Automatización y backtesting - Página 3
Automatización y backtesting

 

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Resultados 21 al 30 de 33

Tema: Automatización y backtesting

  1. #21
    Las pruebas retrospectivas son solo para verificar si el borde que está probando es viable. De ninguna manera debería hacerle creer que funcionaría en un mercado en vivo. Las pruebas retrospectivas le brindan el beneficio de la retrospectiva y también asume que toma cada oficio dado por su ventaja. En un entorno del mundo real que nunca sucede. En cuanto a las pruebas avanzadas, SIEMPRE debe comenzar en la demostración. Una vez que entiendas completamente cómo funciona tu ventaja y que estés satisfecho, pasa a una pequeña cuenta en vivo. Con el tiempo, se volverá más confidente en sus operaciones, en cuyo caso puede agregar lentamente fondos de una manera que no ponga en riesgo su salud financiera en general, es decir, que solo use dinero que puede permitirse perder, o perderá la confianza en él. En ese caso, vuelve al tablero y comienza de nuevo. Buena suerte - Ric

  2.                         
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  3. #22

    Cita Iniciado por ;
    Para mi backtesting mi conjunto de datos es de 15 años. El sistema generó aproximadamente 3000 pips de un rango de 7000 pips. Una vez completado, ejecuté 100 pruebas aleatorias (fecha de inicio aleatorio y fecha de finalización aleatoria dentro de los 15 años). De las 100 ejecuciones, 20 ejecuciones fueron negativas (cada ejecución tiene sus propios intercambios positivos y negativos, pero los puntos totales son negativos). Ahora bien, si decidiera reenviar el sistema de prueba en una cuenta real, ¿por cuánto tiempo deberían realizarse las pruebas de reenvío?
    Hola, esa es la pregunta [acerca de las pruebas avanzadas y cuánto tiempo debería durar] que la mayoría de las personas no tienen una respuesta válida o definida o tendrán un tipo de respuesta como ???al menos requiere 5 meses o un año o 3 meses??? de avance probar en condiciones reales del mercado. Significa que para la mayoría de las personas el período de tiempo o el número de intercambios serán relativos. Porque cada uno estará pensando diferente de acuerdo con su sistema de creencias y los resultados obtenidos después de analizar la eegia de prueba. Ahora, para responder a su pregunta principal, el 20% de las ejecuciones son negativas, aunque la ejecución inicial (15 años son positivas). ¿Qué está pasando mal? ¿Por qué una eegia funcionaría en un período pero al intentarlo en un (sub) período aleatorio falla el 20% de las ejecuciones aleatorias? podría haber dos razones 1] datos imprecisos sobre los precios [que no creo que sean sino solo una posibilidad] 2] La eegia que usted ha desarrollado podría funcionar muy bien en ciertas condiciones de mercado y fallaría en otras condiciones porque los mercados están siempre cambiando la estructura dinámica y podría haber cambiado y es por eso que el sistema no funcionó en las ejecuciones aleatorias que realizó.

  4. #23
    Para mi backtesting mi conjunto de datos es de 15 años. El sistema generó aproximadamente 3000 pips de un rango de 7000 pips. Una vez completado, ejecuté 100 pruebas aleatorias (fecha de inicio aleatorio y fecha de finalización aleatoria dentro de los 15 años). De las 100 ejecuciones, 20 ejecuciones fueron negativas (cada ejecución tiene sus propios intercambios positivos y negativos, pero los puntos totales son negativos). Ahora bien, si decidiera reenviar el sistema de prueba en una cuenta real, ¿por cuánto tiempo deberían realizarse las pruebas de reenvío?

  5. #24

    Cita Iniciado por ;
    ¿Cómo se define X para las pruebas avanzadas? ¿Es 20,100 o 1000? Muchos dirían 100 intercambios, pero ¿de dónde provienen los 100? ¿Qué pasa si falla por X y lo sucede X-Y o X Y? Aún más interesante, ¿qué pasaría si X tuviera éxito y fallara X Y?
    Creo que estás respondiendo tu propia pregunta con respecto a las pruebas retrospectivas. Es 15 años vs 14 años y 9 meses vs 1 año. El mercado cambia y cada día se presentan nuevas cosas, ¿puede su EA adaptarse? ¿Cuándo te sentirás cómodo con él, para comerciar en vivo? Esta es la verdadera pregunta.

  6. #25
    ¿Cómo se define X para las pruebas avanzadas? ¿Es 20,100 o 1000? Muchos dirían 100 intercambios, pero ¿de dónde provienen los 100? ¿Qué pasa si falla por X y lo sucede X-Y o X Y? Aún más interesante, ¿qué pasaría si X tuviera éxito y fallara X Y?

  7. #26
    El backtesting es difícil pero te da una idea de cómo funcionará la eegia en el mercado real. Cosas a considerar deslizamiento, tasas de intercambio, comisión y eventos de noticias de alto impacto. Encontrar un sistema que funcione en la historia es excelente, pero ejecutar el sistema durante el período x en pruebas avanzadas es realmente la única forma de determinar si el sistema prevalecerá. Aprender de la historia, lo aprenderás pero aprenderás de la historia.

  8. #27
    1 Attachment (s) Okay 4 MM 1- MM solo 2% (mínimo recorrido fue 3698.65 máximo 37340.82) 2- MM 2% reducido cuando está por encima de 10000 (mínimo 9461.97 máximo 10845.11) 3- MM 2% reducido cuando está por debajo de 10000 (mínimo 6623.54 máximo 16481.01) 4- MM 2% reducido cuando está por encima y por debajo de 10000 (mínimo 6868.08 máximo 16409.94) ¿Cuál elegirías?

  9. #28
    Gracias por los pasos y la entrada, sí, estoy de acuerdo con probar el sistema con una pequeña cuenta Ese es mi siguiente paso. No estoy tratando de ajustar la curva del sistema, de lo contrario no haría 100 carreras en períodos aleatorios. Solo estoy tratando de ver si me falta algo antes de reenviar el sistema. Los comerciantes y backtesters de Algo saben mejor pero todos los sistemas fallan en el futuro. Es difícil obtener una respuesta definitiva en esta etapa. Lo que intento ahora es jugar con la administración del dinero y ver si puedo obtener mejores resultados, ya que los resultados anteriores se basan en un riesgo del 2%. Algo me está diciendo que la regla del 2% está condenada al fracaso o que no es la mejor manera, en el mejor de los casos

  10. #29
    Bueno, de acuerdo con mi experiencia, las pruebas son importantes, pero no HUGELY importantes. Para mí, tener un sistema lógico esfue lo más importante seguido de cerca por si crees en tu idea, simplemente finanza con unos pocos cientos de dólares y luego avanza desde allí ... Haz algo que simplemente funcione lógicamente : con suerte, tiene un sistema que usa la lógica (lógico para usted al menos) y no es solo una caja negra pura porque creo que esto hace que todo funcione: IE es algo así como seguir una tendencia. Cuanto más intuitivamente tenga sentido, más probabilidades hay de que lo sigas en los buenos y malos momentos. Es decir, comience en un marco de tiempo más alto para establecer la tendencia, luego marque el tiempo para M1 o lo que sea y use otra parte para escalar en la dirección de la tendencia. Comience poco a poco, use un apalancamiento de 10: 1. Si comienza a ganar, digamos haciendo un 1%, obtiene un 10% de ganancias cada vez debido al apalancamiento Comience poco a poco (parte dos) , comience a ejecutar su modelo con unos cientos de $. Si no está dispuesto siquiera a probar siquiera su modelo con cien dólares o dos, ¿por qué está haciendo esto?
    Acerca de lo anterior: Obtener la ejecución real de lo que sea que esté haciendo es esencial, ya que real vs. demo tienen diferencias, especialmente si está trabajando en marcos de tiempo rápidospequeños. La experiencia sola con unos cientos de dólares parece valer mucho. Básicamente quería mencionar esto. Lo que más me molesta es la gente que nunca financia y prueba y prueba, prueba y prueba ... Puedes renunciar a algo o 5 cenas fuera ($ 20 por persona) o algo así y financiarte a ti mismo con $ 100 o lo que sea ... entonces como tú gana confianza en tus habilidades, sacrifica y agrega más. AUNQUE, estoy obteniendo más éxito, así que tómalo con migajas: he estado estudiando desde 2008, comerciando con dinero real desde principios de 2017 (breakeven) y operaciones de demostración desde alrededor de 2014.

  11. #30
    Lo que estoy tratando de entender es por qué los resultados varían cuando los períodos son sub parte del período principal que es de 15 años. Es sorprendente la relación entre dinero y pepitas, puedes tener pepitas negativas y casi duplicar la cuenta o pepitas positivas, pero terminar con media cuenta. Lo que es más interesante, el mismo recuento de pips (o muy cercano) para diferentes períodos: uno con dinero positivo y otro con dinero negativo.

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