período uno es 200 días, período 3 1000 días, etc.) De las 100 ejecuciones con fecha de inicio aleatorio y fecha de finalización aleatoria, alrededor de 20 períodos tienen un resultado negativo. Entonces el 20% de las ejecuciones son negativas, aunque la ejecución inicial (15 años son positivas). ¿Qué está pasando mal? ¿Por qué una eegia funcionaría en un período pero al intentarlo en un (sub) período aleatorio falla el 20% de las ejecuciones aleatorias?

  4. #33
    Estoy tratando de entender la idea de por qué backtesting (supongo que independientemente de la eegia, ya que probé 3 eegias diferentes con el mismo resultado) no funciona.

    Aquí está el escenario: Descargar datos históricos (independientemente de la fuente) como OHLC y debe ser datos EOD Escribirprogramar el código (y no, no es MT4, es código Jave. Hacer la prueba backtest

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